Đang tải... (xem toàn văn)
Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO
PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO I. DÃY SỐ THỜI GIAN 1. Khái niệm: Các hiện tượng kinh tế - xã hội luôn luôn biến động qua thời gian. Ðể nghiên cứu sự biến động này người ta dùng phương pháp dãy số thời gian. Dãy số thời gian là dãy các trị số của một chỉ tiêu nào đó được sắp xếp theo thứ tự thời gian. I. DÃY SỐ THỜI GIAN 2. Phân loại Dãy số thời kỳ: là dãy số biểu hiện sự thay đổi của hiện tượng qua từng thời kỳ nhất định Dãy số thời điểm: là dãy số biểu hiện mặt lượng của hiện tượng vào một thời điểm nhất định. I. DÃY SỐ THỜI GIAN 3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu dãy số thời gian Phương phạp phân tích một dãy số thời gian dựa trên một giả định căn bản là: sự biến động trong tương lai của hiện tượng nói chung sẽ giống với sự biến động của hiện tượng trong quá khứ và hiện tại, xét về mặt đặc điểm và cường độ biến động. Nói một cách khác, các yếu tố đã ảnh hưởng đến biến động của hiện tượng trong quá khứ và hiện tại được giả định trong tương lai sẽ tiếp tục tác động đến hiện tượng theo xu hướng và cường độ giống hoặc gần giống như trước. II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN 1. Tính xu hướng: (Trend component) 2. Tính chu kỳ: (Cyclical component) 3. Tính thời vụ: (Seasonal component) 4. Tính ngẫu nhiên hay bất thường: (Irregular component) II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN Một cách tổng quát, giá trị xi trong dãy số thời gian x1, x2, . . . , xn có thể được diễn tả bằng công thức như sau: Xi = Ti . Ci . Si . Ii Xi : giá trị thứ i của dãy số thời gian . Ti : giá trị của yếu tố xu hướng . Ci : giá trị của yếu tố chu kỳ . Si : giá trị của yếu tố thời vụ . Ii : giá trị của yếu tố ngẫu nhiên (bất thường) . III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN DÙNG ĐỂ PHÂN TICH DÃY SỐ THỜI GIAN 1. Mức độ trung bình theo thời gian: 1.1 Mức độ trung bình của dãy số thời kỳ III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN DÙNG ĐỂ PHÂN TICH DÃY SỐ THỜI GIAN 1. Mức độ trung bình theo thời gian: 1.2 Mức độ trung bình của dãy số thời điểm : · Khoảng cách thời gian giữa các thời điểm bằng nhau: III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN DÙNG ĐỂ PHÂN TICH DÃY SỐ THỜI GIAN 1. Mức độ trung bình theo thời gian: 1.2 Mức độ trung bình của dãy số thời điểm : · Nếu khoảng cách thời gian giữa các thời điểm không bằng nhau: xi : mức độ thứ i ti : độ dài thời gian có mức độ xi i i i x t x t = ∑ ∑ III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN DÙNG ĐỂ PHÂN TICH DÃY SỐ THỜI GIAN 2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối: 2.1 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối từng kỳ (liên hoàn): 2.2 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc: 2.3 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình: 3. Tốc độ phát triển (lần, %): 3.1 Tốc độ phát triển từng kỳ (liên hoàn): 3.2 Tốc độ phát triển định gốc: 3.3 Tốc độ phát triển trung bình: [...]... IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis) 3 Hàm số mũ: (Exponential trend) V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 1 Số trung bình di động (hay trung bình trượt ): (Moving averages) 2 Nghiên cứu tính thời vụ của dãy số thời gian 2.1 Xác định chỉ số thời vụ V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 2.1 Xác định chỉ số thời. .. chỉ số thời vụ V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 2.2 Loại bỏ biến động thời vụ: (Deseaonalize) Ðể loại bỏ biến động thời vụ khỏi dãy số, ta chia các giá trị thực tế của dãy số cho các chỉ số thời vụ tương ứng V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 2.2 Loại bỏ biến động thời vụ: (Deseaonalize) V NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CHU KỲ CỦA DÃY SỐ THỜI... Ví dụ: Trưởng phòng kinh doanh của một công ty muốn phân tích tính chất thời vụ trong hoạt động của công ty Doanh số bán hàng quý từ năm 1992 - 1995 được thu thập Từ đây, có thể tính được doanh số trung bình di động và chỉ số thời vụ (bảng 8.3) V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 2.1 Xác định chỉ số thời vụ V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis)... đích dự đoán trung hạn và dài hạn về một chỉ tiêu kinh tế nào đó Nội dung cơ bản của phân tích xu hướng đối với dãy số thåìi gian là khái quát hóa xu hướng biến động của dãy số bằng một hàm số toán học, nghĩa là người ta tìm một hàm số mô tả một cách gần đúng nhất biến động thực tế của hiện tượng gọi là hàm lý thuyết IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis) 1 Hàm số đường... hoạt động của một ngân hàng và muốn biểu hiện xu hướng biến động của số tiền cho vay ngắn hạn trong thời kỳ 1981 - 1995 Số liệu thu thập được cho trong bảng (12.1) IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis) 1 Hàm số đường thẳng: IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis) 2 2 Hàm số dùng Parabol hay thức bậc hai: y t = b 0 + b1t + b 2 t a1 − c1b... ÷ ∑ i =1 IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis) 1 Hàm số đường thẳng: y t = b o + b1t ∑ yi t i − nyt b1 = i=1n 2 2 ⇒ t i − nt ; ∑ i =1 b0 = y − b1 t n ∑ ti ≠ 0 ÷ i =1 n IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis) 1 Hàm số đường thẳng: Ví dụ: Một nhà phân tích nghiên cứu hoạt động của một ngân hàng và muốn biểu hiện... cập, dãy các số trung bình di động bao hàm hai yếu tố: xu hướng và chu kỳ (T C) Do đó, ta có thể xác định chỉ số biến động chu kỳ (Cyclical Index) đối với dãy số bằng cách đem chia các giá trị của dãy các số trung bình di động cho các giá trị của yếu tố biến động xu hướng được tính toán từ hàm số (được trình bày ở phần IV) xi.• TC = =C T T VII DỰ ĐOÁN BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN 1 Dự đoán dựa vào... TIÊU CƠ BẢN DÙNG ĐỂ PHÂN TICH DÃY SỐ THỜI GIAN 4 Tốc độ tăng (giảm): 4.1 Tốc độ tăng (giảm) từng ký (hay liên hoàn) 4.2 Tốc độ tăng (giảm) định gốc: 4.3 Tốc độ tăng (giảm) trung bình: 5 Giá trị tuyệt đối của 1% tăng giảm: IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis) Xu hướng (trend) là yếu tố thường được xem xét trước nhất khi nghiên cứu dãy số thời gian Nghiên cứu xu hướng... nc 2 − c1 IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis) 3 Hàm số dùng Parabol hay thức bậc ba: y t = b 0 + b1t + b 2 t + b3 t 2 a1 − c1b 2 b0 = n a 2 − c 2 b3 b1 = c1 na 3 − c1a1 b2 = 2 nc 2 − c1 c1a 4 − c 2a 2 b3 = 2 c1c3 − c 2 3 Trong đó: n c k = ∑ t i2 k i =1 n a k +1 = ∑ yi t ik i =1 ( k = 1, 2,3) ( k = 0,1, 2,3) IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN: (Trend... hướng được tính toán từ hàm số (được trình bày ở phần IV) xi.• TC = =C T T VII DỰ ĐOÁN BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN 1 Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình: ˆ y n + L = y n + ∆L 2 Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình: 3 Ngoại suy hàm xu hướng: x t = α x t −1 + (1 − α ) xt . pháp dãy số thời gian. Dãy số thời gian là dãy các trị số của một chỉ tiêu nào đó được sắp xếp theo thứ tự thời gian. I. DÃY SỐ THỜI GIAN 2. Phân loại Dãy số thời kỳ: là dãy số biểu. PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO I. DÃY SỐ THỜI GIAN 1. Khái niệm: Các hiện tượng kinh tế - xã hội luôn luôn biến động qua thời gian. Ðể nghiên cứu sự biến. từng thời kỳ nhất định Dãy số thời điểm: là dãy số biểu hiện mặt lượng của hiện tượng vào một thời điểm nhất định. I. DÃY SỐ THỜI GIAN 3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu dãy số thời gian