TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA: KINH TẾ - LUẬT MÃ ĐỀ/ĐỀ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN SỐ HÌNH THỨC BÀI TẬP LỚN 01 Mơn thi: Kinh tế lượng Thời gian: 48 GIỜ Họ tên người học: Số báo danh: A Phần tập cụ thể (8đ) Câu (2 điểm) Bảng sau cho biết số liệu thu nhập (X: triệu VNĐ) thuế thu nhập (Y: triệu VNĐ) X 14,947 9,747 7,417 14,139 7,228 8,071 11,114 10,226 9,168 12,478 6,198 17,171 Y 1,835 1,504 0,947 1,88 0,963 1,129 1,504 1,559 1,165 1,58 0,895 2,119 Xét mơ hình 𝑌 = β! + β" 𝑋 + 𝜀 a) Hãy ước lượng mơ hình hồi quy Y theo X Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy b) Tìm khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy với độ tin cậy 90% c) Với mức ý nghĩa 5%, cho biết X thay đổi có làm ảnh hưởng đến biến động Y khơng ? d) Mơ hình có phù hợp với liệu không? Với mức ý nghĩa 5% Câu (2 điểm) Bảng sau cho biết số liệu doanh thu (X: Tỷ USD) lợi nhuận (Y, triệu USD) X Y 37 629 17 180 21 349 30 453 28 757 13 191 26 490 10 90 18 243 12 168 14 90 15 100 Xét mơ hình 𝑌 = β! + β" 𝑋 + 𝜀 a) Hãy ước lượng mơ hình hồi quy Y theo X Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy b) Tính phương sai hồi quy 𝜎( " , tìm khoảng tin cậy tối thiểu tối đa cho hệ số hồi quy với độ tin cậy 95% c) Tính hệ số TSS, ESS, RSS đánh giá mức độ phù hợp mơ hình d) Với mức doanh thu 27 tỷ USD Hãy tìm khoảng dự báo cá biệt khoảng dự báo trung bình cho lợi nhuận, với độ tin cậy 90% Trang 1/1 Câu (4 điểm) Cho kết xuất từ phần mềm Eviews sau Dependent Variable: Y Included observations: 70 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.224700 27.40347 0.0000 X2 0.044851 -5.061935 0.0000 7.713495 0.0000 X3 0.427811 X4 -0.112598 0.033082 R-squared 0.929594 Mean dependent var 6.968429 S.E of regression 0.259919 Akaike info criterion 0.198553 Durbin-Watson stat 2.044807 F-statistic Trong đó: Y : Điểm trung bình (Điểm); X2 : Số ngày nghỉ học/tuần (ngày); X3 : Số tự học/ngày (giờ); X4 : Số làm thêm/ngày (giờ) a) Viết hàm hồi quy mẫu nhận Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy biến X3 cho biết dấu hệ số hồi quy có giống ta kỳ vọng hay không? b) Với độ tin cậy 95%, ước lượng điểm trung bình tối đa số tự học tăng thêm giờ/ngày điều kiện yếu tố khác khơng đổi c) Giải thích ý nghĩa hệ số xác định mơ hình kiểm định phù hợp mơ hình với mức ý nghĩa 5% d) Với mức ý nghĩa 1%, cho biết số làm thêm có tác động đến điểm trung bình hay khơng? e) Với mức ý nghĩa 5%, cho biết mục đích kết kiểm định sau: Kiểm định Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.706324 Prob F(2,23) 0.2037 Obs*R-squared 3.876152 Prob Chi-Square (3) 0.1440 Kiểm định Heteroskedasticity Test: White F-statistic 0.455090 Prob F(14,15) 0.9253 Obs*R-squared 8.943686 Prob Chi-Square(14) 0.8346 Trang 2/1 B Phần tập áp dụng (2đ) Hãy giới thiệu mơ hình hồi quy bội (ít có biến độc lập) áp dụng nghiên cứu mối quan hệ đối tượng lĩnh kinh tế, xã hội, tài chính, … Thu thập số liệu (TỐI THIỂU 15 BỘ DỮ LIỆU) thực toán sau số liệu thu thập (Sử dụng phần mềm Eviews) 1) Hãy nêu khái niệm liên quan đến biến trình bày sơ lược mối quan hệ biến độc lập đến biến phụ thuộc 2) Với hàm hồi quy tổng thể (PRF) có dạng 𝐸 (𝑌|𝑋" , 𝑋# , … , 𝑋$ ) = 𝛽! + 𝛽" 𝑋" + ⋯ + 𝛽$ 𝑋$ + 𝜀 Hãy uớc lượng hàm hồi quy mẫu giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy 3) Với mức ý nghĩa 5%, cho biết biến phụ thuộc có thực phụ thuộc vào biến độc lập hay không? 4) Xác định khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy riêng, với độ tin cậy 95% 5) Tìm khoảng dự báo cho giá trị trung bình, giá trị cá biệt biến phụ thuộc với giá trị biến độc lập cụ thể (Sinh viên tự cho giá trị biến độc lập), với độ tin cậy 95% 6) Kiểm định giả thuyết phương sai thay đổi, tự tương quan bậc đa cộng tuyến cho mơ hình -HẾT LƯU Ý: SINH VIÊN PHẢI TRÍCH DẪN NGUỒN SỐ LIỆU VÀ BẢNG SỐ LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÀI LÀM TRONG TRƯỜNG HỢP BỘ SỐ LIỆU LỚN, SINH VIÊN LƯU TRỮ THÀNH FILE EXCEL VÀ GỬI ĐÍNH KÈM CÙNG BÀI LÀM DUYỆT KHOA/BỘ MÔN Nguyễn Văn Phong Trang 3/1