0

điều kiện áp dụng lý thuyết danh mục trong xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

LUẬN án TIẾN sĩ KINH tế xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ở việt nam

LUẬN án TIẾN sĩ KINH tế xây dựng quản danh mục đầu chứng khoánviệt nam

Tiến sĩ

... Cỏc danh mc u t hiu qu Danh mc u t hiu qu C Danh mc u t ti u Danh mc u t D Thc o hiu qu cỏc danh mc u t Thc o hiu qu danh mc C Thc o hiu qu danh mc D Thc o hiu qu danh mc u t ti u Mc hiu qu danh ... xõy dng v qun danh mc u t chng khoỏn Chng 2: Thc nghim xõy dng v qun danh mc u t chng khoỏn Vit Nam Chng 3: Gii phỏp hon thin ng dng thuyt danh mc u t xõy dng v qun danh mc u t chng ... Qun danh mc u t Qun danh mc u t bao gm hai nghip v: ỏnh giỏ hiu qu danh mc u t v iu chnh danh mc u t Danh mc u t cú t sut li tc cao hay mc ri ro thp u cha phi l danh mc u t hiu qu Danh...
  • 246
  • 1,681
  • 10
Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Thiết lập danh mục đầu tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Quản trị kinh doanh

... hành chứng khoán, hạn chế cách đa dạng hoá danh mục đầu Khi chứng khoán đưa vào danh mục đầu rủi ro ng tác với chứng khoán khác danh mục để tạo nên rủi ro danh mục Mức độ rủi ro toàn danh ... đầu tư, khả thời gian dành cho việc quản chi phí quản danh mục Một phương pháp đầu thụ động khác đầu theo số chứng khoán Phương pháp dựa nguyên tắc sau: + Rủi ro danh mục đầu tương ... mục tiêu người đầu 1.3.2 Các chiến lược quản danh mục đầu 1.3.2.1 Quản trị danh mục đầu thụ động Chiến lược quản trị danh mục đầu thụ động gắn chặt với quan điểm đầu theo mô hình...
  • 70
  • 1,555
  • 16
Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Xây dựng danh mục đầu tối ưu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... t h p khác c a X1 X2 T i A tồn b danh m c u ph thu c vào X1 (t c ω1 = 1) t i B tồn b danh m c u ph thu c vào X2 (t c ω = ) T i P có danh m c u ví d trên, v i ω1 = 0,4 GVHD: TS Trương ... ch chu n σ P 50 70 Hình T p h p h i danh m c u t l thu nh p c a c phi u khơng có ng quan v i Trong P danh m c ph i danh m c Danh m c u có u có u có ω1 = 0,4 ω2 = 0,6 khơng l ch ... p danh m c u ch a c phi u ch ng khốn khơng r i ro T i C, nhà u s ro; m c thu nh p T i M, nhà u tồn b danh m c vào ch ng khốn khơng r i ây Rf r i ro b ng u s u tồn b danh m c vào...
  • 42
  • 1,453
  • 5
Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu  có cơ cấu ngành

Kết hợp mô hình SIM phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tối ưu có cơ cấu ngành

Kinh tế - Thương mại

... III.LÍ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUẢNDANH MỤC ĐẦU 1.Khái niệm Quản danh mục đầu chứng khoán (gọi tắt quản danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu áp ứng ... Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐẦU CHỨNG KHOÁN DANH MỤC ĐẦU I CHỨNG KHOÁN ĐẦU CHỨNG KHOÁN Chứng khoán hàng hóa thị trường chứng khoán Đó tài sản tài mang lại thu nhập cần ... II.NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ DANH MỤC ĐẦU 1.Khái niệm vai trò đầu theo danh mục 1.1.Khái niệm danh mục đầu Danh mục đầu chứng khoán khoản đầu cá nhân tổ chức vào việc nắm giữ nhiều loại...
  • 93
  • 783
  • 5
lập danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam

lập danh mục đầu tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... Lập danh mục đầu tối ưu thị trường chứng khoán Việt Nam Chương GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC ĐẦU 3.1 GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT ... nhà đầu tổ chức người có kiến thức danh mục đầu Chính vậy, đề tài “Lập danh mục đầu tối ưu thị trường chứng khoán Việt Nam thực Đề tài cung cấp phương pháp xây dựng danh mục đầu tối ... ứng dụng xây dựng danh mục đầu tối ưu TTCK Việt Nam cho nhà đầu không chuyên GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Hoa 13 SVTH: Đoàn Vinh Thăng Lập danh mục đầu tối ưu thị trường chứng khoán Việt Nam...
  • 58
  • 960
  • 14
THIẾT lập và QUẢN lý DANH mục đầu tư tối ưu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

THIẾT lập QUẢN DANH mục đầu tối ưu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Đầu tư Chứng khoán

... qun danh mc u t ti u trờn th trng chng khoỏn Vit Nam MC LC THIT LP DANH MC U T QUN Lí DANH MC U T THIT LP DANH MC U T QUN Lí DANH MC U T CHNG Lí THUYT DANH MC U T V MT S PHNG PHP QUN Lí DANH ... hiu qu qun danh mc u t chớnh l ỏnh giỏ kh nng ca nh qun kt qu danh mc u t luụn bỏm sỏt cỏc ch s chun ú i vi chin lc qun danh mc u t ch ng Cỏc yờu cu t i vi cỏc nh qun danh mc l: ... ca danh mc u t c xỏc nh bi cụng thc: p = THIT LP DANH MC U T QUN Lí DANH MC U T Trong ú: m l tng s chng khoỏn cú danh mc u t, Wj l t trng ca chng khoỏn j danh mc, Wk l t trng ca chng khoỏn k danh...
  • 41
  • 1,350
  • 3
BCKH xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam 2007

BCKH xây dựng danh mục đầu tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam 2007

Kinh tế

... t h p khác c a X1 X2 T i A tồn b danh m c u ph thu c vào X1 (t c ω1 = 1) t i B tồn b danh m c u ph thu c vào X2 (t c ω = ) T i P có danh m c u ví d trên, v i ω1 = 0,4 GVHD: TS Trương ... ch chu n σ P 50 70 Hình T p h p h i danh m c u t l thu nh p c a c phi u khơng có ng quan v i Trong P danh m c ph i danh m c Danh m c u có u có u có ω1 = 0,4 ω2 = 0,6 khơng l ch ... p danh m c u ch a c phi u ch ng khốn khơng r i ro T i C, nhà u s ro; m c thu nh p T i M, nhà u tồn b danh m c vào ch ng khốn khơng r i ây Rf r i ro b ng u s u tồn b danh m c vào...
  • 42
  • 552
  • 0
Mô hình Markowitz-Sharpe,mô hình CAPM(kết hợp với mô hình SIM) để xác định danh mục đầu tư tối ưu

Mô hình Markowitz-Sharpe,mô hình CAPM(kết hợp với mô hình SIM) để xác định danh mục đầu tối ưu

Quản trị kinh doanh

... VF1 Mã chứng khoán: VF1 Tên công ty: quỹ đầu t Vietnam Investment Fund Xây dựng danh mục đầu t cân đối đa dạng Đầu t tập trung vào loại chứng khoán niêm yết TTCK Việt Nam, bao gồm :chứng khoán ... thc tt nghip Các quỹ đầu t chứng khoán công ty quản quỹ: phát hành chứng khoán quỹ đầu t 2.1.6.Các nhà đầu t chứng khoán Theo văn pháp luật hành, nhà đầu t TTCK Việt Nam bao gồm: cá nhân, ... chức quản Nhà nớc chứng khoán TTCK.Việc thành lập quan quản TTCK trớc thị trờng đời bớc phù hợp với chủ trơng xây dựng phát triển TTCK Việt nam. Với vị quan quản chuyên ngành chứng khoán, UBCKNN...
  • 65
  • 666
  • 1
xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam

xây dựng danh mục đầu tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế - Quản lý

... hóa danh mục đầu 3.2.2.2 Khái niệm quản danh mục đầu chứng khoán Quản danh mục đầu chứng khoán (gọi tắt quản danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu ... lượng chứng khoán danh mục đầu rủi ro toàn danh mục đầu 4.2 XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TỐI ƯU CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM DỰA TRÊN THUYẾT MARKOWITZ 4.2.1 thuyết danh mục đầu ... giúp quản hiệu danh mục đầu 12 3.2.2 Khái niệm danh mục đầu quản danh mục đầu chứng khoán 3.2.2.1 Khái niệm danh mục đầu Danh mục tài sản đầu tư: tập hợp tất tài sản đầu mà...
  • 85
  • 1,242
  • 5
xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán

xây dựng danh mục đầu tối ưu trên thị trường chứng khoán

Thạc sĩ - Cao học

... danh mục đầu chứa cổ phiếu chứng khoán không rủi ro Tại C, nhà đầu đầu toàn danh mục vào chứng khoán không rủi ro; mức thu nhập Rf rủi ro Tại M, nhà đầu đầu toàn danh mục vào cổ ... cho trường hợp danh mục đầu gồm hai cổ phiếu Tập hợp hội danh mục đầu tập hợp tất danh mục đầu có thể, theo phương thức kết hợp khác X X2 Tại A toàn danh mục đầu phụ thuộc vào X1 ... hợp hội danh mục đầu tỷ lệ thu nhập cổ phiếu ng quan với Trong P danh mục đầu có ω1 = 0,4 ω = 0,6 danh mục đầu có độ lệch tiêu chuẩn tối thỉểu (trừ σ 12 = - 1) Danh mục đầu có độ...
  • 42
  • 1,401
  • 6
XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU CHỨNG KHOÁN TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Đầu tư Chứng khoán

... MỤC LỤC I XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐẦU Mục tiêu sinh lời Mức ngại rủi ro Chiến lược đầu II PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN Phân tích triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam Dự báo thị trường chứng ... III LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN HÌNH THÀNH DANH MỤC ĐẦU Lựa chọn chứng khoán Lập danh sách theo dõi mã chứng khoán rổ VN30, tính toán lựa chọn 20 mã chứng khoánmức vốn hóa thị trường lớn tính ... chứng khoán cuối năm 2012 Đánh giá số ngành kinh tế đáng quan tâm giai đoạn III LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN HÌNH THÀNH DANH MỤC ĐẦU Lựa chọn chứng khoán Hình thành danh mục đầu 2.1 Lựa chọn chứng...
  • 14
  • 2,350
  • 19
Tài liệu Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel doc

Tài liệu Tối ưu hóa danh mục đầu chứng khoán bằng VBA for Excel doc

Đầu tư Chứng khoán

... 15,04%; danh mục hiệu danh mục Z gồm 100% chứng khoán GMD có thu nhập 7% độ lệch chuẩn 24,2% Có thể nói danh mục Y chi phối danh mục Z Các danh mục đầu bị chi phối danh mục đầu khác gọi “các danh ... mục đầu hiệu quả” Tập hợp hiệu phần danh mục đầu có độ lệch chuẩn tối thiểu sau cắt bỏ danh mục đầu hiệu Để làm rõ điều ta chọn vùng A3:C23 để vẽ biểu đồ có dạng, sau: Ta thấy danh mục ... mục đầu nằm đoạn BC đường danh mục đầu hiệu Đây danh mục tốt tìm danh mục khác tốt thu nhập mà lại hy sinh rủi ro (độ lệch) ngược lại tìm danh mục khác có rủi ro mà hy sinh thu nhập Các danh...
  • 8
  • 1,026
  • 4
ứng dụng tối ưu hóa toán học giải bài toán markowitz tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán

ứng dụng tối ưu hóa toán học giải bài toán markowitz tối ưu hóa danh mục đầu chứng khoán

Đầu tư Chứng khoán

... động ng lai kết thu từ danh mục đầu Vì phân tích rủi ro danh mục đầu chứng khoán nguời ta phải quan tâm đến rủi ro danh mục rủi ro loại chứng khoán 22 Trong danh mục đầu loại chứng khoán ... mục đầu chứng khoán bao gồm nhiều loại chứng khoán khác Mỗi loại chứng khoán lại có lợi suất đầu riêng Vì lợi suất ước tính danh mục đầu chứng khoán bình quân lợi suất thu từ chứng khoán ... danh mục đầu Công thức để đánh giá hiệu tài sản Nếu nhà đầu không đầu vào tài sản mà đầu vào nhiều loại tài sản phải có phương pháp đánh giá hiệu đầu cho danh mục tài sản Một danh...
  • 61
  • 2,088
  • 3
Tiểu luận môn Đầu tư tài chính Đa dạng hóa tối ưu so với đa dạng hóa đơn giản: Chiến lược danh mục đầu tư 1N không hiệu quả như thế nào?

Tiểu luận môn Đầu tài chính Đa dạng hóa tối ưu so với đa dạng hóa đơn giản: Chiến lược danh mục đầu 1N không hiệu quả như thế nào?

Quản trị kinh doanh

... thiểu danh mục đầu 1/N 1.6 Kết hợp tối ưu danh mục đầu tư: Chúng xem xét danh mục đầu mà kết hợp danh mục đầu tư, chẳng hạn danh mục đầu có phương sai trung bình, danh mục đầu phương ... thiểu, danh mục đầu có tỷ trọng Danh mục đầu hỗn hợp xây dựng cách áp dụng ý ng độ co giản trực tiếp đến trọng lượng danh mục đầu Đó là, thay ước tính thời điểm sau xây dựng danh mục đầu ... đầu với thời điểm, cách trực tiếp xây dựng danh mục đầu hình thức Xc Xd 02 danh mục đầu tham khảo lựa chọn nhà đầu Hai danh mục đầu hỗn hợp mà xem xét mô tả sau: 1.6.1 Danh mục đầu...
  • 41
  • 643
  • 0
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu phương pháp tiếp cận mờ trong lựa chọn danh mục dự án đầu tư tối ưu

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu phương pháp tiếp cận mờ trong lựa chọn danh mục dự án đầu tối ưu

Kinh tế

... H SO SNH HI U QU C A DANH M C T I U M V I DANH M C NAẽVE B NG T S SORTINO 47 I S H I T S L NG CH NG KHON TRONG DANH M C T I U M V SO SNH HI U QU C A DANH M C T I U M V I DANH M C NAẽVE B NG T ... KHON TRONG DANH M C THAY I 83 J TH NG BIấN HI U QU & S CH NG KHON TRONG DANH M C T I U KHI C NH R I RO GI M GI V T I A HểA T SU T SINH L I. 119 K TH NG BIấN HI U QU & S CH NG KHON TRONG DANH ... tr Khi =(1,1,,1)1xn, danh m c hi u qu c g i l danh m c l c quan; Khi =(0,0,,0)1xn, danh m c hi u qu c g i l danh m c bi quan v =(0.5,0.5,,0.5)1xn, danh m c hi u qu c g i l danh m c trung dung...
  • 227
  • 466
  • 0
Tìm hiểu bài toán markowizt trong tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán và xây dựng chương trình hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán

Tìm hiểu bài toán markowizt trong tối ưu hóa danh mục đầu chứng khoán xây dựng chương trình hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu chứng khoán

Chứng khoán

... nhập đầu thiết lập danh mục đầu với tỷ trọng chứng khoán phi rủi ro ; danh mục đầu nhân tố thứ 20 , danh mục đầu nhân tố thứ hai ,…,cuói danh mục đầu nhân tố thứ k Các danh mục đầu ... danh mục đầu rủi ro riêng Ta thiết lập danh mục đầu đầu mà rủi ro cách xấy dựng từ danh mục đầu nhân tố thuấn với hệ số đầu mà ta muốn mô Phương trình nhân tố danh mục đầu ... hình k nhân tố (, ,…,) Gọi danh mục đầu thứ i(i=1, ,k) Khi đó, danh mục đầu có lại ==…==0 ng tụ cho danh mục đầu khác 1.2.6.1 Xây dựng danh mục đầu nhân tố Trong mô hình k nhân tố,...
  • 79
  • 863
  • 3
Luận văn tối ưu hóa danh mục đầu tư và ứng dụng

Luận văn tối ưu hóa danh mục đầu ứng dụng

Sư phạm

... ca th 33 trng chng khoỏn Vit Nam 3.2 La chn c phiu danh mc u t thuyt danh mc u t Markowitz xõy dng nm 1952 c coi l nn múng ca thuyt qun danh mc u t hin i thuyt ny to bc tin quan trng ... sai ca danh mc cú th t c 1.3 Ti u húa danh mc u t Danh mc u t ti u l danh mc cú phng sai nh nht tỡm danh mc u t ti lớu, chỳng ta phi gii bi toỏn ti u húa danh mc u t sau õy: Wi (1.9) y vi iu ... danh mc c chn mt cỏch ngu nhiờn Trong thc t, ij > Khi ú, nu s 14 lng ca ti sn danh mc u t ln (tc l n tin n vụ cựng) thỡ phng sai ca danh mc p s tin n jj2, v õy l giỏ tr nh nht m phng sai ca danh...
  • 42
  • 533
  • 1

Xem thêm