BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN PHAN VĂN TIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN PHAN VĂN TIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN THANH HẢI Đà Nẵng - Năm 2020 LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS Phan Thanh Hải trình nghiên cứu hồn thành luận Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu tồn thể thầy giáo Trường Đại học Duy Tân tận tình dạy bảo truyền đạt kiến thức kinh nghiệm suốt thời gian học tập trường nhờ có kiến thức để thực luận văn Xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi hỗ trợ, cung cấp, chia sẻ thông tin, số liệu cho luận văn Do kiến thức, kinh nghiệm cịn hạn chế, có nhiều cố gắng để hồn thiện luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đóng góp quý báu thầy cô bạn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết trình học tập, nghiên cứu khoa học riêng tôi, hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Phan Thanh Hải Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu công bố Tác giả Phan Văn Tiên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1.1 Khách hàng cá nhân NHTM .6 1.1.2 Tín dụng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .6 1.1.3 Quản trị rủi to tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.2 NỘI DUNG CỦA CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 18 1.2.1 Nhận dạng rủi ro 18 1.2.2 Đo lường rủi ro .21 1.2.3 Kiểm soát rủi ro 25 1.2.4 Tài trợ rủi ro 26 1.3 ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC BASEL VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU TRONG XÂY DỰNG MƠ HÌNH QUẢN LÝ RRTD HIỆN ĐẠI 30 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RRTD KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NHTM VIỆT NAM 32 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị RRTD số quốc gia 32 1.4.2 Một số học quản trị RRTD khách hàng cá nhân cho NHTM Việt Nam 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 40 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI .40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 2.1.2 Cơ cấu máy quản lý 41 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018 .42 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV CN QUẢNG NGÃI 50 2.2.1 Mơ hình cấp tín dụng KHCN BIDV Chi nhánh Quảng Ngãi: 50 2.2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN: .52 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 67 2.3.1 Ưu điểm 67 2.3.2 Hạn chế 68 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế .71 KẾT LUẬN CHƯƠNG .73 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 74 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 74 3.1.1 Định hướng phát triển 74 3.1.2 Mục tiêu phát triển 75 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 75 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro tín dụng cá nhân 75 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng cá nhân 77 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cá nhân .79 3.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác tài trợ ro tín dụng cá nhân 85 3.2.5 Giải pháp khác 87 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 91 3.3.1 Kiến nghị với NHNN, Chính phủ 91 3.3.2 Kiến nghị với BIDV 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG .96 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên văn BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh Quảng Ngãi Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TDKHCN Tín dụng khách hàng cá nhân TSCĐ Tài sản cố định TSĐB Tài sản đảm bảo VND Việt Nam Đồng XHTD Xếp hạng tín dụng XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng Mô hình xếp hạng MOODY’S STANDARD & 25 1.2 POOR’S Quy mô huy động TGTK qua năm 2016 - 2018 42 2.1 Tình hình dư nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế 43 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo kỳ hạn 44 2.3 Tình hình dư nợ cho vay cá nhân theo sản phẩm 45 2.4 Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN phân theo nhóm 46 2.5 Tình hình nợ xấu cho vay KHCN 47 2.6 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động cho vay KHCN 47 2.7 Tình hình lợi nhuận 49 2.8 Thang xếp hạng tín dụng nội Khách hàng BIDV 56 2.9 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng cá nhân 2.1 Cơ cấu tổ chức BIDV Chi nhánh Quảng Ngãi 41 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang biểu đồ 44 Cơ cấu dư nợ cho vay BIDV Quảng Ngãi giai 2.1 đoạn 2016-2018