Đang tải... (xem toàn văn)
Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hang thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề NHTM 1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu NHTM .1 1.1.3 Đặc trưng hoạt động NHTM 1.2 Rủi ro tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm .3 1.2.2 Các loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân gây RRTD 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng NHTM 1.3.1 Khái niệm .6 1.3.2 Mục tiêu quản lý RRTD NHTM 1.3.3 Nội dung quản lý RRTD NHTM 1.3.3.1 Nhận biết đánh giá rủi ro tín dụng 1.3.3.2 Phân tích đo lường RRTD 1.3.3.3 Kiểm sốt, phịng ngừa hạn chế RRTD .14 1.3.3.4 Giải rủi ro tín dụng .17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á- CHI NHÁNH HÀ NỘI (NASB HÀ NỘI) 19 Khái quát trình hình thành phát triển NASB Hà Nội .19 1.1 Lịch sử hình thành phát triển NASB NASB Hà Nội .19 1.2 Cơ cấu tổ chức NASB Hà Nội 21 Võ Minh Hưng Lớp: KT&QLC 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.2.1 Mơ hình tổ chức NASB Hà Nội sau: .21 1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban, phận : 22 1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh NASB Hà Nội 24 Thực trạng RRTD quản lý RRTD NASB Hà Nội 28 2.1 Thực trạng RRTD NASB Hà Nội 28 2.2 Thực trạng quản lý RRTD NASB Hà Nội 32 2.2.1 Mơ hình tổ chức hoạt động quản trị rủi ro NASB Hà Nội 32 2.2.2 Thực trạng công tác nhận biết đánh giá RRTD 33 2.2.3 Thực trạng cơng tác phân tích đo lường RRTD 35 2.2.4 Thực trạng công tác kiểm sốt, phịng ngừa hạn chế RRTD 36 2.2.5 Thực trạng công tác giải RRTD 40 Đánh giá thực trạng Quản lý RRTD NASB Hà Nội 42 3.1 Những mặt đạt .42 3.2 Những mặt hạn chế .43 3.3 Nguyên nhân 43 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NASB HÀ NỘI 45 Định hướng nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng 45 1.1 Mục tiêu tổng quát 45 1.2 Các mục tiêu cụ thể 46 Các biện pháp nhằm nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng NASB Hà Nội 46 2.1 Các biện pháp hành 46 2.1.1 Áp dụng nguyên tắc Basel vào hoạt động NH 46 2.1.2 Nâng cao lực phẩm chất đạo đức cán tín dụng 48 2.2 Các biện pháp nghiệp vụ 49 2.2.1 Hồn thiện hệ thống thơng tin 49 2.2.2 Chú trọng công tác nhận biết rủi ro đánh giá khoản vay .51 Võ Minh Hưng Lớp: KT&QLC 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.2.3 Chú trọng công tác phân loại nợ dự phịng rủi ro tín dụng 52 Võ Minh Hưng Lớp: KT&QLC 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.2.4 Nâng cao công tác xử lý nợ .52 Một số kiến nghị nhằm nâng cao lực Quản lý RRTD NASB Hà Nội .53 3.1 Kiến nghi đến Chính Phủ 53 3.2 Kiến nghị đến Ngân hàng Nhà Nước 54 3.3 Kiến nghị đến NASB Hà Nội .55 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 Võ Minh Hưng Lớp: KT&QLC 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường việc cung cấp tín dụng chức kinh tế Ngân hàng Thương mại Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại thu nhập cho Ngân hàng, chiếm đến ½ đến 2/3 tổng thu nhập Ngân hàng Thương mại Và song hành với khoản thu nhập rủi ro kinh doanh ngân hàng tập trung vào hoạt động tín dụng, Ngân hàng rơi vào trạng thái khó khăn nghiêm trọng ngun nhân chủ yếu phát sinh từ hoạt động tín dụng Ngân hàng Rủi ro khả khách hàng nhận khoản vốn vay không thực hiện, thực không đầy đủ nghĩa vụ Ngân hàng, gây tổn thất cho Ngân hàng, khả khách hàng không trả, không trả đầy đủ, hạn vả gốc lãi cho Ngân hàng.Với vai trò trung gian tài lớn thị trường tiền tệ Ngân hàng Thương mại việc xảy rủi ro Ngân hàng không tác động đến Ngân hàng mà cịn có tác động đến kinh tế Là phận guồng máy Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng mạnh lĩnh vực cung cấp tín dụng, đóng góp phần lớn vào phát triển khu vực Hà Nội kinh tế nước nhà Và với mức tăng trưởng tín dụng hang năm ln đạt từ 7% trở lên nhiều năm gần vấn đề quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng ln vấn đề quan trọng nhà quản lý quan tâm, tập trung xem xét ln tìm tịi phương thức quản trị rủi ro Được thực tập Ngân hang TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội (NASB Hà Nội ) may mắn hội để em tìm hiểu kiến thức quản trị Ngân hàng Và để em hiểu sâu cơng việc quản lý tín dụng Ngân hàng Trong cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cơng tác NASB Hà Nội vô quan tâm ý Cũng lẽ mà em chọn Chun đề thực tập : “ Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hang thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội” để nghiên cứu thời gian thực tập Nội dung chuyên đề gồm phần : Chương : Tổng quan Ngân hang Thương mại Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hang Thương mại Võ Minh Hưng Lớp: KT&QLC 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương : Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hang Thương mại cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Hà Nội Chương : Hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hang Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô PGS.TS Lê Thị Anh Vân anh chị cán công nhân viên làm việc NHTMCP Bắc Á thời gian qua giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, giúp em hồn thành chuyên đề quản lý rủi ro tín dụng Ngân hang thương mại cổ phần Bắc Á Tuy có tìm tịi dẫn cô giáo hướng dẫn cán NHTMCP Bắc Á thời gian có hạn, làm khơng tránh khỏi cịn nhiều khiếm khuyết mong thầy xem xét góp ý cho em để em hồn thiện chun đề Em xin chân thành cảm ơn! Võ Minh Hưng Lớp: KT&QLC 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng Thương mại NASB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á NASB Hà Nội Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- Chi nhánh Hà Nội NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần RRTD Rủi ro Tín dụng TD Tín dụng TCTD Tổ chức Tín dụng TK Tài khoản QĐ Quyết Định NHNN Ngân hàng Nhà Nước TĐNHNN Thống đốc Ngân hàng nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng ABA Hiệp hội Ngân hàng Châu Á VNBA Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam SWIFT Tổ chức viễn thơng tài liên Ngân hàng toàn cầu Võ Minh Hưng Lớp: KT&QLC 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ : Quy trình quản lý rủi ro tín dụng Sơ đồ : yếu tố xem xét phân tích tín dụng .10 sơ đồ : Sơ đồ tổ chức máy NASB hà nội 21 Sơ đồ : Quy trình xử lý nợ xấu NASB Hà Nội 41 Biểu đồ 2.1: Tổng dư nợ Nợ hạn NASB hà nội 30 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng nợ hạn tổng dư nợ 31 Bảng 1.1: Nguồn vốn huy động NASB HÀ NỘI 25 Bảng 1.2: Hoạt động sử dụng vốn NASB HÀ NỘI 26 Bảng 1.3: Hoạt động cho vay NASB HÀ NỘI 27 Bảng 2.1: Hiệu tín dụng NASB HÀ NỘI .29 Bảng 2.2: Nợ hạn theo thời hạn cho vay NASB Hà Nội 32 Võ Minh Hưng Lớp: KT&QLC 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề NHTM 1.1.1Khái niệm NHTM Đầu tiên ngân hàng thương mại loại ngân hàng trung gian Ở nước có cách định nghĩa riêng ngân hàng thương mại Ví dụ: Ở Mỹ: ngân hàng thương mại công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài họat động ngành dịch vị tài Ở Pháp: ngân hàng thương mại xí nghiệp hay sở thường xuyên nhận tiền cơng chúng hình thức kí thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài Ở Việt Nam Pháp lệnh ngân hàng ngày 23-5-1990 hội đồng Nhà nước Việt Nam xác định: Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà họat động chủ yếu thường xuyên nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu NHTM Về hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại chia thành nhóm : (1) Hoạt động huy động vốn , (2) Hoạt động sử dụng vốn (3) Hoạt động cung cấp dịch vụ tài (1) Hoạt động huy động vốn : Bất kỳ Ngân hàng Thương mại bắt đầu hoạt động kinh doanh việc huy động vốn NHTM huy động tất nguồn tiền nhàn rỗi Doanh nghiệp, tổ chức phủ dân cư với quy mô thời hạn khác Từ khoản huy động để hình thành tài sản NỢ hay nguồn vốn, định đến toàn hoạt động kinh doanh khả cung cấp dịch vụ Ngân hàng Thương Mại Võ Minh Hưng Lớp: KT&QLC 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp (2) Hoạt động sử dụng vốn : Công tác sử dụng vốn lớn có hiệu hầu hết Ngân hàng Thương mại hoạt động tín dụng Hoạt động sử dụng vốn thứ hai đầu tư Dự trữ hay khoản mục ngân quỹ việc NHTM giữ lại phần nguồn vốn để đảm bảo khả chi trả tình yêu cầu khác hàng Ngoài , điều kiện kinh tế thị trường,các Ngân hàng thương mại sử dụng vốn để đầu tư mua sắm tài sản cố định, thực hoạt động tài trợ, quảng cáo…Một số hoạt động sử dụng vốn : (3) Hoạt động cung cấp dịch vụ tài : Ngồi hoạt động truyền thống huy động nguồn vốn sử dụng vốn nói trên, ngày hoạt động cung cấp dịch vụ tài Ngân hàng khơng quan trọng mà ngày có ý nghĩa định đến khả kinh doanh hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng 1.1.3 Đặc trưng hoạt động NHTM Ngân hàng Thương mại chủ thể thường xuyên nhận kinh doanh tiền gửi gắn bó mật thiết với hệ thống lưu thơng tiền tệ , hoạt động NHTM hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động NHTM phong phú đa dạng có phạm vi rộng lớn Nó có đặc trưng sau : Thứ nhất, Ngân hàng Thương mại Ngân hàng kinh doanh tiền gửi, hàng hố đặc biệt ln mang lại độ thoả dụng cao chủ thể mà nhu cầu lại dường khơng có giới hạn Thứ hai, lĩnh vực hoạt động kinh doanh Ngân hàng lĩnh vực đặc biệt với vận động phức tạp vốn, khả xảy rủi ro cao Kinh doanh Ngân hàng gắn liền với yếu tố rủi ro Thứ ba, Nguồn vốn Ngân hàng chủ yếu huy động từ chủ thể khác có tính khoản cao Thứ tư, Hoạt động NHTM có tính nhạy cảm cao chịu giám sát chặt chẽ Pháp luật Thứ năm, Tính chất sản phẩm NHTM mang nét riêng biệt sản phẩm lưu trữ chất lượng không ổn định Các sản phẩm dịch vụ NHTM mang tính tương đồng, dễ bắt chước gắn chặt với yếu tố thời gian Võ Minh Hưng Lớp: KT&QLC 48 ... trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hang Thương mại cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Hà Nội Chương : Hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hang Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội Qua... Ngân hàng Trong cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cơng tác NASB Hà Nội vơ quan tâm ý Cũng lẽ mà em chọn Chuyên đề thực tập : “ Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hang thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh. .. hàng thương mại cổ phần Bắc Á- Chi nhánh Hà Nội NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần RRTD Rủi ro Tín dụng TD Tín dụng TCTD Tổ chức Tín dụng TK Tài khoản QĐ Quyết Định NHNN Ngân hàng Nhà Nước TĐNHNN
