thành tựu ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam
Luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam
... ỏ , ậ ư hàng T ngân ậ M C P ngân hàng T , M C P ro lãi Xu t Nhập Kh u Vi t Nam ố ượ : ậ ăn ậ ư ngân hàng t Hàng T , ngân ậ M C P : ư ậ M C P ngân hàng T ược tập trung nghiên c tr ế ... , mô hình VaR ế ù ẽ ợ ợ ậ ế , ượ ũ ỏ ư ? ă ễ , ượ ư , ỳ … ợ ư , ễ ế “ M ậ C P ậ , ỉ T ậ ngân hàng ”, , ẽ , ỏ ư M ngân hàng T M C P 2 ậ ă ượ : : ư - : ỏ , ậ ư hàng T ngân ậ M C P ngân ... ậ ư 2: ế 3: ngân hàng T ổ Luậ , ậ vào th c tiễ r ậ M C P ậ ă ỏ ược áp d ng ngân hàng T ậ M iC P ư ậ ư Luậ , , , ă ượ m kh ă ng m i Vi t Nam c a t ng mô hình c v qu n lý r i ro lãi su t t Xu...
- 96
- 496
- 0
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.PDF
... l 12 tái tà gân hàng Joel Bessis, : 13 B ng 2.1: M i quan h gi a lãi su t r i ro Lãi su t LS t i i cho vay i Lãi L L Lãi L Lãi Gi m Lãi L Gi m Lãi su t th n i Lãi L L Lãi Gi m hi n t i Lãi su ... ngân hàng nh nh ch vi c phòng ng a r i ro lãi su t Tuy nhiên, mô hình v n t n t i nhi Mô hình ch c iv i m y u: n giá tr ghi s c a tài s ph c1 ph n r i ro lãi su t Vi c nhóm tài s n nh y c m thành ... có th ng c a s i lãi su t t khái ni m r i ro lãi su t n i v i ngân : i ro lãi su t nh ng t n th t v tài s n ho c làm gi m thu nh p c a ngân hàng mà ngân hàng ph i gánh ch u lãi su t th V i ph...
- 221
- 294
- 0
Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP công thương việt nam vietinbank
... hình đo lường rủi ro tế H uế lãi suất nhấn mạnh đến mô hình tái định giá - Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua thấy nguy rủi ro lãi suất ... CHƢƠNG II: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÁI ĐỊNH GIÁ ĐỂ ĐO LƢỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 22 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 22 2.1.1 Qúa trình hình thành phát ... lại, mô hình có hạn chế định với giả định mình, nhiên NHTM Việt Nam chủ yếu lựa chọn mô hình tái định Đ giá để đo lường rủi ro lãi suất mô hình tương đối đơn giản, dễ thực Mô hình tái định giá...
- 84
- 253
- 0
Quản trị rủi ro lãi suất theo mô hình định giá lại và mô hình thời lượng, trường hợp áp dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
... ẩn rủi ro lãi suất với ngân hàng cao + Quy mô ngân hàng, tức tổng tài sản A lớn tiềm ẩn rủi ro lãi suất với ngân hàng cao + Mức thay đổi lãi suất ΔR/(1+R)) nhiều tiềm ẩn rủi ro lãi suất ngân hàng ... Tuy nhiên thực tế rủi ro lãi suất lại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủi ro lãi suất xảy ngân hàng I.2.3 Ngân hàng sử dụng lãi suất cố định hợp đồng Nếu ngân hàng thả tất hợp ... nhân hàng định chế việc phòng ngừa rủi ro lãi suất - Nhược điểm: + Mô hình định giá lại phản ánh phần rủi ro lãi suất ngân hàng mô hình không đề cập đến giá trị thị trường tài sản có tài sản nợ Mô...
- 13
- 2,032
- 19
QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG
... RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Là rủi ro phát sinh có biến động, chênh lệch lãi suất lãi suất ... lệch lãi suất ngân hàng tăng Tuy nhiên thực tế rủi ro lãi suất lại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủi ro lãi suất xảy ngân hàng TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI ... định lại lãi suất 22 khác ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) Thu nhập lãi 3.2 ÁpNội dung hình định giá lại dụng...
- 31
- 1,715
- 10
QuẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG Trường hợp nghiên cứu tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
... quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất Tổng quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất 1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Là rủi ro phát sinh có biến động, chênh lệch lãi suất lãi suất ... lệch lãi suất ngân hàng tăng Tuy nhiên thực tế rủi ro lãi suất lại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủi ro lãi suất xảy ngân hàng Tổng quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất ... định lại lãi suất khác 22 ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SuẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) 3.2 Áp dụng mô hình định giá lại Nội dung Thu nhập...
- 31
- 978
- 0
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam
... Không đo lƣờng rủi ro thị trƣờng, VaR đƣợc ứng dụng để đo lƣờng rủi ro tín dụng Một số mô hình ứng dụng VaR rủi ro tín dụng kể đến nhƣ mô hình CreditMetrics (Gupton, Finger & Bhatia, 1997), mô hình ... việc đo lƣờng xác suất vỡ nợ dựa mô hình Merton/KMV 4.2 Ứng dụng mô hình Merton/KMV để đo lƣờng rủi ro vỡ nợ - trƣờng hợp Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Trên tảng lý thuyết mô hình Merton/KMV, ... Công ty cổ phần Xuất nhập thủy sản Bến Tre Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Á Châu Công ty cổ phần Xuất nhập thủy sản An Giang Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình Công ty Cổ phần Bibica Công ty cổ phần...
- 58
- 1,181
- 7
Đo lường văn hóa doanh nghiệp bằng mô hình CHMA tại khách sạn park view huế
... nghiên cứu Hình 2: Hình vẽ minh họa khuynh hướng VHDN 25 ́H Hình 3a: Hình ảnh phát hoạ mô tả có phần mềm CHMA .33 Hình 3b: Hình ảnh phát hoạ mô tả có phần mềm CHMA .34 Ế ... tài sản vô hình doanh nghiệp Do cần nhận thức cách đắn tầm quan văn hóa doanh nghiệp để từ ngày hoàn thiện phát triển nên tảng sắc văn hóa dân tộc Việt Nam Mô hình CHMA mô hình giúp đo lường thay ... Chưa đủ sở để bác bỏ H0 d) Đánh giá loại hình văn hóa doanh nghiệp O Thông qua đánh giá nhân viên làm việc khách sạn ̣C tính giá trị trung bình mô tả Sau dung mô hình CHMA để đánh giá xem khách...
- 136
- 411
- 1
Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... [2]) Đo lường rủi ro thị trường chứng khốn Việt Nam * Rủi ro hoạt động đầu tư thị trường chứng khốn Việt Nam Đầu tư TTCKVN chịu nhiều rủi ro khác như: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro ... xác suất, tổng quan rủi ro tài Nghiên cứu thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khốn Việt Nam để biết phương pháp đo lường rủi ro sử dụng thị trường chứng khốn; nghiên cứu đo lường rủi ro ... Tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro 16 Rủi ro tài - 16 2 Một số mơ hình đo lường rủi ro tài 21 Thực trạng đo lường rủi ro TTCK Việt Nam ...
- 70
- 507
- 0
Ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng của hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... II: Đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Chương III: Hoàn thiện điều kiện ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng Basel II Ngân hàng Thương ... phải ngân hàng sử dụng để xác định lượng vốn kinh tế 26 CHƯƠNG II: ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) 2.1 Tổng quan BIDV Ngân hàng Thương ... Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II 1.1 Lý thuyết rủi ro tín dụng 1.1.1 Rủi ro tín dụng Thuật ngữ tín dụng “Credit” xuất...
- 78
- 1,292
- 20
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆTNAM
... II: Đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Chương III: Hoàn thiện điều kiện ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng Basel II Ngân hàng Thương ... ngân hàng sử dụng để xác định lượng vốn kinh tế 30 31 CHƯƠNG II: ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) 2.1 Tổng quan BIDV Ngân hàng Thương ... KIỆN ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo...
- 76
- 1,362
- 8
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... khoán Việt Nam 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... sản rủi ro xác định rf cộng với phần bù rủi ro tài sản Phần bù rủi ro xác định rủi ro hệ thống tài sản, βi, nhân với phần bù rủi ro thị trường (RM – rf) Ví dụ 1.1: Với rf = 6%, RM = 12% chứng khoán ... thuộc vào thái độ rủi ro nhà đầu tư • Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao (không ưa thích rủi ro) đầu tư phần vào tài sản phi rủi ro (cho vay với lãi suất phi rủi ro - rf) phần lại đầu tư vào...
- 188
- 1,286
- 12
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... khoán Việt Nam 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... sản rủi ro xác định rf cộng với phần bù rủi ro tài sản Phần bù rủi ro xác định rủi ro hệ thống tài sản, βi, nhân với phần bù rủi ro thị trường (RM – rf) Ví dụ 1.1: Với rf = 6%, RM = 12% chứng khoán ... thuộc vào thái độ rủi ro nhà đầu tư • Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao (không ưa thích rủi ro) đầu tư phần vào tài sản phi rủi ro (cho vay với lãi suất phi rủi ro - rf) phần lại đầu tư vào...
- 188
- 798
- 2
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... phương pháp tính độ rủi ro Phương pháp tính giá trị rủi ro đầu tư vốn Ứng dụng lý thuyết cực trị mô hình hoá đuôi chuỗi lợi suất chứng khoán Áp dụng EVT để đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu ACB I Các ... 8 Một số mô hình cực trị mở rộng mối lien hệ mô hình Chương 2: Úng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Rủi ro tài Mô hình đo lường rủi ro Tham số hoá biến lợi nhuận ... 2.2 Khái quát đo lường rủi ro và độ đo rủi ro chặt chẽ 2.2.1 Khái quát đo lường rủi ro Trong quản trị rủi ro tài đại đơn dựa vào sách định tính chưa đủ, mà quan trọng phải hình thành phát triển...
- 19
- 733
- 1
Luận văn ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
... khoán Việt Nam 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... sản rủi ro xác định rf cộng với phần bù rủi ro tài sản Phần bù rủi ro xác định rủi ro hệ thống tài sản, βi, nhân với phần bù rủi ro thị trường (RM – rf) Ví dụ 1.1: Với rf = 6%, RM = 12% chứng khoán ... thuộc vào thái độ rủi ro nhà đầu tư • Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao (không ưa thích rủi ro) đầu tư phần vào tài sản phi rủi ro (cho vay với lãi suất phi rủi ro - rf) phần lại đầu tư vào...
- 175
- 1,089
- 0
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... quan trọng Rủi ro tài chia thành loại: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Trong đo lường rủi ro tài dựa ... ta sử dụng phân phối xác suất để đo lường rủi ro Lý thuyết EVT đưa phương pháp để ước lượng phân phối xác suất, đặc biệt đuôi phân phối Nó giúp ta đánh giá phân tích độ rủi ro giá trị rủi ro (The ... vọng (The Expected shortfall –ES); giá trị rủi ro đầu tư vốn (The Capital – at –Risk) thước đo nghiên cứu 2.2 Mô hình đo lường rủi ro 2.2.1 Mô hình độ đo rủi ro chặt chẽ Ta xét nhà đầu tư (cá...
- 67
- 1,201
- 0
XÂY DỰNG VÀ TINH CHỈNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP TẠI VIỆT NAM
... 13 Cập nhật rủi ro ERP 100.000 14 Xác định rủi ro 50.000 15 Phân nhóm rủi ro 50.000 16 Mô tả chi tiết rủi ro cập nhật 100.000 17 Nhân lực 80.000 18 Phương tiện 20.000 19 Đánh giá rủi ro cập nhật ... khách hàng tiềm 2.2 Tạo phận vấn, bảng khảo sát 2.3 Tổng hợp tài liệu khảo sát Cập nhật lại rủi ro ERP 3.1 Xác định rủi ro 3.2 Phân loại rủi ro Đánh giá rủi ro cập nhật 4.1 Đánh giá tính khả thi rủi ... tố rủi ro xáy bước triển khai (đánh giá, định lượng rủi ro) Bên cạnh ứng dụng cung cấp cho người dùng giải pháp để khác phục rủi ro Tính chất yêu cầu sản phẩm: - Giao diện gần gũi, dễ sử dụng, ...
- 35
- 346
- 1
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25