H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD M CL C M U §1 S LI U DÙNG TRONG EVIEWS § NH P S LI U T BÀN PHÍM – X LÝ S LI U 11 2.1 nh d ng t n su t nh p s li u 12 2.2 S a i s li u l u s li u 15 2.3 V th 16 2.4 Th ng kê mô t 19 2.3 t bi n m i 21 §3 CL NG MƠ HÌNH H I QUY N 23 3.1 c l ng mơ hình 23 3.2 L u k t qu h i quy 26 3.3 Xem ph n d giá tr c l ng (giá tr t ng h p) 26 § H I QUY NHI U BI N C L P 28 4.1 M t p s li u có s n 28 4.2 ánh giá chung v bi n 28 4.3 H i quy mô hình nhi u bi n 29 4.4 Ph ng sai, hi p ph ng sai c l ng h s 31 4.5 Ki m nh b b t bi n 31 4.6 Ki m nh thêm bi n 33 4.7 Ki m nh v hai h s h i quy 34 § CÁC D NG MƠ HÌNH 36 5.1 Bi n xu th th i gian 36 5.2 H i quy v i bi n tr 37 5.3 H i quy mơ hình d ng hàm m 37 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD § MƠ HÌNH V I BI N GI 39 6.1 Xác nh y u t nh tính 39 6.2 t bi n gi 40 6.3 H i quy mơ hình có bi n gi 40 § HI N T NG A C NG TUY N 42 7.1 a c ng n hoàn h o 42 7.2 a c ng n khơng hồn h o 42 7.3 H i quy ph ki m nh a c ng n 44 § HI N T NG PH NG SAI SAI S THAY I 45 8.1 Hi n t ng 45 8.2 Ki m nh White 46 8.3 L u ph n d giá tr c l ng 48 8.4 Ki m nh b ng h i quy ph 50 8.5 Kh c ph c ph ng sai sai s thay i 51 § HI N T NG T T NG QUAN 53 9.1 Hi n t ng 53 9.2 Ki m nh Breusch-Godfrey 54 9.3 Ki m nh b ng h i quy ph 56 9.4 Kh c ph c t t ng quan 57 § 10 10.1 10.2 10.3 NH D NG MƠ HÌNH 60 Ki m nh Ramsey RESET 60 Ki m nh nhân t Lagrange (ki m nh 2) 62 Kh c ph c khuy t t t t ng h p 63 th c hành, có th t i ch ng trình Eviews4 t i trang m ng c a khoa Toán kinh t : www.mfe.edu.vn, m c Th vi n / D li u – ph n m m / Eviews4, ng th i t i t p SOLIEU, gi i nén Ch ng trình có th ch y tr c ti p, không yêu c u cài t H M NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD U Eviews ph n m m c thi t k riêng cho mơ hình kinh t l ng chu i th i gian Ph n m m phù h p cho gi ng d y h c t p kinh t l ng cho i t ng sinh viên i h c sau i h c Ch ng trình Eviews c thi t k d s d ng v i chu t bàn phím, k t qu thi t k d i d ng b ng, th cl ud i d ng t p có th a vào v n b n ho c in d dàng Cu n sách t p trung gi i thi u nh ng ph n th c hành t ng ng v i ch ng trình Kinh t l ng c b n gi ng cho sinh viên b c i h c, ph n th c hành nâng cao dành cho b c cao h c s gi i thi u cu n sách khác V i ch ng trình Eviews4, khơng u c u cài t ch ng trình, ch c n có y t p nh n vào bi u t ng c a Eviews có th ch y ch ng trình tr c ti p máy tính T phiên b n Eviews5 tr i, ch ng trình yêu c u ph i cài t Cu n sách s d ng hình nh c a phiên b n Eviews4 T p ch y ch ng trình Eviews có bi u t ng Nh n vào bi u t ng c a Eviews, c a s c a ch ng trình xu t hi n C a s c a ch ng trình Eviews g m ph n: - Thanh ch c n ng: v i nút th c hi n thao tác c b n ã c ch ng trình nh s n, l a ch n nh d ng t ng t nh ch ng trình ch y môi tr ng Windows - C a s l nh: ô tr ng bên d i ch c n ng n i ng i s d ng vi t l nh tr c ti p Có th dùng chu t kéo r ng c a s l nh tùy ý H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D - NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD Thanh ch d n: xác nh ng d n n th m c t p ang s d ng Các nút thu nh , m r ng c a s , kh i ch ng trình C a s l nh Thanh ch c n ng Thanh ch d n Thốt kh i Eviews C a s c a ch ng trình Eviews g m ph n: - Thanh ch c n ng: v i nút th c hi n thao tác c b n ã c ch ng trình nh s n, l a ch n nh d ng t ng t nh ch ng trình ch y mơi tr ng Windows - C a s l nh: ô tr ng bên d i ch c n ng n i ng i s d ng vi t l nh tr c ti p Có th dùng chu t kéo r ng c a s l nh tùy ý - Thanh ch d n: xác nh ng d n n th m c t p ang s d ng - Các nút thu nh , m r ng c a s , thoát kh i ch ng trình Có th khơng c n s d ng chu t mà dùng bàn phím ch n l a nút n gi phím Alt bàn phím, dòng task bar l a ch n H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD s t ng g ch chân ch Khi ó phím Alt nh n phím t ng ng v i ch t ng ng s cho k t qu gi ng nh dùng chu t ch n nút ó Ví d : Khi gi phím Alt, gõ phím F t ng ng v i nh n chu t vào nút File; ch E t ng ng v i nút Edit - Ng n cách ph n nguyên ph n th p phân c a m t s , Eviews dùng d u ch m “.” M t s ch th c b n c a Eviews Eviews làm vi c v i m t s d ng ch th c b n, m i ch th có th l u l i t tên có th d dàng s d ng c n thi t M t s ch th thông d ng g m: Series: M i bi n m t chu i s li u, ó Eviews dùng cách g i Series cho bi n Group: M t nhóm bi n s c l a ch n m t Group Group có th g m t t c bi n ho c ch hai bi n Graph: M t th c l u l i d i d ng m t Graph th có th g m th c a m t bi n, th c a nhi u bi n, th c a bi n theo Equation: M t ph ng trình h i quy c l u l i d i d ng m t Equation System: M t h g m nhi u ph ng trình h i quy cl ul i d i d ng m t System H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD M t s kí hi u dùng cho th c hành , : Thao tác, th c hi n thao tác yêu c u Ví d , Ch n View : dùng chu t nh n vào nút View ö : K t qu c a thao tác : Các thao tác, ch n l a k ti p Ví d : File Open: Ch n nút File r i nút Open [?] : Câu h i, c n n m c lý thuy t tr l i T t c câu h i ki m nh sách u c th c hi n v i m c ý ngh a 5% C p ngo c vng […]: Eviews có th m nhi u c a s lúc, ó c p ngo c vuông xác nh c a s c n th c hi n thao tác Ví d [Eviews] c a s c vi t ng n g n thu n ti n v sau, nút c a s c p d u < >, ví d : , H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D §1 S NG H I - KHOA TỐN KINH T - HKTQD LI U DÙNG TRONG EVIEWS Eviews ch ng trình x lý s li u, c l ng ph ng trình h i quy, phân tích chu i th i gian, ó vi c hi u rõ v s li u i u c n thi t hi u rõ c u trúc s li u c qu n lý x lý b i Eviews, m m t s b s li u quan sát s li u sau M b s li u có t n su t theo n m , T i c a s chính, ch n File Open Trong l a ch n Open, có b n d ng nh d ng t p có th m : - D ng Workfile: t p d li u th c hi n phân tích thơng th ng ây d ng c b n, t p có th l u s li u, th , ph ng trình h i quy, k t qu c l ng - D ng Database: c s d li u, bao g m nhi u nh d ng H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D - NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD D ng Program: D ng Text File , Ch n d ng Workfile, d ng thơng th ng nh t tính tốn x lý s li u v i Eviews , Ch n th m c SOLIEU, t p s li u BT_YEAR_US, c a s Workfile m Trên c a s có m t s thơng tin: - Dịng cùng: Tên c a Workfile ng d n - Các nút v i ch c n ng khác nhau, s c c p sau - Kho ng s li u M u t 1899 n 1922 Bên d i c a c a s , li t kê ch th mà Workfile ang qu n lý, c k l resid y g m: có th th y rõ h n thông tin mà ch th ch a ng, t i c a s Workfile, nh n vào nút Label+/-, xu t hi n thông tin v th i gian kh i t o s li u này, theo th t : tháng/ngày/n m, gi :phút, thích v ba bi n k, l, y Hai ch th bi t dùng c resid khơng có thích, ây hai ch th l u thông tin riêng c Thông tin c a m t bi n s thông th ng bao g m: - Tên bi n: Tên c a bi n s c t ng n g n, t i a 24 ký t ch g m ch s , khơng có d u cách, b t u b i ch Tên bi n th ng c t phù h p v i n i dung c a bi n - Nhãn bi n: Ph n thích v ý ngh a c a bi n, có th chu i ký t v i dài tùy ý, v i ý t c bi t, d u cách - T n su t bi n: t n su t c a s li u, có th theo th i gian, không gian, ho c s li u h n h p H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD - Giá tr c a bi n: i l ng o l ng b ng s Trong ch ng trình Eviews, d u ng n cách v i ph n th p phân d u ch m Khi ch a có giá tr , Eviews ng m nh s d ng ch NA (not available) thay th c : ch th ch a h s tính c t ph ng trình h i quy, mơ hình Khi ch a có k t qu h i quy t ph ng trình nào, giá tr c a C c gán b ng resid: chu i nh n s nh n giá tr ph n d t có c t vi c c l ng ph ng trình h i quy Khi ch a có ph ng trình h i quy, giá tr Resid u ch a có c, c a s [Coef C] m ra, v i c t C1 , Nh n úp chu t trái vào g m quan sát t R1 n R751, v i giá tr b ng k, c a s [Series: K] m C t , Nh n úp chu t trái vào bên trái obs t n su t c a s li u, t 1899 n 1922, giá tr c a bi n K c li t kê theo quan sát t c t ti p theo b ng resid, c a s [Series: RESID] m v i , Nh n úp chu t trái vào quan sát t 1899 n 1922, giá tr u NA ch a có k t qu tính tốn c th c hi n , T i c a s [Workfile], s d ng chu t ánh d u (bôi en) bi n t K n Y, nháy chu t ph i, ch n Open as Group, t t c bi n u c li t kê m t c a s [Group] M b s li u có t n su t theo Quý M b s li u m i, t i c a s [Eviews] File Bt_Quarter New, ch n t p H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD B s li u c th hi n t 1953:1 n 1967:4, v i m t ch s sau d u “:” V i cách th hi n này, s li u t Quý n m 1953 n Quý n m 1967 , Ch n bi n b t k , ch ng h n X, m d i d ng c a s [Series] V i c a s này, t n su t bi n có chu k 1, 2, 3, 4, 1,… th hi n ây s li u Quý M b s li u có t n su t theo Quý M b s li u m i, t i c a s [Eviews] File New, ch n t p Bt_Monthly B s li u c th hi n t 1973:01 n 1995:06, v i hai ch s sau d u “:”, th hi n s li u t Tháng n m 1973 n Tháng n m 1995 bi t ý ngh a bi n, ch n nút Label ch c n ng c a c a s [Workfile] 10 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D 9.3 Ki m NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD nh b ng h i quy ph Ki m nh t t ng quan d a vi c xem xét ph n d et có ph thu c vào tr c a khơng Ki m nh t t ng quan b c et vt (9.4) Khơng có h s ch n 1et Có h s ch n C n l u l i ph n d , [Equation] View , [Equation] Procs , [Make Residuals] et e t vt (9.5) Estimation Output Make Residual Series… Name of resid series: E H i quy khơng có h s ch n LS E E(-1) , L nh: ö K t qu h i quy mơ hình (9.4) Dependent Variable: E Sample(adjusted): 1961 1986 Included observations: 26 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic E(-1) 0.770406 0.129372 5.954944 R-squared 0.586418 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.586418 S.D dependent var S.E of regression 233.4985 Akaike info criterion Sum squared resid 1363039 Schwarz criterion Log likelihood -178.1651 Durbin-Watson stat Prob 0.0000 -5.380974 363.0810 13.78193 13.83032 1.801323 [?] - Ph n d có ph thu c tr c a khơng? - Có th l y h s t t ng quan b c b ng bao nhiêu? - T i b ng k t qu khơng có thơng tin F-statistic P-value c a ki m nh F? 56 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD H i quy có h s ch n , LS E C E(-1) [?] - K t qu có gi ng v i h i quy khơng có h s ch n không? - Qua ki m nh T F, k t lu n v hi n t ng t t ng quan b c c a mơ hình g c 9.4 Kh c ph c t t S d ng ph ng quan ng trình sai phân t ng quát Qua th ng kê DW h i quy ph (9.4), (9.5), c l ng h s t ng quan b c nh t ˆ 0,77 , thay vào ph ng trình sai phân t ng quát (9.6) nh sau: CSt – 0,77CSt – = 1(1 – 0.77) + (Yt – 0.77Yt – 1) + (ut – 0.77ut –1) V c a s l nh , LS (CS – 0.77*CS(-1)) C (Y – 0.77*Y(-1)) ö K t qu h i quy Dependent Variable: CS-0.77*CS(-1) Sample(adjusted): 1961 1986 Included observations: 26 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 143.8042 123.0936 1.168251 Y-0.77*Y(-1) 0.465693 0.141126 3.299833 R-squared 0.312102 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.283440 S.D dependent var S.E of regression 234.1170 Akaike info criterion Sum squared resid 1315458 Schwarz criterion Log likelihood -177.7032 F-statistic Durbin-Watson stat 1.720759 Prob(F-statistic) 57 Prob 0.2542 0.0030 520.6781 276.5709 13.82332 13.92010 10.88890 0.003013 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD Theo b ng k t qu này, mơ hình sau i bi n s (9.6) có c l ng h s ch n 143.8042, ó c l ng h s ch n c a mơ hình (9.1) s ˆ 143.8042 /(1 0.77) 625.236 , c l ng h s góc c a mơ hình g c ˆ2 0.46569 [?] - Dùng ki m nh Durbin-Watson ch ng t mơ hình (9.6) khơng cịn t t ng quan - T i c l ng h s ch n c a mơ hình (9.1) l i ph i l y c l ng h s ch n c a mô hình (9.6) chia cho (1 – 0.77)? - Khi ó sai s chu n Se( ˆ ) s b ng bao nhiêu? Dùng ki m nh Breusch-Godfrey ki m nh mơ hình (9.6), Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.429307 Probability Obs*R-squared 0.476411 Probability [?] - K t qu cho bi t mơ hình (9.6) có t t hay không? S d ng ph ng pháp Cochran-Orcutt i câu l nh h i quy b ng cách thêm ký hi u c a t t t ng ng vào sau ph ng trình h i quy , LS CS C Y c: 0.518829 0.490052 ng quan b c ng quan b c AR(1) Dependent Variable: CS Method: Least Squares Sample(adjusted): 1961 1986 Included observations: 26 after adjusting endpoints Convergence achieved after 39 iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1290.375 864.3354 1.492910 0.1491 Y 0.320087 0.180066 1.777612 0.0887 AR(1) 0.895753 0.097838 9.155465 0.0000 R-squared 0.917399 Mean dependent var 2068.732 Adjusted R-squared 0.910216 S.D dependent var 787.5967 58 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Inverted AR Roots 235.9953 1280957 -177.3577 1.884378 90 NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 13.87367 14.01883 127.7230 0.000000 B ng k t qu cho th y ph ng pháp h i quy d ng l i sau 39 b c l p c l ng cho h s t t ng quan b c c tính b c cu i b ng 0.895735 Ki m nh BG cho k t qu sau: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 0.074213 Probability Obs*R-squared 0.087411 Probability 0.787839 0.767495 [?] - B ng ki m nh DW ki m nh BG cho bi t m c ích kh c ph c t t ng quan ã t c ch a? c l ng h s ch n h s góc b ng bao nhiêu, có khác so v i dùng OLS tr c ti p không? - H s xác nh có thay i khơng? - Vi t ph ng trình sai phân t ng quát ng v i b c cu i c a mơ hình Khi ó c l ng h s ch n c a ph ng trình sai phân t ng quát ó b ng bao nhiêu? 59 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D § 10 NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD NH D NG MƠ HÌNH Bài th c hành s 10 trình bày ki m nh v d ng hàm m t mơ hình h i quy b ng ki m nh Ramsey’RESET ki m nh nhân t Lagrange Bài th c hành c ng t ng h p m t s ph ng pháp kh c ph c khuy t t t nh ng tr c nh m tìm c nh ng c l ng t t nh t m t b s li u hi u c n i dung c a th c hành, c n n m c k thu t ki m nh, m c ích, ý ngh a k t lu n c a Ph n kh c ph c khuy t t t t ng h p yêu c u n m v ng khái ni m, k thu t t t c th c hành tr c S d ng b s li u BT7NCY th m c SOLIEU 10.1 Ki m nh Ramsey RESET H i quy mơ hình CSt Y t (10.1) ut , LS CS C Y ö B ng k t qu h i quy Dependent Variable: CS Included observations: 27 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Y 155.2239 0.597069 203.4712 0.060594 0.762879 9.853648 0.4527 0.0000 R-squared Durbin-Watson stat 0.795240 0.462830 F-statistic Prob(F-statistic) 97.09438 0.000000 Ki m nh Ramsey RESET s d ng h i quy ph , thêm m t ph n t vào mơ hình g c: CSt 2Yt «2 CSt ut 60 (10.2) H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D H0: H1: Fqs NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD = 0: Mơ hình g c không thi u bi n, d ng hàm úng 0: Mơ hình g c thi u bi n, d ng hàm sai 1 R(10.2) R(10.1) n k(10.2) (10.2) R so sánh v i F 1,n k(10.2) , [Equation] View Stability Test Ramsey RESET Test… , [RESET Specification] Number of fitted terms: ö S ph n t mu n thêm vào, nh p Ramsey RESET Test: F-statistic 0.348918 Log likelihood ratio 0.389707 Test Equation: Dependent Variable: CS Method: Least Squares Sample: 1960 1986 Included observations: 27 Variable Coefficient C -268.6193 Y 0.954119 FITTED^2 -0.000152 R-squared 0.798175 Adjusted R-squared 0.781356 S.E of regression 369.0360 Sum squared resid 3268502 Log likelihood -196.3154 Durbin-Watson stat 0.428978 Probability Probability 0.560248 0.532453 Std Error t-Statistic 746.5686 -0.359805 0.607571 1.570384 0.000257 -0.590693 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.7221 0.1294 0.5602 2037.449 789.2231 14.76410 14.90809 47.45732 0.000000 61 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD [?] - Hãy nêu chi ti t cách tính giá tr F-statistic = 0,34918 b ng, cho bi t b c t t ng ng b ng bao nhiêu? - Theo ki m nh này, mơ hình g c có thi u bi n khơng? Khi mu n ki m nh b ng cách thêm nhân t vào mơ hình g c, ph trình h i quy ph : CSt 2Y «2 CSt t «3 CSt ut ng (10.3) Gi thuy t H0: H0: = = [?] - Th c hi n ki m nh thêm ph n t , k t lu n v d ng hàm c a mơ hình g c? 10.2 Ki m nh nhân t Lagrange (ki m nh ) H i quy ph T ng quát et Y t «2 CSt m «m CSt vt (10.4) H0: Mơ hình g c có d ng hàm úng H1: Mơ hình g c có d ng hàm sai qs Tr nR(10.4) , so sánh v i ng h p n gi n (m) n gi n et 2Y t L u l i ph n d E giá tr «2 CSt vt cl ng CSF , [Equation] View Estimation Output , [Equation] Procs Make Residual Series… , [Make Residuals] Name of resid series: E , [Equation] Forecast Forecast name: CSF 62 (10.5) H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD H i quy ph , L nh: LS E C Y CSF^2 Dependent Variable: E Included observations: 27 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Y CSF^2 -423.8432 0.357051 -0.000152 746.5686 0.607571 0.000257 -0.567722 0.587669 -0.590693 0.5755 0.5622 0.5602 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat [?] - Tính 0.014330 -0.067809 369.0360 3268502 -196.3154 0.428978 qs Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) th c hi n ki m -2.97E-13 357.1264 14.76410 14.90809 0.174459 0.840967 nh, b c t t ng ng bao nhiêu? - Theo ki m nh này, mơ hình g c có d ng hàm úng hay không? - Th c hi n ki m nh v i h i quy ph sau cho k t lu n et Y t «2 CSt «3 CSt vt (10.6) 10.3 Kh c ph c khuy t t t t ng h p Quay l i v i mơ hình h i quy CSt Y t ut (10.1) [?] Gi i thích ý ngh a c a mơ hình - H i quy mơ hình, cho bi t mơ hình có nh ng khuy t t t nào? - Nêu cách kh c ph c khuy t t t c a mơ hình? 63 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD Dependent Variable: CS Sample: 1960 1986 Included observations: 27 Variable Coefficient C 155.2239 Y 0.597069 R-squared 0.795240 Durbin-Watson stat 0.462830 Std Error t-Statistic Prob 203.4712 0.762879 0.4527 0.060594 9.853648 0.0000 Mean dependent var 2037.449 Prob(F-statistic) 0.000000 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 6.256641 Obs*R-squared 9.253033 Probability Probability 0.006503 0.009789 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 34.31433 Probability Obs*R-squared 15.88781 Probability 0.000005 0.000067 Ramsey RESET Test: number of fitted terms: F-statistic 0.348918 Probability Log likelihood ratio 0.389707 Probability 0.560248 0.532453 Mơ hình có khuy t t t: Ph ng sai sai s thay b c Th c hi n kh c ph c khuy t t t ó i, t t ng quan Kh c ph c t t ng quan b ng cách thêm bi n tr Thêm tr b c c a bi n ph thu c vào mơ hình, mơ hình m i khơng dùng c ki m nh DW: (10.7) CSt ut 2Yt CSt , LS CS C Y CS(-1) Dependent Variable: CS Sample(adjusted): 1961 1986 Included observations: 26 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error C 3.962031 122.4302 Y 0.207495 0.064345 CS(-1) 0.695319 0.094013 64 t-Statistic 0.032362 3.224707 7.396025 Prob 0.9745 0.0038 0.0000 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D R-squared Durbin-Watson stat 0.937124 1.919159 NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD Mean dependent var Prob(F-statistic) 2068.732 0.000000 Probability Probability 0.034049 0.043502 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.045571 Probability Obs*R-squared 0.053745 Probability 0.832923 0.816670 Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 0.197454 0.156478 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.188330 Obs*R-squared 9.823814 1.766355 2.007940 Probability Probability Mô hình v n cịn ph ng sai sai s thay Tr ng h p Kh c ph c ph ng sai sai s thay i b bi n ph thu c CSt Yt CSt 1 « « « « CS t CS t CS t CS t i, c n kh c ph c ng cách chia cho ut « CS t cl (10.8) L u l i giá tr c l ng , [Equation] Forecast Forecast name: CSM , LS CS/CSM 1/CSM Y/CSM CS(-1)/CSM Dependent Variable: CS/CSM Sample(adjusted): 1961 1986 Included observations: 26 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic 1/CSM 23.65519 79.66907 0.296918 Y/CSM 0.254084 0.059616 4.262025 CS(-1)/CSM 0.609406 0.098079 6.213392 R-squared 0.325043 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.266351 S.D dependent var S.E of regression 0.087196 Akaike info criterion Sum squared resid 0.174871 Schwarz criterion Log likelihood 28.13101 Durbin-Watson stat 65 Prob 0.7692 0.0003 0.0000 1.001633 0.101801 -1.933155 -1.787990 1.687418 ng H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.886912 Probability Obs*R-squared 9.707915 Probability Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.716728 Probability Obs*R-squared 0.820183 Probability Ramsey RESET Test: F-statistic 0.026481 Probability Log likelihood ratio 0.031277 Probability 0.135595 0.137504 0.406335 0.365127 0.872215 0.859623 Mơ hình khơng có h s ch n, Eviews khơng tính th ng kê F c a ki m nh v s phù h p, h s xác nh có th khơng mang ý ngh a úng Tr ng h p Kh c ph c ph ng sai sai s thay CSt Yt 1 CSt CSt CSt i b ng cách chia cho CS(-1) ut (10.9) CSt , LS CS/CS(-1) 1/CS(-1) Y/CS(-1) C Dependent Variable: CS/CS(-1) Sample(adjusted): 1961 1986 Included observations: 26 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic 1/CS(-1) 40.67407 82.29139 0.494269 Y/CS(-1) 0.266193 0.060099 4.429221 C 0.580444 0.106325 5.459150 R-squared 0.470931 Mean dependent var Sum squared resid 0.194990 F-statistic Durbin-Watson stat 1.728394 Prob(F-statistic) White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.701609 Probability Obs*R-squared 6.364257 Probability Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 0.553661 Probability Obs*R-squared 0.638264 Probability Ramsey RESET Test: F-statistic 2.380814 Probability Log likelihood ratio 2.671606 Probability 66 Prob 0.6258 0.0002 0.0000 1.038130 10.23630 0.000661 0.187270 0.173547 0.464700 0.424340 0.137097 0.102153 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD Tr ng h p Kh c ph c ph ng sai sai s thay i b ng cách chia cho Y CSt CSt ut (10.10) Yt Yt Yt Yt , LS CS/Y 1/Y C CS(-1)/Y Dependent Variable: CS/Y Sample(adjusted): 1961 1986 Included observations: 26 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 1/Y -2.478002 74.42575 -0.033295 0.9737 C 0.253066 0.060676 4.170761 0.0004 CS(-1)/Y 0.626413 0.095424 6.564513 0.0000 R-squared 0.666755 Mean dependent var 0.649882 Sum squared resid 0.072154 F-statistic 23.00917 Durbin-Watson stat 1.636999 Prob(F-statistic) 0.000003 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.463834 Obs*R-squared 5.668846 Probability Probability 0.248651 0.225282 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 0.965274 Probability Obs*R-squared 1.092829 Probability 0.336544 0.295845 Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 0.482943 0.440476 0.509304 0.595043 Probability Probability [?] - Ki m nh khuy t t t c a mơ hình (10.8), (10.9), (10.10) - So sánh ánh giá mơ hình ó, xác nh mơ hình t t nh t? - V i mơ hình t t nh t, phân tích tác ng c a thu nh p Y, chi tiêu k tr c CS(-1) n chi tiêu k CS? 67 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D 68 NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD H H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG D N T I CH NG H I - KHOA TỐN KINH T - HKTQD NG TRÌNH EVIEWS4 VÀ S LI U M t s sinh viên có th c m c v vi c t i xu ng (download) ch trình Eviews, ó ph n h ng d n chi ti t công o n T i ch ng ng trình s li u t trang m ng T i trang m ng khoa Toán kinh t : www.mfe.edu.vn ch n m c Th vi n, r i m c D li u – ph n m m Trong trang có ph n Ch ng trình cho th c hành, có liên k t EVIEWS4, nh n chu t trái vào liên k t t i v , ho c nh n chu t ph i ch n Save link as… t i v File t i v file nén d ng zip: Eviews4_2008.zip T ng t , ch n liên k t SOLIEU t i v file nén SOLIEU.zip Nên c hai file vào chung th m c 69 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D Gi i nén th m c ch NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD ng trình s li u Hai file t i v file nén, ch a th s d ng V i h i u hành WindowsXP tr i, có th m file nén xem n i dung tr c ti p, nh ng ch a ph i gi i nén, ó ch a th ch y ch ng trình c T i th m c ch a hai file nén, nh n chu t ph i vào file nén, ch n gi i nén (Extract files ho c Extract Here) Gi i nén Trong th DATA2, SOLIEU hành c hai file, c hai th m c Eviews4_2008 SOLIEU m c Eviews4_2008 ã có s n th m c d li u DATA, DATA3, file ch ng trình Chuy n th m c vào th m c Eviews4, thu n ti n cho vi c th c 70 ... 0.9 949 21.20586 38. 749 29 9.822 244 10.16353 4. 012181 0.010027 47 H NG D N TH C HÀNH EVIEWS - BÙI D NG H I - KHOA TOÁN KINH T - HKTQD [?] - Cho bi t giá tr F-statistic = 4, 012181 Obs*R-squared = 14, 3 043 3... Coefficient C -1 .8 943 04 GAP 1.39 742 2 GIP 0.683579 T 0.025211 R-squared 0.997577 Sum squared resid 3.389751 4t + ut (5.1) Std Error t-Statistic Prob 4. 039 848 -0 .46 8905 0. 646 9 0 .47 4727 2. 943 631 0.01 14 0.1162 34. .. C -5 2.33310 Y 0.288936 P 40 .70030 R -2 .48 0736 R-squared 0.957870 S.E of regression 5.0 244 48 Durbin-Watson stat 0.887 349 nh n nh v ph , [Equation] View Std Error t-Statistic Prob 14. 97030 -3 .49 5794