một số mô hình phân tích biến động và dự báo lợi suất

Các mô hình phân tích biến động và dự báo chuỗi lợi suất của các cổ phiếu dha

Ngày tải lên : 07/11/2013, 00:20

... giả thiết Ho, hay không tồn mô hình I- GARCH 3.1.3 Mô hình GARCH – M Mô hình nghiên cứu phụ thuộc lợi suất cổ phiếu vào độ rủi ro * Mô hình 1: Lợi suất phụ thuộc vào độ lệch chuẩn Dependent Variable: ... bỏ giả thiết Ho, hay không tồn mô hình I-GARCH 3.2.6 Mô hình GARCH – M Mô hình nghiên cứu phụ thuộc lợi suất cổ phiếu vào độ rủi ro *Mô hình 1: Lợi suất phụ thuộc vào độ lệch chuẩn Dependent Variable: ... động lợi suất phiên có phụ thuộc vào lợi suất khứ hay không, cách thực mô hình kinh tế lượng ARCH, GARCH, TGARCH , M-GARCH , COMPNETNT ta có câu trả lời Kiểm định thay đổi lợi suất dao động lợi...

28
537
1

Một số mô hình phân tích biến động giá vàng việt nam trong năm 2011

Ngày tải lên : 24/03/2015, 12:57

... p-value>0.05 nên phần dư mô hình nhiễu trắng Mô hình phù hợp + Kiểm tra khả dự báo mô hình Ta thử dùng mô hình để dự báo 12 ngày cuối năm 2011 từ 20/12/2011-31/2/2011 để xem khả dự báo mô hình : Ta bảng ... p-value>0.05 nên phần dư mô hình nhiễu trắng Mô hình phù hợp + Kiểm tra khả dự báo mô hình Ta thử dùng mô hình để dự báo 12 ngày cuối năm 2011 từ 20/12/2011-31/2/2011 để xem khả dự báo mô hình : Ta bảng ... p-value>0.05 nên phần dư mô hình nhiễu trắng Mô hình phù hợp + Kiểm tra khả dự báo mô hình Ta thử dùng mô hình để dự báo 12 ngày cuối năm 2011 từ 20/12/2011-31/2/2011 để xem khả dự báo mô hình : Ta bảng...

57
2.8K
6

Sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu

Ngày tải lên : 26/03/2013, 11:31

... nhau, phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận tạo lợi nhuận - Quyền lựa chọn - Quyền mua trước - Chứng quyền - Hợp đồng kỳ hạn - Hợp đồng tương lai II MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT ... định dạng lại mô hình 4.6 Dự báo *Sau ước lượng mô hình tốt, dùng mô hình để dự báo Ta giả sử có mô hình ARIMA(1,1,0) Ta ước lượng mô hình: ˆ ˆ∆ ∆ =θ +α Yt −1 + et , Yt t = 1,2, ,n Dự báo thời kỳ ... ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT 10 Sự cần thiết sử dụng mô hình phân tích biến động lợi suất dự báo lợi suất số cổ phiếu 10 2.Chuỗi thời gian .11 Ứng dụng mô hình CAMPM - Hệ...

34
1.7K
8

Sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của 1 số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 30/10/2012, 14:27

... nhau, phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận tạo lợi nhuận - Quyền lựa chọn - Quyền mua trước - Chứng quyền - Hợp đồng kỳ hạn - Hợp đồng tương lai II MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT ... định dạng lại mô hình 4.6 Dự báo *Sau ước lượng mô hình tốt, dùng mô hình để dự báo Ta giả sử có mô hình ARIMA(1,1,0) Ta ước lượng mô hình: ˆ ˆ ∆Yt = θ + α∆Yt −1 + et , t = 1,2, ,n Dự báo thời kỳ ... ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT 10 Sự cần thiết sử dụng mô hình phân tích biến động lợi suất dự báo lợi suất số cổ phiếu 10 2.Chuỗi thời gian .11 Ứng dụng mô hình CAMPM - Hệ phương...

35
2.9K
15

phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 18/02/2014, 22:40

... trường Chứng khoán .6 II MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT Sự cần thiết sử dụng mô hình phân tích biến động lợi suất dự báo lợi suất số cổ phiếu 2.Chuỗi ... BÁO LỢI SUẤT Sự cần thiết sử dụng mô hình phân tích biến động lợi suất dự báo lợi suất số cổ phiếu Nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán mục đích để sinh lời vốn bỏ đầu tư Nếu lợi suất ... dụng mô hình CAMPM - Hệ phương trình đệ quy 11 Mô hình AR, MA, ARMA ARIMA mô hình hóa chuỗi thời gian kinh tế 12 CHƯƠNG 15 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT CỦA MỘT SỐ...

29
1.2K
4

Sử dụng một số mô hình phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Thanh Quan thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội đối với các ngành xây dựng, vận tải và thông tin liên lạc.DOC

Ngày tải lên : 29/08/2012, 15:54

... vậy, thấy mô hình khuyết tật dùng mô hình để phân tích dự báo hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng ngành vận tải thông tin liên lạc 2.2.2.2 Phân tích kết Mô hình sử dụng để đánh giá hiệu hoạt động tín ... thấy mô hình khuyết tật dùng mô hình để phân tích dự báo hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh ngành xây dựng *Mô hình ước lượng cho thấy ảnh hưởng việc cho vay ngành vận tải thông tin liên lạc đến lợi ... học phương pháp mô hình hóa phương pháp phân tích liệu để tiến hành thực việc ước lượng đánh giá mô hình 2.2.1.2 Các nhân tố có mô hình: Qua phân tích số liệu báo cáo tài báo cáo thường niên...

53
1.4K
1

Sử dụng một số mô hình phân tích động thái giá cổ phiếu ngành Khai thác khoáng sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 24/03/2015, 12:58

... I.2 MÔ HÌNH GBM Mô hình GBM (Geomotric Brownian Motion) gọi mô hình chuyển động Brown hình học” Paul Samuelson đề xuất năm 1965 Mô hình GBM mô tả động thái giá cổ phiếu sở phân tích thực nghiệm ... BMC mô hình GBM mô hình nhị phân theo phương pháp ước lượng tham số từ chuỗi lợi suất tương đương (= 3.40%) Suy chuỗi số liệu này, hai mô hình mang lại tính hiệu III.3.2 Cổ phiếu KSH Xét chuỗi số ... thuận lợi cho em trình thực tập! Cao Thị Mỹ Đức Toán tài 50 Chuyên đề thực tập Khoa Toán kinh tế CHƯƠNG I GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐỘNG THÁI GIÁ CỔ PHIẾU I.1 MÔ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN Giả...

62
1.5K
3

Một số mô hình phân tích chuỗi thời gian và ứng dụng

Ngày tải lên : 20/03/2015, 08:14

... nhảy độ biến động lợi suất • Lợi suất không phân kì đến vô vùng, nghĩa lợi suất biến thiên miền xác định Về mặt toán học lợi suất tài sản thường chuỗi dừng Chương Mô hình ARCH Các mô hình kinh ... gắng mô hình hóa biến động , sau thực kiểm định lại mô hình mà ta vừa lắp vào 16 liệu Ta thu mô hình phù hợp mô hình nắm bắt kiểu biến thiên liệu Nếu mô hình chưa phù hợp , ta lặp lại trình mô hình ... H0 bị bác bỏ có hiệu ứng ARCH 2.5 Dự báo Dự báo mô hình ARCH thực theo phương pháp đệ quy dự báo mô hình AR Xét mô hình ARCH ( p) Giả sử điểm gốc dự báo h, dự báo cho σh+1 p σh (1) = α + ∑ α i...

86
1.6K
3

báo cáo tốt nghiệp Một số mô hình phân tích và đánh giá rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Ngày tải lên : 09/05/2015, 08:54

... 0,8% 2005 140 0,89% 2.3 Một số mô hình để quản lý dự báo tỷ giá 2.3.1 Lý thuyết mô hình thực nghiệm dự báo tỷ giá 2.3.1.1 Giới thiệu mô hình dự báo tỷ giá Dự báo diễn biến tỷ giá danh nghĩa công ... thiết có phân bố chuẩn hóa phân bố t – Student 2.3.3.2 Dự báo phương sai Dự báo theo mô hình (1.21) thực theo phương pháp đệ quy dự báo mô hình AR Chúng ta xét mô hình ARCH(m) - Dự báo động: Giả ... điều ta thấy hệ số nhọn u t dương lớn nên phân bố ut bẹt phân bố chuẩn hóa Tính chất mô hình ARCH tổng quát - Dự báo động: Hình 3.1 Dựa vào hình 3.1 ta thấy tỷ giá USDm dự báo vào khoảng từ 16000...

66
483
0

Một sô mô hình phân tích chiến lược cấp ngành trong quản trị chiến lược

Ngày tải lên : 14/07/2015, 15:23

... triệu Áp dụng vào mô hình LỢI THẾ CẠNH TRANH CÁC CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CƠ BẢN Kết luận: Theo mô hình chiến lược cạnh tranh,doanh nghiệp thực đối vs thị trường mục tiêu hẹp( tập trung vào đối tượng ... trực tiếp vào phục vụ nhu cầu nhóm hay phân đoạn khách hàng hạn chế - Một chiến lược tập trung hướng vào khe hở thị trường cụ thể mà xác định phương diện địa lý, loại khách hàng, hay phân đọan ... cạnh tranh phải dựa nguồn lợi cạnh tranh để thành công Điều cốt yếu để tạo lợi cạnh tranh phải để khách hàng cảm nhận giá trị vượt trội so với mà đối thủ cung cấp Tổ chức dựa vào khác biệt quan...

10
690
3

Sưu tầm một số mô hình phân tích chiến lược cấp tổ chức và lấy ví dụ minh họa

Ngày tải lên : 14/07/2015, 15:24

... tương đối quen thuộc, dự án phát triển sản phẩm điển hình có rủi ro chậm tiến độ chi phí gia tăng phức tạp dự án thay đổi thông số dự án theo thời gian Một trường hợp tiếng gần dự án hàng không Airbus ... giảm quy mô kinh doanh thông qua việc đóng cửa nhà máy Một phương án bán số hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp khác Đôi việc giảm quy mô xác định nhu cầu cổ đông, chẳng hạn doanh nhân muốn ... triển sản phẩm điển hình liên quan đến làm chủ công nghệ xa lạ với công ty Việc phát triển sản phẩm điển hình cần khoản đầu tư lớn có rủi ro cao thất bại dự án - Rủi ro quản lý dự án Thậm chí phạm...

10
1.8K
14

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian và dự đoán thống kê trong việc phân tích biến động và dự đoán Du Lịch Việt Nam

Ngày tải lên : 13/12/2012, 11:20

... tn ti C th nh mt nm gm cú bn Xuõn-H-Thuụng c sau mi nm thỡ hin tng ny li c lp li(õy l quy lut) dự khoa hc cú phỏt trin nh th no i chng na thỡ cng khụng bao gi to c hai Xuõn mt nm,hay loi b ụng ... f t st z t +Dng kt hp cng phự hp vi bin ngthi v cú bin ng ớt y t = f t + st + z t Thụng thng ta dựng bng Buys-Ballot (Bng B.B) phõn tớch cỏc thnh phn ca dóy thi gian Gi s hm xu th l dng tuyn ... bỡnh ca giai on 1995-1998 nờn nú ó lm cho doanh thu trung bỡnh ca giai on 1995-1999 tng lờn mc dự tng doanh thu du lch nm 1999 l thp hn so vi nm 1998 Trong giai on 1995-1998 trung bỡnh mt nm...

32
1.9K
12

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian và dự đoán thống kê trong việc phân tích biến động và dự đoán Du Lịch Việt Nam trong những năm tới

Ngày tải lên : 04/09/2013, 13:48

... có tỷ số tơng quan lớn sai số mô hình nhỏ hệ số biến thiên nhỏ Dựa sở nguồn số liệu tổng doanh thu đơn vị kinh doanh du lịch ta thấy đợc số dạng hàm sau: Dạng hàm Tỷ số tơng quan Sai số mô hình ... 1999 Phân tích xu hớng biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ qua thời gian Có nhiều phơng pháp khác để phân tích xu hớng biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ, nhiên dựa số nguồn số ... Quán Thành Tkê40A III Dãy số thời gian việc phân tích biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ Phân tích đặc điểm biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ - Số lợt khách mà ngành du lịch...

31
570
1

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian và dự đoán thống kê trong việc phân tích biến động và dự đoán du lịch việt nam trong những năm tới

Ngày tải lên : 16/06/2014, 10:10

... 1999 Phân tích xu hớng biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ qua thời gian Có nhiều phơng pháp khác để phân tích xu hớng biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ, nhiên dựa số nguồn số ... 1998 1999 2000 2001 III Dãy số thời gian việc phân tích biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ Phân tích đặc điểm biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ - Số lợt khách mà ngành du lịch ... xu hớng biến động tợng cách tốt nhất; có nhiều cách lực chọn hàm khác nh dựa vào đồ thị thống kê, tiêu phản ánh mức độ tăng giảm Ngoài ta dựa vào tỷ số tơng quan, sai số mô hình, hệ số biến thiên...

32
551
2

Luận văn: Vận dụng phương pháp dãy số thời gian và dự đoán thống kê trong việc phân tích biến động và dự đoán Du Lịch Việt Nam trong những năm tớ pot

Ngày tải lên : 28/06/2014, 03:20

... tn ti C th nh mt nm gm cú bn Xuõn-H-Thuụng c sau mi nm thỡ hin tng ny li c lp li(õy l quy lut) dự khoa hc cú phỏt trin nh th no i chng na thỡ cng khụng bao gi to c hai Xuõn mt nm,hay loi b ụng ... tng: yt ft st zt +Dng kt hp cng phự hp vi bin ngthi v cú bin ng ớt yt ft st zt Thụng thng ta dựng bng Buys-Ballot (Bng B.B) phõn tớch cỏc thnh phn ca dóy thi gian Gi s hm xu th l dng tuyn ... bỡnh ca giai on 1995-1998 nờn nú ó lm cho doanh thu trung bỡnh ca giai on 1995-1999 tng lờn mc dự tng doanh thu du lch nm 1999 l thp hn so vi nm 1998 Trong giai on 1995-1998 trung bỡnh mt nm...

35
425
0

Phân tích biến động và dự đoán du lịch Việt Nam trong những năm tới

Ngày tải lên : 27/03/2013, 17:12

... có tỷ số tơng quan lớn sai số mô hình nhỏ hệ số biến thiên nhỏ Dựa sở nguồn số liệu tổng doanh thu đơn vị kinh doanh du lịch ta thấy đợc số dạng hàm sau: Dạng hàm Tỷ số tơng quan Sai số mô hình ... 1999 Phân tích xu hớng biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ qua thời gian Có nhiều phơng pháp khác để phân tích xu hớng biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ, nhiên dựa số nguồn số ... Quán Thành Tkê40A III Dãy số thời gian việc phân tích biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ Phân tích đặc điểm biến động số lợt khách ngành du lịch phục vụ - Số lợt khách mà ngành du lịch...

31
420
0

Một số bài hình giải tích phẳng hay và khó(có lời giải)

Ngày tải lên : 09/02/2015, 22:13

... đoạn AB Tìm tọa độ đỉnh tam giác? Bài giải: *Do tam giác ABC cân A, nên dựng hình bình hành AMEM' AMEM' hình thoi tâm I hình chiếu M đường cao AH * Từ ta có cách xác định đỉnh A,B,C sau: +viết ... k   k  Thay vào (1) ta được: A   21  ;   5 2 Bài 8(Trích đề thi thử đại học diễn đàn k2pi.net năm học 2013-2014-đề số 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đề-các Oxy cho hình bình hành ... +3=0 Lời giải: gsxoan Từ giả thiết ta thấy hai điểm A,B thuộc (C) AB đường kính hình tròn Gọi H' hình chiếu H lên PQ K hình chiếu P lên MQ Xét tam giác PHQ có hai đường cao HH' QK nên M trực tâm...

21
2.2K
2

Một số vấn đề phân tích hoạt động tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty TNHH - TM SANA.doc.DOC

Ngày tải lên : 31/08/2012, 15:40

... ty cần sâu phân tích tình hình biến động khoản mục báo cáo kết kinh doanh Khi phân tích cần tính so sánh mức tỷ lệ biến động năm 2003 với năm 2002 tiêu Ta có bảng phân tích kết hoạt động sản xuất ... bình quân 1đ vào vốn lu động tạo đợc 2,86đ doanh thu 2.3.3.6 Số ngày vòng quay vốn lu động 360 ngày Số ngày vòng quay vốn lu động = Số vòng quay vốn lu động = Số ngày vòng quay vốn lu động = 360 ... thu Vốn lu động bình quân 1.4.3.6 Số ngày vòng quay vốn lu động Vòng quay vốn lu động = Số ngày vòng quay vốn lu động phản ánh trung bình vòng quay hết ngày 360 Số vòng quay vốn lu động Số ngày...

60
831
2

Vận dụng phương pháp chỉ số thống kê phân tích biến động tổng doanh thu khách sạn Sông Nhuệ 1996 - 2000.doc

Ngày tải lên : 06/09/2012, 21:27

... thống số tính toán số cha biết biết số khác hệ thống 11 Phần II Vận dụng phơng pháp số vào phân tích biến động tổng doanh thu Khách sạn Sông Nhuệ thời kì 1996-2000 I Phân tích biến động doanh thu ... ta khảo sát biến động chung đối tợng nghiên cứu, xây dựng mô hình biến động chúng thời gian dài quy mô lớn từ phân tích quy luật đối tợng Cũng nghiên cứu đối tợng mối quan hệ lẫn với số nhân tố ... ánh biến động phần tử qua không gian (địa phơng A với địa phơng B) gọi số không gian Chỉ số phản ánh nhiệm vụ kế hoạch gọi số kế hoạch Ngoài số cần đợc dùng để phân tích vai trò ảnh hởng biến động...

21
1.6K
20