Tiểu luận Thử nghiệm xây dựng mơ hình kinh tế lượng để phân tích tác động, ảnh hưởng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước FDI tỉ lệ thất nghiệp thành thị U đến tổng sản phẩm nước GDP Phần 1: Đặt vấn đề ***Vấn đề nghiên cứu: Thử nghiệm xây dựng mơ hình kinh tế lượng để phân tích tác động, ảnh hưởng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước FDI tỉ lệ thất nghiệp thành thị U đến tổng sản phẩm nước GDP *** Lí chọn đề tài: - Thứ nhất, vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kinh tế Những điều tìm hiểu đề tài giúp ích cho việc nghiên cứu môn học khác kinh tế vĩ mô,…cũng cho công việc sau - Thứ hai, Nước ta bắt đầu công đổi vào năm 1986 Luật đầu tư nước Việt Nam ban hành vào 29/12/1987 nhằm tạo tảng pháp lí cho việc đầu tư vào Việt Nam nhà đầu tư nước Thực tế cho thấy, từ nước ta mở cửa hội nhập, vốn đầu tư trực tiếp nước trở thành nguồn vốn quan trọng kinh tế Việt Nam cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Là thành viên tổ chức thương mại giới WTO Việt Nam có thêm nhiều hội nhận nguồn FDI, vấn đề đặt phải sử dụng chúng cho thật hiệu quả, nhân tố để kinh tế tăng trưởng FDI hình thức đầu tư quốc tế, chủ đầu tư đưa phương tiện đầu tư nước để trực tiếp tổ chức quản lý trình sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận FDI có vai trị to lớn phát triển kinh tế: + Bổ sung cho nguồn vốn nước + Tiếp thu cơng nghệ bí quản lý + Tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu + Tăng số lượng việc làm đào tạo nhân công + Mang lại nguồn thu ngân sách lớn Thất nghiệp ln mối quan tâm xã hội, sách vĩ mơ dài hạn phủ ln hướng đến mục tiêu đạt tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên kinh tế Nó phản ánh hưng thịnh đất nước thời kì.Một số phân tích đơn giản cho thấy thất nghiệp chiếm giữ vị trí quan trọng, mục tiêu hoạt động phủ: + Tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp – nguồn lực người không sử dụng, bỏ phí hội sản xuất thêm sản phẩm dịch vụ + Thất nghiệp cịn có nghĩa sản xuất Giảm tính hiệu sản xuất theo quy mô + Thất nghiệp dẫn đến nhu cầu xã hội giảm Hàng hóa dịch vụ khơng có người tiêu dùng, hội kinh doanh ỏi, chất lượng sản phẩm giá tụt giảm Hơn nữa, tình trạng thất nghiệp cao đưa đến nhu cầu tiêu dùng so với nhiều việc làm, mà hội đầu tư Việc nghiên cứu tác động đầu tư trực tiếp nước thất nghiệp đến tăng trưởng kinh tế giúp ta biết mức độ ảnh hưởng FDI U đến GDP Thơng qua việc tìm hiểu lý thuyết tiêu, hiểu đặc điểm, tính chất xu hướng phát triển để từ đưa định hướng, giải pháp nhằm thu hút sử dụng vốn FDI đạt hiểu cao đồng thời đưa tỉ lệ thất nghiệp mức thất nghiệp tự nhiên góp phần vào tăng trưởng GDP Đó lí nhóm chúng em chọn nghiên cứu đề tài Phần Xây dựng mơ hình Mơ hình gồm biến Biến phụ thuộc GDP ( tỷ đồng) , biến độc lập FDI (triệu đôla Mỹ) U (% ) GDPi= β1 + β2 FDIi +β3Ui + V i Mơ hình kinh tế biết mối quan hệ tỷ lệ nghịch lạm phát thất nghiệp( Đường Phillips) Thông thường, GDP cao thường dẫn tới lạm phát cao, việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng Nhà nước Vì GDP U có quan hệ tỷ lệ nghịch Phần Mơ tả số liệu -Số liệu tìm từ trang web Tổng cục Thống kê, cho biết GDP, FDI U Việt Nam năm từ 1996 đến 2006( sơ bộ) -Phân tích tương quan biến: Trong năm, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam tăng có thêm nhiều dự án cấp vốn, từ sản xuất tăng, GDP tăng theo Tỉ lệ thất nghiệp tăng đồng nghĩa với việc GDP giảm Phần Phân tích kết thực nghiệm - Kết chạy mơ hình từ phần mềm Eviews: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/23/08 Time: 12:34 Sample: 1996 2006 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob FDI U C -23.42844 -383531.3 2956996 17.97486 94415.09 633503.0 -1.303400 -4.062182 4.667691 0.2287 0.0036 0.0016 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.714664 0.643330 133764.0 1.43E+11 -143.6990 1.075417 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 540642.9 223978.4 26.67254 26.78106 10.01856 0.006629 -Phân tích nội dung kết thu chạy mơ hình Mơ hình hồi quy tổng thể : (PRM) GDPi =  1+  FDIi+  U i+ V i Mơ hình hồi quy mẫu: (SRM) Vi)   ˆ GDPi = 1 +  FDI i+  3Ui +ei ( ei ước lượng (SRM) GDPi = 2956996 -23.42844 FDIi -383531.3 Ui + ei   = -23.42844 có ý nghĩa FDI tăng triệu đơla Mỹ GDP giảm 23.42844 tỷ đồng   = -383531.3 có ý nghĩa U tăng % GDP giảm 383531.3 tỷ đồng  1 = 2956996 có ý nghĩa FDI=0 U=0 GDP 2956996 tỷ đồng ***Hệ số thu từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ? -Hệ số chặn:  H : 1   H : 1  Kiểm định giả thiết :   Tiêu chuẩn kiểm định : t  1  1   Se( ) (113) / t 2956996 = 4.6676 633505 ( )  t08025 =2.306 ) Miền bác bỏ W  : t > t0(8025 t  4.6676  bác bỏ H  H   Hệ số chặn có ý nghĩa -Hệ số góc : H :    H : 2  +Kiểm định giả thiết   Tiêu chuẩn kiểm định : t  2  2   Se(  ) (113) /  23.42844 = -1.3034 17.97486 (8 ) 0, 025 =2.306 ) Miền bác bỏ W  : t   t0(8025 ,  chưa bác bỏ H     Phù hợp với lý thuyết kinh tế t t H :    H : 3  +Kiểm định giả thiết   Tiêu chuẩn kiểm định : t  3  3  Se( ) (113) /   383531.3 = -4.06218 94415.09 (8 ) 0, 025 =2.306 ) Miền bác bỏ W  : t  t0(8025 , chưa bác bỏ H   <  Phù hợp với lý thuyết kinh tế t t ***Đo độ phù hợp mơ hình R2=0.714664 , tức FDI U xác định 71.4664 % biến động biến phụ thuộc GDP + Mơ hình có phù hợp khơng? H : R  H :R 0 Kiểm định giả thiết :  ( H : Mơ hình khơng phù hợp ; H : Mơ hình phù hợp ) R2 0.714664 Tiêu chuẩn kiểm định: F  k  12  = 10.0186  0.714664 1 R 11  nk ( ,8 ) Miền bác bỏ W  =( f 0.05 ; )=(4.46;   ) ~ F( 2,8)  Bác bỏ H , tức mơ hình hồi quy phù hợp Phần 5: Kiểm định khuyết tật mơ hình ***Hồi qui mơ hình FDI phụ thuộc vào thất nghiệp U để kiểm định mơ hình ban đầu có tượng đa cộng tuyến không  R12 = 0.443708 Mô hình hồi quy phụ: FDIi =  +  Ui + vi Dependent Variable: FDI Method: Least Squares Date: 05/23/08 Time: 22:59 Sample: 1996 2006 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob U C -3498.842 26259.72 1305.889 7835.494 -2.679281 3.351381 0.0252 0.0085 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.443708 0.381897 2480.576 55379313 -100.4833 0.864028 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 5362.091 3155.166 18.63333 18.70568 7.178546 0.025236 H :     H: 0 -Kiểm định giả thiết:  (H 0: khơng có tượng ĐCT H : có tượng ĐCT) -Nhìn vào P-value U: 0.0252 < 0.05  Bác bỏ H  FDI có phụ thuộc tuyến tính vào U Vậy mơ hình ban đầu có tượng đa cộng tuyến **Đa cộng tuyến hồn hảo hay khơng hồn hảo R12   Đa cộng tuyến khơng hồn hảo **Biện pháp khắc phục: loại bỏ biến FDI U khỏi mơ hình ban đầu ***Kiểm định phương sai sai số thay đổi: KĐ dựa biến phụ thuộc Để phát khuyết tật mơ hình ta kiểm định dựa biến phụ thuộc (dựa ý tưởng cho phương sai yếu tố ngẫu nhiên phụ thuộc vào biến độc lập có hay khơng có mơ hình, khơng biết rõ chúng biến nào) Vì ta xét mơ hình sau: ˆ = α1 + α2(E(GDPi)) Vì ˆ E(GDPi) chưa biết nên sử dụng ước lượng ˆ ei2 GDPi Các bước thực sau: ˆ -Bước 1: ước lượng mơ hình ban đầu OLS thu ei, GDPi - Bước 2: ước lượng mơ hình sau OLS: ˆ ei = α1 +  GDPi + vi  R2 , thu bảng sau: Dependent Variable: EI2 Method: Least Squares Date: 05/24/08 Time: 22:20 Sample: 1996 2006 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob YI2 C -9.66E-08 1.60E+10 0.6875 0.1005 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.018824 -0.090196 1.63E+10 2.38E+21 -273.1403 0.486877 2.32E-07 -0.415529 8.75E+09 1.829902 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.30E+10 1.56E+10 50.02551 50.09785 0.172664 0.687487 ˆ ( EI2 ei2, YI2 GDPi ) KĐ giả thiết H 0: phương sai sai số đồng H : phương sai sai số thay đổi a.Kiểm định χ2 Giá trị quan sát χ2= nR22 =11× 0.018824= 0.207064 (1) Miền bác bỏ: Wα: χ2 >  0.05 = 3.84146 →χ2qs  Wα→Chưa có sở bác H b.Kiểm định F   Giá trị quan sát Fqs= ( )  0.17266 ˆ Se( ) Miền bác bỏ: Wα: Fqs> Fα(1, n-2)= F0.05(1, 9)= 5.12 → Fqs  Wα→Chưa có sở bác H0 Từ kiểm định ta kết luận mô hình có PSSS đồng ***Kiểm định Tự tương quan – KĐ Durbin Watson Xét mơ hình hồi quy: E(GDP/FDI, U) = β  β FDI  β U i i Ta có: 11  (e t  e t 1) d = t 1 11  et với n=11, α  5% k=3  k'=3-1=2 Tra bảng ta có: d L =0,658 d u  1,604 dL  d L   0,658  3,342  d u  2,396 du 4-d u 4-d L Ta có d  1,075417  d  (d L , d u )  khơng có kết luận tự tương quan - KĐ Durbin h Xét mơ hình: (1) GDPi  1   FDI i   3U i  GDPi 1  Vi Hồi quy mơ hình thu bảng: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/27/08 Time: 12:47 Sample (adjusted): 1996 2005 Included observations: 10 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob FDI U GDP1 C -0.533392 19155.37 0.864681 -107493.6 1.593096 10883.73 0.022684 82954.52 -0.334814 1.760001 38.11817 -1.295813 0.7492 0.1289 0.0000 0.2427 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.998723 0.998085 7927.494 3.77E+08 -101.4162 1.448194 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) (GDP1 GDPi-1 497328.2 181133.8 21.08324 21.20427 1564.204 0.000000 ) Giá trị Durbin h : d n h  (1  )  0.91798 ˆ  nVar ( ) Vì h~ N(0,1) nên P[-1.96  h  1.96] =0.95 Mà -1.96 < 0.91798 < 1.96  Không bác bỏ giả thiết H0 : Khơng có tự tương quan bậc *** Kiểm định dạng hàm Vì mơ hình khơng có tượng tự tương quan nên khơng bị định dạng hàm sai ***Kiểm định thừa biến Xét cần thiết biến: *FDI: H :     H : 2  KĐ cặp giả thiết: ^ TCKĐ : t= 2 ^ = -1.303400 Se( ) ( ( ) t113)  t 08025 =2.306 , /2 W  = (-; -t 8.025 )  (t 8.025 ; +) 0 = (-; -2.306)  ( 2.306; +) Miền bác bỏ: tW   Chưa có sở bác H  Có thể thiếu FDI *Biến U: H :   KĐ cặp giả thiết:   H : 3  ^ TCKĐ : t= 3 ^ = -4,062482 Se( ) Miền bác bỏ: W  = (-; -t 8.025 )  (t 8.025 ; +) = (-; -2,306)  (2,306; +) 0 tW   Bác bỏ H  Không thể thiếu biến U 10 ***Kiểm định Ramsey bỏ sót biến: Mơ hình hồi quy : ˆ ˆ ˆ GDPi  1  2 FDI i  3U i  1GDPi   2GDPi   3GDPi  R32 Dependent Variable: GDPI Method: Least Squares Date: 05/26/08 Time: 11:01 Sample: 1996 2006 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob FDI U GDP2 GDP3 GDP4 C 0.991852 353741.7 2.31E-13 2.27E-17 -1.13E-25 -2060084 18.84516 321282.2 9.29E-12 9.54E-18 6.44E-24 2245792 0.052632 1.101031 0.024846 2.381671 -0.017480 -0.917308 0.9601 0.3210 0.9811 0.0630 0.9867 0.4011 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.963605 0.927210 60428.64 1.83E+10 -132.3732 1.384571 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 540642.9 223978.4 25.15877 25.37580 26.47619 0.001320 ˆ ˆ ˆ (GDPI GDPi , GDP2 GDPi , GDP3 GDPi3 , GDP4 GDPi ) H :       K Đ:  21 22 23  H : 1      ( H : Mơ hình ban đầu khơng bỏ sót biến H : Mơ hình ban đầu bỏ sót biến) 0.963605  0.714664 R32  R m TCKĐ : Fqs = = = 11.39996  0.963605  R3 11  nk ( 3, ) Miền bác bỏ: Fqs > F0.05 ~ F (3,5) F0(.3,5) = 5.41 05  Bác bỏ H0  Mơ hình có bỏ sót biến( Do thực tế GDP phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song q trình làm nhóm khơng thu thập số liệu) ***Tính chuẩn yếu tố ngẫu nhiên 11 Ta có: n n n n ( gdp * fdi )( u )  ( gdp * u )( fdi * u ) ^ i 1 2 = i 1 i 1 n n i 1 n ( fdi )( u )  ( fdi * u ) i 1 i 1 i 1 = 5* 251 * 10 * 3.60822  10 (12625) = -23.428 99550753* 3.60822  (12625) ^ ^  = -383531.3; 1 = 2956996   ˆ GDPi = 1 +  FDI i+  3Ui +ei = 2956996- 23.428 FDI- 383531.3 U +ei Xét cặp giả thiết: H : Yếu tố ngẫu nhiên có phân phối chuẩn H : Yếu tố ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn Ước lượng mơ hình hồi quy ta được: n e'e = e i = 893632.10 i 1 n Với n= 11 ta có: e i / 11 = 163697.10 13 i 1 n e i / 11 = 705277.10 21 i 1 Từ tính được: S e2  893632.10 / 11  81239.3 *10  S e  901.3 *10 ; S  732163565.2*10 12 ; S  65989902 *10 20 e e n Hệ số S=(  ei3 / 11 )/ S  0.002236 e i 1 n K=(  ei4 / 11)/ S =0.10688 e i 1  S ( K  3)   0.002236 (0.10688  3)  = 11     24  24    JB= n  =11*0.3487= 3.8357  V ới   0.05,  (2)  3.84 Trong trường hợp khơng có sở để bác H  Yếu tố ngẫu nhiên phân phối chuẩn 12 *** Kết luận rút từ mơ hình Từ kiểm định ta rút số kết luận sau: - Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi FDI thất nghiệp U có ảnh hưởng đến tổng thu nhập nước GDP - Mô hình lựa chọn có phù hợp với lí thuyết kinh tế - FDI U xác định 71,4664% biến động GDP - Mơ hình ban đầu( GDP phụ thuộc vào FDI U ) có tượng đa cộng tuyến tượng đa cộng tuyến hoàn hảo, khắc phục cách loại bỏ biến FDI U khỏi mơ hình - Mơ hình khơng có tượng phương sai sai số thay đổi - Mơ hình khơng có tượng tự tương quan nên không bị định dạng hàm sai - Không thể bỏ biến U khỏi mơ hình - Mơ hình có bỏ sót biến - Yếu tố ngẫu nhiên phân phối chuẩn ***Kiến nghị Có thể đưa thêm số biến vào mơ hình để độ phù hợp mơ hình tăng lên, nhiên làm mơ hình phức tạp hơn, có nhiều khuyết tật gây khó khăn việc kiểm định ***Kết luận Từ mơ hình ta thấy vai trị to lớn nguồn vốn FDI GDP thất nghiệp vấn đề quan trọng cần phải xem xét, quan tâm phản ánh “ hưng thịnh “của đất nước FDI tăng làm GDP tăng, U tăng làm cho GDP giảm 13 ... c? ?u: Thử nghiệm xây dựng mơ hình kinh tế lượng để phân tích tác động, ảnh hưởng nguồn vốn đ? ?u tư trực tiếp nước FDI tỉ lệ thất nghiệp thành thị U đến tổng sản phẩm nước GDP *** Lí chọn đề tài: ... thật hi? ?u quả, nhân tố để kinh tế tăng trưởng FDI hình thức đ? ?u tư quốc tế, chủ đ? ?u tư đưa phương tiện đ? ?u tư nước để trực tiếp tổ chức quản lý trình sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận FDI có vai... chất lượng sản phẩm giá tụt giảm Hơn nữa, tình trạng thất nghiệp cao đưa đến nhu c? ?u ti? ?u dùng so với nhi? ?u việc làm, mà hội đ? ?u tư Việc nghiên c? ?u tác động đ? ?u tư trực tiếp nước thất nghiệp đến