Ứng dụng mô hình DEA và hồi quy Pooled OLS kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...........................................................................iii DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................ vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - ĐỒ THỊ ..................................................................... vii CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU .......... 11.1.Lý do chọn đề tài ................................................................................................ 11.2.Tổng quan các bài nghiên cứu ............................................................................ 21.3.Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 31.4.Phương pháp nghiên cứu đề tài .......................................................................... 41.5.Nội dung nghiên cứu đề tài ................................................................................. 5CHƯƠNG II. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .................................................................. 62.1.Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại ........................................................................................................ 62.1.1.Các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả hoạt động trên thế giới..............62.2.Khung lý thuyết nghiên cứu về hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại ..... 122.2.1.Tổng quan hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại ......................12Vốn huy động trên tổng nguồn vốn ....................................................................132.2.2.Các nhân tố tác động lên hiệu quả hoạt động của ngân hàng thươngmại .......................................................................................................................16CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TRÌNH .................... 213.1.Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 213.2.Mô hình DEA đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam ........... 253.2.1.Giới thiệu mô hình DEA ...........................................................................253.2.2.Mô tả số liệu thống kê mẫu nghiên cứu ...................................................253.3.Mô hình kiểm định ảnh hưởng của các nhân tố lên hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam................................................................................................ 26 3.3.1.Giói thiệu mô hình.....................................................................................263.3.2.Mô tả dữ liệu mẫu nghiên cứu ..................................................................27CHƯƠNG IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC ................ 294.1.Phân tích hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam......................................... 294.1.1.Phân tích hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam..........................294.1.2.Phân tích SWOT về khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập. .......474.2.Kết quả nghiên cứu thông qua các phương pháp kiểm định mô hình .............. 504.2.1.Mô hình DEA ...........................................................................................504.2.2.Mô hình hồi quy OLS ..............................................................................58CHƯƠNG V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ....... 675.1.Định hướng phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam .................................... 675.1.1.Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam ..............................675.2.Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM ViệtNam........................................................................................................................... 725.2.1.Giải pháp từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ....................................725.2.2.Giải pháp từ phía các ngân hàng thương mại ...........................................75KẾT LUẬN ........................................................................................................79DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTViết tắtViết đầy đủ tiếng ViệtViết đầy đủ tiếng AnhABBNgân hàng thương mại cổ phầnAn BìnhAn Binh Commercial Joint StockBankACBNgân hàng thương mại cổ phầnÁ ChâuAsia Commercial BankBIDVNgân hàng đầu tư và phát triểnViệt NamBank for Investment andDevelopment of VietnamEABNgân hàng thương mại cổ phầnĐông ÁEastern Asia Commercial BankEIBNgân hàng thương mại cổ phầnxuất nhập khẩuVietnam Export ImportCommercial Joint Stock BankGPBNgân hàng thương mại cổ phầndầu khí toàn cầuGlobal Petro Commercial BankJoint Stock BankHBBNgân hàng thương mại cổ phầnnhàHanoi Building Commercial JointStock BankHDBNgân hàng phát triển nhà TP HồChí MinhHousing Development BankICB,CTGNgân hàng công thương ViệtNamIndustrial and Commercial Bank ofVietnamMBBNgân hàng thương mại cổ phầnquân độiMilitary BankMHBNgân hàng phát triển nhà Đồngbằng sông Cửu LongHousing Bank of Mekong DeltaMSBNgân hàng thương mại cổ phầnhàng hải Việt NamVietnam Maritime CommercialJoint Stock BankNABNgân hàng thương mại cổ phầnNam ÁNam A Commercial Joint StockBank NVBNgân hàng thương mại cổ phầnNam ViệtNavi BankOCBNgân hàng Phương ĐôngOrient Commercial BankOCEANNgân hàng Đại DươngOcean BankSBBNgân hàng Phương NamSouthern BankSCBNgân hàng thương mại cổ phầnSài GònSaigon Commercial Joint StockBankSHBNgân hàng Sài Gòn - Hà NộiSaigon Hanoi BankSTBNgân hàng thương mại cổ phầnSài Gòn Thương TínSaigon Thuong Tin CommercialJoint Stock BankTCBNgân hàng thương mại cổ phầnKỹ thươngVietnam Technological andCommercial Joint Stock BankVBARDNgân hàng nông nghiệp và pháttriển nông thôn Việt NamVietnam Bank for Agriculture andRural DevelopmentVCBNgân hàng ngoại thương ViệtNamBank for Foreign Trade of VietnameffchThay đổi hiệu quả kỹ thuậtTechnical efficiency changetechchThay đổi hiệu quả thuầnTechnological changesechThay đổi hiệu quả quy môScale efficiency changetfpchThay đổi năng suất nhân tố tổnghợpTotal factor productivityAEHiệu quả phân bổAllocative efficiencyCEHiệu quả chi phíCost efficiencyPEHiệu quả thuầnPure technical efficiencySEHiệu quả quy môScale efficiencyirsTăng theo quy môIncreasing returns to scale drsGiảm theo quy môDecreasing returns to scaleconsKhông đổi theo quy môConstant returns to scaleROEThu nhập ròng/Tổng tài sảnReturn on Equity ratioROAThu nhập ròng/Vốn chủ sở hữuReturn on Assets ratioDEAPhân tích bao dữ liệuData Development AnalysisSFAPhân tích biên ngẫu nhiênStochastic frontier ApproachNIMThu lãi biên ròngNHTMNgân hàng thương mạiNHTMCPNgân hàng thương mại cổ phầnNHTMNNNgân hàng thương mại nhà nướcTCTDTổ chức tín dụngDNNNDoanh nghiệp nhà nướcNHNNNgân hàng nhà nước Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNGBảng 3.1 – Mô tả các biến sử dụng trong mô hình ...................................................... 28Bảng 4.1- Quy mô vốn điều lệ của một số NHTM Việt Nam ..................................... 29Bảng 4.2 – Quy mô vốn điều lệ của một số NHTM của các quốc gia trong khu vực -năm 2010 ...................................................................................................................... 30Bảng 4.3 – Tỷ lệ CAR ở một số NHTM Việt Nam (%) .............................................. 31Bảng 4.4 – Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của một số ngân hàng (%) .......................... 32Bảng 4.5 – Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn của một số NHTM trongnăm 2010 ...................................................................................................................... 39Bảng 4. – Số ATM và POS/triệu dân ở một số nước ................................................. 43Bảng 4. – Chỉ định mô hình ....................................................................................... 52Bảng 4. – ROA & ROE bình quân thời kỳ 200 – 2010 ........................................... 58Bảng 4. – Kết quả phân tích ANOVA ....................................................................... 58Bảng 4.10 – Kết quả phân tích sâu ANOVA ............................................................... 59Bảng 4.11 – Kết quả kiểm định ROA (200 – 2010) .................................................. 61Bảng 4.12– Kết quả kiểm định ROE (200 – 2010) .................................................... 61Bảng 4.13 – Kiểm định ANOVA cho sự phù hợp của mô hình .................................. 62 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - ĐỒ THỊHình 4.1 – Cơ cấu dư nợ hệ thống NHTM Việt Nam – tháng 9/2011 ......................... 33Hình 4.2 – Tỷ lệ nợ xấu năm 2010 - 2011 .................................................................. 34Hình 4.3- ROE và ROA của một số ngân hàng năm 2011 ........................................... 36Hình 4.4 – Thị phần cho vay ........................................................................................ 38Hình 4.5 – Thị phần huy động ..................................................................................... 38Hình 4.6 – Mạng lưới chi nhánh của 3 ngân hàng BIDV, CTG và VCB - 2011 ......... 46Hình 4. - Đồ thị biểu diễn hệ số đo lường hiệu quả kỹ thuật ..................................... 53Hình 4. – Số lượng các ngân hàng có hiệu suất giảm(DRS), tăng (IRS), và khôngđổi theo quy mô (CONS), thời kỳ nghiên cứu 200 - 2010 ......................................... 55Hình 4. - Đồ thị biểu diễn phần trăm thay đổi hiệu quả kỹ thuật ............................... 55Hình 4.10 - Đồ thị biểu diễn phần trăm thay đổi công nghệ. ....................................... 56Hình 4.11 - Đồ thị biểu diễn phần trăm thay đổi hiệu quả kỹ thuật thuần ................... 56Hình 4.12 - Đồ thị biểu diễn phần trăm thay đổi hiệu quả theo quy mô ...................... 57Hình 4.13 - Đồ thị biểu diễn phần trăm thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp ............. 57 CHƯƠNG IGIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨUTóm tắt:Tầm quan trọng của khu vực ngân hàng và tác động to lớn của nó lên sự phát triển của nền kinh tế đã thu hút nhiều cuộc nghiên cứu trên thế giới về hiệu quả hoạt động ngân hàng. Bài nghiên cứu của chúng tôi tiếp tục đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua, vốn đang bắt đầu bộc lộ nhiều yếu kém, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hướng đến một hệ thống ngân hàng thực sự khỏe mạnh hơn. Trên thế giới có hai bài nghiên cứu gần đây của Thair Al Shaher, Ohoud Kasawneh và Razan Salem (2011) và Husni (2011) tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng lên hiệu quả hoạt động ngân hàng ở các nước Trung Đông , chia thành nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài. Ở Việt Nam, T.S Nguyễn Việt Hùng (2008)đã nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kế thừa các phương pháp nghiên cứu trên, bài nghiên cứu của chúng tôi tiếp tục phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn từ năm 200 - 2010.1.1.Lý do chọn đề tài:Hệ thống ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế, một mặt huy động và phân bổ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác thúc đẩy sự lưu thông hàng hóa thông qua các dịch vụ thanh toán của ngân hàng.