ÔN THI QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ Lớp KTKHĐT 31 Các bạn tập trung ôn tập những vấn đề chính sau: I. Lý thuyết: 1. Các khái niệm rủi ro. Phần này các bạn nêu hai khái niệm về rủi ro và cho ví dụ minh họa. Bổ sung quan niệm về rủi ro (không đối xứng, đối xứng) và các đặc trưng của rủi ro. Có thể phân tích thêm về đặc trưng rủi ro của hoạt động đầu tư và vì vậy khi đầu tư người ta không chỉ quan tâm đến hiệu quả mà phải cân nhắc đến cả rủi ro. 2. Phân loại rủi ro trong đầu tư? Ý nghĩa của các cách phân loại? Làm rõ vì sao phải phân loại? Mô tả từng cách phân loại (Phân loại theo các giai đoạn ra quyết định, theo phạm vi xảy ra rủi ro, theo tính chất tác động, theo bản chất của rủi ro, theo nơi phát sinh rủi ro, theo mức độ khống chế rủi ro, theo giai đoạn đầu tư). Với mỗi cách phân loại nên có một ví dụ cụ thể. Cần nghiên cứu kỹ cách phân loại rủi ro theo các tình huống: xác định, rủi ro và bất định. Với mỗi tình huống này cần xử lý như thế nào? 3. Khái niệm quản trị rủi ro, Các phương pháp quản lý rủi ro. Phần này các bạn phân tích khái niệm, mục tiêu quản trị rủi ro. Phân tích mô tả từng phương pháp và cho biết sẽ được ứng dụng trong trường hợp nào, cho ví dụ 4 Phân tích quy trình quản trị rủi ro 4 bước: Nêu được bốn bước: Nhận diện rủi ro, định lượng rủi ro, xử lý rủi ro và kiểm soát rủi ro và phân tích ngắn gọn nội dung của từng bước này ( khái niệm, nội dung, phương pháp). 5. Số đo rủi ro: Giá trị kỳ vọng, độ lệch chuẩn Khái niệm, ý nghĩa đo lường rủi ro, giới thiệu từng số đo rủi ro: khái niệm, công thức, vì sao lại sử dụng số đo này để đo lường rủi ro? 6. Phương pháp điều chỉnh hệ số chiết khấu: nội dung, ví dụ, ưu nhược điểm? Phương pháp này đã được đề cập chi tiết trong tài liệu, không chép lại ví dụ giống như trong tài liệu, có thể phân tích thêm theo quan điểm cá nhân 7. Phương pháp điều chỉnh dòng tiền – phương pháp hệ số tin cậy: nội dung, ví dụ, ưu nhược điểm? Phương pháp này đã được đề cập chi tiết trong tài liệu, không chép lại ví dụ giống như trong tài liệu, có thể phân tích thêm theo quan điểm cá nhân 8. Phương pháp phân tích độ nhạy cảm: nội dung, ví dụ, ưu nhược điểm? Nêu khái niệm phân tích độ nhạy, các bước tiến hành phân tích độ nhạy, các khái niệm liên quan đến phân tích độ nhạy (điểm an toàn, biên an toàn…), vai trò của phân tích độ nhạy – với từng phần trình bày nên có ví dụ nhỏ minh họa, nêu ưu và nhược điểm của phương pháp này. 9. Các phương pháp ra quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro và bất định? Vì sao phương pháp giá trị kỳ vọng không phải là phương pháp duy nhất được áp dụng khi ra quyết định đầu tư. Cần làm rõ thế nào là Rủi ro? Bất định? Cho biết trong các phương pháp được áp dụng phương pháp nào giành cho rủi ro, phương pháp nào giành cho bất định, trình bày từng phương pháp.( bỏ phương pháp trung bình có trọng số) 10. Phương pháp xác định giá của thông tin đầy đủ? Xác định trên cơ sở giá trị kỳ vọng khi có thông tin đầy đủ và giá trị kỳ vọng khi không có thông tin đầy đủ. Nêu ý nghĩa của việc xác định giá này. 11. Lựa chọn quy mô tối ưu trong điều kiện rủi ro? Xem bài 64 và 65: Nêu những lý thuyết liên quan (mục tiêu đầu tư của doanh nghiệp và xác định quy mô tối ưu – trong trường hợp bất định, trong trường hợp rủi ro) 12. Phân tích rủi ro lạm phát và trượt giá 13. Một số phương pháp phòng ngừa rủi ro chính trong đầu tư? Nêu và phân tích các phương pháp phòng ngừa rủi ro chính 14. Các phương pháp mạo hiểm trong đầu tư? 15. Thư gửi các bạn đầu tư 31!!!! II. Bài tập. 1. Số đo rủi ro: Giá trị kỳ vọng, độ lệch chuẩn 2. Phương pháp điều chỉnh hệ số chiết khấu: nội dung, ví dụ, ưu nhược điểm? 3. Phương pháp điều chỉnh dòng tiền – phương pháp hệ số tin cậy: nội dung, ví dụ, ưu nhược điểm? 4. Phương pháp phân tích độ nhạy cảm: nội dung, ví dụ, ưu nhược điểm? 5. Các phương pháp ra quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro và bất định? 6. Phương pháp xác định giá của thông tin đầy đủ? Xác định trên cơ sở giá trị kỳ vọng khi có thông tin đầy đủ và giá trị kỳ vọng khi không có thông tin đầy đủ. Nêu ý nghĩa của việc xác định giá này. 7. Lựa chọn quy mô tối ưu trong điều kiện rủi ro? Xem bài 64 và 65: Nêu những lý thuyết liên quan (mục tiêu đầu tư của doanh nghiệp và xác định quy mô tối ưu – trong trường hợp bất định, trong trường hợp rủi ro) 8. Phân tích rủi ro lạm phát và trượt giá 9. Thư gửi đầu tư 31 10. Giải quyết tình huống trong thực tế, ví dụ: 1 khách hàng phàn nàn về thái độ của hương dãn viên du lịch cty anh(chị) . là người quản lý , a(c) hãy nhận dạng rủi ro , dự báo các tổn thất và đưa ra các giải pháp xử lý 11. Bài tập được mùa. 12. Bài kiểm tra giữa kỳ. 13 .Các phần ví dụ trong bài giảng (các bài tập từ bài 1 đến bài 65 tương tự các phần ví dụ) . III. Lưu ý 1. Đề thi sẽ không nằm ngoài đề cương và tất cả các câu trong đề cương đều có trong đề thi. 2. Đề thi rất dễ nhưng cũng rất dễ sai nên : Khi làm bài cần đọc đề thật kỹ, phải cẩn thận từng câu một, làm câu nào chắc câu đó đặc biệt là phần bài tập.(đừng thấy dễ quá rồi vội vàng làm mất điểm không đáng). 3. Phần bài tập tính toán sẽ theo logic tư câu a d ( nếu sai câu nào trong chuỗi sẽ kéo theo các câu sau đó sai) Mình mong chỉ phải chấm câu d, vì câu d mà đúng thì xác suất các câu trên đúng rất cao. Mà câu trên mà sai đến câu d đúng thì cũng sẽ không có điểm vì là copy bài. 4. Đề thi gồm 4 câu. a. Câu 1: lý thuyết b. Câu 2: Đúng sai giải thích i. Phải trả lời trước là đúng hay sai trước rồi mới giải thích. ii. Chỉ giải thích ngắn gọn tầm 3 đến 5 dòng c. Câu 3: Bài tập tình huống d. Câu 4: Bài tập tính toán. Chúc các bạn ôn tập tốt và thi tốt. . ÔN THI QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ Lớp KTKHĐT 31 Các bạn tập trung ôn tập những vấn đề chính sau: I. Lý thuyết: 1. Các khái niệm rủi ro. Phần này các bạn nêu hai khái niệm về rủi ro và cho. cách phân loại rủi ro theo các tình huống: xác định, rủi ro và bất định. Với mỗi tình huống này cần xử lý như thế nào? 3. Khái niệm quản trị rủi ro, Các phương pháp quản lý rủi ro. Phần này. tiêu quản trị rủi ro. Phân tích mô tả từng phương pháp và cho biết sẽ được ứng dụng trong trường hợp nào, cho ví dụ 4 Phân tích quy trình quản trị rủi ro 4 bước: Nêu được bốn bước: Nhận diện rủi