... 3. 1. Hồi qui bội
3. 1.1. Mô hình hồi qui ba biến
3. 1.2. Các giả thiết của mô hình
3. 3. Hệ số xác định trong mô hình
hồi quy bội
3. 3.1. Hệ số xác định bội R
2
3. 3.2. Hệ số xác định hiệu chỉnh ...
=++
=++
=++
====
====
n
i
ii
n
i
ii
n
i
i
n
i
i
n
i
ii
n
i
ii
n
i
i
n
i
i
XYXXXX
XYXXXX
YXX
1
3
1
2
33 3
1
22
1
31
1
2
1
32 3
1
2
22
1
21
33 22...
... khác nhau giữa các giai đoạn hay không?
8
B I TẬP KINH TẾ LƯỢNG
ThS Phùng Duy Quang
Chương 1. MÔ HÌNH H I QUY 2 BIẾN
1.1. Hãy gi i thích các kh i niệm
a) Hàm h i quy tổng thể và hàm h i quy mẫu
b) ... cột 2 của mô hình h i quy cổ i n
(1) (2)
E(U
i
/X
i
) = 0 Var(Y
i
/X
i
) = 0
Cov(U
i
, U
j
) = 0
E(Y
i
/X
i
) =
i2 1
Xβ+β
Var(U
i
/X
i
) = 0 Cov(Y...
... dung chính
Hồi qui của một biến lưỡng phân
Tỷ lệ (odds)
Mô hình logistic
Ước lượng của mô hình
Tỷ số tỉ lệ Odds ratio
33
Diễn giải các hệ số
Đối loga (antilog) cuả hệ số b
i
ước lượng sự ... Summary
390,213 ,105 ,173
Step
1
-2 Log
likelihood
Cox & Snell
R Square
Nagelkerke
R Square
37
Hồi qui logistic
tiếp
Classification Table
a,b
390 0 100,0
84 0 ,0
82,3
Observed...
... 1.91719
Ví dụ :
mô hình hồi quy tuyến tính bội
7/22/2014 2
Mô hình hồi qui tổng thể
Mô hình hồi qui mẫu
Theo dạng thông thường
Theo dạng ma trận
Dạng kỳ vọng
Dạng ngẫu nhiên
Mô hình hồi qui bội
Thế ...
valeur X ă q.
sai số dự báo là:
được viết:
mô hình hồi quy tuyến tính bội
7/22/2014 8
Mô hình hồi quy tuyến tính bội
Dạng biểu th...
... vào mô hình phải thỏa 2
điều kiện:
- Làm tăng
- Khi kiểm định giả thiết hệ số của biến này trong mô
hình với giả thiết H
0
thì phải bác bỏ H
0
.
2
R
2
R
KINH TẾ LƯỢNG
Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY ... ∑
∑
−
=
iiii
i
xxxx
x
Var
3
)1(
3
ˆ
222
2
−
−
=
−
=
∑∑
n
yR
n
e
ii
σ
σ
2
4.2. Mô hình hồi quy k biến
Mô hình hồi quy tổng thể
Mô hình hồi quy mẫu...
... Chương 4
Mô hình hồi qui bội
1.
Mô hình :
Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) :
E(Y/X
2i
,…,X
ki
) =
β
1
+
β
2
X
2i
... hiệu quả của việc tăng qui
mô sản xuất
Nếu β
2
+ β
3
= 1 : tăng qui mô không hiệu
quả
Nếu
β
2
+
β
3
< 1 : tăng qui mô kém hiệu quả
Nếu β
2
+ β
3
> 1 : tăng qui mô có hiệu
quả
... tượng cộng tuyến giữa các biến...
... Chương 5
Hồi qui với biến giả
I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong
đó các biến độc lập đều là biến giả
Biến định tính thường biểu thị các mức
độ ... với phạm trù này).
II. Hồi qui với biến định lượng và biến định tính
Ví dụ 3 : Hãy lập mô hình mô tả quan hệ
giữa thu nhập của giáo viên với thâm
niên giảng dạy và vùng giảng dạy (thành
phố, ... hậ...
... Chương 6
ĐA CỘNG TUYẾN
I. Bản chất của đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến là tồn tại mối quan hệ
t.tính giữa một số hoặc tất cả các ... V
i
có hiện tượng cộng tuyến
không hoàn hảo giữa X
2
và X
4
, có thể tính
được r
24
= 0.9959.
II. Ước lượng trong trường hợp có đa cộng
tuyến
1.Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo
Xét ... lại, khi có đa cộng tuyến...
... Chương 7
Phương sai thay đổi
I. Bản chất và nguyên nhân phương
sai thay đổi
Bản chất : Phương sai có điều kiện của
U
i
không giống nhau ở mọi ... khi có phương sai
thay đổi thì có thể chứng minh được :
Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của
phương sai theo công thức
như của mô hình có phương sai thuần
nhất thì rõ ràng đây là ước lượng ... các
giá...
... USD)
X- lượng cung tiền
X- lượng cung tiền
( tỷ USD)
( tỷ USD)
Y
Y
i
i
= -1 6 32 9 ,21 + 25 84,785 lnX
= -1 6 32 9 ,21 + 25 84,785 lnX
i
i
+ e
+ e
i
i
β
β
2
2
= 25 84,785
= 25 84,785
có ...
R
R
2
2
XY
XY
= R
= R
2
2
X*Y*
X*Y*
= k
= k
1
1
2*
ˆ
σ
2
ˆ
σ
*
2
ˆ
β
2
ˆ
β
*
1
ˆ
β
1
ˆ
β
Thí dụ
Thí dụ
:
:
Y
Y
i
= 12 - 0,5X
= 12 - 0,5X
i
i
+ e
+ e...
...
Chương 3
Mở rộng mô hình hồi qui hai biến
iiii
eXeYY +=+=
2
ˆ
ˆ
β
∑
∑
=
=
=
n
1i
2
i
n
1i
ii
2
X
YX
ˆ
β
∑
=
=
n
1i
2
i
2
2
X
)
ˆ
var(
σ
β
1n
e
ˆ
2
i
2
−
=
∑
σ
1. Hồi qui qua gốc tọa độ
Mô hình ... lẻ cà
phê X(USD/kg) từ năm 1970 đến 1980,
hồi qui mô hình log-log :
ii
Xln2 53. 07774.0Yn
ˆ
l −=
3. Các mô hình bán logarit
a. Mô hình log-lin :
Mô...
...
Chương 4
Mô hình hồi qui bội
1.
Mô hình :
Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) :
E(Y/X
2i
,…,X
ki
) = β
1
+ β
2
X
2i
+…+ ... số hồi qui không đồng thời
bằng 0 hay hàm hồi qui phù hợp.
c. Kiểm định Wald
Xét mô hình (U) sau đây :
Y
i
= β
1
+ β
2
X
2i
+ β
3
X
3i
+ β
4
X
4i
+ β
5
X
5i
+
U
i
(U) được xem là mô hình ... nó bằng 0.
biến vào m...
...
XnXn
X
XnXn
X
i
i
i
i
ƯƯ
|
22
2
22
2
2
2
XnXXnX
ii
VV
V
E
2
1
1
)
(
E
VE
se
sai s chun ca
1
E
2
2
2
)
(
E
VE
se
Sai s chun của
2
ˆ
E
III.
KiỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUY
1. Các đại lượng ngẫu nhiên
Vì :
),(
ˆ
2
ˆ
11
1
E
VEE
N|
),(
ˆ
2
ˆ
22
2
E
VEE
N|
Nên ...
2
2
2
2
i
X
V
V
E
Vi
Ư
Ư
2
2
i
ii
X
YX
E
V
2
c ước lượng bằng
1
ˆ
2
n
RSS
V
V...