sự cần thiết phải sử dụng mô hình var trong đo lƣờng rủi ro tỷ giá
ứng dụng mô hình value at risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi
... Thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá NHTM Việt Nam .23 2.5 Sự cần thiết phải sử dụng mô hình VaR đo lường rủi ro tỷ giá 24 CHƢƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC ĐO LƢỜNG VÀ ĐƢA RA QUYẾT ... động KDNT đặt 2.5 Sự cần thiết phải sử dụng mô hình VaR đo lƣờng rủi ro tỷ giá Những phân tích mục cho thấy tầm quan trọng việc ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro tỷ giá Cụ thể sau Thứ ... cần sử dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực mô hình Value at Risk gì? Thứ tư, ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ mô hình...
- 75
- 1,093
- 7
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
... Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong năm gần đây, thị trường chứng ... tính VaR: σ (1.) VaR( 1 ngày, (1- α)100% ) = μ + N-1(α)σ Pr(rt < VaR) Pr(rt < VaR) μ VaR VaR ri ri Hình Mô hình VaR gọi mô hình VaR đơn giản (Simple VaR) giả thiết lợi suất có phân phối chuẩn Trong ... Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Hậu kiểm Từ thấy ước lượng VaR chuẩn xác với độ tin cậy 95% 99% - 12 - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro III Ứng dụng VaR quản...
- 14
- 1,806
- 17
Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam
... Thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá NHTM Việt Nam .23 2.5 Sự cần thiết phải sử dụng mô hình VaR đo lường rủi ro tỷ giá 24 CHƯƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC ĐO LƯỜNG VÀ ĐƯA RA ... cần sử dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực mô hình Value at Risk gì? Thứ tư, ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ mô hình ... động KDNT đặt 24 2.5 Sự cần thiết phải sử dụng mô hình VaR đo lường rủi ro tỷ giá Những phân tích mục cho thấy tầm quan trọng việc ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro tỷ giá Cụ thể sau Thứ...
- 61
- 1,553
- 15
Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
... chế 1.1.1.3 Rủi ro tín dụng danh mục cho vay Cấu trúc rủi ro tín dụng chia làm hai phần rủi ro giao dịch rủi ro danh mục Rủi ro danh mục gồm có hai phần rủi ro nội rủi ro tập trung Rủi ro nội xuất ... đề rủi ro tín dụng tiến hành xây dựng công cụ định lượng cu thể VaR nhằm mục đích ứng dụng cho NHTM Việt Nam Chúng từ vấn đề rủi ro tín dụng, mô hình VaR thông dụng để đo lường rủi ro tín dụng, ... động làm gia tăng rủi ro tín dụng cho danh mục cho vay 1.2.3.2 Đo lường rủi ro Trong quy trình quản trị rủi ro tín dụng đo lường rủi ro bước quan trọng, quan điểm quản trị rủi ro đại Không dừng...
- 87
- 2,165
- 30
Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng mô hình Value at risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
... r i ro tín cho ng Trong quy trình ro tín quan tr l ph ro tín ng kh Không ph l ng bao hàm hai ngân hàng v m ng c ng r i ro m ro ro mà nhà v i t ph m ngh a v h p ng m nh ro mà ngân hàng g ro tín ... i ro tín d ng, qu n tr r i ro tín d ng phân tích mô hình VaR t ti n hành xây d ng công c ng nh m m NHTMCP t i Vi t Nam hi v ng d ng cho n nh t c a r i ro tín d ng, qu n tr r i ro tín d ng mô hình ... v qu n tr r i ro tín d ng mô hình Value at Risk (VaR) c tr ng qu n tr r i ro tín d ng c a NHTMCP Vi t Nam d ng tính toán VaR ng d h giá tr VaR nh m nâng cao hi u qu qu n tr r i ro tín d ng tín...
- 101
- 484
- 1
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN
... doanh… 1.2 - ĐỊNH GIÁ RỦI RO BẰNG PHƯƠNG PHÁP VaR 1.2.1 - Phương pháp VaR 1.2.1.1 - Khái niệm giá trị rủi ro VaR (Value at Risk) Giá trị rủi ro liên quan tới rủi ro thị trường hay rủi ro hệ thống Theo ... 2.4 - HẬU KIỂM MÔ HÌNH VaR Để kiểm định tính chuẩn xác mô hình dự báo giá trị rủi ro VaR, ta tiến hành hậu kiểm mô hình VaR Thực hậu kiểm sau: Hậu kiểm cho mô hình VaR( 1 ngày, 1%) VaR( 1 ngày, 5%) ... BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ RỦI RO CỦA MÔ HÌNH VaR 1.1 - SỰ HÌNH THÀNH VÀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT CỦA MÔ HÌNH VaR Phương pháp VaR phát triển từ năm 1993 tổ chức tài giới áp dụng rộng rãi JP Morgan...
- 39
- 1,442
- 11
luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích và quản lý rủi ro cổ phiếu của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang
... Tế Đề án môn học CHƯƠNG MỘT SỐ LÝ THUYẾT C BẢN VỀ P HƯƠNG HÁP TÍNH GIÁ TRỊ RỦI RO CỦA M NH VaR 1.1 - SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC SỬ DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG CÔNG TÁC QUẢN Ý RỦI RO Phương pháp VaR phát ... 2.4 - HẬU KIỂM MÔ HÌNH VaR Để kiểm định tính chuẩn xác mô hình dự báo giá trị rủi ro VaR, ta tiến hành hậu kiểm mô hình VaR Thực hậu kiểm sau: Hậu kiểm cho mô hình VaR( 1 ngày, 1%) VaR( 1 ngày, 5%) ... không đạt mô hình độ dao động IGARCH(1,1) lợi suất mô hình bụi ( hay mô hình độ dịch) 1.3.1.3 - Ứng dụng với nhiều vị Trong số ứng dụng, nhà đầu tư sở hữu nhiều vị tài khác cần phải tính VaR tất...
- 63
- 972
- 3
Ứng dụng mô hình véc tơ tự hồi quy ngưỡng vào truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014
... th c hi n b ng vi c s d ng ma tr n hi c a m i mô hình (các mô hình 1) , c th mô hình mô hình VAR chu n thuy t H0 n tính) mô hình mô hình TVAR l Giá tr th ng kê ki t v i hai ba ch c vi LR01 = ... giá tr g n d hi n mô c l a ch n Trong nghiên c u này, tác gi ch n mô hình TVAR theo ch tiêu AIC, gi Amine Lahiani (2014), nthreshold = 2) l a ch n mô hình TVAR c a Abdul Aleem, t qu ch n mô hình ... giá h lý thuy t mô hình TVAR ng d ng mô hình TVAR vào truy n d n t giá h t tháng K t lu n Danh m c tài li u tham kh o Ph l c b ng bi u, hình v Vi t Nam NG QUAN V TRUY N D N T GIÁ H THUY T MÔ...
- 80
- 803
- 2
ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH TIỀN TỆ TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
... ngừa rủi ro tỷ giá cho hợp đồng xuất nhập giao dịch tài trợ quốc tế, 86% doanh nghiệp cho họ sử dụng hợp đồng kì hạn tương lai cho công cụ phòng ngừa hữu hiệu Trong đó, phòng ngừa rủi ro tỷ giá ... đo n Một NHTM trì trạng thái ngoại tệ trường gặp rủi ro hối đo i ngoại tệ giảm giá; ngược lại, họ gặp rủi ro ngoại tệ tăng giá trường hợp NHTM trì trạng thái ngoại tệ đo n Điều có nghĩa khả rủi ... Mỹ, có khoảng 40% doanh nghiệp sử dụng giao dịch tài phái sinh, 76% số có sử dụng giao dịch phái sinh tiền tệ để phòng ngừa rủi ro hối đo i Mục đích công ty sử dụng giao dịch quản lý luồng tiền,...
- 8
- 782
- 3
Tài liệu Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NH thương mại Việt Nam pptx
... ngừa rủi ro tỷ giá cho hợp đồng xuất nhập giao dịch tài trợ quốc tế, 86% doanh nghiệp cho họ sử dụng hợp đồng kì hạn tương lai cho công cụ phòng ngừa hữu hiệu Trong đó, phòng ngừa rủi ro tỷ giá ... đo n Một NHTM trì trạng thái ngoại tệ trường gặp rủi ro hối đo i ngoại tệ giảm giá; ngược lại, họ gặp rủi ro ngoại tệ tăng giá trường hợp NHTM trì trạng thái ngoại tệ đo n Điều có nghĩa khả rủi ... Mỹ, có khoảng 40% doanh nghiệp sử dụng giao dịch tài phái sinh, 76% số có sử dụng giao dịch phái sinh tiền tệ để phòng ngừa rủi ro hối đo i Mục đích công ty sử dụng giao dịch quản lý luồng tiền,...
- 9
- 671
- 2
Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở việt nam
... khác hình thành tỷ giá hối đo i đồng tiền với Tỷ giá hối đo i biến đổi làm cho giá trị đồng tiền biến đổi theo, từ hình thành rủi ro tỷ giá Trong năm gần tỷ giá biến động bất ổn dẫn đến rủi ro tỷ ... tệ rủi ro tỷ giá Trong chƣơng I, tác giả sâu vào phân tích tỷ giá, rủi ro tỷ giá nhân tố tác động đến rủi ro tỷ giá Trên sở đó, nghiên cứu công cụ phái sinh tiền tệ chế phòng ngừa rủi ro tỷ giá ... thái rủi ro tỷ giá ròng Tỷ giá tăng Tỷ giá giảm Lãi Lỗ Lỗ Lãi Không rủi ro Không rủi ro 13 d) Công thức xác định mức độ rủi ro: P/L = NPEi ∆E Trong đó: P/L: mức lãi/lỗ loại ngoại tệ tỷ giá thay...
- 115
- 856
- 1
232 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang
... a mô hình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... giá tr s n lư ng hàng hoá (như ã nêu trên) Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong...
- 61
- 1,468
- 6
576 Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMA để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long
... Các mô hình, học thuyết phát triển nông nghiệp 18 1.3.1 Mô hình hai khu vực Arthus Lewis(1954) 18 1.3.2 Mô hình ba giai đo n phát triển nông nghiệp Todaro (1990) .20 1.3.3 Mô hình ... hóa 1.3 Các mô hình, học thuyết phát triển nông nghiệp 1.3.1 Mô hình hai khu vực Arthus Lewis(1954) Mô hình hai khu vực (two-sector model) Arthur Lewis đưa vào thập niên 1950 Mô hình Lewis dựa ... nhuận hai khu vực 1.3.2 Mô hình ba giai đo n phát triển nông nghiệp Todaro (1990) Todaro phân chia trình phát triển nông nghiệp theo giai đo n từ thấp đến cao: Giai đo n hình thành điều kiện sản...
- 93
- 1,458
- 9
578 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004
... để đưa vào mô hình phân tích Để thuận tiện trình bày, mô hình Hwa Erh-Cheng trường hợp Việt Nam giai đo n 1986-2004, sau viết tắt mô hình HEC_vn86-04 Bảng 2.1: Các biến số sử dụng mô hình HEC_ ... tiên phong giải vấn đề thú vị 1.3.1 Mô hình HWA ERH-CHENG giả định mô hình Xây dựng mô hình: Để kiểm tra giả thiết nêu trên, Hwa Erh-Cheng (1983) 12 thiết lập mô hình toán kinh tế có dạng tổng quát: ... chung với luận văn tốt nghiệp: "Ứng dụng mô hình Hwa Erh-Cheng để phân tích vai trò nông nghiệp Việt Nam, giai đo n 1986-2004" Trong phạm vi nghiên cứu, ứng dụng mô hình kinh tế lượng Hwa Erh-Cheng...
- 63
- 772
- 0
ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại
... a mô hình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... giá tr s n lư ng hàng hoá (như ã nêu trên) Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong...
- 61
- 1,427
- 0
Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam ppt
... bác bỏ giả thiết giá trị cho hệ số E/P PBV Ứng dụng mô hình dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Mô hình nỗ lực để khám phá công cụ số E/P PBV để dự báo tỷ suất sinh ... cách hiệu hơn, gần với kỳ vọng Khi tính toán sử dụng hệ số beta, việc nghiên cứu sử dụng mô hình dự báo trở thành thực không nằm lý thuyết Thứ ba, mô hình dự báo vận hành tốt nhà đầu tư có thông ... năm mẫu Sau kiểm tra liệu tỷ suất sinh lợi tương lai tháng dự đo n hay không cách xem giá trị trung bình E/P PBV Trong thời kỳ tỷ suất sinh lợi tháng, ảnh hưởng thấp, giá trị R2 thấp: thống kê...
- 3
- 871
- 7
Ung dung mo hinh kinh te luong de phan tich thuc trang san xuat tai cac trang trai tinh an giang
... a mô hình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô hình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... giá tr s n lư ng hàng hoá (như ã nêu trên) Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong...
- 61
- 943
- 1
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose