Đang tải... (xem toàn văn)
Slide 1 BÁO CÁO LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành Tài chính – Ngân hàng (Mã số ngành 8340201) MỐI QUAN HỆ GIỮA VỐN TỰ CÓ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn Học viên thực hiện TS Nguyễn Hữu Tâm Lý Thị Minh Thư M2720025 NỘI DUNG CHÍNH GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT C1 C2 C3 C4 C5 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU Đánh giá thực trạng vốn tự có và rủi ro tín dụng tại các NHTM (2010 2020) Phân tích mối quan hệ tương t.
BÁO CÁO LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành Tài – Ngân hàng (Mã số ngành: 8340201) MỐI QUAN HỆ GIỮA VỐN TỰ CĨ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Hữu Tâm Học viên thực hiện: Lý Thị Minh Thư M2720025 NỘI DUNG CHÍNH C1 GIỚI THIỆU C4 C5 C2 C3 TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU CHUNG Phân tích mối quan hệ tương tác vốn tự có rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Đánh giá thực trạng vốn tự có rủi ro tín dụng NHTM (2010-2020) MỤC TIÊU CỤ THỂ Phân tích mối quan hệ tương tác vốn tự có rủi ro tín dụng NHTM (2010-2020) Đưa số giải pháp nhằm nâng cao nguồn vốn tự có hạn chế rủi ro tín dụng NHTM (2010-2020) CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Phạm vi không gian Phạm vi thời Phạm vi nghiên gian cứu Đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỐN TỰ CÓ - Shrieves Dahl (1992), Saadaoui (2010) Ngọc (2015) định nghĩa khái niệm vốn tự có ngân hàng vốn chủ sở hữu mà ngân hàng có - Floquet Biekpe (2008), Bouheni (2015) tỷ lệ vốn chủ sở hữu ngân hàng tổng tài sản sổ sách ĐỊNH NGHĨA - Hoàng (2007) ĐN theo hai khía cạnh: + Về mặt kinh tế: Các CSH đóng góp (VCSH) LNGL tạo + Về mặt quản trị: Vốn vốn p/s bổ sung vào - Về mặt quản lý: Thông tư số 41/2016/TT-NHNN VTC= Vốn cấp + Vốn cấp - Các khoản giảm trừ quy định CHỨC NĂNG - Chức bảo vệ - Chức hoạt động - Chức điều chỉnh CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU CƠ SỞ LÝ THUYẾT RỦI RO TÍN DỤNG Greuning Bratanovic (2009) “Rủi ro tín dụng định nghĩa nguy mà người vay chi trả tiền lãi, ĐỊNH NGHĨA hoàn trả vốn gốc so với thời hạn ấn định hợp đồng tín dụng” - Nguyên nhân phát sinh RR: RR giao dịch, RR danh mục PHÂN LOẠI ĐO LƯỜN G - Tính khách quan, chủ quan - Khả trả nợ KH: khơng hồn trả hạn, khơng cịn khả trả nợ, RRTD không giới hạn hoạt động cho vay - Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) - Các NH sử dụng tiêu: nợ hạn, nợ xấu, DPRRTD CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU MỐI QUAN HỆ GIỮA VTC VÀ RRTD - Sự điều tiết vốn ngân hàng việc kiểm soát rủi ro bị ràng buộc rủi ro khả toán ngân hàng (Kim Santomero, 1988) - Mối quan hệ tương tác vốn tự có rủi ro tín dụng hình thành dựa vào khả MỐI QUAN HỆ GIỮA VTC & RRTD toán ngân hàng phát triển thêm nghiên cứu Bouri Ben (2006) Floquet Biekpe (2008) CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Tác giả Năm Mẫu DL Tác động REG CAP Tác động REG đối Tác động CAP đối Tác động RISK với RISK với RISK CAP Nghiên cứu nước Shrieves & 1992 1.800 (USA) 1984-1986 + - + + 1997 2.570 (USA) 1990 -1991 - - + - Rime 2001 154 (Thụy Sỹ) 1989- 1996 + 0 Das and Ghosh 2004 27 (Ấn Độ) 1995/96-2000/01 - - - - Dahl Jacques Nigro Tỷ lệ: +/-/0 tùy quốc gia Floquet Biekpe 2008 2.940 (44 QG nổi) 1995-2003 Tuyệt đối: NH +trong dài hạn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Tác giả Năm Mẫu DL Tác động REG CAP Tác động REG đối Tác động CAP đối Tác động RISK với RISK với RISK CAP Nghiên cứu nước Saadaoui 2010 307 (29PE) 1995-2005 + - Bouheni 2015 11 (Tunisia) 2000-2013 0 - - Maraghni 2017 + - 10 (Tunisia) 1990-2012 Nghiên cứu nước Ngọc et al 2015 15 (2009 -2014) (RPG) - (RPL) - 0 Thảo 2018 21 (2007-2017) - + + + CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH (1) * Mơ hình phân tích cụ thể sau: +++ +++ ++ +++ +++ + ++ (2) CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KÝ HIỆU ĐỊNH NGHĨA Biến độc lập mang yếu tố vi mô GROWTH Tăng trưởng tín dụng ĐO LƯỜNG KỲ VỌNG KÝ HIỆU ĐỊNH NGHĨA Biến đại diện yếu tố pháp lý KỲ VỌNG Biến độc lập mang yếu tố vi mô Tổng dư nợ cho vay kỳ + GROWTH Tăng trưởng tín dụng trước/Tổng dư nợ kỳ REG ĐO LƯỜNG Biến giả, = CAR F 0,0000 0,1057*** -0,0277 71,15 74,41 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến VTC RRTD theo ước lượng GLS GMM GLS GMM Tên biến GLS GMM Hệ số Hệ số Tên biến Hệ số Hệ số KQ hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến vốn tự có (CAP) KQ hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng (RISK) RISK 0,0559*** 0,1327*** CAP 0,0581 0,0535 SIZE -0,0202*** -0,0162*** SIZE 0,0025 0,0031 ROA 1,4007*** 1,3564*** ROA 0,1306 0,1721 LIQ 0,0299*** 0,0476*** LIQ -0,0497*** -0,0550*** GROWTH 0,0311*** 0,0245** GROWTH 0,0132** 0,0147* REG -0,0030 0,3835** REG -0,0254 -0,0451*** COD 0,1910*** 0,3487*** LEVD 0,0006 0,0002 CAPt-1 0,5724*** 0,6799*** LLOSS 2,0378*** 2,3724*** INF -0,0721*** -0,1040*** RISKt-1 0,4841*** 0,5116*** INF 0,0956*** Hằng số -0,0401 Prob>Chi2 0,0000 Hằng số 0,2578*** Prob>Chi2 0,0000 0,1756*** 0,0809*** -0,0466 AR (1) P-value 0,038 AR (1) P-value 0,004 AR (2) P-value 0,099 AR (2) P-value 0,768 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KẾT LUẬN: Phương trình vốn tự có - RISK tác động tích cực đến VTC Ngồi ra: SIZE, ROA, LIQ, GROWTH, REG,COD, CAPt-1, INF Phương trình rủi ro tín dụng - CAP khơng có tác động đến RRTD Ngồi ra: LIQ, GROWTH, REG,LLOSS, RISKt-1, INF Kết luận rằng: Không tồn mối quan hệ tương tác vốn tự có rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2020 áp lực yếu tố pháp lý CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ Tăng vốn tự có: - Bên trong: LNGL, Quỹ dự trữ, nguồn thặng dư vốn Giảm rủi ro tín dụng: - Định hướng XD DM cấp tín dụng - Bên ngồi: chia cổ tức cổ phiếu, - Nâng cấp hệ thống chấm điểm tín phát hành cổ phiếu mới, trái phiếu, dụng chứng tiền gửi,… - Nâng cao CL nguồn nhân lực QTRR Các biện pháp khác: - Kiểm soát quy mơ - XD sách LN hiệu quả, tăng trưởng tín dụng phù hợp - Sử dụng chi phí nợ, địn bẩy TC hợp lý - Duy trì khoản - XD KH áp dụng Basel II CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ĐỀ XUẤT NHNN: - XD sách điều chỉnh lãi suất linh động - XD KH chi tiết, cụ thể để hỗ trợ hướng dẫn NHTM áp dụng theo lộ trình Basel II - Ban hành bổ sung thêm văn hỗ trợ NHTM - Khẳng định vai trị quản lý, kiểm tra, giám sát Chính phủ: - Những sách kích thích tăng trưởng kt, tăng tiêu dùng đầu tư kiểm soát lạm phát mức cho phép - Chính phủ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội hệ thống NHTM Việt Nam - Nâng cao hoàn thiện hành lang pháp lý Việt Nam CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO - Luận văn bao gồm 30NHTM VN - Thời gian nghiên cứu ngắn 11 năm - Việc sử dụng VCSH đại diện cho VTC chưa thật sâu sát đầy đủ theo nội dung quy định VTC theo Basel II - Tăng số lượng NH mẫu Kéo dài thêm thời gian nghiên cứu - Trong tương lai VTC NHTM VN công khai minh bạch=> NC kiểm chứng lại mqh VTC RRTD với VTC tính tốn đầy đủ theo Basel II Chưa xem xét đến số yếu tố vi mơ vĩ khác ảnh - BS thêm biến số mang yếu tố kinh tế vĩ mô hưởng đến VTC RRTD biến số vi mô GDP, tiền gửi huy động,… CÁM ƠN HỘI ĐỒNG VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI ... TỔNG QUAN TÀI LIỆU MỐI QUAN HỆ GIỮA VTC VÀ RRTD - Sự điều tiết vốn ngân hàng việc kiểm soát rủi ro bị ràng buộc rủi ro khả toán ngân hàng (Kim Santomero, 1988) - Mối quan hệ tương tác vốn tự có rủi. .. ro tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Đánh giá thực trạng vốn tự có rủi ro tín dụng NHTM (2010-2020) MỤC TIÊU CỤ THỂ Phân tích mối quan hệ tương tác vốn tự có rủi ro tín dụng NHTM (2010-2020)... Không tồn mối quan hệ tương tác vốn tự có rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2020 áp lực yếu tố pháp lý CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ Tăng vốn tự có: - Bên trong: LNGL,
