Đang tải... (xem toàn văn)
Đánh giá, dự báo khủng hoảng tiền tệ- ngân hàng. Những biện pháp phòng ngừa
1ĐÁNH GIÁ, D BÁO KH NG HO NG Ự Ủ ẢTI N T - NGÂN HÀNGỀ Ệ NH NG BI N PHÁP PHÒNG NG AỮ Ệ Ừ Thạc sỹ Nguyễn Thị Kim ThanhPhó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệNgân hàng Nhà nước 2ĐÁNH GIÁ, D BÁO KH NG HO NG TI N T - NGÂN HÀNG Ự Ủ Ả Ề ỆNH NG BI N PHÁP PHÒNG NG AỮ Ệ ỪNéi dung1. PhÇn 1: cơ sở lý luận về khủng hoảng tiền tệ - ngân hàng2. PhÇn 2: Thực trạng về dự báo và các biện pháp phòng ngừa khủng hoảng tiền tệ - ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam3. PhÇn 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện dự báo khủng hoảng tiền tệ - ngân hàng 3PhÇn 1: C s lý lu n v kh ng ho ng ơ ở ậ ề ủ ảti n t - ngân hàngề ệ1. Hậu quả của khủng hoảng tiền tệ - ngân hàng: - Đời sồng kinh tế- xã hội gặp khó khăn-Tình hình kinh tế suy thoái, hạn chế các khoản tiết kiệm để đầu tư vào sản xuất có hiệu quả 2. Định nghĩa khủng hoảng tiền tệ, khủng hoảng ngân hàngĐịnh nghĩa khủng hoảng tiền tệ “Khủng hoảng tiền tệ là trạng thái mà ở đó một cuộc tấn công vào đồng tiền nội tệ dẫn đến sự thâm hụt phần lớn dự trữ ngoại tệ và làm mất giá nhanh chóng đồng tiền nội tệ". Định nghĩa khủng hoảng ngân hàng:Trong công trình này, chúng tôi sử dụng định nghĩa "Khủng hoảng ngân hàng xảy ra nếu ít nhất là một tiêu chí xẩy ra:- Tỷ lệ nợ xấu NPLs so với tổng vốn cho vay trong hệ thống ngân hàng vượt quá 10%.- Chi phí cho hoạt động cứu trợ ngân hàng tối thiểu bằng 2%-Giai đoạn cứu trợ kéo theo hoặc là quốc hữu hóa các ngân hàng ở quy mô lớn, hoặc là hiện tượng rút tiền gửi ồ ạt khỏi ngân hàng, hoặc các biện pháp khẩn cấp khác như đóng băng tiền gửi, cho phép ngân hàng nghỉ giao dịch, phát hành bảo lãnh chính phủ.“ 4Phần 1: C s lý lu n v kh ng ho ng ti n t - ngõn hng ( ti p ) 3. Cỏc lý thuyt phõn tớch nguyờn nhõn khng hongNguyờn nhõn khng hong tin t:-Xut phỏt t nn tng kinh t yu kộm, cỏc chớnh sỏch kinh t v mụ v chớnh sỏch t giỏ khụng ng nht, s thõm ht ngõn sỏch quỏ ln ca chớnh ph -Do cỏc hot ng u c tin t-Do c cu cỏc khon n trong nc khụng hp lý: s rỳt vn t ca cỏc khon vay ngõn hng lm cho quc gia thiu ht trm trng ngoi t v kh nng thanh toỏn, gõy sc ộp lờn t giỏ.-S yu kộm trong qun tr doanh nghip d b sp bi cỏc cỳ sc nh.-tỏc ng bi cỏc cỳ sc ton cu, chng hn nh s gia tng mnh lói sut, giỏ du cú th tỏc ng n tt c cỏc i tng trong nc, v vỡ vy cú th gõy nờn khng hong phm vi rng. Nguyờn nhõn sõu xa ca khng hong tin t l t nhng yu t nn tng ca nn kinh t 5Phần 1: C s lý lu n v kh ng ho ng ti n t - ngõn hng ( ti p)Nguyờn nhõn khng hong ngõn hng - Mt i xng thụng tin gia ngi gi tin v ngõn hng dn n rỳt tin t ti cỏc NH. - Tớnh khụng thanh khon ca ti sn gõy nờn kh nng ngõn hng b tn thng bi vic rỳt tin t. - Nhng cỳ sc do lói sut, t giỏ hi oỏi, giỏ c phiu hoc tng trng chm, suy thoỏi kinh t cú th to ra khng khong tng ngõn hng.Cỏc yu t vi mụ cú th tr thnh nhng yu t quan trng gõy nờn s suy sp ca h thng ngõn hng, c th l cht lng ca ton b khuụn kh th ch ca t nc. Qui ch th trng yu kộm do nhng yu t v hnh vi, cụng b thụng tin hn ch, qun tr cụng ty yu kộm, bo him tin gi quan mc hoc h thng giỏm sỏt yu kộm cú th quyt nh ti mc lch lc ca thụng tin, cht lng qun lý ngõn hng v to ra nhng yu t d b tn thng v cui cựng l gõy nờn khng hong h thng ngõn hng. 4. Phng phỏp d bỏo sm khng hong tin t- khng hong ngõn hng - Phng phỏp cnh bỏo sm phi tham s - Phng phỏp cnh bỏo sm tham s - Cỏc phng phỏp khỏc, nh da trờn ỏnh giỏ ca cỏc t chc xp hng 6Phần 2: Th c tr ng v d bỏo v cỏc bi n phỏp phũng ng a kh ng ho ng ti n t - ngõn hng c a Ngõn hng Nh n c Vi t Nam1. Cỏc bin phỏp phũng nga khng hong tin t ca NHNN thi gian quaa. Cỏc bin phỏp tng cng n nh tin t, phũng chng khng hong tin t: i phú tỏc ng tiờu cc ca cuc khng hong ti chớnh tin t khu vc ụng nm 1997, cỏc bin phỏp ng phú c thc hin :+ 1997-1998: Tng bc phỏ giỏ VN+ 1999: Thay i c ch iu hnh t giỏ Nm 1999-2000, thc hin CSTTni lng:- Gim lói sut c bn, lói sut tỏi cp vn, - Gim t l d tr bt buc bng VN, tng DTBB bng USD.Nm 2000, Cng c nng lc iu hnh CSTT ca NHNN: - i mi c ch iu hnh lói sut, thc hin mt bc t do hoỏ lói sut: - Nm 2001-2002, tip tc thc hin t do hoỏ lói sut T thỏng 6/2001, t do hoỏ lói sut ngoi t.Chuyn sang ỏp dng c ch lói sut tho thun bng VND (6/2002) - a th trng m vo hot ng: Ngy 12/7/2000, NHNN khai trng nghip v th trng m - bc tin mi trong iu hnh CSTT , gúp phn iu tit vn kh dng ca cỏc TCTD. - Nm 2002: Ni lng biờn t giỏ mua, bỏn giao ngay gia VND v USD so vi t giỏ thc t bỡnh quõn trờn th trng liờn ngõn hng t 0,1% lờn 0,25%. - Nm 2004-2007, lm phỏt gia tng, dũng vn u t nc ngoi vo nhiu: Nõng biờn t giỏ n 0,75%, tng t l d tr bt buc, kim soỏt dũng vn t h thng ngõn hng sang th trng chng khon 7a. Các bi n pháp tăng c ng n đ nh ti n t , phòng ch ng kh ng ệ ườ ổ ị ề ệ ố ủho ng ti n t ( ti p)ả ề ệ ế - Các giải pháp ừng phó từ cơ chế quản lý ngoại hối +Năm 1997: Tăng cường kiểm soát ngoại hối: kiểm soát chặt chẽ vay nợ nước ngoài, nhất là vay thương mại; Hạn chế mở L/c trả chậm; kiểm soát trạng thái ngoại hối và trạng thái VND đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài + Năm 1998 NHNN thực hiện kết hối từ các giao dịch vãng lai + Năm 1999-2007: liên tục giảm tỷ lệ kết hối từ 80% (năm 1998) xuống mức 0% (năm 2003); từng bước thực hiện chính sách ngoại hối mở theo hướng tự do hóa, từng bước loại bỏ các hạn chế áp đặt lên các hoạt động thanh toán, chuyển tiền quốc tế; mua, bán, đầu tư, tiết kiệm bằng ngoại tệ, kiều hối, . nhằm từng bước tự do hóa tài khoản vãng lai.Năm 2006 tự do hoá hoàn toàn giao dịch vãng lai + Để giảm bớt tình trạng căng thẳng ngoại tệ vào những tháng cuối năm 2002, NHNN đó điều chỉnh nâng giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ lên 30% vốn tự có không phân biệt đồng đô la + Ban hành cơ chế để kiểm soát và điều chỉnh các giao dịch ngoại hối của nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam và các hoạt động mua bán chứng khoán niêm yết của nhà đầu tư nước ngoài. + Ngày 21/12/2005,Pháp lệnh ngoại hối ra đời đó tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý ngoại hối 8b.Các gi i pháp phòng ng a kh ng ho ng ngân hàng, b o ả ứ ủ ả ảđ m an toàn h th ngả ệ ố -Tăng cường công tác thanh tra ngân hàng đối với các NHTM từ năm 1997 - Thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngân hàng thương mại: *Thực hiện chương trình tái cơ cấu lại các NHTM CP( năm1998): Thực hiện sáp nhập, hợp nhất và mua lại đối với một số NHTMCP; thu hồi giấy phép hoạt động, áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt, thay đổi nhân sự, tăng vốn điều lệ. * Thực hiện các chương trình tổng thể cơ cấu lại hệ thống NHTMQD: Tăng vốn điều lệ, làm sạch bảng cân đối, áp dụng các biện pháp ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, tách bạch tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại, thành lập công ty quản lý và khai thác tài sản thế chấp,… *Thực hiện các giải pháp củng cố, hoàn thiện và tăng cường quản lý đối với hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân *Tách bạch hoạt động cho vay chính sách và cho vay thương mại, NHNN đó trình Chính phủ đề án về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của NHCS, tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại, và ngày 4/10/ 2002, NHCSXH đó được thành lập theo quyết định số 131/2002/QDD – TTg. * Thực hiện cổ phần hoá các NHTM Nhà nước. * Thực hiện các giải pháp xử lý nợ quá hạn ngày càng tăng 92.Th c tr ng các bi n pháp phòng ng a kh ng ho ng tièn ự ạ ệ ừ ủ ảt - ngân hàngệa/ Những mặt được:Về cơ bản các giải pháp phòng ngừa được ngân hàng Nhà nước thực hiện đã tạo được sự ổn định tiền tệ, ổn định và phát triển hệ thống ngân hàng, tạo được những nền tảng cơ bản để hệ thống NHVN bước vào hội nhập vững vàng hơn sau ảnh hưởng của khủng hoảng tái chính tiền tệ Đông Á năm 1997.b/ Những mặt hạn chế- Chính sách tiền tệ và chính sách quản lý ngoại hối còn có những bất cập nhất định. - Năng lực thanh tra giám sát của NHNN đối với thị trường tài chính, hệ thống NHTM còn hạn chế: Cơ cấu tổ chức, trình độ nghiệp vụ, hệ thống thông tin . 10Phần 3: xu t gi i phỏp hon thi n d bỏo kh ng ho ng ti n t - ngõn hng 1/ Nhng kch bn cú th xy ra khng hong tin t-ngõn hng Vit Nam trong bi cnh hi nhp:- Kch bn 1: d bỏo khng ti chớnh tin t Vit Nam bt u t s phỏt trin qua núng ca th trng chng khoỏn- Kch bn 2: D bỏo khng hong ngõn hng bt u t s phỏt trin quỏ núng ca th trng tớn dng 1.1- Kch bn 1: a/ Cỏc gi nh- Th trng chng khoỏn liờn tc st gim sau mt thi gian tng trng quỏ núng- Chớnh sỏch lói sut ca khu vc ngõn hng khụng thay i- Chớnh sỏch t giỏ n nh- Thc hin y cam kt t hoỏ hoỏ ti khon vn b/ Vi nột c bn v s phỏt trin ca th trng chng khoỏn Vit Nam trong thi gian va -TTCK VN c thnh lp t nm 2000, nhng n tn nm 2006 mi cú bc phỏt trin vt bc. Mc vn hoỏ th trng, s lng cụng ty niờm yt, cụng ty chng khoỏn, qu u t tng nhanh. . về khủng hoảng tiền tệ - ngân hàng2 . PhÇn 2: Thực trạng về dự báo và các biện pháp phòng ngừa khủng hoảng tiền tệ - ngân hàng của Ngân. nghĩa khủng hoảng tiền tệ, khủng hoảng ngân hàng Định nghĩa khủng hoảng tiền tệ Khủng hoảng tiền tệ là trạng thái mà ở đó một cuộc tấn công vào đồng tiền