Quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội Credit risk control at Saigon – Hanoi Commercial joint stock bank NXB H : ĐHKT, 2012 Số trang 106 tr + Nguyễn Ma ̣nh Phát Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS ngành: Tài ngân hàng; Mã số 60 34 20 Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phí Mạnh Hồng Năm bảo vệ: 2012 Abstract Hệ thống hóa vấn đề lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng hoạt đợng ngân hàng Giải thích thực trạng: làm rõ hạn chế, mặt đạt vấn đề phát sinh công tác quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gịn- Hà Nợi Đưa giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng công tác quản trị rủi ro, giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gịn- Hà Nợi Keywords: Tài ngân hàng; Rủi ro tín dụng; Ngân hàng thương mại; Quản lý rủi ro Content MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt đợng tín dụng có vai trị vơ quan trọng ngân hàng thương mại, thường đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng Tuy nhiên mợt vấn đề đặt là hoạt đợng tín dụng ln ln kèm theo là nhiều rủi ro tiềm tàng Rủi to tín dụng cao mức ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội quan tâm đến vấn đề rủi ro tín dụng.Ngân hàng thực nhiều biện pháp để hạn chế rủi ro tín dụng.Tuy biện pháp mà Ngân hàng thực góp phần lớn việc quản lý rủi ro tín dụng, hiệu quả khơng thể triệt để loại bỏ hồn toàn nợ xấu Xuất phát từ vấn đề đặt tính cấp thiết của vấn đề, tơi định chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Theo tơi tìm hiểu chưa thực có cơng trình nào nghiên cứu riêng Rủi ro tín dụng Tuy nhiên, vấn đề này nhiều luận văn cấp độ Thạc Sỹ hay Tiến Sỹ chọn làm đề tài nghiên cứu ngân hàng cụ thể; và ngân hàng thực tế rủi ro tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng lại khác Hiện tại, nhiều ngân hàng chọn để nghiên cứu vấn đề này luận văn, ngân hàng NHTMCP Sài Gịn- Hà Nợi chưa nghiên cứu.Vì vậy, tơi chọn đề tài này với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gịn- Hà Nợi Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu của đề tài: làm rõ thực trạng rủi ro tín dụng và đề xuất biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gịn- Hà Nợi * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng hoạt đợng ngân hàng - Giải thích thực trạng: làm rõ hạn chế, mặt đạt vấn đề phát sinh công tác quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội - Đưa giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng công tác quản trị rủi ro, giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gịn- Hà Nợi Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gịn – Hà Nợi * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn việc nghiên cứu rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gịn – Hà Nợi khoảng thời gian từ năm 2009 đến Phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở lý luận, số liệu thực tế tổng hợp được, kết quả mẫu điều tra, ý kiến nhận định của cán bợ tín dụng, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt đợng tín dụng của NHTMCP Sài Gịn- Hà Nợi, tìm hiểu ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và đưa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Những đóng góp luận văn - Hệ thống hóa sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động của Ngân hàng thương mại - Làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gịn – Hà Nợi Phân tích ngun nhân ảnh hưởng tới kết quả của công tác quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gịn – Hà Nội - Đề xuất giải pháp hoàn thiê ̣n cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gịn – Hà Nợi Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, Luận văn kết cấu gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt đợng của ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gịn- Hà Nợi - Chương 3: Giải pháp hoàn thiê ̣n công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài GịnHà Nợi CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rất nhiều ý kiến đưa để định nghĩa rủi ro tín dụng, nhiên tác giả thống nhất: Rủi ro tín dụng nguy mà người vay đối tác ngân hàng không thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo điều khoản cam kết 1.1.2 Biểu rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng của khoản cho vay thông thường biểu việc người vay khơng tốn kế hoạch (một nhiều lần) hay giá trị tài sản chấp của người vay sụt giảm đáng kể 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng - Từ khách hàng: Đây là mợt ngun nhân gây rủi ro tín dụng cho ngân hàng Khách hàng đem lại rủi ro cho NHTM khi: (i) Vốn tự có tham gia vào sản xuất kinh doanh thấp so với nhu cầu vốn kinh doanh, buộc khách hàng phải huy động vốn (ii) Công nghệ sản xuất không đủ khả tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao, khiến hoạt đợng kinh doanh của khách hàng gặp nhiều khó khăn, khơng thu tiền bán sản phẩm dự định (iii) Năng lực quản trị điều hành của bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp bị hạn chế, thiếu thông tin thị trường và đối tác, bạn hàng, làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh - Từ thân ngân hàng: (i) không chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tín dụng; (ii) sách tín dụng và quy trình cho vay chưa chặt chẽ, cơng tác quản trị rủi ro chưa hữu hiệu, chưa trọng phân tích khách hàng, xếp loại RRTD để tính toán điều kiện cho vay khả trả nợ; (iii) kỹ thuật cấp tín dụng khơng phù hợp, chưa đa dạng, việc xác định hạn mức tín dụng cho khách hàng cịn đơn giản, thời hạn chưa phù hợp, chủ yếu cấp tín dụng trực tiếp, sản phẩm tín dụng chưa phong phú; (iv) trình đợ chun mơn, nghiệp vụ của cán bợ tín dụng cịn bất cập so với u cầu cơng việc,… - Từ phía mơi trƣờng kinh doanh: Môi trường kinh tế xã hội ảnh hưởng đến khách hàng và dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng; Các sách kinh tế vĩ mơ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của NHTM; Các nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, địch họa, thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng kỹ thuật cơng nghệ của mợt ngành nào đó) làm phá sản cả mợt hãng kinh doanh; Nguyên nhân thông tin không cân xứng; Môi trường pháp lý 1.1.4 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng - Các tiêu phản ánh nợ hạn: Số dư NQH x Tổng dư nợ Tỷ lệ NQH = 100% Tổng dư nợ có NQH Tỷ lệ tổng dư nợ có NQH = x 100% Tổng dư nợ Tổng số khách hàng hạn Tỷ lệ khách hàng có NQH = Tổng số khách hàng có dư nợ Tỷ lệ nợ ngắn hạn hạn = NQH ngắn hạn x 100% x 100% Nợ ngắn hạn Tỷ lệ nợ trung, dài hạn hạn = NQH trung, dài hạn x 100% Nợ trung, dài hạn NQH có khả thu hời NQH có khả thu hời = x 100% NQH NQH khơng có khả thu hời = NQH khơng có khả thu hời x 100% NQH - Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu = Dư nợ xấu Tổng dư nợ x 100% - Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng: Dự phịng rủi ro tín dụng = Dự phịng rủi ro tín dụng x 100% Tổng dư nợ - Tỷ lệ nợ xử lý rủi ro: Tỷ lệ nợ xử lý rủi ro = Nợ xử lý rủi ro Tổng dư nợ x 100% - Tổn thất cho vay: Tỷ lệ tổn thất cho vay = Tổng giá trị tổn thất kỳ Doanh số cho vay kỳ x 100% 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng mợt q trình từ việc hoạch định chiến lược đến việc tổ chức thực hiện, điều khiển kiểm sốt việc thực chiến lược, phịng ngừa, hạn chế xử lý rủi ro hoạt đợng tín dụng mà NHTM đề 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng mợt hệ thống phương pháp, hình thức cơng cụ sử dụng để kiểm sốt q trình cho vay (cấp tín dụng) thu hời nợ điều kiện cụ thể của thời kỳ nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng - Nhận dạng rủi ro tín dụng - Mơ hình đo lường rủi ro tín dụng: Mơ hình chất lượng 6C - Kiểm sốt rủi ro tín dụng: Đa dạng hố danh mục đầu tư; Sử dụng công cụ phái sinh; Kiểm tra kiểm sốt hoạt đợng tín dụng; Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro; Xây dựng sách quy trình tín dụng; Xây dựng cấu tổ chức hoạt đợng tín dụng; Xây dựng hạn mức tín dụng; Bảo đảm tiền vay - Xử lý rủi ro tín dụng 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng tốt hay xấu phải thể tiêu chất lượng cao hay thấp Vì tiêu phản ánh quản trị rủi ro tín dụng trình bày mục 1.1.4 sử dụng tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngoài để đánh giá chi tiết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng của mợt ngân hàng, người ta sử dụng mợt số tiêu định tính khác 1.2.4 Những nhân tố ảnh hƣởng tới cơng tác quản trị rủi ro tín dụng a) Nhân tố chủ quan - Trình đợ, kinh nghiệm của cán bộ làm công tác quản trị; - Cơ cấu tổ chức bợ máy cấp tín dụng bợ máy quản trị rủi ro tín dụng; - Hệ thống thơng tin xử lý thơng tin q trình quản trị; - Trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ b) Nhân tố khách quan - Môi trường pháp lý; - Khách hàng vay vốn CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu khái quát NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn- Hà Nợi tiền thân là Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Nhơn Ái thành lập theo giấy phép số 0041/NH/GP ngày 13/11/1993 Thống đốc Ngân hàng Việt Nam cấp thức vào hoạt động ngày 12/12/1993 với Vốn điều lệ 400 triệu đồng, tổng tài sản 1.117 triệu đồng Ngày 20/01/2006, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kí định số 93/QĐ- NHNH việc chấp thuận cho SHB chuyển đổi mơ hình từ Ngân hàng thương mại cổ phần Nông thôn sang Ngân hàng thương mại cổ phần 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội thời gian qua Nét bật của hoạt động đầu tư tín dụng của SHB có tăng trưởng cao, tiếp tục trì khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng đối tượng khách hàng vay Các sản phẩm của SHB đáp ứng nhu cầu đa dạng của thành phần kinh tế, đặc biệt kinh tế quốc doanh Trong năm 2011, bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa hoàn toàn ổn định, cạnh tranh của kênh đầu tư hấp dẫn vàng, bất đợng sản, chứng khốn gây khơng ít khó khăn cho hoạt đợng của NHTM, SHB có nhiều có gắng, kiên định với chiến lược và định hướng để đảm bảo cho Ngân hàng hoạt động tốt, đạt hiệu quả cao kinh doanh, tạo điều kiện cho Ngân hàng phát triển bền vững Thực trạng rủi ro tín dụng việc quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Sài Gịn – Hà 2.2 Nội 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng - Hệ số an toàn vốn nợ xấu Đơn vị: % Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 25.15% 24.82% 18.37% 13,37% Tỷ lệ nợ xấu 3.52% 9.79% 2.34% 1.83% (Nguồn: Báo cáo tổng kết SHB năm 2008-2011) -Tình hình nợ hạn SHB qua năm Đơn vị: Tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu Năm 2009 2008 Tăng/giảm so Năm 2010 Tăng/giảm so Dư nợ nhóm Dư nợ xấu (Nhóm 3- Giá trị 23 463 2013% 80 -578% 317 396% 89 309 347% 140 -221% 163 116% với năm 2009 Giá trị Tăng/giảm so Giá trị với năm 2008 Giá trị Năm 2011 với năm 2010 5) Dư nợ hạn Tổng dư nợ 112 772 689% 220 -351% 480 218% 2,522 3,152 125% 5,986 190% 8,905 149% 4.43% 24.52% 3.68% 5.39% 3.52% 9.79% 2.34% 1.83% Tỷ lệ nợ hạn (%) Tỷ lệ nợ xấu (%) (Nguồn: Báo cáo tổng kết SHB năm 2008-2011) 2.2.2 Nhận dạng rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội Thiện chí trả nợ của khách hàng, khách hàng phải là người lương thiện mặt tư cách tin tưởng Tư cách của người vay xác minh, phán đoán dựa kỹ và kinh nghiệm của cán bợ tín dụng Năng lực của người vay: Đối với khách hàng cá nhân cần có tư cách tốt, có khả quán xuyến tốt hoạt đợng tài của Cịn khách hàng doanh nghiệp, cần phải xem xét kỹ lưỡng khả quản trị điều hành hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp/các nhà quản trị/các giám đốc Tình hình tài của khách hàng thơng qua nhóm tiêu: Chỉ tiêu tốn; Nhóm tiêu địn bẩy; Nhóm tiêu hoạt đợng; Nhóm tiêu khả sinh lời 2.2.3 Đo lƣờng rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Hiện nay, tại SHB việc đo lường RRTD khách hàng có quan hệ tín dụng thực theo Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2012 của Chủ tịch HĐQT và Quyết định 418/QĐTGĐ của Tổng Giám đốc SHBvề việc ban hành quy định hệ thống XHTD nội bộ Mức xếp hạng STT Tổ chức Ý nghĩa Hộ gia đình, cá nhân Đây là mức xếp hạng khách hàng cao Khả AAA A+ hoàn trả khoản vay của khách hàng xếp hạng này là đặc biệt tốt Khách hàng xếp hạng này có lực trả nợ không AA A nhiều so với khách hàng xếp hạng cao Khả hoàn trả khoản nợ của khách hàng xếp hạng này là tốt Khách hàng xếp hạng này có nhiều khả A A- chịu tác động tiêu cực của yếu tố bên ngoài và điều kiện kinh tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ đánh giá là tốt Khách hàng xếp hạng này có số cho thấy khách hàng hoàn toàn có khả hoàn trả đầy đủ khoản nợ BBB B+ Tuy nhiên, điều kiện kinh tế bất lợi và thay đổi yếu tố bên ngoài có nhiều khả việc làm suy giảm khả trả nợ của khách hàng Khách hàng xếp hạng này ít có nguy khả trả nợ nhóm từ B (Tổ chức) B- (cá nhân) đến D Tuy nhiên, khách hàng này phải đối mặt với BB B nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế bất lợi, ảnh hưởng này có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ của khách hàng Khách hàng xếp hạng này có nhiều nguy khả trả nợ khách hàng nhóm BB (Tổ chức) B (cá B B- nhân) Tuy nhiên, thời khách hàng có khả hoàn trả khoản vay Các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế nhiều khả ảnh hưởng đến khả thiện chí trả nợ của khách hàng Khách hàng xếp hạng này thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ của khách hàng phụ thuộc CCC C+ vào độ thuận lợi của điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng nhiều khả không trả nợ CC C Khách hàng xếp hạng này thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ Khách hàng xếp hạng này trường hợp thực C C- thủ tục xin phá sản có đợng thái tương tự việc trả nợ của khách hàng trì Khách hàng xếp hạng D trường hợp khả 10 D D trả nợ, tổn thất thực xảy ra; không xếp hạng D cho khách hàng mà việc khả trả nợ là dự kiến 63 - 70 BB 60 - 63 B 56 - 60 CCC 53 - 56 CC 44- 53 C 20 – 44 D 2.2.4 Kiểm soát rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Phân tán rủi ro và đa dạng hoá danh mục cấp tín dụng; - Kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng; - Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; - Xây dựng cấu tổ chức hoạt động tín dụng 2.2.5 Xử lý rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Trong trường hợp SHB đánh giá là khách hàng khả trả nợ nhận thấy khách hàng cố tình chây ỳ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng song song với biện pháp lựa chọn xử lý tài sản, SHB sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng thực theo định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 2.3 Đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Hội sở 2.3.1 Kết đạt đƣợc SHB áp dụng mợt số cơng cụ quản lý rủi ro có hiệu quả chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp sở đánh giá tổng hợp yếu tố định tính và định lượng khách hàng; phối hợp phòng nghiệp vụ việc kiểm tra sử dụng vốn vay của khách hàng; Thực việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN; quy chế cho vay chủ trương đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa danh mục đầu tư; thành lập phòng Quản lý rủi ro;… 2.3.2 Những tồn hạn chế - Tỷ lệ nợ hạn mức cao; - Trong nhóm nợ hạn tỷ lệ nợ nhóm 2, nhóm đến nhóm tăng đáng kể; - Nợ xấu chủ yếu tập trung vào nhóm khách hàng tổ chức khoản vay trung dài hạn; Nguyên nhân tồn hạn chế: - Quan điểm của Ban lãnh đạo SHB vai trò quản trị RRTD chưa đánh giá mức; - Sự phân chia giữa ch ức kinh doanh và quản tri ̣rủi ro , phân chia quyề n ̣n và đầ u mố i chiu ̣ trách nhiệm chưa rõ ràng; - Hiệu quả cơng việc kiểm tra, kiểm sốt nợi bộ độc lập chưa cao; - Quá tải CBTD; - Trình đợ nghiệp vụ của cán bợ thẩm định rủi ro, cán bợ quản lý nợ có vấn đề hạn chế; - Việc kiểm tra, giám sát khách hàng, khoản vay chưa hiệu quả, cịn hình thức; - Hệ thống thông tin chưa đa chiều, xử lý thơng tin thiếu xác cịn chậm; - Ngun nhân từ phía khách hàng; - Mơi trường pháp lý chưa đầy đủ, chưa đồng bộ;… ̉ ́ CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀ N THIỆN CÔNG TAC QUAN TRI ̣ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GỊN HÀ NỘI 3.1 Các phƣơng hƣớng hoạt động NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội 3.1.1 Định hƣớng chung Định hướng chiến lược của SHB trở thành một ngân hàng hàng đầu Việt Nam SHB xác định chiến lược hoạt động 10 năm tới xoay quanh mục tiêu: tăng trưởng nhanh sở kiểm sốt tốt rủi ro để đảm bảo an tồn, tăng cường lực quản trị phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng; - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, quản trị rủi ro; - Phát triển mạng lưới hoạt động; - Tăng cường công tác PR; - Xúc tiến tìm và lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài; 3.1.2 Định hƣớng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng - Mở rợng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất mặt hàng xuất khẩu; - Đẩy mạnh cho vay hộ kinh doanh tại làng nghề, cho vay tiêu dùng cá nhân; - Tăng cường công tác quản lý rủi ro hoạt đợng tín dụng, phát huy tốt vai trị của phịng QLRR nhằm kiểm sốt hạn chế rủi ro tín dụng;… 3.2 Giải pháp hoàn thiên cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHTMCP Sài Gịn – Hà Nội ̣ 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng hiệu Trên sở phân loại khách hàng dựa vào hệ thống xếp hạng tín dụng nợi bợ, SHB xây dựng sách khách hàng hoạt đợng tín dụng theo hướng thiết lập mối quan hệ toàn diện, lâu dài có nhiều ưu đãi khách hàng có rủi ro, hạn chế quan hệ và khơng ưu đãi khách hàng có rủi ro trung bình dừng quan hệ, thu hời nợ khách hàng có đợ rủi ro cao Cần xây dựng mợt Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phù hợp với thực tế hơn, đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng tình hình cách đánh giá khách hàng thơng qua tiêu tài phi tài 3.2.2 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng - Hồn thiện sản phẩm, dịch vụ quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ có thơng qua việc tăng cường ứng dụng khai thác công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục xử lý cơng việc, từ đáp ứng một cách nhanh yêu cầu của khách hàng; - Tăng cường triển khai chiến dịch Marketing giới thiệu cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng có lợi thế; - Xây dựng chuẩn mực đánh giá để phân loại cho điểm khách hàng để phù hợp với tình hình thực tế nay; - Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý trung gian, nhân viên tín dụng; - Tăng cường hoạt đợng kiểm tra kiểm sốt nợi bợ; - Hồn thiện bợ máy quản trị rủi ro tín dụng từ Hợi sở chính đến chi nhánh; - Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ có quy trình nghiệp vụ tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế; … 3.2.3 Phịng ngừa kiểm sốt rủi ro - Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng; - Quản lý, giám sát kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay; - Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay; - Thực phân loại nợ theo cách thức mới; 3.2.4 Bù đắp tổn thất rủi ro xảy Tăng cường hiệu quả xử lý nợ có vấn đề mợt biện pháp quan trọng nhằm hạn chế tối đa khoản thiệt hại xảy Trường hợp phát sinh nợ hạn có tính chất tạm thời, hoạt đợng sản xuất kinh doanh gặp khó khăn mợt giai đoạn định SHB đánh giá là có khả khắc phục SHB xem xét cho vay thêm cấu lại nợ để khách hàng khắc phục khó khăn trước mắt,… Trường hợp phát sinh nợ q hạn khách hàng khó khăn tài chính, kinh doanh thua lỗ, khó khắc phục, nợ hạn chưa xác định nguồn trả, SHB cần quản lý chặt chẽ khoản vay khách hàng 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực - Nâng cao trình đợ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ nghề nghiệp; - Nâng cao trình đợ quản lý; - Hoàn thiện kỹ xã hội; - Đào tạo, giáo dục nâng cao đạo đức, phẩm chất của cán bộ; 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị quan nhà nƣớc có thẩm quyền - NHNN nên theo hướng: thắt chặt sách tiền tệ; linh hoạt điều tiết cung tiền; bãi bỏ quy định hành chính trần lãi suất, hạn mức tỷ lệ cho vay tại TT 13 19 - Ngân hàng nhà nước cần thực việc tra thường xuyên hoạt động của ngân hàng thương mại thông qua việc thực cuộc kiểm tra, phúc tra việc chấp hành luật lệ tiền tệ hoạt động ngân hàng, việc thực quy định giấy phép hoạt động ngân hàng tổ chức cá nhân là đối tượng của tra ngân hàng - Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng cho cán bợ tín dụng - Xây dựng hệ thống biện pháp kiểm sốt l̀ng vốn quốc tế nợ nước ngồi - Hồn thiện hệ thống thơng tin phịng ngừa rủi ro tín dụng cho tồn bợ hệ thống ngân hàng - Hoàn thiện quy chế vấn đề tài sản chấp - Cải cách bản, triệt để nhằm phát triển hệ thống TCTD Việt Nam theo hướng đại, hoạt động đa năng, đa dạng sở hữu loại hình TCTD - Chính phủ có vai trò định việc đảm bảo cho định hướng hoạt đợng phịng ngừa rủi ro thực hoạt động của ngân hàng thương mại - Đổi bản chế quản lý TCTD - Hình thành đờng bợ khung khổ pháp lý minh bạch công nhằm thúc đẩy cạnh tranh bảo đảm an toàn hệ thống - Hồn thiện khung pháp lý ḅc doanh nghiệp phải có báo cáo tài trung thực xác, giúp ngân hàng dễ dàng việc đánh giá và thẩm định khách hàng từ giảm thiểu khả gặp phải rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng - Hoàn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt đợng cấp tín dụng của ngân hàng - Chính phủ cần có biện pháp bảo đảm mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định góp phần bảo đảm hiệu quả vốn tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho kinh tế - Cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm cả đầu tư nước ngồi vào kinh tế nói chung khu vực ngân hàng nói riêng cho phát triển phù hợp với sở hạ tầng tài chính nước KẾT LUẬN Qua thời gian cơng tác, tìm hiểu hoạt đợng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà Nội, tác giả nhận thấy năm qua SHB trọng vào công tác quản lý rủi ro tín dụng nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro tín dụng theo tác giả thời gian tới SHB nên xây dựng mơ hình quản trị rủi ro phù hợp với thực tế hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, xây dựng sách tín dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng ng̀n nhân lực… Với giải pháp trình bày, tác giả tin rủi ro tín dụng tại SHB giảm một cách đáng kể Do thời gian nghiên cứu và trình đợ hiểu biết cịn hạn chế nên luận văn này khơng tránh khỏi thiết sót tính tổng thể, mong nhận thơng cảm góp ý của thầy References Tiếng Việt Joel, B (2012), Quản trị rủi ro ngân hàng, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội Hồ Diệu (2003), Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội Mishkin, S F (2001), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Giáo trình Ngân hàng Thương mại quản trị nghiệp vụ, Nxb Thống kê, Hà Nội Ngân hàng Nhà Nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005, Hà Nội Ngân hàng Nhà Nước (2007), Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007, Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nợi (2009-2010), Báo cáo thường niên năm 2009 năm 2010, Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nợi (2010), Hệ thống văn liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội 10 Peter, R (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nợi Tiếng Anh 11 Dun&Bradstreet (2006), Financial Risk Management, Tata McGraw-Hill Education, India  ... trạng quản trị rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gịn – Hà Nợi Phân tích nguyên nh? ?n a? ?nh hưởng tới kết quả của công tác quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP... rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gịn – Hà Nợi * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn việc nghiên cứu rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng. .. thời kỳ nh? ??m hạn chế tối đa rủi ro tín dụng - Nh? ??n dạng rủi ro tín dụng - Mơ h? ?nh đo lường rủi ro tín dụng: Mơ h? ?nh chất lượng 6C - Kiểm sốt rủi ro tín dụng: Đa dạng hố danh mục đầu