Đang tải... (xem toàn văn)
Bài thuyết trình môn quản trị ngân hàng thương mại rất bổ ích.
BÀI THUYẾT TRÌNH: RỦI RO THANH KHOẢN Lời Mở Đầu Mục Lục I/ Tổng Quan Về Rủi Ro Thanh Khoản Một Số Khái Niệm Về Rủi Ro Thanh Khoản II/ Rủi Ro Thanh Khoản Trong Hoạt Động NgânHàng 1/ Tình Hình Rủi Ro Thanh Khoản Của Các NướcTrên TG Cũng Như Ở Việt Nam: Tình Hình Thế Giới Tình Hình Việt Nam 2/ Nguyên Nhân Rủi Ro Thanh Khoản 3/ Một Số Giải Pháp Khắc Phục Kết Luận Lời mở đầuTheo các chuyên gia, trong 36 loại rủi ro hoạt động tàichính ngân hàng thì rủi ro thanh khoản được coi là nguy hiểm nhất.Hậu quả của rủi ro thanh khoản đối với mỗi ngân hàng nói riêng và cả hệ thống ngân hàng thương mại nói chung là vô cùng nghiêm trọng. Rủi ro thanh khoản xảy ra nhẹ sẽ làm suy giảm mức sinh lợi của ngân hàng, còn nêú nặng có thể đưa ngân hàng đến chỗ phá sản. Vì vậy mà quản trị thanh khoản luôn là hoạt động xuyên suốt trong quá trình hoat động của mỗi ngân hàng.Thanh khoản luôn là nỗi ám ảnhNhững bài học nhãn tiền ở nước Mỹ, châu Âu mới đây và liên hệ với thực tiễn Việt Nam trong những ngày qua thì vấn đề quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản và rủi ro đạo đức trở nên rất đáng lưu tâm I/ TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN Hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi hệ thống ngân hàng Việt thực hiện quá trình cải cách các ngân hàng thương mại (NHTM) đã có bước phát triển mới cả về lượng và chất, nhưng vấn đề rủi ro thanh khoản dường như chưa được quan tâm đúng mức. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các nhà quản lý ngân hàng cần thực hiện là đảm bảo khả năng thanh khoản hợp lý cho ngân hàng. Ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt, hay nói cách khác là ngân hàng không gặp rủi ro thanh khoản khi luôn có được nguồn vốn khả dụng với chi phí hợp lý vàođúng thời điểm mà ngân hàng cẩn. Điều này có nghĩa nếu ngân hàng không có đủ nguồn vốn cần thiết để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường sẽ có thể mất khả năng thanh toán, mất uy tín và dẫn đến sự đổ vỡ của toàn hệ thống. Một số khái niệm về rủi ro thanh khoản: Rủi ro thanh khoản xảy ra khi cung về tiền ít hơn cầu về tiền, rủi ro thanh khoản liên quan đến chuyển cáctài sản chính thành tiền một cách nhanh chống mà không chịu thất thoát về giá cả. Hay nói một cách khác rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàngkhông đủ tiền đáp ứng các khoản phải trả khi đến hạn thanh toán, hoặc vì một biến cố nào đó mà khách hàng rút tiền ào ạt Thanh khoản là một thuật ngữ chuyên ngành nói về khả năng đáp ứng các nhu cầu sử dụng vốn khả dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại mọi thời điểm như chi trả tiền gữi, cho vay, thanh toán, giao dịchvốn. Rủi ro thanh khoản là tình trạng ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn khả dụng (nhu cầu thanh khoản). Tình trạng này nhẹ thì gây thua lỗ, hoạt động kinh doanh bị đình trệ, nặng thì làm mất khả năng thanh toán dẫn đến ngân hàng phá sản. Theo định nghĩa của Ủy ban thanh tra ngân hàng Basel, rủi ro thanh khoản là: “rủi ro mà một định chế tài chính không đủ khả năng tìm kiếm đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày và cũng không gây tác động đến tình hình tài chính”.Nói chung, thuật ngữ “thanh khoản” được hiểu hoặc là “thanh khoản tài trợ” trực tiếp nói lên khả năngcó đủ nguồn tài trợ hoặc “thanh khoản thị trường” tức là có đầy đủ sản phẩm tài chính để trao đổi trên thị trường tài chính. II/ Rủi ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng 1/ tình hình rủi ro thanh khoản của các nước trên TG cũng như ở Việt Nam Tình hình thế giới : Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Nga năm2004: 7/2004, các ngân hàng đứng trước nguy cơ RRTK rất lớn 9/7/2004, Guta Bank – đại gia trong ngành ngân hàng Nga – thông báo tạm khóa các tài khoản tiền gửi, đóng cửa 76 chi nhánh và ngừng hoạt động hơn 400 máy ATM 10/7/2004, người dân đổ xô đi rút tiền ở các NH khác do lo sợ bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. 16/7/2004, các NH từ chối cấp tín dụng cho nhau, lãi suất tiền gửi tăng song khách hàng vẫn ồ ạt rút tiền. 17/7/2004, Alfa – đại gia thứ 4 trong ngàn Tài chính quyết định áp dụng phạt 10% nếu rút tiền trước hạn. 18/7/2004, thống đốc NHTW Sergei Ignatiev quyết định giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt từ 7% xuống 3,5% để đáp ứng thanh khoản, áp dụng nhiều biện pháp cứu Guta 20/7/2004, nhiều NH sụp đổ, Chính Phủ ra kế hoạch đểVneshtorgbank mua lại Guta Bank. 8/2004, Chính Phủ mua lại các ngân hàng lớn với giá rẻ bất ngờ và tăng cường vai trò sở hữu của Nhà nước với ngành ngân hàng. Nguyên nhân: Theo các chuyên gia khủng hoảng rất dễ xảy ra bởi Nga có quá nhiều Ngân Hàng, trong đó phần lớn là tổ chức tài chính nhỏ tồn tại bằng các hoạt độngbất hợp pháp. Các Ngân hàng có vốn sở hữu quá nhỏ bé, 90%ngân hàng ở đây có vốn dưới 10 triệu USD. Ngoài biện pháp giảm tỷ lệ dự trữ tiền măt, cơquan quản lý tài chính Nga chưa đưa ra được biện pháp hiệu quả nào khác để giải quyết vấn đề. Thường xuyên thanh tra giám sát họat động củaTCTD,có khả năng cảnh báo sớm cho các TCTD Ban hành các văn bản thống nhất về quản lý rủi ro và có biện pháp chế tài nghiêm túc các TCTD không tuân thủ các quy định này [...]... sách quản lý rủi ro thanh khoản một cách khoa học và bài bản. Do tính chất hệ thống đặc biệt chặt chẽ của ngành trong quan hệ vốn giữa các ngân hàng, chỉ cần một vài ngân hàng mất khả năng thanh khoản sẽ gây hiệu ứng dây chuyền, nhanh chóng lan toả trong tồn hệ thống ngân hàng. Sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của ngân hàng của các ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là hàng loạt ngân hàng thương. .. bộ ngân hàng quản lý khách hàng vay vốn trực tiếp thu nợ gốc và lãi vay ngân hàng nhưng chỉ nộp lãi vào ngân hàng, nợ gốc giữ lại chi tiêu cá nhân Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Nga năm 2004: CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE Ơng Phan Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Tiên Phong (TiênPhongBank), thì cho rằng “thanh khoản ngân hàng thực sự khơng có nhiều vấn đề đáng ngại… Ngân hàng. .. ra nhẹ sẽ làm suy giảm mức sinh lợi của ngân hàng, cịn nêú nặng có thể đưa ngân hàng đến chỗ phá sản. Vì vậy mà quản trị thanh khoản ln là hoạt động xun suốt trong q trình hoat động của mỗi ngân hàng. Thanh khoản luôn là nỗi ám ảnh Những bài học nhãn tiền ở nước Mỹ, châu Âu mới đây và liên hệ với thực tiễn Việt Nam trong những ngày qua thì vấn đề quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản... thanh khoản của các ngân hàng . Một số khách hàng (kể cả pháp nhân) đã rút tiền ra khỏi ngân hàng này và chuyển sang ngân hàng khác, dân cư rút tiền để mua vàng, mua đô la Mỹ để tích trữ…đã làm tăng tính bất ổn của thị trường, nội và ngoại tệ, gây khó khăn cho chính khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ gửi và vay tiền tại ngân hàng Rủi ro thanh khoản là tình trạng ngân hàng không đáp ... lại các ngân hàng lớn với giá rẻ bất ngờ và tăng cường vai trò sở hữu của Nhà nước với ngành ngân hàng. BÀI THUYẾT TRÌNH: RỦI RO THANH KHOẢN Tuy nhiên, một loại rủi ro cực kỳ nguy hiểm là rủi ro tín dụng và thanh khoản. Hiện nay, hoạt động cho vay trong các ngân hàng vẫn là chủ yếu, chiếm từ 70% đến 90% tổng tài sản có và một tỷ lệ tương đương trong tổng thu nhập của hệ thống ngân hàng. ... động của các ngân hàng Việt Nam đang có xu hướng tăng lên Rủi ro dễ nhận biết đầu tiên là rủi ro tác nghiệp. Chẳng hạn: thông tin sai sự thật về khách hàng, về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, tính thanh khoản, quản trị điều hành của doanh nghiệp, uy tín của doanh nghiệp; cán bộ ngân hàng thông đồng với khách hàng lập hồ sơ khống để vay vốn; cán bộ ngân hàng nâng giá trị tài sản đảm... thu hút về ngân hàng lại không được như ý muốn của các nhà quản lý và tình trạng thanh khoản vẫn ln bị những áp lực rất căng thẳng. Mải mê với siêu lợi nhuận trong hai năm qua, đã khiến nhiều ngân hàng thương mại thờ ơ với hàng loạt rủi ro. Những khó khăn thanh khoản mà nhiều ngân hàng đang vướng phải hiện nay, phải chăng là cơ hội để họ nhìn lại cái giá phải trả cho lối kinh doanh hàng xén? ... trở nên rất đáng lưu tâm Một số cách khắc phục cho các ngân hàng Đối với Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước vẫn cần hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM thông qua các cơng cụ điều hành chính sách tiền tệ. Đối với các NHTM lớn, có nhiều giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn thì việc hỗ trợ thanh khoản sẽ thơng qua nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước. Đối với các NHTM nhỏ không đủ giấy tờ có... TCTD Ban hành các văn bản thống nhất về quản lý rủi ro và có biện pháp chế tài nghiêm túc các TCTD không tuân thủ các quy định này Lời mở đầu Theo các chuyên gia, trong 36 loại rủi ro hoạt động tài chính ngân hàng thì rủi ro thanh khoản được coi là nguy hiểm nhất. Hậu quả của rủi ro thanh khoản đối với mỗi ngân hàng nói riêng và cả hệ thống ngân hàng thương mại nói chung là vô cùng nghiêm trọng.... Một số ngân hàng đã đề ra giải pháp: Về phía ngân hàng, đại diện VPBank cho biết hiện nay và thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung cho vay khách hàng khối doanh nghiệp, đặc biệt là với những đầu mối có lịch sử quan hệ tín dụng tốt, có phương án kinh doanh hiệu quả 3/ Một số giải pháp khắc phục Xuất phát từ phía khách hàng, đây được đánh giá là nhóm nguyên nhân khiến “các ngân hàng khó . sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của ngân hàng của các ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ cũng xuất phát từ vấn. khách hàng lập hồ sơ khống để vay vốn; cán bộ ngân hàng nâng giá trị tài sản đảm bảo để cho vay mục đích nhận “thù lao”; cán bộ ngân hàng quản lý khách hàng