... II: MÔHÌNHHỒIQUYHAI BIẾN, ƯỚCLƯỢNGVÀKIỂMĐỊNHGIẢTHIẾT 2.1 Phương pháp bình phương nhỏ (OLS) 2.2 Các giảthiết phương pháp OLS 2.3 Độ xác ướclượng OLS 2.4 Hệ số r2 đo độ phù hợp hàm hồi ... hàm hồiquy mẫu 2.5 Phân bố xác suất Ui 2.6 Khoảng tin cậy kiểmđịnhgiảthiết hệ số hồiquy 2.7 Kiểmđịnh phù hợp hàm hồi quy, phân tích hồiquy phân tích phương sai 2.8 Phân tích hồiquy dự ... thông qua hàm hồiquy (ESS), tức thông qua biến giải thích có mặt hàm hồiquy - Các biến thiên Y giải thích bên môhình (RSS), tức không thông qua biến giải thích có mặt hàm hồi 19 quy • Ký hiệu...
... ∑Xiei = 3.2 Các giả thuyết phương pháp ướclượng bình phương bé Trong phân tích hồi quy, mục đích ước lượng, dự báo tổng thể, tức ướclượng Yi hay môhìnhhồiquy tuyến tính đơn ướclượng Yi = β1 ... α 1và α2 tìm phương pháp bình phương bé ướclượng điểm β1, β2 Chúng ta chất lượngướclượng nà Chất lượngướclượng phụ thuộc vào : - Dạng hàm môhình chọn - Phụ thuộc vào Xi Ui - Phụ thuộc vào ... thể thích hợp môhìnhhồiquyliệu R2 lớn môhìnhhồiquy tuyến tính xây dựng xem thích hợp, tất nhiên có ý nghĩa việc giải thích biến thiên Y 19 3.5.2 Kiểmđịnh F: nhằm xem xét giả thuyết tồn...
... nhập hộ giađình (USD/tuần) Giả sử Y X có quan hệ tuyến tính Hãy ướclượngmôhìnhhồI qui Y theo X 2 Các giảthiết cổ điển môhìnhhồi qui tuyến tính • Giảthiết : Biến độc lập Xi phi ngẫu nhiên, ... j • Giảthiết : Không có tượng tương quan biến độc lập Xi sai số ngẫu nhiên Ui Cov (Xi , Ui ) = ∀ i • Định lý Gauss – Markov : Với giảthiết từ đến môhìnhhồi qui tuyến tính cổ điển, ướclượng ... lại không 5 Phân phối xác suất ướclượngGiảthiết : Ui có phân phối N (0, σ2), Với giảthiết 6, ướclượng có thêm tính chất sau : Khi số quan sát đủ lớn ướclượng xấp xỉ với giá trị thực phân...
... nhập hộ giađình (USD/tuần) Giả sử Y X có quan hệ tuyến tính Hãy ướclượngmôhìnhhồI qui Y theo X 2 Các giảthiết cổ điển môhìnhhồi qui tuyến tính • Giảthiết : Biến độc lập Xi phi ngẫu nhiên, ... • Giảthiết : Không có tượng tương quan biến độc lập Xi sai số ngẫu nhiên Ui : Cov (Xi , Ui ) = ∀ i • Định lý Gauss – Markov : Với giảthiết từ đến môhìnhhồi qui tuyến tính cổ điển, ướclượng ... lại không 5 Phân phối xác suất ướclượngGiảthiết : Ui có phân phối N (0, σ2), Với giảthiết 6, ướclượng có thêm tính chất sau : Khi số quan sát đủ lớn ướclượng xấp xỉ với giá trị thực phân...
... CHƯƠNG I: MÔHÌNHHỒIQUYHAIBIẾN , MỘT VÀI TƯ TƯỞNG CƠ BẢN 1.1 Phân tích hồiquy a Bản chất phân tích hồiquy b Phân tích hồiquy quan hệ khác 1.2 Bản chất nguồn số liệu cho phân tích hồiquy a ... thuộc vào môhình lựa chọn mà phụ thuộc nhiều vào chất lượng số liệu 14 1.3 Môhìnhhồi qui tổng thể • Tổng thể (Population) toàn tập hợp phần tử đồng theo dấu hiệu nghiên cứu định tính địnhlượng ... phân tích hồiquy • Thuật ngữ hồiquy Francis Galton sử dụng vào năm 1886 • Là phân tích mối liên hệ phụ thuộc biến gọi biến phụ thuộc (dependent variable) vào biến khác gọi biến giải thích...
... y u t nhi u haimơhình h i quy có phân ph i chu n (c) Trong h i quygiá vàng, ki m đ nh gi thi t β2 = 1, t c có m i quan h m t - m t gi a giá vàng ch s giá tiêu dùng - CPI (nghĩa vàng đư c b ... cu i m c ý nghĩa, ch nh th hai b c t ðây nh ng giá tr t i h n c a Chi-bình phương Lưu ý r ng df (n − 2) đ i v i mơhình h i quyhai bi n, (n − 3) đ i v i mơhình h i quy ba bi n, v.v… Bi n này, ... t t Nhưng trư c quy t đ nh, ta mu n tìm xem mơhình có th a mãn gi thi t v mơhình c n v h i quy n tính chu n (CNLRM) hay khơng? Ta s khơng xem xét gi thi t khác bây gi b i mơhình rõ ràng q đơn...
... 19-Aug-10 Lựa chọn môhình phù hợp Tạo biến phù hợp với dạng môhìnhƯớclượngkiểmđịnhmôhìnhKiểmđịnhmôhìnhKiểm tra lỗi môhình Dự báo Nguyen Duy Tam - IDR 34 Hàm hồiquy Log – Lin Nguyen ... 19-Aug-10 • • • • Chúng ta có quy n nghi ngờ môhình có sử dụng hay không? Quy tắt kiểmđịnh thông qua giá trị F Giảthiết đưa ra: H0: 2 =0: Môhình chưa sử dụng H1: 2 # 0: Môhình có khả dùng Nguyen ... khẳng địnhbiến độc lập tương ứng có tác động đến biến phụ thuộc Ý nghĩa hệ số hồiquy diễn giải vấn đề: Dấu hệ số hồiquy có hợp với lý thuyết không? Khi X tăng lên (đơn vị), Y tăng lên giảm lượng...
... tìm tα/2 Bước : Nếu -tα/2 ≤ t ≤ tα/2 : chấp nhận giảthiết H0 Nếu t < -tα/2 t > tα/2 : bác bỏ giảthiết H0 III KiỂMĐỊNHMÔHÌNHHỒIQUYKiểmđịnhgiảthiết hệ số hồiquy a Kiểmđịnhgiảthiết β2 ... H0 III KiỂMĐỊNHMÔHÌNHHỒIQUYKiểmđịnhgiảthiết hệ số hồiquy a Kiểmđịnhgiảthiết β2 Phương pháp giá trị tới hạn (kiểm định t) ˆ β2 − β0 Bước : tính giá trị tới hạn t = ˆ se( β ) Bước : ... bác bỏ giảthiết H0 III KiỂMĐỊNHMÔHÌNHHỒIQUYKiểmđịnhgiảthiết hệ số hồiquy b Kiểmđịnhgiảthiết β1 Ho:β1 = βo H1:β1 ≠ βo Với độ tin cậy 1-α Tương tự kiểmđịnhgiảthiết β2 giá trị tới...
... HỒIQUYHAIBiẾNHồiquy qua gốc tọa độ Trên thực tế dùng đến môhìnhhồiquy qua gốc tọa độ V MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUYHAIBiẾNMôhình tuyến tính logarit Hay gọi môhình log-log hay môhình log ... (linear) nên môhình có tên gọi log-lin V MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUYHAIBiẾNMôhình log-lin Ý nghĩa hệ số β2 : Y thay đổi β2 % X thay đổi 1đơn vị V MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUYHAIBiẾNMôhình lin-log ... DỤNG MÔHÌNHHỒIQUY Trình bày kết hồiquy Kết hồiquy ví dụ trước : ˆ Y = − 5,4517 + 0,9549 X i se t p _ value 0,672 IV SỬ DỤNG MÔHÌNHHỒIQUY Vấn đề đổi đơn vị tính hàm hồiquy Trong hàm hồi quy...
... Xi) = (i ≠ j) t.quan ĐỊNH LÝ GAUSS-MARKOV Với g.t 1-5 PP OLS, ướclượng PP OLS ướclượng tuyến tính, không chệch có p.sai nhỏ Đối với hàm hai biến, ˆ ,β tương ứng ˆ β1 ướclượng t.tính, không ... Thí dụ 2: Bảng sau cho số liệulượng bán (Y- tấn/tháng) đơn giá hàng A (X- ngàn đồng/kg) Giả sử Y, X có q.hệ t.quan t.t Hãy ướclượng hàm h.qui Y theo X Giải: Từ số liệu q.sát X Y cho bảng ta ... p.phối chuẩn N(0, σ ) Với g .thiết trên, ˆ , β , σ có β1 ˆ ˆ ướclượng t/chất sau đây: Chúng ướclượng không chệch Có phương sai cực tiểu Khi số quan sát đủ lớn ướclượng xấp xỉ với giá trò thực...
... tố đại diện cho tất biếnmô hịnh; _Ngay biết biến bị loại khỏi môhìnhbiến ,khi ta xây dung môhìnhhồiquy bội ,nhng số liệu cho biến _Ngoài biến giảI thích môhình có số biến khác nhng ảnh ... muốn có môhình dơn giản đợc Nếu giảI thích hành vi biến Y số nhỏ biến giảI thích nh ta tờng minh biến khác biến bị loại khỏi môhình ta ding yếu tố U i để thay cho tất biến 1.5.Hàm hồiquy mẫu ... ,chẳng hạn = * Nếu giảthiết thì: T= ( ^ - )/se( ^ )~T(n-2) Ta có bảng sau đây: Kiểmđịnhgiảthiết Loại giảthiếtGiả thiếtH Hai phía = * Phía Phải * Phía trái * Giảthiết H 1 * > * < *...
... hưởng biến độc lập => Môhìnhhồiquyhaibiến Nếu mối quan hệ haibiến tuyến tính => Môhìnhhồiquy tuyến tính haibiến Đồ thị minh họa Thu nhập X (triệu đồng/tháng) I HÀM HỒIQUY TỔNG THỂ VÀ ... (OLS) Các giảthiếtmôhìnhGiảthiết : Không có tương quan Ui Giảthiết : Không có tương quan Ui Xi Khi giảthiết đảm bảo ướclượng tính phương pháp OLS ướclượng tốt hiệu hàm hồiquy tổng thể ... gốc hàm hồiquy mẫu, ướclượng điểm β1 ˆ β Độ dốc hàm hồiquy mẫu, ướclượng điểm β2 ei Sai số ngẫu nhiên , ướclượng điểm Ui I HÀM HỒIQUY TỔNG THỂ VÀ HÀM HỒIQUY MẪU Hàm hồiquy mẫu (Sample Regression...
... khoảng tin cậy bác bỏ Ho I MƠHÌNHHỐIQUY TUYẾN TÍNH BiẾNKiểmđịnhgiảthiết a) Kiểmđịnhgiảthiết β1, β2 β3 Ví dụ : (theo số liệu trước), u cầu kiểmđịnhgiảthiết Ho:β2= H1:β2≠ Ho:β3= H1:β3≠ ... , chấp nhận H0 I MƠHÌNHHỐIQUY TUYẾN TÍNH BiẾN Kết ví dụ chạy Eviews sau : Kiểmđịnhgiảthiết b) Kiểmđịnhgiảthiết R2 Ví dụ : u cầu kiểmđịnhgiảthiết Ho:R2= H1:R2≠ Giải : Độ tin cậy 95% ... MƠHÌNHHỐIQUY TUYẾN TÍNH BiẾNKiểmđịnhgiảthiết b) Kiểmđịnhgiảthiết R2 Ho:R2= Độ tin cậy 1- α H1:R2≠ Bước : tính F R (n ) 21 R Bước : Tra bảng tìm F(2,n-3), mức ý nghĩa α Bước...
... β + U - Giả sử giảthiết phương pháp OLS thoả mãn 2.1 Ướclượngmôhình - Từ tổng thể lập mẫu kích thước n: W = { (Yi , X 2i , , X ki ) : i = ÷ n} - Hàm hồiquy mẫu (SRF) môhìnhhồiquy mẫu ... hồiquyướclượng được, thực chất ướclượng điểm β1 , β , , β k ˆ Yi giá trị ướclượngbiến phụ thuộc, thực chất ướclượng điểm của E (Y / X 2i , X 3i , , X ki ) ei phần dư, thực chất ướclượng ... % biến thiên Y giải thích thông qua toàn biến độc lập môhình - Giá trị của R2 đồng biến với số biến giải thích đưa vào môhình Tuy nhiên tính chất không đủ làm sở để xem xét việc đưa thêm biến...
... diện cho tất biến khác môhình Ngay biết biến bị loại khỏi môhìnhbiến nào, xây dựng môhìnhhồiquy bội, số liệu cho biến Ngoài biến giải thích có môhình có số biến giải thích khác ảnh hưởng ... phương sai nhỏ Giả sử đường hồiquy mẫu có dạng: Ýi = α1 + α2Xi + ei Trong đó: Ýi ướclượng Yi α 1và α2 ướclượng β1 β2 ei ướclượng Ui (ei gọi phần dư ướclượng UI) Ta biểu diễn đường hồiquy tổng ... tích hồiquy lại ướclượng dự báo biến sở giá trị cho biến khác Về kỹ tuật phân tích hồibiến tính chất đối xứng Biến phụ thuộc đại lượng ngẫu nhiên Các biến giải thích giá trị chúng xác định...
... phương sai môhìnhhồi qui đơn 4.2 Kiểmđịnh F 6.2 Phân tích phương sai môhìnhhồi qui đơn 4.2 Kiểmđịnh F Để kiểmđịnh cặp giả thuyết: H0: = H1: Ngoài kiểmđịnh T ta sử dụng kiểmđịnh F n ... phương nhỏ Hệ số xác địnhmôhìnhhồi qui đơn Khoảng tin cậy kiểmđịnhgiả thuyết hệ số hồi qui Kiểmđịnh phù hợp hàm hồi qui Phân tích hồi qui dự báo Trình bày kết phân tích hồi qui Phương pháp ... ) 3.6 Kiểmđịnhgiả thuyết Để kiểmđịnhgiả thuyết H0: = 02 ta chọn tiêu chuẩn kiểm định: ( n 2) = ~ ( n 2) Tuỳ theo giả thuyết H1 ta có miền bác bỏ khác Kiểmđịnh phù hợp hàm hồi qui...
... số liệu - Thông tin cho trước biến độc lập môhình - Khả phù hợp với lý thuyết thực tế môhình Chương II – Hồi qui đơn Ướclượngkiểmđịnhgiả thuyết 7.1 Dự báo ướclượng điểm: Với môhìnhhồi ... phần mềm EVIEWS Dự báo Chương II – Hồi qui đơn Ướclượngkiểmđịnhgiả thuyết Ướclượng SRF Chương II – Hồi qui đơn Ướclượngkiểmđịnhgiả thuyết Ướclượng SRF 1.1 Phương pháp bình phương ... chuẩn ướclượng lớn ướclượng xác ngược lại 3 Chương II – Hồi qui đơn Ướclượngkiểmđịnhgiả thuyết Độ xác ướclượng 3.2 Độ xác (độ phù hợp) SRF: Toàn biến động = Sự biến động + Sự biến động biến...