1 QUẢN LÝ NGUỒN VỐN PHI TIỀN GỬI 2 KẾT CẤU  Các nguồn vốn phi tiền gửi  Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi  Kế hoạch huy động vốn phi tiền gửi ngân hàng BIDV 3 Nguồn vốn phi tiền gửi của ngân hàng Vốn ngắn hạn Vốn dài hạn Vay thị trường quỹ liên bang Vay thế chấp để đầu tư cơ sở hạ tầng Vay ngân hàng dự trữ liên bang khu vực Tín phiếu vốn Phát hành chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng Giấy nợ thứ cấp dài hạn Vay từ thị trường tiền gửi Châu Âu Vay từ thị trường giấy nợ ngắn hạn Hợp đồng mua lại 4 Vốn ngắn hạn 2. Vay ngân hàng dự trữ liên bang khu vực  - Là cách FED cho vay thông qua “cửa sổ chiết khấu” bằng cách ghi Có vào TK dự trữ của NH đi vay tại NH dự trữ liên bang khu vực  Các loại hình vay dự trữ liên bang: - Tín dụng điều chỉnh (thông dụng nhất) - Tín dụng thời vụ - Tín dụng mở rộng 5 Vốn ngắn hạn 3. Phát hành chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng Là hình thức giấy nợ được phát hành nhằm thu hút vốn tạm thời dư thừa của các cá nhân, tổ chức và chính phủ. Phân loại: Đặc điểm: - CD 1 – 6 tháng được ưa chuộng nhất - Thanh khoản Phân loại 1 Phân loại 2 - CD trong nước - CD USD - Yankee CDs - Thrift CDs CDs lãi suất cố định CDs lãi suất thay đổi 6 Vốn ngắn hạn 4. Vay từ thị trường tiền gửi Châu Âu  Đô la Châu Âu là tiền gửi bằng USD tại các NH bên ngoài nước Mỹ  Khi 1 NH vay USD Châu Âu từ 1 NH hoạt động ở nước ngoài thì giao dịch được thực hiện qua hệ thống ngân hàng đại lý.  Hầu hết tiền gửi đô la Châu Âu là tiền gửi kỳ hạn mang lãi suất cố định 7 Vốn ngắn hạn 1. Vay từ thị trường quỹ liên bang - Chỉ những khoản vay ngắn hạn bằng các nguồn vốn có thể sử dụng tức thời  Chức năng: - Cho phép những NH thiếu dự trữ đạt được yêu cầu dự trữ pháp định hoặc thỏa mãn yêu cầu xin vay của KH. - Hỗ trợ sự tăng trưởng của tiền gửi - Phát huy chính sách ổn định kinh tế  Cơ chế vay và cho vay: - B1: Tổ chức đi vay và cho vay liên hệ và thỏa thuận điều khoản - B2: Chuyển khoản - B3: Hoàn trả khi đến hạn 8 Vốn ngắn hạn 5.Vay từ thị trường giấy nợ ngắn hạn  Giấy nợ ngắn hạn bao gồm các giấy nợ với kỳ hạn từ 3-4 ngày đến 9 tháng do các công ty danh tiếng phát hành nhằm thu hút VLĐ.  Giấy nợ ngắn hạn được bán trên cơ sở chiết khấu mệnh giá  Các NH không được phát trực tiếp phát hành giấy nợ ngắn hạn nhưng các công ty con của chúng thì được 9 Vốn ngắn hạn 6. Hợp đồng mua lại  Là thỏa thuận bán tạm thời những TS chất lượng với tính thanh khoản cao kèm theo cam kết sẽ mua lại vào thời điểm và mức giá định trước trong tương lai.  Ưu điểm: - NH tận dụng TS chất lượng cao mà không phải bán đi vĩnh viễn - Lãi suất trả cho khoản vay thấp - Thời hạn hợp đồng hợp lý 10 Vốn dài hạn  Bao gồm: - Vay thế chấp để đầu tư cơ sở hạ tầng - Tín phiếu vốn - Giấy nợ thứ cấp dài hạn  Hạn chế về quy định quản lý và rủi ro tiềm năng lớn nên ít được sử dụng [...]...QUẢN LÝ NGUỒN VỐN PHI TIỀN GỬI • Tổng số tiền vay từ nguồn vốn phi tiền gửi • Lựa chọn nguồn vốn phi tiền gửi phù hợp nhất 11 TÍNH TOÁN NHU CẦU VỐN PHI TIỀN GỬI  (Khe hở vốn) = (Cho vay, đầu tư hiện tại và dự tính) – (Dòng tiền gửi hiện tại và dự tính) = FG  Ngân hàng sẽ lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn phi tiền gửi để bù đắp khe hở vốn ước tính 12 YẾU TỐ XEM XÉT LỰA CHỌN NGUỒN VỐN PHI TIỀN GỬI... động từ mỗi nguồn vốn • Tính rủi ro của mỗi nguồn vốn • Yêu cầu kỳ hạn của nguồn vốn • Quy mô của ngân hàng • Quy định hạn chế đối với mỗi loại tiền gửi 13 CHI PHÍ HUY ĐỘNG VỐN PHI TIỀN GỬI Tỷ lệ chi phí thực tế các nguồn vốn phi TG [(Chi phí trả lãi hiện tại cho số vốn vay) + (Chi phí ngoài lãi cho số vốn vay)] = (Số vốn thuần huy động được có thể đầu tư) 14 CHI PHÍ HUY ĐỘNG VỐN PHI TIỀN GỬI Chi phí... 203.748.865 Dòng tiền gửi hiện tại 252.090.064 203.748.865 181.648.756 Dòng tiền gửi dự tính 57.980.715 48.341.199 22.100.109 Khe hở vốn 25.416.535 35.053.367 37.149.353 Cho vay, đầu tư hiện tại và dự tính Dòng tiền gửi hiện tại và dự tính Năm 2009 22 I.CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ KHẢ NĂN HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ VỐN PHI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG BIDV Bảng tỷ lệ huy động vốn phi tiền gửi từ các nguồn ĐVT: Triệu... 30.000 tỷ đồng 24 II LẬP DỰ TOÁN VỐN HUY ĐỘNG PHI TIỀN GỬI QUÝ 4/2011 CÁC NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG PHI TIỀN GỬI 1 VAY NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRÊN THỊ TRƯỜNG MỞ 2 PHÁT HÀNH GiẤY TỜ CÓ GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 3 VAY CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG 25 II LẬP DỰ TOÁN VỐN HUY ĐỘNG PHI TIỀN GỬI QUÝ 4/2011 1.Tính toán chi phí vốn để huy động vốn phi tiền gửi 1.1 Vay Ngân hàng nhà nước bằng... hiện tại cho số vốn vay Lượn Lãi suất hiện hành trên thị = * g vốn trường tiền tệ vay 15 CHI PHÍ HUY ĐỘNG VỐN PHI TIỀN GỬI Chi phí ngoài lãi cho số vốn vay = Tỷ lệ chi phí dự tính cho nhân viên, cơ sở vật chất và giao dịch * Lượng vốn vay 16 CHI PHÍ HUY ĐỘNG VỐN PHI TIỀN GỬI Tài Số vốn HĐ Tổng Yêu cầu dự Định mức bảo hiểm sản thuần có thể số tiền trữ pháp được đầu tư vay định nếu có tiền gửi nếu không... chỉ tiền gửi = 3,65 % 29 II LẬP DỰ TOÁN VỐN HUY ĐỘNG PHI TIỀN GỬI QUÝ 4/2011 1.Tính toán chi phí vốn để huy động vốn phi tiền gửi 1.2.2 Phát hành Trái phi u Ngân hàng - Vốn cần huy động giả sử lấy 100% - Số vốn cần huy động = 30.000.000 triệu đồng + Thời hạn trái phi u 10 năm + Lãi suất trả cho trái phi u xấp xỉ 14%/năm + Chi phí ngoài lãi: chi phí lương và chi phí khác giả định chiếm 0,0075%/ vốn. .. cho số vốn vay = 679.833 triệu đồng Chi phí ngoài lãi = 30 triệu đồng Chi phí thực tế của vay tài cấp vốn = 3,60% 28 II LẬP DỰ TOÁN VỐN HUY ĐỘNG PHI TIỀN GỬI QUÝ 4/2011 1.Tính toán chi phí vốn để huy động vốn phi tiền gửi  1.2 Vay bằng phát hành giấy tờ có giá của Ngân hàng trên Thị trường tiền tệ  1.2.1 Phát hành Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn  Vốn cần huy động giả sử lấy 100% đáp ứng khe hở vốn và... đồng - Tổng số vốn thuần huy động được = 29.700.000 triệu đồng - Chi phí thực tế của việc phát hành TP = 3,58% 30 II LẬP DỰ TOÁN VỐN HUY ĐỘNG PHI TIỀN GỬI QUÝ 4/2011 1.Tính toán chi phí vốn để huy động vốn phi tiền gửi 1.3 Vay của các tổ chức tín dụng khác trên Thị trường liên ngân hàng - Giả định Vốn cần huy động giả sử lấy 100% đáp ứng khe hở vốn và cần huy động cho kỳ hạn 3 tháng + Số vốn cần huy động... toán chi phí vốn để huy động vốn phi tiền gửi 1.2 Vay NHNN bằng cách cầm cố giấy tờ có giá - vay tái cấp vốn trên Thị trường mở  Tỷ lệ CK  Tín phi u NHNN, Trái phi u Chính phủ, Trái phi u được Chính phủ bảo lãnh là GTCG cấp 1 và phải có giá trị tối thiểu bằng 105% số tiền vay cầm cố tại NHNN;  Trái phi u Chính quyền địa phương là GTCG cấp 2 và phải có giá trị tối thiểu bằng 120% số tiền vay cầm... duyệt của NHNN 34 II LẬP DỰ TOÁN VỐN HUY ĐỘNG PHI TIỀN GỬI QUÝ 4/2011 2 Xem xét ảnh hưởng của các yếu tố khác đến quyết định lựa chọn nguồn vốn phi tiền gửi 2.2.2.Phát hành Trái phi u Ngân hàng - Ưu điểm: + Phát hành được kỳ hạn dài đảm bảo vốn dài hạn cho nhu cầu tín dụng dài hạn và nhu cầu mở rộng hoạt động + Không cần có GTCG làm đảm bảo cho vay + Huy động được khoản vốn lớn - Nhược điểm + Có yêu cầu . 1 QUẢN LÝ NGUỒN VỐN PHI TIỀN GỬI 2 KẾT CẤU  Các nguồn vốn phi tiền gửi  Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi  Kế hoạch huy động vốn phi tiền gửi ngân hàng BIDV 3 Nguồn vốn phi tiền gửi của. dụng 11 QUẢN LÝ NGUỒN VỐN PHI TIỀN GỬI • Tổng số tiền vay từ nguồn vốn phi tiền gửi • Lựa chọn nguồn vốn phi tiền gửi phù hợp nhất 12 TÍNH TOÁN NHU CẦU VỐN PHI TIỀN GỬI  (Khe hở vốn) = (Cho. tính) – (Dòng tiền gửi hiện tại và dự tính) = FG  Ngân hàng sẽ lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn phi tiền gửi để bù đắp khe hở vốn ước tính 13 YẾU TỐ XEM XÉT LỰA CHỌN NGUỒN VỐN PHI TIỀN GỬI • Chi