Thông tin tài liệu
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
Hệ chính quy
CHƯƠNG I – HỒI QUY ĐƠN (SINGLE REGRESSION)
Bài 1.1:
!"#$%&'
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Thu
NSNN
90749
10388
8
12386
0
15227
4
19092
8
22828
7
27947
2
31591
5
41678
3
442340
Chi
NSNN
10896
1
12977
3
14820
8
18118
3
21417
6
26269
7
30805
8
39940
2
49460
0
584695
(&)*+,'*,'-
./0123
/4125&61178296:;<#
'
=/*>?@A&61'B3CD#EF#G2H
I/J5KL>!M&61
N/O6>MP:QM:#CD#E3CRS
T/<?K$U++!V++!<++
W/<?X$U
#@AP
Bài 1.2:
B#G%HY2*U(*KZU[\]-#%HRBU(K2[BKU[\^-
TI_!:Y '<5&61"#:;*U#
`:BU(Pa-b:cGVdVe+!MC6>M)
Dependent Variable: GR
Method: Least Squares
Sample: 1 64
Included observations: 64
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -2.315543 0.940054 -2.463202 0.0166
CBR 0.187472 0.052026 3.603430 0.0006
R-squared 0.173165 Mean dependent var 1.027031
Adjusted R-squared 0.159829 S.D. dependent var 1.330633
S.E. of regression 1.219669 Akaike info criterion 3.265788
Sum squared resid 92.23077 Schwarz criterion 3.333253
Log likelihood -102.5052 F-statistic 12.98471
Durbin-Watson stat 1.605993 Prob(F-statistic) 0.000626
./&61f8(gUh-!&61i(+Uh-'
/*>?@A&61(#-'*>?@AM`M&61
i(#-'
=/M`MP:QM:#@1CRS
I/jX$&61(-'L@A1
N/<[25CY.!%HR:jY]!P8C`%HY
2:1Y.YLL]S
T/<_k>25CY.P%HR.T]!25%HY2_
1KY.
W/<%HY2KF_:L]S
l/L%H`:mU(KnK[\^-#&61KL!&613!M
X$RF!lIWIT'jo11PcK&61
1CRS
Bài 1.3:
f>:p62A*Jg(*Jgq%r+J-#f>:p
65U*Jg(K[*Jgq%r+J!7[$Y. -Y. WN. W
ms'<5&61RF)
t.u)*Jgvw
tu)U*Jgvw
<Xx(b.#6Y. WN!b#6Y. WT!y-'O
6>M`M)
t.u)vw .! W=#
tu)v= lIw.II!I N#
./*>?C6>M`MRF
/+5LzMPRF8GFS
=/{&$x&61i`MKL!6P`X|#GM3:
msK3KL
CHƯƠNG II – HỒI QUY BỘI (MULTIPLE REGRESSION)
Bài 2.1:
C6>&61#oLK`:.'
Dependent Variable: GR
Method: Least Squares
Sample: 1 64
Included observations: 64
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3.188781 0.440159 -7.244605 0.0000
CBR 0.193186 0.024151 7.999160 0.0000
MR 0.130396 0.008659 15.05966 0.0000
R-squared 0.824746 Mean dependent var 1.027031
Adjusted R-squared 0.819000 S.D. dependent var 1.330633
S.E. of regression 0.566106 Akaike info criterion 1.745669
Sum squared resid 19.54901 Schwarz criterion 1.846866
Log likelihood -52.86140 F-statistic 143.5331
Durbin-Watson stat 2.081179 Prob(F-statistic) 0.000000
./&61f8(gUh-!&61i(+Uh-'
/*>?@A&61(!#-'*>?@AM`M&
61i(!-#-'
=/M`MP:QM:#@1CRS
I/jX$&61(-'L@A1
N/<?K$U++!V++!<++
T/J5CY.!%HR_k>.T]!#%H`:=!l]'}Lc
25%HY2_Y.
W/P@CKbM2:KL$_{~M22•_C
#2iY%HY2'CR1#RF!RF&61P8#
:3>,€+'OPM,€+P7HFS
l/OL2:KL$_h([K•‚K-#&61KL!&
613!MX$b!lI '0hPcXHKR
F1CRS
Bài 2.2:
)€BqMK:[/!OJqx2:C2A#5
32(Y-!kq:?6>/N2:C232
KL$j'O6>M#:cGVdVe+)
Dependent Variable: LB
Included observations: 25
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -24.50130 28.44835 -0.861255 0.3984
KD 74.24850 17.82411 4.165622 0.0004
QC 63.02896 26.09803 2.415085 0.0245
R-squared 0.882360 Mean dependent var 186.1600
Adjusted R-squared 0.871666 S.D. dependent var 148.2978
S.E. of regression 53.12588 Akaike info criterion 10.89537
Sum squared resid 62091.91 Schwarz criterion 11.04164
Log likelihood -133.1922 F-statistic 82.50569
Durbin-Watson stat 1.719869 Prob(F-statistic) 0.000000
./&61f8(gUh-!&61i(+Uh-
/€M#6>P66>CRS
=/*>?@AC6>M&61KL(P-
I/O6>M`MP:QM:#@1CRS
N/<?X$#@A1
T/<?U++!V++!<++
CHƯƠNG III – SUY DIỄN THỐNG KÊ (INFERENCE STATISTIC)
Bài 3.1:
C6>&61K`:'
Dependent Variable: LB
Included observations: 25
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -24.50130 28.44835 -0.861255 0.3984
KD 74.24850 17.82411 4.165622 0.0004
QC 63.02896 26.09803 2.415085 0.0245
R-squared 0.882360 Mean dependent var 186.1600
Adjusted R-squared 0.871666 S.D. dependent var 148.2978
S.E. of regression 53.12588 Akaike info criterion 10.89537
Sum squared resid 62091.91 Schwarz criterion 11.04164
Log likelihood -133.1922 F-statistic 82.50569
Durbin-Watson stat 1.719869 Prob(F-statistic) 0.000000
ƒ@A„vN]!K>x…)
./P8PH>`:(OJ#k-QCR>•:;(€B-1CRS
…C)j&61P:QM:CRS
/`:55P>•M(€B-S
=/`:!†1P>•:;CRS
I/O:?6>YL."#$FMnL;K:[2:YT
"#$'`X|@C1
N/O:?6>YL."#$FMnL;K:[2:YG
"IN"#$'`X|@C1
T/O:?6>YL."#$FMnL;K:[2:Y?"
."#$'`X|@C1
W/+YC2YL.FMnL;32:YKC>
S
l/+YC2YL.FMnL;32:Y
LS
/+YC2YL.FMnL;32:Y8
LS
./2:P?YC2"2:C.Y:?6>
3 G " " #$ # 2 : C 2 3C F MnL;
K:[P"1CRSB::"MPXH:X_b'
/O…OJKC…RF!&61MX$RF!TWN'P
L…OJCRS
Bài 3.2:
#G}(>Mq.>:p-!O(#cqKYK-#€(Mq.
x-2:>XH1R:'
Dependent Variable: Y
[...]... giá hay không? 8/ Khi giá của 2 hãng cùng thay đổi 1 tỉ lệ như nhau thì lượng bán của hãng A có thay đổi hay không? Theo chiều hướng nào (tăng lên hay giảm đi) Biết hiệp phương sai ước lượng 2 hệ số góc bằng 0,02 CHƯƠNG V – KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH (DIAGNOSTIC TEST AND MODEL SPECIFICATION) Bài tập 5.1: Với bộ số liệu của bài tập 2.2, có kết quả hồi quy: Dependent Variable: LB Included observations:... nghĩa thống kê không? 3/ Khi vốn đầu tư tăng có thực sự làm sản lượng của doanh nghiệp tăng hay không? 5/ Khi lượng lao động của doanh nghiệp tăng thêm 1 đơn vị (vốn đầu tư không thay đổi) thì sản lượng của doanh nghiệp tăng 2000 sản phẩm Nhận xét ý kiến này 6/ Khi vốn đầu tư tăng thêm 1 đơn vị (lượng lao động không thay đổi) thì sản lượng của doanh nghiệp tăng ít hơn 100 sản phẩm Nhận xét ý kiến này... RANK (xếp hạng doanh nghiệp của Cục Quản lý DN – Bộ Tài Chính) vào mô hình, hồi quy thu được hệ số xác định của mô hình mới là 0,98405 Có nên thêm biến RANK vào mô hình hay không? Bài tập 3.3: Tiếp tục với bộ số liệu của bài tập 3.2, chuyển mô hình thành dạng loga Nepe của các biến gốc, thu được kết quả hồi quy sau Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 02/10/14 Time: 20:04 Sample: 1... Giải thích ý nghĩa các hệ số hồi quy, ý nghĩa các ước lượng OLS nhận được từ hồi quy 3/ Các hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê hay không? 4/ Hàm hồi quy có phù hợp không? 5/ Tỉ lệ tăng của sản lượng chậm hơn tỉ lệ tăng của vốn đầu tư Nhận xét ý kiến này 6/ Lao động tăng 1% thì sản lượng tăng ít hơn 0,2% Nhận xét ý kiến này 7/ Khi vốn tăng 1% thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu% 8/ Nhận xét ý kiến các... 7/ Khi vốn tăng 1% thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu% 8/ Nhận xét ý kiến các doanh nghiệp này có hiệu quả sản xuất giảm theo quy mô Biết hiệp phương sai ước lượng 2 hệ số góc bằng - 0.001995 Bài tập 3.4: Cho bộ số liệu gồm các biến Q (lượng bán nước giải khát hãng A – 1000 lít), P (giá bán hãng A – 1000 đồng/lít) và PC (giá nước giải khát hãng B – 1000 đồng/lít) trên địa bàn 20 địa phương Thực... hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp cao hơn hiệu quả sử dụng vốn đầu tư hay không? 8/ Lượng lao động tăng 1 đơn vị thì sản lượng của doanh nghiệp tăng tối đa là bao nhiêu? 9/ Cả vốn và lao động cùng tăng 1 đơn vị thì sản lượng của doanh nghiệp tăng trong khoảng nào? Biết hiệp phương sai ước lượng 2 hệ số góc xấp xỉ bằng 0 10/ Khi thêm biến RANK (xếp hạng doanh nghiệp của Cục Quản lý DN –... chỉnh nào để khắc phục tình trạng này 8/ Trình bày các bước tiến hành kiểm định RAMSEY RESET trong kết quả ước lượng của mô hình CHƯƠNG VII – TỰ TƯƠNG QUAN (AUTOCORRELATION) Bài tập 7.1: Cho bộ số liệu về kết quả giao dịch của cổ phiếu AGF trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với KL (khối lượng giao dịch – tỷ đồng) và GDC (giá giao dịch – 1000 đồng/cổ phiếu) với 1442 phiên giao dịch Kết quả hồi... quy, ý nghĩa các ước lượng OLS nhận được từ hồi quy 3/ Các hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê hay không? 4/ Hàm hồi quy có phù hợp không? 5/ Có thể nói nước giải khát của 2 hãng là 2 hàng hóa thay thế được không? 6/ Khi hãng B tăng giá 1% (hãng A không thay đổi giá) thì tỉ lệ tăng thêm với lượng tiêu thụ của hãng A nằm trong khoảng nào? 7/ Có thể nói nước giải khát của hãng A có lượng bán thực sự co... tất cả các kiểm định có thể theo thông tin ước lượng để kết luận về hiện tượng này 2/ Viết hồi quy phụ của kiểm định WHITE có hệ số chéo và nêu các bước của kiểm định đối với hồi quy gốc 3/ Mô hình gốc có vi phạm giả thiết 2 của phương pháp OLS hay không? 4/ Các phân tích hồi quy có đáng tin cậy trong hồi quy này hay không 5/ Thực hiện dự báo bằng ước lượng điểm với KD = 2 và QC = 10 Kết quả này có... 0.0011 0.0000 0.0000 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 14.39595 Prob F(1,1413) 0.0002 Obs*R-squared 14.29110 Prob Chi-Square(1) 0.0002 6/ Đưa thêm biến trễ bậc 1 và bậc 2 của khối lượng giao dịch vào mô hình (theo quy định của thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh thì kết quả khớp lệnh được thực hiện sau T+2 phiên), hồi quy thu được Dependent Variable: KL Included observations: . BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
Hệ chính quy
CHƯƠNG I – HỒI QUY ĐƠN (SINGLE REGRESSION)
Bài 1.1:
. />##QY."#$F>M2:YKC>SB
::"MPXH:X_b'
./OLUˆO(X:32:;k>@JqB<?-#RF!&
61MX$RF! lIN'PLLUˆO#RF1
CRS
Bài tập 3.3:
<:;#`:='!18RF23[:[!M
C6>&61
Dependent
Ngày đăng: 01/03/2014, 18:18
Xem thêm: Bài tập kinh tế lượng đại học kinh tế quốc dân, Bài tập kinh tế lượng đại học kinh tế quốc dân
