hạn chế của việc ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng

Luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam

... ngân hàng ”, , ẽ , ỏ ư M ngân hàng T M C P 2 ậ ă ượ : :  ư  - :  ỏ , ậ ư  hàng T ngân ậ M C P  ngân hàng T , M C P ro lãi Xu t Nhập Kh u Vi t Nam ố ượ :  ậ ăn ậ ư ngân hàng t Hàng T , ngân ... r i ro lãi su t Trong sách qu n tr ngân ế hàng c a tác gi nh giá) chiế ược qu n lý khe hở nh y c m lãi su t (mô hình tái ược qu n lý khe hở kỳ h n (mô hình th ượng) ng d ng ượng hóa r i ro lãi ... D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở 22...

96
496
0

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.PDF

Danh mục: Kinh tế

... tái tà gân hàng Joel Bessis, : 13 B ng 2.1: M i quan h gi a lãi su t r i ro Lãi su t LS t i i cho vay i Lãi L L Lãi L Lãi Gi m Lãi L Gi m Lãi su t th n i Lãi L L Lãi Gi m hi n t i Lãi su t c ... i c a lãi su t th c chi u v i d ki n c a ngân hàng Tuy nhiên, N u ngân hàng trì khe h lãi su - Khi lãi su t th - Khi lãi su t th ch lãi su ng gi m, chênh l ch lãi su t gi m; N u ngân hàng trì ... có th ng c a s i lãi su t t khái ni m r i ro lãi su t n i v i ngân : i ro lãi su t nh ng t n th t v tài s n ho c làm gi m thu nh p c a ngân hàng mà ngân hàng ph i gánh ch u lãi su t th V i ph...

221
294
0

Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP công thương việt nam vietinbank

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... hình đo lường rủi ro tế H uế lãi suất nhấn mạnh đến mô hình tái định giá - Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua thấy nguy rủi ro lãi suất ... đo lường rủi ro lãi suất Đ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Phần III: Kết luận PHẦN ... động kinh doanh ngân hàng có nhiều loại rủi ro xảy rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro tỉ giá….nhưng rủi ro đặc thù khó phòng ngừa rủi ro lãi suất Khi lãi suất thị trường...

84
253
0

Quản trị rủi ro lãi suất theo mô hình định giá lại và mô hình thời lượng, trường hợp áp dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... mức lãi suất giảm chênh lệch lãi suất ngân hàng tăng Tuy nhiên thực tế rủi ro lãi suất lại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủi ro lãi suất xảy ngân hàng I.2.3 Ngân hàng sử dụng lãi ... ẩn rủi ro lãi suất với ngân hàng cao + Quy mô ngân hàng, tức tổng tài sản A lớn tiềm ẩn rủi ro lãi suất với ngân hàng cao + Mức thay đổi lãi suất ΔR/(1+R)) nhiều tiềm ẩn rủi ro lãi suất ngân hàng ... kỳ hạn đặt lại lãi suất Do đó, kỳ hạn đặt lại lãi suất, lãi suất có tăng giảm mức lãi suất áp dụng không thay đổi I.3 Quản trị rủi ro lãi suất I.3.1 Khái niệm Quản trị rủi ro lãi suất: việc ngân...

13
2,032
19

Mô hình định giá lại trong đo lường rủi ro lãi suất

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

5
277
1

QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Là rủi ro phát sinh có biến động, chênh lệch lãi suất lãi suất ... tế rủi ro lãi suất lại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủi ro lãi suất xảy ngân hàng TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 1.2 Nguyên nhân gây rủi ro lãi suất: ... RỦI RO LÃI SUẤT 1.3 Quản trị rủi ro lãi suất: v Sự cần thiết Quản trị rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất rủi ro NHTM üHiệu kinh doanh NHTM phụ thuộc vào lực quản trị rủi ro lãi suất üQuản trị rủi...

31
1,715
10

QuẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG Trường hợp nghiên cứu tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... tế rủi ro lãi suất lại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủi ro lãi suất xảy ngân hàng Tổng quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất 1.2 Nguyên nhân gây rủi ro lãi suất:  Ngân ... quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất Tổng quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất 1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Là rủi ro phát sinh có biến động, chênh lệch lãi suất lãi suất ... lãi suất 1.3 Quản trị rủi ro lãi suất:  Sự cần thiết Quản trị rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất rủi ro NHTM Hiệu kinh doanh NHTM phụ thuộc vào lực quản trị rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi...

31
978
0

Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... Công ty cổ phần Xuất nhập thủy sản Bến Tre Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Á Châu Công ty cổ phần Xuất nhập thủy sản An Giang Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình Công ty Cổ phần Bibica Công ty cổ phần ... biên đƣợc ứng dụng để so sánh rủi ro vỡ nợ công ty ngành bối cảnh thị trƣờng tài Việt Nam – đây, lấy việc đo lƣờng rủi ro tín dụng Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Công ty Cổ phần Dƣợc ... thƣớc đo yêu cầu để xác định mức an toàn vốn cho rủi ro thị trƣờng Không đo lƣờng rủi ro thị trƣờng, VaR đƣợc ứng dụng để đo lƣờng rủi ro tín dụng Một số mô hình ứng dụng VaR rủi ro tín dụng kể...

58
1,181
7

Đo lường văn hóa doanh nghiệp bằng mô hình CHMA tại khách sạn park view huế

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... viên doanh nghiệp để TÊ nhân viên hãnh diện làm việc cống hiến cho doanh nghiệp Đây phương pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam ứng vững thời kì ́H hội nhập sâu rộng toàn diện kinh tế Để đánh giá xác ... làm việc máy ̣I H móc Cho dù công ty thương mại đơn thuần, đại đa số trường hợp, khách hàng Nhật Bản yêu cầu đối tác làm ăn đưa đến tận nơi sản xuất để tận mắt chứng kiến tổ O chức, lực sản xuất ... móc, nguyên vật liệu, phương pháp làm việc Nguồn lực tài Ế U chính, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp hoạt động đóng vai trò lợi so với đối thủ cạnh tranh trước khách hàng Nguồn nhân lực đóng...

136
411
1

Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... xác suất, tổng quan rủi ro tài Nghiên cứu thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khốn Việt Nam để biết phương pháp đo lường rủi ro sử dụng thị trường chứng khốn; nghiên cứu đo lường rủi ro ... Tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro 16 Rủi ro tài - 16 2 Một số mơ hình đo lường rủi ro tài 21 Thực trạng đo lường rủi ro TTCK Việt Nam ... nhiều rủi ro khác như: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài Ngồi ra, rủi ro khác mà nhà đầu tư gặp phải tham gia TTCKVN: Rủi ro thơng tin, rủi ro sách,...

70
507
0

Ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng của hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng Basel II Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II 1.1 Lý thuyết rủi ... KIỆN ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo ... động Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, NHTM Việt Nam Cho tới thời điểm tại, giới có nhiều phương pháp đo lường rủi ro tín dụng khác Nhưng tiêu chuẩn cách thức phương pháp đo...

78
1,292
20

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆTNAM

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... thiện điều kiện ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng Basel II Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 12 CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL ... KIỆN ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo ... động Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, NHTM Việt Nam Cho tới thời điểm tại, giới có nhiều phương pháp đo lường rủi ro tín dụng khác Nhưng tiêu chuẩn cách thức phương pháp đo...

76
1,362
8

Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... khoán Việt Nam 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... ưu Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất rủi ro sức mua HVCH: Trần Minh Ngọc Diễm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 36 2.2.1.1 Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường rủi ... thuộc vào thái độ rủi ro nhà đầu tư • Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao (không ưa thích rủi ro) đầu tư phần vào tài sản phi rủi ro (cho vay với lãi suất phi rủi ro - rf) phần lại đầu tư vào...

188
1,286
12

Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... khoán Việt Nam 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... ưu Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất rủi ro sức mua HVCH: Trần Minh Ngọc Diễm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 36 2.2.1.1 Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường rủi ... thuộc vào thái độ rủi ro nhà đầu tư • Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao (không ưa thích rủi ro) đầu tư phần vào tài sản phi rủi ro (cho vay với lãi suất phi rủi ro - rf) phần lại đầu tư vào...

188
798
2

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... 2: Úng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Rủi ro tài Mô hình đo lường rủi ro Tham số hoá biến lợi nhuận biến thua lỗ Một số phương pháp tính độ rủi ro Phương pháp tính giá trị rủi ro đầu ... rủi ro tổn thất tài Rủi ro thực chất phản ánh tính không chắn kết nên người ta thường sử dụng phân phối xác suất để đo lường rủi ro Cho đến có nhiều tiêu phương pháp đo lường rủi ro tài áp dụng ... tư vốn Ứng dụng lý thuyết cực trị mô hình hoá đuôi chuỗi lợi suất chứng khoán Áp dụng EVT để đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu ACB I Các kết luận văn đạt được: II 2.2 Khái quát đo lường rủi ro và...

19
733
1

Luận văn ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Danh mục: Chứng khoán

... khoán Việt Nam 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... ưu Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất rủi ro sức mua HVCH: Trần Minh Ngọc Diễm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 36 2.2.1.1 Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường rủi ... lệch tỷ suất sinh lợi hai đầu tư có rủi ro Chính thế, tác giả muốn thông qua đề tài ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI TRONG VIỆC ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA CÁC CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO...

175
1,089
0

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... chia thành loại: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Trong đo lường rủi ro tài dựa vào phân tích định tính ... quản lý rủi ro, đặc biệt đo lường rủi ro thị trường Rủi ro thực chất phản ánh tính không chắn kết nên người ta sử dụng phân phối xác suất để đo lường rủi ro Lý thuyết EVT đưa phương pháp để ước ... • Chương 2: Ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro thị trường tài Chương tập trung làm rõ khái niệm công thức tính độ rủi ro VaRq, ESq thước đo thông dụng quản trị rủi ro Áp dụng lý thuyết...

67
1,201
0

XÂY DỰNG VÀ TINH CHỈNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP TẠI VIỆT NAM

Danh mục: Kế toán

... chung thời điểm định, song song với rủi ro phương pháp đo lường, quy trình kiểm soát rủi ro phương án giải hiệu giúp doanh nghiệp hạn chế phần rủi ro cho dự án hạn chế tối đa chi phí phát sinh Mô ... Cập nhật lại rủi ro ERP 3.1 Xác định rủi ro 3.2 Phân loại rủi ro Đánh giá rủi ro cập nhật 4.1 Đánh giá tính khả thi rủi ro 4.2 Ước tính chi phí rủi ro xảy 4.3 Tổng hợp nội dung rủi ro 4.4 Báo cáo ... động rủi ro dự án triển khai ERP  Đưa cách giải cho loại rủi ro (các phương pháp, phương án) 3 Phương pháp thực dự án  Khảo sát thực nghiệm, tài liệu quản lý rủi ro dự án quản lý rủi ro ERP...

35
346
1

Vần đề chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới và triển khai ứng dụng trên hạ tầng của công ty SPT

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

113
828
7

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG BẾP PARABÔN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Danh mục: Công nghệ - Môi trường

6
877
9

hạn chế của việc ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam