... 1/2/2013 I MƠ HÌNH HỐIQUYTUYẾNTÍNHBiẾN Khoảng tin cậy hệ số hồiquy I MƠ HÌNH HỐIQUYTUYẾNTÍNHBiẾN Khoảng tin cậy hệ số hồiquy Ví dụ : Tính khoảng tin cậy β2 β3 mơ hình hồiquy theo số liệu ... U i 1/2/2013 Để hồiquy dạng tuyếntính logarit Eviews, ta nhập phương trình hồiquy sau : Kết hồiquy ln Yi 1 ln X 2i 3 ln X 3i U i II MỘT SỐ DẠNG HÀM Hàm hồiquyđa thức bậc Yi ... đảo Giảng viên hỏi phần lớp trước vào 1/2/2013 III HỐIQUYTUYẾNTÍNH K BIẾN III HỐIQUYTUYẾNTÍNH K BIẾN Hàm hồiquy tổng thể (PRF) Hàm hồiquy tổng thể (PRF) Yi 1 2 X 2i 3 X 3i ...
... hồiquytuyếntínhbội Có thể nói vec tơ ma trận mô hình biến ! Về nguyên tắc chung, Xpt = 1, t, t=1, ,T biến Xk số ước lượng tham số b , b ,…bk thực phương pháp BPBN 7/22/2014 10 Mô hình hồiquy ... Var ( 12 ) Cov ( ) Cov ( n ) Hiệp phương sai sai số 7/22/2014 Cov ( ) Var ( 22 ) Cov ( n ) Cov ( 1 n ) Cov ( n ) 2 I Var ... hình hồiquytuyếntínhbội Hậu giả thiết Vecteur ngẫu nhiên vecteur tuân theo phân phối chuẩn, : ma trận hiệp phương sai Vecteur kỳ vọng toán trung bình Y vecteur ngẫu nhiên tuân theo quy luật...
... tăng va theo vốn K lao động Chúng ta quan sát hệ số xác định hai mô hình Sau so sánh hệ số xác định mô hình hồi qui với hệ số tương quan giá trị va giá trị ước lượng qua dạng hàm log kép vaf Kết ... dụng giá trị p-value EViews Nếu p.value tính nhỏ mức ý nghĩa bác bỏ giả thiết không Hãy xem ví dụ đây: Chắc chắn tính tc chắn tìm t ( n − K , α ) = t (27 − 3, 0.05) = 1.71088 > tc p-value > 0.05 ... vào bảng kết bình tĩnh phân tích: tc = t-Statistic p-value = Prob Chắc chắn cho nhận xét ảnh hưởng K L lên VA 3.2 Kiểm định mức độ ý nghĩa chung mô hình (trường hợp đặc biệt KIỂM ĐỊNH WALD) Trong...
... I MƠ HÌNH HỐIQUYTUYẾNTÍNHBiẾN Phương sai hệ số hồiquy V Eˆ Phương sai hệ số hồiquy I MƠ HÌNH HỐIQUYTUYẾNTÍNHBiẾN I MƠ HÌNH HỐIQUYTUYẾNTÍNHBiẾN Phương sai hệ số hồiquy V Kết ví dụ ... 1/2/2013 Để hồiquy dạng tuyếntính logarit Eviews, ta nhập phương trình hồiquy sau : ln Yi Để hồiquy dạng đa thức Eviews II MỘT SỐ DẠNG HÀM Kết hồiquy E1 E ln X 2i E3 ln X 3i U i Hàm hồiquyđa thức ... ) ¸ ¸ ¹ 1/2/2013 I MƠ HÌNH HỐIQUYTUYẾNTÍNHBiẾN Khoảng tin cậy hệ số hồiquy I MƠ HÌNH HỐIQUYTUYẾNTÍNHBiẾN Ví dụ : Tính khoảng tin cậy β2 β3 mơ hình hồiquy theo số liệu ví dụ trước với...
... giản hồiquy ba biến với hai biến độc lập Một số tính chất hồiquy ta thấy hồiquy hai biến độc lập áp dụng cho hồiquybội tổng quát Ước lượng tham số cho mô hình hồiquy ba biến Hàm hồiquy tổng ... hay Var(Xi)>0 Ước lượng tham số mô hình hồiquybội Hàm hồiquy mẫu ước lượng tham số theo phương pháp bình phương tối thiểu Trong thực tế thường có liệu từ mẫu Từ số liệu mẫu ước lượng hồiquy ... định mức ý nghĩa chung mô hình Trong hồiquy bội, mô hình cho sức mạnh giải thích toàn hệ số hồiquy riêng phần không Giả thiết H0: β2 = β3 = … = βk = 7/9 Xây dựng mô hình hồiquytuyếntính bội...
... chọn danh mục đầu tư( dựa mô hình SIM, EPG…), mô hình phòng hộ rủi ro, mô hình VaR… VaR danh mục tài sản tài định nghĩa khoản tiền lỗ tối đa thời hạn định, ta loạit rừ trường hợp xấu xảy VaR phương ... vốn mà họ vay dàn trải nhiều khách hàng, nhiều ngành hay nhiều khu vực địa lý Để kiểm soát rủi ro, ngân hàng tạo đa dạng khoản cho vay mua bán danh mục cho vay Bằng cách thành lập danh mục đa ... GARCH đabiến (MGARCH) Giới thiệu Danh mục đầu tư Lập danh mục đầu tư gồm N tài sản với W tổng số tiền đầu tư, trọng tài sản I danh mục Với w vecto tỷ trọng danh mục, vecto giá trị kỳ vọng ma...
... chọn danh mục đầu tư( dựa mô hình SIM, EPG…), mô hình phòng hộ rủi ro, mô hình VaR… VaR danh mục tài sản tài định nghĩa khoản tiền lỗ tối đa thời hạn định, ta loạit rừ trường hợp xấu xảy VaR phương ... vốn mà họ vay dàn trải nhiều khách hàng, nhiều ngành hay nhiều khu vực địa lý Để kiểm soát rủi ro, ngân hàng tạo đa dạng khoản cho vay mua bán danh mục cho vay Bằng cách thành lập danh mục đa ... GARCH đabiến (MGARCH) Giới thiệu Danh mục đầu tư Lập danh mục đầu tư gồm N tài sản với W tổng số tiền đầu tư, trọng tài sản I danh mục Với w vecto tỷ trọng danh mục, vecto giá trị kỳ vọng ma...
... 0.02 ).( 3000 ) n = 36 Vậy đường hồiquy : y=0.02x+36 Ngoài việc ước lượng hệ số hồiquy a b, ta ước lượng đại lượng đo phân tán Y xung quanh đường thẳng hồi quy, ký hiệu S Y2, X xác định theo ... gọi sai số tiêu chuẩn đường hồi quy, cho ta số đo phân tán đám mây điểm (xi, yi) xung quanh đường thẳng hồiquy Ví dụ 12 Hãy tính sai số tiêu chuẩn đường hồiquy SY , X ví dụ 11 vừa nêu Giải ... σ2 (không phụ thuộc x) Khi ta nói Y có hồiquytuyếntính theo X đường thẳng y= αx+β gọi đường thẳng hồiquy lý thuyết Y X Các hệ số α, β gọi hệ số hồiquy lý thuyết X gọi biến độc lập Y gọi biến...
... lư ng (1.8) 11 12 Tính ch t c a hàm h i quy m u: (1) Hàm h i quy m u ñi qua giá tr trung bình c a d li u (2) Giá tr trung bình c a c lư ng b ng giá tr trung bình c a quan ^ sát ñ i v i bi n ... se(Yo ) σ2 ˆ var β = n X i2 ( ) Nh n xét: X l ch kh i giá tr trung bình sai s d báo l n (2.7) ∑ i =1 1.6 Đ NH LÝ GAUSS – MARKOV So sánh công th c v i công th c có tung ñ g c mô N i dung c a ñ nh ... h i quy t ng th (PRF) hai bi n có d ng sau: Yi = β X + ui (1) Trong mô hình tung ñ g c, ta s (2.1) ( n − 2) Trong mô hình này, tung ñ g c hay b ng ñư c g i M c dù mô hình tung ñ g c hay tung...
... (covariance) số hạng Theo giả thiết 3.6, ut us khơng tương quan với ts đồng phương sai Do đó, Var(Sxu ) Var (Xt X)ut Var(Xt X)ut (Xt X)2 Var(ut ) Với giả thiết 3.5, Var(ut) ... Sau bước bổ sung phương pháp p-value sau: HÌNH 3.7 Kiểm Định Giả thuyết theo Phương Pháp p-value f(tn-2) Bác bỏ Ho p- value< a BƯỚC 3a BƯỚC 4a t* tc tn-2 Tính xác suất (ký hiệu p-value) để t lớn ... tổng thể Hàm hồiquy tổng thể Đường hồiquy tổng thể Phương sai tổng thể Dự báo hậu mẫu Giá trị p Các hệ số hồiquy Tổng bình phương hồiquy Phần dư Căn bậc hai sai số bình phương trung bình Ước...
... k.đ p-value p-value = P( | T| > | t| ) Các phần mềm K.tế lượng tính sẵn p-value Kiểm đònh gỉa thiết: H0: β j = 0; H1:β j ≠ với mức ý nghóa α •ª Nếu p-value < α bác bỏ giả thiết H0 •ª Nếu p-value ... : Hệ số hồiquy riêng β2, β3 cho biết ảnh hưởng biến độc lập lên giá trị trung bình biến phụ thuộc biến lại giữ khơng đổi 2- Các giả thiết mô hình (P.76) E(Ui X2, X3)= (∀ i) Var (Ui) = (∀ ... ( triệu đồng) X3 : Chi phí quảng cáo (triệu đồng) Số liệu: Bảng 3.1 MƠ HÌNH HỒIQUYTUYẾNTÍNH K BiẾN 1- Hàm hồiquy tổng thể Yi = β + β X2i + β 3X3i + + β kXki + Ui β – Hệ số tự β cho biết...
... t= -trong trắc nghiệm F: H2:phương trình hồiquy không thích hợp H3:phương trình hồiquy thích hợp với vài βi Bậc tự giá trị F:v1=1;vv=N-k-1 • Áp dụng MS-EXCEL Nhập ... tính Dữ liệu thiết phải nhập theo cột • • • Nhấn đơn lệnh Tools lệnh Data analysis Chọn chương trình Regression hộp thoại Data Analysis nhấp OK Trong hộp thoại Regression ấn định chi tiết : -Phạm ... -Mức tin cậy(confidence level) -Tọa độ đầu ra(output range) Phương trình hồiquy : Yx1=2,73+0,04X1 Dựa vào bảng ANOVA tren ta tính R2 S theo công thức nêu R2 = 0,97 ; S = 0,33 • Trong trắc nghiệm...
... quan sát thứ i • ei : Giá trò dao động ngẫu nhiên hay sai số lần quan sát thứ i • A : thông số diễn tả tung độ gốc đường hồi qui tập hợp chính, hay A giá trò trung bình biến phụ thuộc Y biến ... Y cặp giá trò biến ngẫu nhiên với số trung bình µx , µy phương sai σ , σ Để đo lường mức độ quan hệ X Y người ta dùng đại lượng hiệp x y tượng quan (covariance) hệ số tương quan (correlation ... đònh dốc tung độ gốc đường hồi qui tuyếntính Y b ∧ Yi ∧ êi = Yi - Y i Yi a X Xi Dựa vào số hiệu mẫu ta có phương trình hồi qui Y theo X có dạng: ∧ Y = a + bX Trong thống kê, để xác đònh tung độ...
... khác nhau, COVAR() trả giá trị lỗi #NA! • Nếu array1 hay array2 rỗng, COVAR() trả giá trị lỗi #DIV/0! • COVAR() tính theo công thức sau: Ví dụ: Có hai dãy sau: Data1 = {3, 2, 4, 5, 6} Data2 = {9, ... tọa độ điểm mà đường thẳng hồiquy cắt trục tung (trục y) ? INTERCEPT({2, 3, 9, 1, 8}, {6, 5, 11, 7, 5}) = 0.04387097 Tọa độ điểm mà đường thẳng hồiquy cắt trục tung (trục y) (0.04387097, 0) Ví ... cách sử dụng trị x y có Trong dự báo hồiquytuyếntính đơn, đường thằng gọi Đường thẳng hồi quy, vẽ theo trị x y biết, giao điểm dựa vào sở đường thẳng hồiquy Hàm INTERCEPT() thường dùng muốn xác...
... (8, 25); (8, 15) (a) Tìm kho ng tin c y 98% cho trung bình ch tiêu Y Chng TNG QUAN VÀ H I QUI TUY N TÍNH 169 (b) Có tài li u cho r ng trung bình ch tiêu X 6,5% Hãy cho nh n xét v tài li ... tin c y 90% cho lư ng hàng bán c trung bình m t tháng (cho bi t bi n ng u nhiên Y tuân theo lu t phân ph i chu n) (b) M t báo cáo cho r ng lư ng hàng bán c trung bình m t tháng không dư i 28,5 ... 49 11 121 88 64 14 196 126 81 Σxi = 56 Σyi = 40 ∑ x = 524 i Σxiyi = 364 ∑ y = 256 i Các giá tr trung bình m u l ch chu n n u: x = 7, sX = 4,342, sY = 2,828 y = 5, Giá tr h s tương quan m u: r =...
... quát Logrank Wilcoxon tổng quát Logrank Hồiquy logistic Hồiquy Poisson Hồiquy Cox Phân loại biến số Theo giá trị biến số Ðịnh tính: Nhị giá, Danh định, Thứ tự Ðịnh lượng Theo quan hệ ... hợp Biến phụ thuộc (hậu quả) Biến độc lập (nguyên nhân) Nhị giá Danh định Thứ tự -Định lượng Đabiến Định lượng T-test ANOVA Hồiquytuyếntính Thứ tự MannWhitney Kruskal-Wallis TQ Spearman Nhị ... Hồiquy đơn biến TL=- 50 + 200 x đàn ông Ðỗ Dũng - Tương q 37 Có người đàn ông đàn bà đẩy 350 kg Có người đàn ông đàn bà đẩy 150 kg Hồiquy đơn biến TL=- 50 + 200 x đàn ông Hồi quy...