Đang tải... (xem toàn văn)
LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay dưới tác động của cạnh tranh trị trường và những phát minh mới về công nghệ thông tin đã làm cho nghành kinh doanh dịch vụ tài chính của Ngân hàng ngày càng gắng liền với thô
LÅÌI NỌI ÂÁƯU Nga y nay d ïi tạc â üng cu a cảnh tranh trë tr ng v ỉå ä í ỉåì ì nh ỵng phạt minh m ïi v c ng ngh û th ng tin â la m ch å ãư ä ã ä ì ngha nh kinh doanh dëch vủ ta i chênh cu a Ng n ha ng nga ì í á ì ì ca ng gà ng li n v ïi th ng tin , ph ng ti ûn giao ti p va âàûcì õ ãư å ä ỉå ã ãú ì bi ût la m i quan h û v ïi khạch ha ng (chênh vç v ûy ma vi ûcã ì äú ã å ì á ì ã m r üng th m chi nhạnh tải nh ỵng âi m cọ nhu c u cao våí ä ã ỉ ãø áư ãư loải hçnh dëch vủ âàûc bi ût na y la âi u t t y u trong chi nã ì ì ãư áú ãú ãú l üc kinh doanh cu a Ng n ha ng ) ỉå í á ì Tr tha nh chi nhạnh tr ûc thu üc Ng n ha ng th ng mảiåí ì ỉ ä á ì ỉå c ph n K th ng Vi ût Nam _ Techcombank tha nh l ûp nàmäø áư ỉå ã ì á 1993. Ng n ha ng K th ng Thanh Kh tải a Nàơng tha nh l ûpá ì ỉå ã Â ì ì á t nàm 2002 â cọ m üt vë th m ïi tr n b ïc â ng phạt tri nỉì ä ãú å ã ỉå ỉåì ãø hoa chung v ïi s û phạt tri n cu a toa n h û th ng t H üi sì å ỉ ãø í ì ã äú ỉì ä åí â n cạc chi nhạnh va tảo s û ha i hoa phạt tri n kinh t khú ì ỉ ì ì ãø ãú v ûc mi n trung trong lénh v ûc tên dủng Ng n ha ng , b nỉ ãư ỉ á ì ã cảnh cạc Ng n ha ng l ïn . L üi nhu ûn tàng tr ng li n tủc vấ ì å å á ỉåí ã ì n âënh gà n li n v ïi s û phạt tri n chung cu a â i s ng xäø õ ãư å ỉ ãø í åì äú h üi , n ng cao tênh cảnh tranh , phạt tri n cạc loải hçnh dëchä á ãø vủ m ïi , gim thi u ru i ro _ â y la ph n kh ng th thi u trongå ãø í á ì áư ä ãø ãú chinh sạch qua n l cu a Ng n ha ng .í í á ì V ïi âàûc thu kinh doanh trong lénh v ûc Ti n t û -Ng nå ì ỉ ãư ã á ha ng cạc nha kinh t â u th a nh ûn va khà ng âënh rà ng :ì ì ãú ãư ỉì á ì ó ò kinh doanh trong lénh v ûc na y la m üt trong nh ỵng " ngh âàûcỉ ì ì ä ỉ ãư bi ût " nh t trong cạc ngh kinh doanh , do ha ng hoạ kinhã áú ãư ì doanh trong ngh na y la m üt ha ng hoạ " âàûc bi ût " âọ la Ti nãư ì ì ä ì ã ì ãư t û , s û khạc bi ût na y co n do tênh âa dảng , phong phụ vẫ ỉ ã ì ì ì nhảy ca m âàûc bi ût cu a nọ â i v ïií ã í äú å " s ïc khoe " cu a n n kinh t mi qu c gia , tênh âàûc bi ûtỉ í í ãư ãú äú ã cu a nọ co n khà ng âënh ch , ngoa i tênh quy lu ût ru i ro â ií ì ó åí äø ì á í äú v ïi mi ngh kinh doanh . Kinh doanh Ti n t û co n la nghå ãư ãư ã ì ì ãư mảo hi m nh t do â ü ru i ro cao vç nọ cọ tênh th ng tr ûcãø áú ä í ỉåì ỉ Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro va nọ kh ng nh ỵng c p s c üng ma co n la c p s nh n cu ä ỉ áú äú ä ì ì ì áú äú á í n n kinh t .ãư ãú Nh ûn th y t m quan trng cu a v n â ru i ro b n cảnhá áú áư í áú ãư í ã cạc v n â khạc trong hoảt â üng Ng n ha ng va vi ûc x láú ãư ä á ì ì ã ỉí v n â na y â ba o âa m s û hoảt â üng Ng n ha ng m ùi khiáú ãư ì ãø í í ỉ ä á ì ä gà p pha i . Chênh vç v ûy , trong th i gian th ûc t ûp tải chiò í á åì ỉ á nhạnh Ng n ha ng K th ng Thanh Kh n n em âi va o tçm hi ì ỉå ã ã ì ãø v n â na y m üt trong nh ỵng lénh v ûc qua n l, kinh doanháú ãư ì ä ỉ ỉ í cu a Ng n ha ng .í á ì" QUN TRË RI RO V HÃÛ THÄÚNG THEO DI " ta i g m 3 Ch ng :Âãư ì äư ỉå Chỉång I : C s chung v Ng n ha ng th ng mải , qua n trëå åí ãư á ì ỉå í ru i ro va h û í ì ã th ng theo di.äú Chỉång II : Ph n têch qua n l ru i ro tải chi nha nh Ng ná í í ì á ha ng K th ng ì ỉå Thanh Kh .ã Chỉång III : Cạc gii phạp tàng c ng qua n l ru i ro tải chiỉåì í í nhạnh Ng n á ha ng K th ng Thanh Kh .ì ỉå ã ta i na y chè giụp cho em ph n na o hi u bi t v v nÂãư ì ì áư ì ãø ãú ãư áú â th na o la ru i ro trong t ch ïc tên dủng ma ch a gia iãư ãú ì ì í äø ỉ ì ỉ í thêch hay ph n têch â üc gç v v n â na y . Màûc du r t cá ỉå ãư áú ãư ì ì áú äú gà ng â hoa n thi ûn chuy n â na y nh ng v ùn co n nhi ũ ãø ì ã ã ãư ì ỉ á ì ãư thi u sọt va kh ûp khi n , r t mong s û giụp â ỵ cu a Th y cãú ì á ãø áú ỉ å í áư ä va cạc C chụ, anh chë , Giạm â c Ng n ha ng K th ng Thanhì ä äú á ì ỉå Kh .ãEm xin ch n tha nh ca m n s û t ûn tçnh va tảo âi ì í å ỉ á ì ãư ki ûn giụp â ỵ â em cọ th hoa n tha nh b ïc âi â u ti n na y.ã å ãø ãø ì ì ỉå áư ã ìSVTH: Âon Vàn Lût Trang - 2 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro CHỈÅNG I:QUN L RI RO V HÃÛ THÄÚNG THEO DI TẢI NGÁN HNG THỈÅNG MẢII. KHẠI QUẠT CHUNG VÃƯ NGÁN HNG THỈÅNG MẢI .M ùi m üt qu c gia , m i vu ng do t ûp quạn khạc nha ä äú äø ì á ng i ta càn c ï va o hoảt â üng â âënh nghéa va cọ k t lu ûnỉåì ỉ ì ä ãø ì ãú á khạc nhau .Theo phạp l ûnh 1990 chia phạp l ûnh 3 loảiã ãNg n Ha ng Th ng Mảiá ì ỉåH üp Tạc X Tên DủngåC ng Ty Ta i Chênhä ìT c ca cạc Ng n ha ng gi la Ng n ha ng th ng mảiáú í á ì ì á ì ỉåDo s û hoảt â üng cu a Ng n ha ng th ng mải r t â ä í á ì ỉå áú dảng, cạc nghi ûp vủ r t ph ïc tảp va lu n lu n bi n â üngã áú ỉ ì ä ä ãú ä theo s û thay â i chung cu a toa n b ü n n kinh t , n n quanỉ äø í ì ä ãư ãú ã ni ûm v Ng n ha ng th ng mải la kh ng th ng nh t.ã ãư á ì ỉå ì ä äú áú1. Khại niãûm .Ng n ha ng Th ng Mải la T ch ïc kinh doanh Ti n T ûá ì ỉå ì äø ỉ ãư ã ma hoảt â üng chu y u va th ng xuy n cu a nọ la nh ûn ti nì ä í ãú ì ỉåì ã í ì á ãư g i cu a khạch ha ng v ïi trạch nhi ûm hoa n tra va s dủng såí í ì å ã ì í ì ỉí äú ti n âọ â cho vay , th ûc hi ûn nghi ûp vủ chi t kh u va la mãư ãø ỉ ã ã ãú áú ì ì ph ng ti ûn thanh toạn .ỉå ãTheo lu ût T ch ïc Tên dủng 1998á äø ỉNg n ha ng la loải hçnh T ch ïc Tên dủng â üc th ûcá ì ì äø ỉ ỉå ỉ hi ûn toa n b ü hoảt â üng Ng n ha ng va cạc hoảt â üng kinhã ì ä ä á ì ì ä doanh khạc cọ li n quan .ã2.Chỉïc nàng ca ngán hng thỉång mải .SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 3 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro 2.1.Kinh doanh Ti chênh .V n Tảm th i th a (do ti t ki ûm )äú åì ỉì ãú ã Tảm th i thi u (phạt sinh trong lénh v ûc â u t )åì ãú ỉ áư ỉ gia i quy t v n â na y c n cọ c ch chuy n giaãø í ãú áú ãư ì áư å ãú ãø v n trong n n kinh t thë tr ngäú ãư ãú ỉåì- Chuy n giao tr ûc ti p t ng i th a v n sang ng iãø ỉ ãú ỉì ỉåì ỉì äú ỉåì thi u v n d ïi hçnh th ïc Tên dủng Th ng mải.ãú äú ỉå ỉ ỉå- Chuy n giao giạn ti p t n i th a â n n i thi u th ngãø ãú ỉì å ỉì ãú å ãú ä qua m üt trung gian ta i chênh, chênh la Ng n ha ng Th ng mải.ä ì ì á ì ỉåKhi th ûc hi ûn ch ïc nàng na y, Ng n ha ng âọng vai tro l ã ỉ ì á ì ì ì ng i trung gian gi ỵa b n âi vay va b n cho vay, thu hụt l üngỉåì ỉ ã ì ã ỉå ti n nha n r ùi khà p n i trong n n kinh t t ûp h üp lảiãư ì ä åí õ å ãư ãú á å tha nh m üt ngu n v n khạ l ïn phủc vủ nhu c u cho hoảtì ä äư äú å áư â üng sa n xu t kinh doanh va tçm kê m l üi nhu ûn t ch nhä í áú ì ãú å á ỉì ã l ûch li su t.ã áú2.2. Trung gian thanh toạn . Chi Chi h üä ThuNg n ha ng Th ng mải th ûc hi ûn ch ïc nàng trung gianá ì ỉå ỉ ã ỉ thanh toạn chênh la vi ûc Ng n ha ng Th ng mải th ûc hi ûnì ã á ì ỉå ỉ ã cạc nghi ûp vủ chi tra ti n, ha ng hoạ, dëch vủ cho cạc doanhã í ãư ì nghi ûp va cạ nh n th ng qua cạc c ng cu thanh toạn nh sẹc,ã ì á ä ä ỉ uy nhi ûm thu, uy nhi ûm chi, thu tên dủng . Vi ûc Ng n ha ngí ã í ã ã ã á ì Th ng mải th ûc hi ûn vai tro trung gian thanh toạn cọ ỉå ỉ ã ì nghéa r t l ïn â i v ïi n n kinh t . Hoảt â üng na y thục â ú å äú å ãư ãú ä ì áø quạ trçnh l u th ng ha ng hoạ, ti t ki ûm â üc ti n màût, c ïcỉ ä ì ãú ã ỉå ãư ỉå phê l u th ng, hản ch v n ï âng trong kh u thanh toạnỉ ä ãú äú ỉ á tảo c s cho Ng n ha ng Th ng mải tảo ti n th ng qua conå åí á ì ỉå ãư ä â ng tên dủng â i v ïi cạc doanh nghi ûp d ïi hçnh th ïc chåì äú å ã ỉå ỉ vay bà ng chuy n khoa n (bụt t û) thục â y vi ûc lu n chuy nò ãø í ã áø ã ä ãø ti n t û m üt cạch nhanh chọng.ãư ã äSVTH: Âon Vàn Lût Trang - 4 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro Th ng qua trung gian cạc ng n ha ng tảo âi u ki ûn cạcä á ì ãư ã ngha nh kinh t phạt tri n nga y ca ng nhi u h n , âa dảng h n,ì ãú ãø ì ì ãư å å quy m h n . ä å2.3 .Chỉïc nàng tảo tiãưn .Nh hoảt â üng nh ûn ti n g i Ng n ha ng cọ kha nàngåì ä á ãư åí á ì í cho vay va khi cho vay Ng n ha ng cọ kha nàng tảo n n ti n g iì á ì í ã ãư åí kh ng ky hản, âọ la m üt ph n cu a kh i ti n t û hay nọiä ì ì ä áư í äú ãư ã cạch khạc Ng n ha ng Th ng mải cọ kha nàng cung ïng ti ná ì ỉå í ỉ ãư cho n n kinh t . Nàng l ûc cu a h û th ng Ng n ha ng Th ngãư ãú ỉ í ã äú á ì ỉå mải trong vi ûc tảo ti n kh ng nh ỵng âạp ïng nhu c u t nã ãư ä ỉ ỉ áư äư tải va phạt tri n cu a ba n th n h û th ng Ng n ha ng Th ngì ãø í í á ã äú á ì ỉå mải (tàng c ng ngu n v n â hoảt â üng ma co n cọ nghéåì äư äú ãø ä ì ì to l ïn. Vç ch ïc nàng “ tảo ti n “ cu a Ng n ha ng Th ng mảiå ỉ ãư í á ì ỉå chè th ûc hi ûn â üc n u v n ma Ng n ha ng Th ng mải hu ã ỉå ãú äú ì á ì ỉå â üng â cho vay â üc va s ti n vay âọ pha i lu n chuy nä ỉå ì äú ãư í á ãø â üc trong h û th ng Ng n ha ng Th ng mải, do âọ n u Ng nỉå ã äú á ì ỉå ãú á ha ng Th ng mải kh ng tảo â üc ti n cọ nghéa la Ng n ha ngì ỉå ä ỉå ãư ì á ì Th ng mải kh ng tảo â üc âi u ki ûn thu ûn l üi cho quạỉå ä ỉå ãư ã á å trçnh sa n xu t va trong nhi u tr ng h üp, sa n xu t kh ngí áú ì ãư ỉåì å í áú ä th ûc hi ûn â üc ngu n têch lu t l üi nhu ûn va cạc ngu nỉ ã ỉå äư ỉì å á ì äư khạc bë hản ch , cạc â n vë sa n xu t lải co n cọ kha nàngãú å í áú ì í gạnh chëu tçnh trảng ï âüng v n do th a v n (tảûmỉ äúú ỉì äúú th i). Co n khi Ng n ha ng th ng mải tàng c ng tên dủng,åì ì á ì ỉå ỉåì kh i l üng tên dủng cọ xu h ïng tàng, kẹo theo xu h ïng tàngäú ỉå ỉå ỉå kh i l üng ti n t û cung ïng cho n n kinh t .äú ỉå ãư ã ỉ ãư ãú2.4. Thu qu ca khạch hng :Ng n ha ng la m üt t ch ïc â ïng ra ba o qua n ti n va ta iá ì ì ä äø ỉ ỉ í í ãư ì ì sa n cu a khạch ha ng theo s û uy thạc, â ng th i th ûc hi ûní í ì ỉ í äư åì ỉ ã thu va chi cu a khạch ha ng ì í ìTảo ra s û an toa n cho ta i sa n ỉ ì ì íTa i sa n cu a khạch ha ng â üc sinh l üiì í í ì ỉå åSVTH: Âon Vàn Lût Trang - 5 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro Cạc ngu n ta i chênh trng n n kinh t â üc s dủngäư ì ãư ãú ỉå ỉí tri ût â ã ãøSÅ ÂÄƯ VÃƯ VAI TR V CHỈÏC NÀNG HOẢT ÂÄÜNG CA NGÁN HNG THỈÅNG MẢI -Doanh nghi ûp ã -Doanh nghi ûpã -T ch ïc kinh täø ỉ ãú - T ch ïc kinh täø ỉ ãú -Cạ nh n h ü á ä -Cạ nh n h üá ä gia âçnh gia âçnh 3. Hoảt âäüng ca ngán hng thỉång mải:Hoảt â üng cu a Ng n ha ng th ng mải la hoảt â üngä í á ì ỉå ì ä kinh doanh ti n t û va dëch vủ Ng n ha ng v ïi n ü dung lẫư ã ì á ì å ä ì :th ng xuy n nh ûn ti n g i s dủng s ti n na y â c p tênỉåì ã á ãư åí ỉí äú ãư ì ãø áú dủng va cung ïng cạc dëch vủ thanh toạn .ì ỉNg n ha ng cọ cạc loải hçnh :á ì NG NÁ HA NGÌ TH NGỈÅ MA IÛ ,NG NÁ HA NGÌ ÁƯ TỈ , NG NÁ HA NGÌ PHA TÏ TRI NÃØ ,NG NÁ HA NGÌ H PÅÜ TA CÏ ,NG NÁ HA NGÌ CH NHÊ SA CHÏ .Ng n ha ng chè huy â üng va cho vay ngà n hản la ch ì ä ì õ ì í y u. ãú3.1 .Huy âäüng väún. cọ ngu n v n kinh doanh cạc ng n ha ng pha i cọÂãø äư äú á ì í bi ûn phạp thu hụt khạch ha ng â n k g ïi ta i sa n cu a mçnhã ì ãú å ì í í chu y u la ti n va o ta i khoa n cu a mçnh â chi ti u theo y ãú ì ãư ì ì í í ãø ã ã SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 6 -TIÃƯNGỈVai tro cu í NHTMTÊN DỦNNg n Ha ng á ì- Nh ûn ti ná ãư g iỉí- C p tênáú - Dëch vủ ng n qu í- Dëch vủ ch ïng khoạn ỉ- Dëch vủ ba o lnh , uy thạcí í , t v n ỉ áú- Dëch vủ kinh doanh ngoải Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro c u , trong cạc loải ti n g i va o Ng n ha ng th ng mải â üáư ãư åí ì á ì ỉå ỉå chia la m hai loải . ìTi n g i cọ ky hản (co n gi la ti n g i âënh ky )ãư åí ì ì ì ãư åí ìCọ nhi u loải th i hản khạc nhau :3 thạng , 9 thạng ,ãư åì 12 thạng , tr n 12 thạng . th i hản da i thç li su t ca ng cao ã åì ì áú ì-Ti n g i bao g m :ti n g ïi thanh toạn cạc t ch ïc , cạãư åí äư ãư å äø ỉ nh n, ti n g i ti t ki ûm cu a cạc t n l ïp d n c .á ãư åí ãú ã í áư å á ỉ-S l üng ti n g i kh ng kç hản :la hçnh th ïc ti n g iäú ỉå ãư åí ä ì ỉ ãư åí ma kgạch ha ng mu n rụt ra b t ky lục na o ma kh ng c nì ì äú áú ì ì ì ä áư bạo tr ïc (ti n g i na y bao g m ti n g i ti t ki ûm va ti n g iỉå ãư åí ì äư ãư åí ãú ã ì ãư åí thanh toạn )3.2 .Hoảt âäüng cho vaySau khi xạc âënh â üc m ïc v n d û tr ỵ bà t bu üc theå ỉ äú ỉ ỉ õ ä âënh m ïc va s ti n g i cọ th s dủng â kinh doanh . Ng nỉ ì äú ãư åí ãø ỉí ãø á ha ng ti m nh ỵng khạch ha ng cọ uy tên cọ th â u t anì ãư ỉ ì ãø áư ỉ toa n , thu h i v âụng hản , tàng t i âa vo ng vay v n tênì äư äú äú ì äú dủng thu â üc nhi u l üi nhu ûn nhà m n ng cao hi ûu qua sỉå ãư å á ò á ã í ỉí dủng v n .äúi t üng cho vay cu a cạc Ng n ha ng th ng mải r tÂäú ỉå í á ì ỉå áú phong phụ , âa dảng . Nọi cạch khạc cạc tha nh ph n kinh tì áư ãú â u la â u la â i t üng phủc vủ cu a cạc Ng n ha ng n ư ì ãư ì äú ỉå í á ì ãú h âạp ïng â y âu cạc nguy n tà c , ch â ü , th l û tênỉ áư í ã õ ãú ä ãø ã dủng cu a Ng n ha ng quy âënh va s dủng v n vay cọ hi û á ì ì ỉí äú ã qua. í Trong cho vay g m cọ :cho vay ngà n hản v v n l ư õ ãư äú ỉ â üng . Trong cho vay v n l u â üng thç cọ cho vay h tr ü ng nä äú ỉ ä äø å á qu nhàơm bu âà p v n tảm th i trong m üt th i gian ngà nì õ äú åì ä åì õ trong qu cu a doanh nghi ûp do ch a â n th i hản thu ti ní ã ỉ ãú åì ãư bạn ha ng ma pha i tra nguy n nhi n v ût li ûu , c ng lao â üng ,ì ì í í ã ã á ã ä ä n üp thu , th i gian vay theo ky . Ngoa i ra co n th ûc hi ûn chä ãú åì ì ì ì ỉ ã SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 7 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro vay chi t kh u , th ng phi u tên dủng ïng tr ïc th i gian vaú áú ỉå ãú ỉ ỉå åì d ïi 12 thạng.ỉåi v ïi cạc loải cho vay trung ,da i hản : Tên dủng chäú å ì vay trung , da i hản la loải tên dủng â u t g m cạc khoa nì ì áư ỉ äư í cho vay ta i sa n c âënh cọ th i gian tr n 12 thạng (trung hảnì í äú åì ã t tr n 12 thạng â n 60 thạng , da i hản tr n 60 thạng tr l nỉì ã ãú ì ã åí ã nh ng kh ng quạ th i gian hoảt â üng co n lải cu a quy t âënhỉ ä åì ä ì í ãú hồûc gi y phẹp tha nh l ûp â n vë va kh ng quạ 25 nàm â i v ïiáú ì á å ì ä äú å cạc d û ạn â u t phủc vủ â i s ng)ỉ áư ỉ åì äúi t üng cho vay : Chi phê x y d ûng c ba n , nha x ng ,Âäú ỉå á ỉ å í ì ỉåí kho ta n , mạy mọc thi t bë , ph ng ti ûn sa n xu t , ch bi nì ãú ỉå ã í áú ãú ãú ha ng hoạ , chi phê x y d ûng c s hả t ng âi ûn n ïc x lê ì á ỉ å åí áư ã ỉå ỉí ä nhi m m i tr ng .Ngoại ra cọ tên dủng thu mua , th ûc ch tãø ä ỉåì ã ỉ áú la chi thu ta i chênh la ph ng th ïc ta i tr ü v n . Thu mua l ã ì ì ỉå ỉ ì å äú ã ì hçnh th ïc cho thu ta i sa n da i hản ma trong âọ ng i ch ã ì í ì ì ỉåì thue chuy n giao ta i sa n thu üt s h ỵu cu a mçnh cho ng i diãø ì í ä åí ỉ í ỉåì thu s dủng.ã ỉíCho vay ti u du ng cng la m üt nghi ûp vủ kinh doanhã ì ì ä ã cu a Ng n ha ng th ng mải loải cho vay na y nhà m ta i tr ü ch á ì ỉå ì ò ì å nhu c u sinh hoảt cu a ng i ti u du ng cọ th cho vay ngà náư í ỉåì ã ì ãø õ hản hồûc trung hản â mua sà m s a ch ỵa ca i tảo nàngãø õ ỉí ỉ í c p nha , ph ng ti ûn nghe nhçn , chi phê hc t ûp cu a sinháú ì åí ỉå ã á í vi n .ãNgoa i hoảt â üng cho vay , cạc Ng n ha ng th ng mảiì ä á ì ỉå cng â üc phẹp kinh doanh ch ïng khoạn , chuy n ti n , thu ,ỉå ỉ ãø ãư chi h ü theo y u c u cu a khạch ha ng , t ch ïc kinh doanh â iä ã áư í ì äø ỉ äú ngoải .II.CẠC VÁÚN ÂÃƯ CÅ BN VÃƯ TÊN DỦNG NGÁN HNG .1.Khại niãûm. La quan h û tên dủng cọ êt nh t m üt chu th tham gi ã áú ä í ãø la Ng n ha ng .Ng n ha ng cọ th la ng i âi vay v a la cho vay.ì á ì á ì ãø ì ỉåì ỉì ìSVTH: Âon Vàn Lût Trang - 8 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro - Tên dủng Ng n ha ng la tên dủng hai â u Va o á ì ì áư ì Ra- Tên dủng la s û chuy n nh üng quy n s dủng m ütì ỉ ãø ỉå ãư ỉí ä l üng giạ trë nh t âënh d ïi hçnh th ïc hi ûn v ût hay ti n t ûỉå áú ỉå ỉ ã á ãư ã trong m üt th i hản nh t âënh t ng i s h ỵu sang ng i sä åì áú ỉì ỉåì åí ỉ ỉåì ỉí dủng va khi â n hản ng i s dủng pha i hoa n tra lải ch ãú ỉåì ỉí í ì í ng i s h ỵu v ïi m üt l üng giạ trë l ïn h n.ỉåì åí ỉ å ä ỉå å å- Tên dủng Ng n ha ng la quan h û tên dủng gi ỵa m ütá ì ì ã ỉ ä b n la Ng n ha ng m üt t ch ïc chuy n kinh doanh tr n lénh v ûcã ì á ì ä äø ỉ ã ã ỉ ti n t û va m üt b n la t t ca cạc t ch ïc va cạ nh n trong xãư ã ì ä ã ì áú í äø ỉ ì á h üi.ä2.Vai tr tên dủng Vai tro cu a tên dủng la gọp ph n phạt tri n sa n xu t ,ì í ì áư ãø í áú têch tủ va t ûp trung v n â ng th i la c ng củ ta i tr ü phạtì á äú äư åì ì ä ì å tri n kinh t x h üi .ãø ãú ä2.1 .Phạt triãøn sn xút .Nhu c u v n â phạt tri n sa n xu t kinh doanh hi ûnáư äú ãø ãø í áú ã nay cu a cạc doanh nghi ûp va â u t c s hả t n r t c ní ã ì áư ỉ å åí áư áú áư thi t ,chinh vç v ûy Ng n ha ng la n i ma nhu c u cạc tha nhãú á á ì ì å ì áư ì ph n kinh t â n vay v n â phạt tri n c ng vi ûc kinh doanháư ãú ãú äú ãø ãø ä ã cu a mçnh bà ng ngu n v n ngà n hản , trung hản, da i hảní ò äư äú õ ì t âọ cạc doanh nghi ûp â a ra chi n l üc kinh doanh ,qua n lỉì ã ỉ ãú ỉå í ngu n nh n l ûc , ta i sa n . m üt cạch h üp l âa m bạo ngu näư á ỉ ì í ä å í äư vay cu a mçnh .Tên dủng gọp ph n â i m ïi ph ng th ïc sa ní áư äú å ỉå ỉ í xu t ,phạt tri n kinh t x h üi.áú ãø ãú äSVTH: Âon Vàn Lût Trang - 9 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro 2.2.Têch tủ v táûp trung väún .Vo ng quay cu a â ng ti n la cung c p t n i th a sang n iì í äư ãư ì áú ỉì å ỉì å thi u v màût na y cạc t ch ïc hoảt â üng tên dủng thu hụtãú ãư ì äø ỉ ä s ti n nha n r i trong cạc t ch ïc kinh t , cạ nh n h ü giậú ãư ì äø äø ỉ ãú á ä âçnh .Th ng qua k nh tên dủng t âọ âạp ïng nhu c u c nä ã ỉì ỉ áư áư thi t cho n n kinh t .ãú ãư ãú2.3.Ti tråü phạt triãøn kinh tãú x häüi.Tên dủng gọp ph n li n k t quan h û qu c táư ã ãú ã äú ãúTrong th i âi m h üi nh ûp kinh t thë tr ng , âa dảngåì ãø ä á ãú ỉåì họa loải hçnh dëch vủ ,kinh doanh thç m i quan h û gi ỵa cu ậú ã ỉ í m üt n ïc lu n gà n li n v ïi thë tr ng th gi ïi .Hoảt â üng tênä ỉå ä õ ãư å ỉåì ãú å ä dủng ma th ng qua hoảt â üng Ng n ha ng â tr tha nh ph ngì ä ä á ì åí ì å ti ûn k t n i n n kinh t gi ỵa cạc n ïc lải v ïi nhau va â ngã ãú äú ãư ãú ỉ ỉå å ì äư th i th i thục â y cạc quan h û kinh t qu c t phạt tri nåì åì áø ã ãú ä ú ãú ãø .Tên dủng co n la ph ng ti ûn thu hụt v n â u t n ïc ngoa i ,ì ì ỉå ã äú áư ỉ ỉå ì âọng vai tro trong vi ûc m r üng xu t kh u ha ng hoạ gọpì ã åí ä áú áø ì ph n thục â y quạ trçnh c ng nghi ûp hoạ , hi n âải hoạ â táư áø ä ã ã áú n ïc .ỉå3. Cạc ngun tàõc tên dủng .3.1. Ngun tàõc cho vay phi hon tr âụng hản c gäúc láùn li. Khi cho khạch ha ng vay v n thç bao gi Ng n ha ng cngì äú åì á ì mu n thu h i lải âu ca g c l ùn li khi â n hản thu n ü, b iäú äư í í äú á ãú å åí vç ngoa i v n â ba o toa n v n thç Ng n ha ng cng c n cọì áú ãư í ì äú á ì áư khoa n ch nh l ûch, t ïc l üi nhu ûn, nhà m â bu âà p chi phêí ã ã ỉ å á ò ãø ì õ cng nh â duy trç s û t n tải va phạt tri n cu a chênh Ng nỉ ãø ỉ äư ì ãø í á ha ng. Màût khạc v phêa khạch ha ng, vi ûc thu h i v n va ãư ì ã äư äú âụng hản ca g c l ùn li cu a Ng n ha ng co n giụp cho khạchí äú á í á ì ì ha ng s dủng v n vay ti t ki ûm va cọ hi ûu qua .ì ỉí äú ãú ã ì ã í3.2 .Ngun tàõc vay väún phi cọ mủc âêch, kãú hoảch v sỉí dủng väún vay âụng mủc âêch xin vay.SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 10 - [...]... kiãøm soạt näüi bäü ) cạc chênh sạch qun trë ri ro âỉåüc láûp trãn ngun tàõc täúi thiãøu hoạ v kiãøm soạt ri ro thay vç loải trỉì ri ro Qun trë ri ro v hãû thäúng theo di Cạc loải ri ro trong chênh sạch qun l ri ro ca häüi âäưng qun trë gäưm Ri ro tên dủng Cạc ri ro thë trỉåìng :thanh khon , li xút , ngoải häúi Ri ro khai thạc v cạc ri ro khạc 1.1 Ri ro tên dủng : L kh nàng Ngán hng , nh âáưu tỉ giạn... âo lỉåìng cạc ri ro sn pháøm cn cọ nghéa l xạ âënh kh nàng xy ra cạc ri ro âọ Âo lỉåìng kh nàng bë ri ro (xạc sút bë ri ro) chụng ta cọ thãø xạc âënh xạc sút ri ro tên dủng Ngán hng nhỉ sau Säú mọn cho vay bë ri ro trong k bạo cạo P ri ro = Täøng säú láưn cho vay trong k bạo cạo Täøng giạ trë ti sn bë ri ro Hồûc P ri ro = SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 34 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro Täøng giạ trë... , thua läù l âiãưu xáøy ra 3.5.Ri ro do hng gi, nháûp láûu : SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 16 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro 3.6.Ri ro do thiãúu thäng tin 3.7.Ri ro tçnh hçnh chênh trë khäng äøn âënh 3.7.Ri ro trong bo lnh måí L/C vv B Ri ro trong kinh doanh Ngán hng L mäüt lénh vỉûc kinh doanh âàûc th nãn nọ chỉïa âỉûng nhỉỵng ri ro cå bn sau: 1 Khại niãûm : Ri ro Ngán hng l nhỉỵng biãún cäú xáøy... trë ti sn bë ri ro trong k = ri ro trong k *100% Täøng ti sn cọ sinh li trong k Hai cäng thỉïc ny cọ thãø ạp dủng âãø tênh säú ti sn ri ro cho ton bäü säú ti sn sinh li ca Ngán hng thỉång mải hay tênh riãng cho tỉìng loải ti sn khạc nhau Âáy l nhỉỵng con säú phn nh hiãûu qu ri ro, nghéa l ri ro â xáøy ra M ri ro l biãún cäú ngáùu nhiãn Váûy ta cọ thãø lỉåüng hoạ âỉåüc h nàng ri ro ca mäøi loải ti... SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 20 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro Mä hçnh qun l chung vãư ri ro Ngán hng Ri ro tỉì khạch hng: - Bë thua läù - Sn pháøm läùi Ri ro hoảt âäüng: - Ri ro thäng tin Ri ro tên dủng: - Chi phê väún thay âäøi - T giạ häúi âoại - Lảm phạt - Nåü quạ hản - Thanh khon - Li sút - Cạc ri ro khạc SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 21 - âäüng tàng - Cáúu trục väún thåìi - Cảnh tranh tàng Ri ro huy... t lãû ti sn ri ro trong mäüt thåìi gian nháút âënh cọ thãø thäúng kã säú thiãût hải vãư ti sn bë ri ro k sau Täøng ti sn bë ri ro tên Täøng giạ trë ti sn bë thiãût hải do dủng trong k bạo cạo láưn trong k = ri ro tên dủng mäùi K bạo cạo åí âáy cọ thãø l thạng qu nàm hồûc tỉång ỉïng våïi k hản tên dủng ngàõn, trung di hản SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 33 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro T lã % ti sn... hng Ri ro máút kh nàng thanh toạn riãng ca Ngán hng v liãn quan âãún qu trçnh hoảt âäüng kinh doanh ca Ngán hng Ri ro ny l mäüt trong nhỉỵng ri ro låïn ca Ngán hng khäng lỉåìng trỉåïc âỉåüc khi ri ro ny xáøy ra tỉïc l väún tỉû cọ ca Ngán hng máút kh nàng b âàõp cạc khon máút mạt , thiãût hải Mi ri rọ cọ thãø xáøy ra ,âáy l mäüt trong nhỉỵng ri ro cọ thãø xáøy ra vç thỉåìng xáøy ra hàòng ngy trong... âäúi våïi ti sn v con ngỉåìi c) Ri ro thưn tu : L ri ro âi liãưn våïi sỉû máút mạt hu hoải vãư màût váût cháút hay cọ thãø phng ngỉìa hay chäúng âåí bàòng cạc váût cháút k thût hay bo hiãøm e)Ri ro suy tênh : SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 15 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro Gàõng liãưn våïi cạ quút âënh sai láưm ca ngỉåìi lnh âảo 3 Cạc loải ri ro trong kinh doanh : 3.1.Ri ro do thiãúu kiãún thỉïc v k nàng... cng mäüt lục cọ â SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 18 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro tin màût âãø thanh toạn Trong trỉåìng håüp ny Ngán hng s bë ri ro do bë máút tiãưn li v cạc chi phê khạc cọ liãn quan 2.3.Ri ro li sút : Li sút l cäng củ quan trng trong cå chãú li sút âãø Ngán hng hoảt âäüng cọ hiãûu qu trong cạc táưng låïp dán cỉ , doanh nghiãûp , täø chỉïc kinh tãú Trong cå chãú thë trỉåìng li sút... soạt chàût ch khäng âãø ri ro cọ thãø xáøy ra 1.2 Cạc ri ro thë trỉåìng : thanh khon , li sút v ngoải häúi Qun trë ri ro thë trỉåìng v cạc ri ro khai thạc : Phng kãú hoảch täøng håüp v Qun trë ri ro chiãûu trạch nhiãûm theo di , âạnh giạ v phán têch cng nhỉ âãư xút cạc gii phạp kiãøm soạt vạ qun trë âäúi våïi cạc loải hçnh ri ro vãư : li sút , thanh khon , ngoải häúi v cạc ri ro kinh doanh khạc âãø trãn . ....ãư ỉ äIII.VÁÚN ÂÃƯ RI RO V HÃÛ THÄÚNG THEO DI RI RO. A. Nhng váún âãư chung vãư ri ro trong kinh doanh .1. Khại niãûm:Ru i ro la nh ỵng y u t ngoa. áø3.5.Ri ro do hng gi, nháûp láûu . :SVTH: Âon Vàn Lût Trang - 16 - Chun âãư thỉûc táûp Qun trë ri ro 3.6.Ri ro do thiãúu thäng tin3.7.Ri ro tçnh hçnh
