Đang tải... (xem toàn văn)
ĐẢM BẢO THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
ĐẢM BẢO THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hai Hằng Nhóm thực hiện: Nhóm 15 Hồ Ngọc Anh – K094040507 Đặng Ngọc Hùng – K094040552 Nguyễn Văn Thảo – K094040604 NỘI DUNG CHÍNH PHẦN TRÌNH BÀY: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH KHOẢN ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN 1. Khái niệm 2. Vai trò 3. Nguyên nhân 4. Đo lường thanh khoản TÍNH THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG Ngắn hạn: nghĩa vụ thanh toán ngay thời điểm chúng phát sinh Dài hạn: khả năng vay đủ vốn dài hạn với lãi suất hợp lý Khả năng thực hiện tất cả nghiệp vụ thanh toán CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN 1.KHÁI NIỆM RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NHTM Rủi ro thanh khoản rút tiền trước hạn Rủi ro thanh khoản có kỳ hạn Rủi ro thanh khoản thị trường Rủi ro thanh khoản tài trợ CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN 1.KHÁI NIỆM Đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng Để tránh các biến động bất thường Uy tín và lòng tin CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN 2. VAI TRÒ Chạy theo lợi nhuận ngắn hạn Bùng nổ cho vay và sụt giá tài sản Cơ cấu khách hàng và chất lượng tín dụng kém Mất cân đối trong cơ cấu tài sản Khác CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN 3.NGUYÊN NHÂN Vốn điều lệ Hệ số CAR ( tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu) Hệ số giới hạn huy động vốn ( H 1 ) Hệ số tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản có ( H 2 ) Hệ số H 3 Hệ số trạng thái tiền mặt ( H 3 *) Tỷ số năng lực cho vay ( H 4 ) Chỉ số H 5 Chỉ số chứng khoán thanh khoản ( H 6 ) Chỉ số H 7 Chỉ số H 8 CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN 4. ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM 29% 63% 3% 5% v n đi u lố ề ệ NHTMNN NHTMCP NH liên doanh NH n c ngoàiươ Quốc gia Vốn Quốc gia Vốn INDONESIA MALAYSIA Bank mandiri 2.122 May bank 4.102 Bank BNI 1.499 PBB 2.382 Bank central Asia 1.304 Commerce asset – holding 1.695 VIỆT NAM THÁI LAN Viettinbank 577 Bangkok bank 3.178 BIDV 724 Siam commercal bank 2.189 Agribank 1062 Kasikorn bank 1.996 STB 344 ACB 401 Techcombank 355 ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM CHỈ TIÊU CAR >8% H3 21,68% H4 >50%, dao động H5 Cao, >100%( 4/7 NH) thanh khoản kém H6 <20% H7 >1, tăng dần H8 >10%, dao động lớn ĐO LƯỜNG [...]... ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM BASEL III LỘ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM BASEL III 06/01/2013, Ủy ban Basel đưa Quy định mới về LCR được thực hiện muộn hơn 4 năm so với kế hoạch ban đầu, bắt đầu từ ngày 01/01/2015 ở mức 60%, sau đó mỗi năm nâng 10% lên đến 100% kể từ ngày 01/01/2019 LỘ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM BASEL III KHÓ... hồi thanh khoản ngắn hạn trong danh mục rủi ro thanh khoản- được đo lường bằng tỷ lệ đảm bảo thanh khoản LCR khả năng phục hồi trong một thời gian dài hơn bằng cách tạo ra nguồn lực bổ sung- được đo lường bằng tỷ lệ tài trợ ổn định NSFR MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM BASEL III Trong đó: Tỷ lệ LCR = (Dự trữ tài sản thanh khoản có chất lượng cao)/(Luồng tiền thuần ra trong. .. GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ Điểm mạnh: • NHNN có động thái chỉ đạo kịp thời • NHNN đưa ra các VB hướng dẫn dựa trên Basel • Các NHTM đều có hệ thống riêng Hạn chế: • CSTT của NHNN thiếu nhất quán đa mục tiêu • Công cụ vĩ mô chưa đa dạng, hoàn thiện • Các NHTM VN chưa có MH phù hợp, quy mô NH nhỏ, tài chính yếu ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM BASEL III khả... Xây dựng và thực thi CS hiệu quả Sử dụng linh hoạt các công cụ Ứng dụng CNTT, mở rộng các HTTT không dùng tiền mặt NHTM: Phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Tích cực xây dựng các HT quản lý, đảm bảo các tiêu chuẩn Basel ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP MỘT SỐ GIẢI PHÁP Cơ chế đấu giá vốn trên thị trường liên ngân hàng, thay vì đấu thầu theo khối lượng NGẮN HẠN Cách làm có triển... nhỏ và với lãi suất cao hơn Đưa ra cam kết về lạm phát mục tiêu một cách thực tế ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP MỘT SỐ GiẢI PHÁP NHNN: Xây dựng quy định chặt chẽ về việc đảm bảo tính thanh khoản Nâng cao vai trò của Ngân hàng Trung Ương Chuẩn bị tốt hơn cho tự do hóa tài chính NHTM: DÀI HẠN Tăng cường năng lực tài chính Nâng cao sản phẩm dịch vụ Tăng cường sự hợp tác với các NHTM Giải pháp khác . Hằng Nhóm thực hiện: Nhóm 15 Hồ Ngọc Anh – K0 940 40507 Đặng Ngọc Hùng – K0 940 40552 Nguyễn Văn Thảo – K0 940 406 04 NỘI DUNG CHÍNH PHẦN TRÌNH BÀY: CƠ SỞ LÝ. 1.996 STB 344 ACB 40 1 Techcombank 355 ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM CHỈ TIÊU CAR >8% H3 21,68% H4 >50%, dao động H5 Cao, >100%( 4/ 7