Đang tải... (xem toàn văn)
Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Khoa Toán Thống Kê Đại Học Kinh Tế Bài 1Thống kê số liệu tỉ lệ lạm phát tại 5 nước trong giai đọan 1960-1980 như sau ĐVT:%Nam US Anh Nhat Duc Phap1960 1.5 1 3.6 1.5 3.61961 1.1 3.4 5.4 2.3 3.41962 1.1 4.5 6.7 4.5 4.71963 1.2 2.5 7.7 3 4.81964 1.4 3.9 3.9 2.3 3.41965 1.6 4.6 6.5 3.4 2.61966 2.8 3.7 6 3.5 2.71967 2.8 2.4 4 1.5 2.71968 4.2 4.8 5.5 18 4.51969 5 5.2 5.1 2.6 6.41970 5.9 6.5 7.6 3.7 5.51971 4.3 9.5 6.3 5.3 5.51972 3.6 6.8 4.9 5.4 5.91973 6.2 8.4 12 7 7.51974 10.9 16 24.6 7 141975 9.2 24.2 11.7 5.9 11.71976 5.8 16.5 9.3 4.5 9.61977 6.4 15.9 8.1 3.7 9.41978 7.6 8.3 3.8 2.7 9.11979 11.4 13.4 3.6 4.1 10.71980 13.6 18 8 5.5 13.3 Nguồn tin : khoa tóan thống kê – ĐHKTa. Vẽ đồ thị phân tán về tỉ lệ lạm phát cho mỗi quốc gia theo thời gian . Cho nhận xét tổng quát về lạm phát của 5 nước ?b. Lạm phát nước nào biến thiên nhiều hơn giải thích ?c. Ươc lượng mô hình hồi qui: Lạm phát theo thời gian cho từng quốc gia theo giả định (Lamphat)i = 1 + 2 (Thoigian)i + Ui Đọc và nhận xét phương trình hồi qui của anh chị? - Đưa ra kết luận tổng quát về tác động lạm phát tại từng quốc gia ? Vẽ đồ thị ?1 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG d. Ươc lượng mô hình hồi qui: Lạm phát của từng quốc gia theo tỉ lệ lạm phát của My (Lamphat)i = 1 + 2 (lamphat-USA)i + Ui Đọc và đánh giá từng mô hình ước lượng ? Đưa ra kết luận tổng quát về tác động lạm phát tại từng quốc gia so với lạm phát của USA ?Bài tập 2 :Một doanh nghiệp kinh doanh giày dép khi thống kê giữa số lượng bán sản phẩm, thu nhập và giá bán đã đưa ra kết quả saua. Ươc lượng mô hình hồi qui cho dữ liệu nói trên? - Đọc và nhận xét phương trình hồi qui của anh chị? - Đưa ra kết luận tổng quát ? b. Giải thích ý nghĩa của hệ số tương quan ? Giải thích ý nghĩa của hệ số độ dốc và tung độ gốc của phương trình hồi qui ?c. Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 95%d. Kiểm định giả thiết với mức ý nghĩa 5%.e. Tính hệ số tương quan của mô hình và đánh giá mức độ phù hợp.Bài tập 3:Ta có tập dữ liệu sau: obs AGEDALCCEDU1 EDU2 HEXCINCC MORT PHYS POV TOBCURB1 0.122 1.9 0.565 0.122 1620 10673934.9 142 0.189 114.5 0.6752 0.034 3.86 0.825 0.211 1667 18187396.2 127 0.107 128.9 0.4173 0.123 3.08 0.724 0.174 1473 12795771.5 184 0.132 107.1 0.7642Số lượng bán (ngàn đôi)Thu nhập người tiêu dùng (triệu đồng / năm)Giá bán (ngàn đồng/đôi)40 8 436 7 638 8 836 8 834 6 1034 6 1032 5 1230 5 1426 4 1624 3 16 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 4 0.149 1.78 0.555 0.108 1552 104761022.8 136 0.19 125.8 0.3975 0.106 3.19 0.735 0.196 2069 16065766 235 0.114 102.8 0.9576 0.09 3.09 0.786 0.23 1664 14812625.7 196 0.101 112.4 0.8177 0.133 2.8 0.703 0.207 1945 18089888.4 275 0.08 111 0.9268 0.114 3.17 0.686 0.175 1691 14272880.2 185 0.119 144.5 0.6599 0.122 5.34 0.671 0.275 3872 181681120.5 552 0.186 122.1 110 0.177 3.12 0.667 0.149 1886 137421065.6 191 0.135 124.2 0.90811 0.1 2.48 0.564 0.146 1755 12543814.3 159 0.166 128.8 0.64812 0.097 2.97 0.738 0.203 1693 13814554.2 212 0.099 69.8 0.76313 0.112 2.43 0.737 0.158 1288 11120708.7 118 0.126 100.7 0.214 0.12 2.77 0.665 0.162 1864 14738886.5 199 0.11 121.6 0.82515 0.119 2.19 0.664 0.125 1625 12446876.3 142 0.097 135.3 0.68116 0.145 2.09 0.715 0.139 1758 12594966.1 136 0.101 109.4 0.43417 0.134 1.95 0.733 0.17 1820 13775900.3 162 0.101 115.7 0.53418 0.12 1.85 0.531 0.111 1404 10824935 149 0.176 182.4 0.46119 0.101 2.63 0.577 0.139 1716 11274825.4 173 0.186 125 0.69220 0.133 2.57 0.687 0.144 1641 11887979.4 165 0.13 127.9 0.36121 0.106 2.84 0.674 0.204 1732 15864833.6 303 0.098 121.9 0.92922 0.136 3.04 0.722 0.2 2289 16380955.4 300 0.096 117.2 0.90623 0.114 2.6 0.68 0.143 1996 13608866.2 174 0.104 126.6 0.79924 0.125 2.68 0.731 0.174 1888 14087830.2 203 0.095 113 0.66625 0.12 2.06 0.548 0.123 1519 9187 944.6 117 0.239 115.3 0.30526 0.137 2.27 0.635 0.139 1858 132441000.4 179 0.122 129.2 0.6627 0.121 2.95 0.744 0.175 1494 1097 815 136 0.123 103.6 0.2423 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 428 0.136 2.41 0.734 0.155 1766 13281928.5 156 0.107 105.1 0.47629 0.103 5.19 0.755 0.144 1946 14488772.3 155 0.087 146.7 0.82630 0.116 4.91 0.723 0.182 1417 14964849.1 179 0.085 201.1 0.56331 0.129 2.83 0.674 0.183 1702 17211940.7 219 0.095 116.9 132 0.098 2.75 0.689 0.176 1385 10914672.8 161 0.176 88 0.48933 0.128 2.67 0.663 0.179 2412 16050969.9 287 0.134 115.9 0.91234 0.115 2.13 0.548 0.132 1380 11617846.3 168 0.148 156.3 0.55435 0.13 2.55 0.664 0.148 1872 12052821.6 157 0.126 103.2 0.38436 0.123 2.26 0.67 0.137 1833 13228920.6 182 0.103 126.7 0.78937 0.124 1.91 0.66 0.151 1644 12232900.8 138 0.134 124.2 0.58838 0.134 2.63 0.756 0.179 1654 12622889.7 189 0.107 118.6 0.67739 0.146 2.25 0.647 0.136 1894 134371043.9 214 0.105 115.8 0.84840 0.146 2.92 0.611 0.154 2054 13906997.6 223 0.103 133.4 0.92641 0.105 2.5 0.537 0.134 1341 10586812.6 146 0.166 125.4 0.60542 0.139 2.33 0.679 0.14 1617 11161932.6 130 0.169 104.4 0.29143 0.123 1.95 0.562 0.126 1671 11243906.8 176 0.165 128.7 0.67144 0.095 2.82 0.626 0.169 1577 13483722.2 160 0.147 115.9 0.81345 0.08 1.53 0.8 0.199 1203 10493550.1 171 0.103 66.5 0.77446 0.119 3.12 0.71 0.19 1481 12117871.4 232 0.121 144.5 0.23247 0.105 2.55 0.624 0.191 1498 14542794.1 194 0.118 134.6 0.72248 0.117 2.71 0.776 0.19 1660 13876782.8 196 0.098 96.5 0.81649 0.136 1.68 0.56 0.104 1542 101931003.8 156 0.15 109.1 0.36550 0.13 3.19 0.696 0.148 1862 1315 868.8 172 0.087 107 0.6654 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 451 0.084 2.86 0.779 0.172 1453 13223642.9 125 0.079 125.7 0.292Trong đó : - MORT : Tỉ lệ tử vong chung trên 100.000 dân số - INCC : Thu nhập đầu người tính bằng USD- POV : Tỉ lệ của những người dân trong nước sống dưới mức nghèo khó - EDU1 : Tỉ lệ dân số đã học trung học- EDU2 : Tỉ lệ dân số đã học trung học và đại học.- ALCC : Tiêu dùng cồn ( rượu) tính bằng lít trên đầu người.- TOBC : Tiêu dùng thuốc lá đầu người tíng bằng bao - HEXC : Chi tiêu y tế bình quân đầu người (USD)- URB : Tỉ lệ dân số sống tại các khu vực thành thị - AGED : Tỉ lệ dân số có độ tuồi trên 65- PHYS : Các cán bộ y tế trên 1000.000 dân Yêu cầu : 1. Chọn biến Mort là biến phụ thuộc – Đối với từng biến giải thích, hãy lý giải tại sao nó có thể có tác động lên tỉ lệ tử vong tổng thể và chỉ ra hướng tác động nầy?2. Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bao gồm tất cả những biến giải thích đang có? Thực hiện kiểm định cho mức ý nghĩa tổng quát – Nhận xét sự thích hợp ? Kiểm định mức ý nghĩa đối với từng hệ số hồi qui ở mức = 10% và xác định các biến mà anh chị có thể muốn bỏ qua.3. Đầu tiên hãy thực hiện một kiểm định WALD đối với việc bỏ tất cả những biến nầy. Sau đó, bỏ tất cả chúng và ước lượng lại mô hình . hãy đánh giá chất lượng của phép hồi qui mới nầy ?4. Trở lại với mô hình gốc ban đầ u ( Mô hình không giới hạn U) , lần lượt mỗi lần bỏ một biến có ít ý nghĩa nhất và ước lượng lại . Đánh giá chất lượng của phép hồi qui mới ?5. Với mô hình mới có K-1 biến giải thích, tiếp tục như câu 4 và yêu cầu như trên ?5 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 6. Tiếp tục quá trình nầy cho đến khi tất cả các biến còn lại đều có ý nghĩa. Mô hình cuối nầy có giống như mô hình giới hạn R mà các bạn thu được từ kết quả câu 3 hay không ? từ kết quả đó bạn có suy gẫm gì? Bài 4: Tổng cục thống kê quốc gia của Đài Loan đưa ra một số dữ liệu về GDP thực của khu vực nông nghiệp từ năm 1958 đến 1972 như sau :- Y : GDP thực của khu vực nông nghiệp ( triệu USD)- X2 : Số ngày lao động hằng năm của khu vực nông nghiệp ( triệu ngày công lao động )- X3 : Vốn thực của khu vực nông nghiệp hằng năm ( triệu USD)YEAR Y X2 X31958 16607.7 275.5 17803.71959 17511.3 274.4 18096.81960 20171.2 269.7 18271.81961 20932.9 267 19167.31962 20406 267.8 19647.61963 20831.6 275 20803.51964 24806.3 283 22076.61965 26465.8 300.7 23445.21966 27403 307.5 249391967 28628.7 303.7 26713.71968 29904.5 304.7 29957.81969 27508.2 298.6 31585.91970 29035.5 295.5 33474.51971 29281.5 299 34821.81972 31535.8 288.1 41794.31. Hãy ước lượng hàm Cobb-Duoglas có dạng như sau :Y= A.eR.T.X21. X3 2. ểTrong đó T là biến xu thế theo thời gian 2. Hãy giải thích các hệ số ước lượng R , 1 và 2 theo ý nghĩa kinh tế.6 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 3. Chỉ ra rằng khu vực nông nghiệp Đài loan có phát triển hiệu quả không ? Giải thích tại sao anh chị có nhận định như vậy? Ngòai những lý do về vốn, lao động , anh chị còn có giả thiết nào khác về nguyên nhân tác động đến sự phát triển của khu vực Đài loan ? Bài tập 5: Các dữ liệu hằng năm về sản xuất cá Ngừ Trắng tại vùng Basque Tây Ban Nha trong giai đọan 1961-1994 .Trong đó : CATCH – Tổng lượng cá đánh bắt tính bằng đơn vị 1000 Tấn EFFORT - Tổng số ngày đánh cá theo đơn vị Ngàn ngày obs CATCH EFFORT obs CATCH EFFORT1 41.4 45.03512 18 35.804 31.362052 51.8 50.05673 19 38.95 25.687353 44.3 44.3 20 29.157 19.380044 48 44.54 21 23.748 21.788845 44.826 59.97878 22 28.333 20.10476 39.208 45.37687 23 31.945 27.180857 48.278 46.60833 24 18.434 17.923678 37.819 52.24526 25 22.531 18.970289 31.992 54.11967 26 25.587 22.3777810 29.894 35.60816 27 29.777 16.8984411 39.406 61.24754 28 27.906 20.1961312 34.279 54.76161 29 25.757 16.4283913 27.958 46.56643 30 24.503 15.5728414 36.407 28.51477 31 16.608 17.1440215 27.827 27.16532 32 18.162 15.7857416 33.71 38.83327 33 18.371 12.1206417 32.888 22.07106 34 16.993 10.31185Yêu cầu :1. Ước lượng mô hình tuyến tính đơn : Catchi = 1 + 2* Efforti + ui2. Ước lượng mô hình tuyến tính bội : 7 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Catchi = 1 + 2* Efforti + 3* (Efforti )2 + ui3. Giải thích các hệ số 2, 3 tìm được trong câu trên?4. Nếu mô hình đúng là mô hình của câu 2 , nhưng thay vì chọn mô hình đó anh chị lại chọn mô hình câu 1 để thực hiện phân tích về sản xuất Ngư nghiệp, thì lúc nầy ta gặp phải những khó khăn gì? Hãy giải thích và thực hiện những kiểm định cần thiết ?Bài tập 6 : Dữ l iệu sau đây cho thấy về thu nhập cá nhân và chi tiêu cho đi lại trong nước năm 199… cho 50 tiểu bang vả Thủ đô của USA . Các Biến trong tập dữ liệu nầy là : - Exptrav : Chi tiêu cho đi lại tính bằng tỉ USD- Income : Thu nhập cá nhân tính bằng tỉ USD - POP : Dân số tính bằng triệu người EXPTRAV INCOME POP EXPTRAV INCOME POP1.142 9.3 0.47 6.122 76.6 3.5641.03 11.2 0.576 4.831 61.2 3.633.169 17.1 0.579 3.567 64.1 3.7941.085 13.8 0.598 5.525 71.3 3.9450.828 10.9 0.637 3.682 71.6 4.1810.836 15.3 0.698 4.848 71.3 4.290.834 12.8 0.716 4.492 94.9 4.5241.434 14.6 0.841 4.922 118.5 4.9580.708 21.2 1 4.453 99.9 5.0441.462 19.3 1.1 6.779 93.9 5.0941.408 25.1 1.124 6.215 102.4 5.2355.866 27.4 1.166 5.318 114.5 5.2591.483 23.3 1.24 4.22 109.6 5.70612.539 31.6 1.382 7.452 146.9 6.0181.751 31.7 1.613 9.076 140.2 6.4732.695 26.4 1.616 9.186 132.9 6.9021.371 29.4 1.818 7.884 129.8 6.9522.712 30 1.86 11.134 211.2 7.8592.745 38.8 2.426 7.498 194.7 9.462.457 50.3 2.535 8.546 217.9 11.0612.236 38.9 2.64 13.804 263.6 11.6862.746 51.6 2.821 10.06 256 12.033.795 59 3.035 28.629 283.4 13.7262.698 55 3.233 20.215 345 18.0223.458 92.3 3.278 19.95 450.6 18.1538 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 42.48 683.5 31.217Yêu cầu :1. Thực hiện mô hình đơn giản xác định rằng Exptrav là một hàm tuyến tính theo Income ?2. Vẽ đồ thị phần dư ( u) của mô hình hồi qui câu 1 theo income. Dựa trên đồ thị trên anh chị có kết luận gì về phương sai của sai số thay đổi ?3. Vẽ đồ thị bình phương phần dư (u2) của mô hình hồi qui câu 1 theo income. Dựa trên đồ thị trên anh chị có kết luận gì về phương sai của sai số thay đổi ?4. hãy tiến hành kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình câu 1 với mức ý nghĩa = 10% theo các cách thức đã đuợc giới thiệu . Các kết luận có mâu thuẩn nhau hay không ?5. Nếu phần dư ở mô hình 1 có hiện tuợng phương sai của sai số thay đổi hãy sử dụng thủ tục bình phương có trọng số theo White để ước lượng lại phương trình hồi qui ?6. Hãy kiểm định White về hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình của câu 5 với mức ý nghĩa = 10%Bài tập 7 : Dữ liệu nầy nói về doanh số và tồn kho của công nghiệp một quốc gia Châu Au trong giai đọan 1950-1991 : YEAR SALES INVENTORIES 1950 38596 59822 1951 43356 70242 1952 44840 72377 1953 47987 76122 1954 46443 73175 1955 51694 79516 1956 54063 87304 1957 55879 89052 1958 54021 87055 1959 59729 92097 1960 60827 94719 1961 61159 95580 1962 65662 101049 1963 68995 1054639 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 1964 73682 111504 1965 80283 120929 1966 87187 136824 1967 90918 145681 1968 98794 156611 1969 105812 170400 1970 108352 178594 1971 117023 188991 1972 131227 203227 1973 153881 234406 1974 178201 287144 1975 182412 288992 1976 204386 318345 1977 229786 350706 1978 260755 400929 1979 298328 452636 1980 328112 510124 1981 356909 547169 1982 348771 575486 1983 370501 591858 1984 411427 651527 1985 423940 665837 1986 431786 664654 1987 459107 711745 1988 496334 767387 1989 522344 813018 1990 540788 835985 1991 533838 828184--------------------------------------------- Sales : Doanh Số của ngành công nghiệp (triệu $ ) Inventories : Giá trị tồn kho của ngành công nghiệp (triệu $ )Yêu cầu :a.Thực hiện một mô hình đơn giản xác định rằng số sales là một hàm tuyến tính theo Inventories. b.Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a theo Inventories. Dựa vào đồ thị trên anh chị có ý kiến gì vế tương quan chuỗi ? 10 [...]...BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG c Hãy trình bày kiểm định Durbin – Watson xem phần dư của phương trình trên có tương quan chuỗi bậc nhất hay không ? d Hãy giải thích các hậu quả của tương quan chuổi bậc nhất với hàm ước lượng OLS Đề nghị giải pháp khắc phục tương quan chuỗi trong phép hồi qui nói trên nếu có ? 11 . 2. Hãy giải thích các hệ số ước lượng R , 1 và 2 theo ý nghĩa kinh tế. 6 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG . 10.31185Yêu cầu :1. Ước lượng mô hình tuyến tính đơn : Catchi = 1 + 2* Efforti + ui2. Ước lượng mô hình tuyến tính bội : 7 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
