Đang tải... (xem toàn văn)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 27/02/2014, 01:20
Xem thêm: Tài liệu Quản trị tài sản, nguồn vốn của ngân hàng doc
Mục lục
Lãi suất hoàn vốn Yield to Maturity (YTM)
Bank Discount Rate (DR)
Conversion of DR into YTM
Thu nhập từ lãi ròng (NII) và Thu nhập từ lãi cận biên (NIM)
Interest Rate Risk: Reinvestment Rate Risk
Interest Rate Risk: Price Risk
Rate sensitive Asset/Liabilities (RSAs vs RSLs) and Non rate sensitive (NRS)
What Determines Rate Sensitivity?
Example on RSAs/RSLs
Interest rate GAP/ Dollar GAP/ Funding GAP/ Maturity GAP)
Example on Interest sensitive GAP
Liability Sensitive Bank Has:
Factors Affecting Net Interest Income
Examine the impact of the following changes
1% increase in short-term rates
1% decrease in the spread
Proportionate doubling in size
RSAs increase to $540 while fixed-rate assets decrease to $310 and RSLs decrease to $560 while fixed-rate liabilities increase to $260
Changes in Portfolio Composition and Risk
Summary of GAP and the Change in NII
Tài liệu cùng người dùng
Tài liệu liên quan