CHƯƠNG TỔNG QUAN PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VÀ DỰ BÁO KINH TẾ Tài liệu tham khảo    J.Holton Wilson & Barry Keating (2007),Business Forecasting with Accompanying Excel-Based ForecastXTM Software, 5th Edition,New Yourk: McGraw-Hill Irwin John E.Hanke & Dean W.Wichern (2005),Business Forecasting, 8th Edition, London: Prentice Hall Nguyễn Khắc Minh (2002), Các Phương Pháp Phân Tích Dự Báo Kinh Tế, Hà Nội: NXB Khoa Học Kỹ Thuật Tài liệu tham khảo  Kenneth N Berk and Carey, P (2000), Data Analysis with Microsoft® Excel, USA: Duxbury Thomson Learning TỔNG QUAN DỰ BÁO KINH TẾ Vai trò dự báo Các phương pháp dự báo Qui trình dự báo Lựa chọn phương pháp dự báo Đánh giá độ tin cậy phương pháp dự báo Hệ thống khái niệm thống kê sử dụng dự báo VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO Trong Lĩnh vực kinh doanh  Dự báo tạo lợi cạnh tranh (ở chủ động, không bị động) (Ví dụ: Doanh nghiệp hiệp hội Nhựa, Dệt may…)  Công tác dự báo phận thiếu hoạt động doanh nghiệp, phịng ban: VAI TRỊ CỦA DỰ BÁO (tt) Phòng Kinh doanh – Marketing  Doanh số giai đoạn (Nestle)  Doanh số sản phẩm (Honda)  Doanh số qua hoạt động chiêu thị (Bia Tiger)  Ngân sách cho hoạt động chiêu thị (Unilever) Phòng Sản xuất – Nhu cầu nguyên vật liệu – Lượng tồn kho – => Kế hoạch thu mua, chuyển vận tổ chức giao nhận VAI TRỊ CỦA DỰ BÁO (tt) Phịng nhân  Kế hoạch tuyển dụng  Kế hoạch Huấn luyện đào tạo – Ví dụ: FPT với mục tiêu 925 Phịng kế tốn, tài  Chi phí, lãi lỗ  Các số tài (về vốn, lợi nhuận) – Ví dụ: Cơng ty chứng khốn giao dịch thị truờng chứng khoán Việt Nam ÁP DỤNG DỰ BÁO TRONG THỰC TIỂN      Cơng ty hố dầu: Columbia Gas Cơng ty dược phẩm: Các công ty dược lớn châu Âu, MỹGlaxo Wellcome (sáp nhập), Bayer, Bristol Myers Tập đoàn sản xuất ô tô: Fiat Hãng hàng không: Trans World Airline Ở Việt Nam: Các cơng ty lớn có riêng phận sử dụng dự báo rât nhiều Các công ty nước ngồi, cơng ty nhà nước, cơng ty nghiên cứu thị trường DỰ BÁO TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC    Trong quan nhà nước Sở Kế Hoạch Đầu tư, Thống kê, Ban Vật giá, Sở giao dịch chứng khoán Trong tổ chức quốc tế Việt Nam giới WB, IMF, USAID, UNDP, UN… Vũ Quang Việt (chuyên Viên thống kê LHQ) Trong nghiên cứu khoa học, đề tài tốt nghiệp VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO    10 CƠ HỘI VIỆC LÀM Trong công ty nghiên cứu thị trường Có 20 cơng ty nghiên cứu thị trường Tp.HCM như:MSV, Trương Đoàn, AC NielSen, Taylor Nielsen… Trong cơng ty VN Nước ngồi: Sony, Toyota, Samsung, ANZ, GSK Trong nước: Kinh Đô, Việt Thắng, Dệt Phong phú, Gạch Đồng Tâm, Cà phê Trung Ngun … Trong cơng ty chứng khốn Việt Nam 21 công ty chứng giao dịch thị truờng chứng khốn VN (tại TP.HCM) QUY TRÌNH DỰ BÁO (tt) 22 Chọn mơ hình Việc chọn mơ hình tuỳ thuộc vào tiêu chí sau: Dạng phân bố liệu Số lượng quan sát sẵn có Độ dài tầng dự báo (ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn)  Nếu liệu phân bố thể tính xu hướng áp dụng phương pháp: trung bình, đường số mũ  Nếu số lượng quan sát q ít: khơng thể sử dụng mơ hình hồi qui (PP nhiều tốt : tối thiểu phải khoảng 15 quan sát) Ngược lại chọn phương pháp đơn giản (như dư báo thời tiết) QUY TRÌNH DỰ BÁO (tt) 23 Đánh giá mơ hình  Thơng qua thơng số như: Sai Số trung bình (Mean Error), Trung bình tuyệt đối sai số (Mean Absolute Error) …  Sử dụng holdout period: Ví dụ bạn có liệu 10 năm tính theo quý Bạn dùng năm để dự báo cho năm thứ thứ 10 Mơ hình dự báo tốt chọn để dự báo cho toàn 10 năm Nếu khơng mơ hình cho kết tới độ xác chấp nhận được, quay bước để chọn mơ hình thay  Đối mơ hình hồi qui cịn có phương pháp kiểm định đo lườhg mức độ giải thích biến QUY TRÌNH DỰ BÁO (tt) Chuẩn bị dự báo Sau qua bước 06 tin tưởng mơ hình chọn cho kết chuẩn xác Có truờng hợp phải chọn phương pháp kết hợp định tính định lượng Trình bày dự báo Trình bày rõ ràng Khơng cần phải phức tạp hóa kết cơng thức, hay thuật toán phức tạp Rõ ràng dù văn hay truyền đạt 24 Qui trình dự báo Theo dỏi Kết Liên tục theo dỏi, so sánh kết dự báo với giá trị thực tế Thay đổi phương pháp cần chấp nhận sai lầm để cải tiến 25 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO Chọn Phương pháp dự báo (định tính, định lượng hay kết hợp) Phương pháp định tính + Aùp dụng chưa thu thập đuợc đầy đủ thông số + Aùp dụng truờng hợp thăm dò phản ứng kế hoạch chi tiêu người tiêu dùng Phương pháp dự báo định lượng + Xác định dạng phân bố (kiểu chuyển vận) liệu Ví dụ GDP thơng thường có tính xu hướng (tăng, giảm dần)và tính chu kỳ, khơng có tính mùa vụ phương pháp sau thích hợp: Đường số mũ Holt, Hồi quy tuyến tính, Hồi quy nhân 26 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY Đặt: At = Giá trị thực thời điểm t (quan sát t) Ft = Giá trị dự báo thời điểm t n = Số lượng quan sát sử dụng dự báo 1.Sai số trung bình (mean error) ME = ∑(At -Ft)/n 2.Trungbình sai số tuyệt đối (Mean absolute error) MAE = (∑ At –Ft )/n 3.Trung bình phần trăm sai số (mean percentage error) MPE = ∑((At –Ft)/At)/n 27 Đánh giá độ tin cậy Trung bình tuyệt đối phần trăm sai số (Mean absolute percentage error) E = ∑ (At –Ft)/At /n Trung bình bình phương sai số (mean squared error) MSE = ∑(At -Ft)2/n Chuẩn trung bình bình phương sai số (Root mean squared error ) RMSE = root(MSE) Hệ số U (Theil) U = RMSE(model) / RMSE(no-change model) Các tiêu chí từ 1-6, nhỏ tốt 28 Các khái niệm thống kê 29 Tổng thể chọn mẫu  Tổng thể (thống kê): gồm cá biệt có đặc điểm chung  Chọn mẫu: tổng thể ta lựa chọn số đơn vị tạo thành chọn mẫu Các giá trị thống kê mô tả  Các giá trị đo lường xu hướng trung tâm  Mode (yếu vi): Mode dãy số số liệu có tần số xảy cao (Gợi ý: “mốt nay: nhiều người thực hiện) Ví dụ bảng Các khái niệm thống kê   30 Median (trung vi): Là giá trị trung điểm dãy số Xem ví dụ (nếu xếp lại số liệu thấy Median 6) Trong truờng hợp số lượng dãy số chẵn Median giá trị trung bình hai giá trị trung điểm (Ví dụ: dãy số: 4,5,6,7,8,9; Median là: 6.5) Mean (trung bình): Là giá trị trung bình dãy số, tính cộng tất giá trị số liệu lại chia cho tổng giá trị số liệu Các khái niệm thống kê  Nếu số liệu xếp theo nhóm (group) tính Median Mode sau: n/2−F Med = L + c fm •L: cận nhóm chứa số trung vị •F: tần số tích lũy nhóm đứng trước nhóm chứa số trung vị 31 •fm: tần số nhóm số trung vị Các khái niệm thống kê  c: khoảng cách nhóm d1 Mode = L + c d1 + d • d1: hiệu tần số nhóm chứa mode – tần số nhóm đứng trước mode 32 •d2: hiệu tần số nhóm chứa mode – tần số nhóm đứng sau mode Các khái niệm thống kê Độ lệch chuẩn (Standard deviation): mức độ chênh lệch chuẩn giá trị dãy số với giá trị trung bình chúng: Phương sai (variance): Để lường mức độ phân tán xung quanh giá trị trung bình, người ta cịn dùng phương sai Phương sai tính bình phương độ lệch chuẩn 33 Sd = ∑ n (X − X ) i =1 n −1 n Var = ( X i − X )2 ∑ i =1 n −1 Các khái niệm thống kê Độ tự (degree of freedom)  Độ tự dãy số cho thấy số liệu độc lập lẫn theo nghĩa chúng suy từ số liệu  Ví dụ: thu nhập Yến triệu, thu nhập Long triệu Tổng thu nhập hai người 13 triệu  Có thể thấy biết đuợc hai ba thơng tin biết thơng tin cịn lại Vì có số liệu độ tự chúng Phân phối xác suất (probability Distributions)  Phân phối xác suất biến ngẫu nhiên liệt kê tất khả giá trị có với xác suất Vì tổng xác suất  Giá trị ước tính (Expected value) hay cịn gọi kỳ vọng tốn phân phối xác xuất nhân giá trị X với xác xuất nó, sau cơng tổng tất giá trị lại 34 Các khái niệm thống kê    35 Ví dụ: Điện thoại Di động (xách tay) có xác suất hỏng, cháy, nổ là: 30%, xác xuất điện thoại khơng hỏng hóc 70% – Khả 1: xảy cố hỏng hóc: lỗ (trong thương vụ này): 250 triệu VND – Khả 2: không xảy cố, lợi nhuận: 500 triệu VND Vậy lợi nhuận dự tính là: – E(X) = (-250x30%) + (500x70%) = 275 triệu VND Các phân phối lý thuyết thường sử dụng thực tế là: Phân phối siêu bội, phân phối nhị thức, phân phối Bernouli, phân phối Poison Phổ biến phân phối nhị thức Các khái niệm thống kê Kiểm định giả thuyết (hypothesis testing) Kiểm định giả thuyết thống kê đặc tính tổng thể nhằm loại bỏ hay không loại bỏ giả thuyết Các sai lầm q trình kiểm định : - Sai lầm loại 1: Loại bỏ giả thuyết - Sai lầm loại II: Chấp nhận giả thuyết sai Mỗi phân phối xác suất có cách tính khác nhau, giá trị tính khác nhau, ảnh hưởng tới dự báo Ví dụ: Do phạm sai lầm kiểm định tính xác suất máy hỏng hóc 30% (hoặc tính đến lợi nhuận trước mắt mà không thấy tác động đến thương hiệu), thực tế 20% Kết hai phương pháp khác Quyết định khác 36 ... Công tác dự báo phận thiếu hoạt động doanh nghiệp, phịng ban: VAI TRỊ CỦA DỰ BÁO (tt) Phòng Kinh doanh – Marketing  Doanh số giai đoạn (Nestle)  Doanh số sản phẩm (Honda)  Doanh số qua hoạt... Carey, P (2 000), Data Analysis with Microsoft® Excel, USA: Duxbury Thomson Learning TỔNG QUAN DỰ BÁO KINH TẾ Vai trò dự báo Các phương pháp dự báo Qui trình dự báo Lựa chọn phương pháp dự báo Đánh... cậy phương pháp dự báo Hệ thống khái niệm thống kê sử dụng dự báo VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO Trong Lĩnh vực kinh doanh  Dự báo tạo lợi cạnh tranh (? ?? chủ động, khơng bị động) (Ví dụ: Doanh nghiệp hiệp