TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN SAU ĐẠI HỌC ----------------------------- BÀI TẬP LỚN KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Học viên: ĐINH MINH HẰNG Mã số: CH210391 Lớp: 21D Số thứ tự: 21 PHÂN TÍCH BỘ SỐ LIỆU: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hai yếu tố: Vốn đầu tư và dân số đến tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2009. Số quan sát: 34 Số biến số: 3 Loại số liệu: Chuỗi thời gian Từ năm 1976 đến năm 2009 Hà Nội, 01/2013 ĐINH MINH HẰNG KINH TẾ LƯỢNG Bài Tiểu luận môn Kinh tế lượng Họ tên học viên: Đinh Minh Hằng Lớp: CH21D Mã HV: CH210391 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hai yếu tố: Vốn đầu tư và dân số đến tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 - 2009. 1. Vấn đề Tăng trưởng kinh tế là điều kiện quyết định thúc đẩy sự phát triển kinh tế của quốc gia, của khu vực. Tất cả các nền kinh tế bắt buộc đạt được và duy trì mức độ tăng trưởng nhất định mới đảm bảo cho nền kinh tế phát triển. Với xuất phát điểm rất thấp về kinh tế như Việt Nam thì tăng trưởng kinh tế nhanh và duy trì được trong dài hạn là vấn đề có tính chất quyết định để không tụt hậu xa so với các nước trong khu vực và tiến kịp họ trong tương lai. Tăng trưởng cho phép giải quyết các vấn đề xã hội hướng tới mục tiêu cải thiện đời sống cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, phát triển nông nghiệp nông thôn, hạn chế tệ nạn xã hội. Ngoài ra, tăng trưởng góp phần bảo vệ môi trường, tăng trưởng cũng là cơ sở để phát triển giáo dục và khoa học công nghệ. Với những vấn đề quan trọng như trên thì tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách. Đà Nẵng là thành phố có tốc độ phát triển nhanh – kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Nhằm tìm hiểu về những yếu tố tác động đến chỉ tiêu kinh tế quan trọng này, em đã chọn đề tài sau: Nghiên cứu sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa GDP của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976 -2009. 2. Xây dựng mô hình Mô hình gồm 3 biến: - Biến phụ thuộc: GDP của thành phố Đà Nẵng - G (Đơn vị tính: tỷ đồng) - Biến độc lập : + Vốn Đầu tư - I (Đơn vị tính : tỷ đồng) + Dân số - P (Đơn vị tính: người) Mô hình hồi quy tổng thể (PRF): G i = β 1 + β 2 I i +β 3 P i + u i 3. Nguồn số liệu: Niên giám thống kê hằng năm, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng. STT Năm GDP (Tỷ đồng) G Vốn đầu tư (Tỷ đồng) I Dân số (Người) P 1 1976 325,265 5,870 452,881 2 1977 405,006 7,877 452,399 3 1978 492,376 9,900 451,905 4 1979 571,425 12,440 451,415 5 1980 646,738 16,250 450,932 6 1981 737,248 20,410 456,143 7 1982 797,333 27,324 461,409 8 1983 846,156 33,610 466,755 9 1984 915,939 43,130 472,140 10 1985 971,111 55,980 477,596 11 1986 1,014,589 71,020 495,490 2 ĐINH MINH HẰNG KINH TẾ LƯỢNG 12 1987 1,062,103 93,690 513,890 13 1988 1,138,847 117,870 533,026 14 1989 1,202,103 150,060 552,809 15 1990 1,260,232 192,560 573,509 16 1991 1,334,186 385,819 586,700 17 1992 1,422,855 571,332 600,400 18 1993 1,560,819 713,720 614,000 19 1994 1,808,297 857,347 628,180 20 1995 2,051,620 1,057,540 642,570 21 1996 2,298,011 1,255,742 657,600 22 1997 2,589,842 1,624,500 672,468 23 1998 2,817,748 1,872,700 687,934 24 1999 3,085,434 2,132,256 702,546 25 2000 3,390,199 2,359,100 716,282 26 2001 3,803,941 2,927,550 728,823 27 2002 4,282,947 3,750,070 741,215 28 2003 4,823,427 4,670,557 752,439 29 2004 5,462,841 6,443,750 763,297 30 2005 6,219,483 7,365,600 790,191 31 2006 6,776,200 10,073,987 798,551 32 2007 7,670,540 11,100,000 816,119 33 2008 8,302,130 12,771,000 818,300 34 2009 9,236,000 15,300,000 887,069 4. Phân tích kết quả thực nghiệm Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eviews: Mô hình 1: MH01 – Mô hình G i = β 1 + β 2 I i +β 3 P i + u i Dependent Variable: G Method: Least Squares Date: 01/21/13 Time: 19:09 Sample: 1976 2009 Included observations: 34 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. I 0.410811 0.017521 23.44659 0.0000 P 6.605844 0.532662 12.40157 0.0000 C -2432635. 292464.8 -8.317701 0.0000 R-squared 0.992328 Mean dependent var 2685970. Adjusted R-squared 0.991833 S.D. dependent var 2488634. S.E. of regression 224897.9 Akaike info criterion 27.56878 Sum squared resid 1.57E+12 Schwarz criterion 27.70346 Log likelihood -465.6692 F-statistic 2004.891 Durbin-Watson stat 0.652774 Prob(F-statistic) 0.000000 Với mức ý nghĩa 5%α = 3 ĐINH MINH HẰNG KINH TẾ LƯỢNG  Mô hình hồi quy tổng thể: (PRF) G i = β 1 + β 2 I i +β 3 P i + u i  Mô hình hồi quy mẫu: (SRF) G i = ∧ 1 β + ∧ 2 β I i + β ˆ 3 P i + e i (e i là ước lượng của u i ) (SRF) G i = 0.4108105847*I + 6.605843992*P - 2432634.651 + e i  Các số liệu thu thập được thống kê lại bằng Eviews như sau: Bảng 1: Group01 G I P Mean 2685970. 2590899. 613734.8 Median 1491837. 642526.0 607200.0 Maximum 9236000. 15300000 887069.0 Minimum 325265.0 5870.000 450932.0 Std. Dev. 2488634. 4099666. 134852.4 Skewness 1.240153 1.802149 0.257442 Kurtosis 3.411049 5.156995 1.777493 Jarque-Bera 8.954577 24.99509 2.492807 Probability 0.011364 0.000004 0.287537 Sum 91322991 88090561 20866983 Sum Sq. Dev. 2.04E+14 5.55E+14 6.00E+11 Observations 34 34 34 5. Đánh giá mức độ phù hợp của Mô hình 5.1. Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết hay không. - Hệ số chặn: Kiểm định giả thiết :    ≠ = 0: 0: 11 10 β β H H Ta thấy P_value = 0.0000 < α = 0,05. Vậy bác bỏ 0 H → β 1 = 0 → Hệ số chặn có ý nghĩa. - Hệ số góc : Kiểm định giả thiết:    < ≥ 0: 0: 21 20 β β H H Tiêu chuẩn kiểm định : 0,017521 0-0,410811 )( 2 * 22 = − = ∧ ∧ β ββ Se t = 23.44678 )31( 05,0 )334( tt = − α = 1,697 Vì t = 23.44678 > - )31( 05,0 )334( tt −= − α = - 1,697  chấp nhận 0 H  ≥ 2 β 0 → Phù hợp với lý thuyết kinh tế  Kiểm định giả thiết    < ≥ 0: 0: 31 30 β β H H 4 ĐINH MINH HẰNG KINH TẾ LƯỢNG Tiêu chuẩn kiểm định : 0.532662 0-6,605844 )( 3 * 33 = − = ∧ ∧ β ββ Se t = 12.40157 )31( 05,0 )334( tt = − α = 1,697 Vì 12.40157 > - )31( 05,0 )334( tt −= − α = -1,697  chấp nhận 0 H  ≥ 3 β 0 → Phù hợp với lý thuyết kinh tế 5.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình. (Với R 2 =0.992328) Kiểm định giả thiết :    ≠ = 0: 0: 2 1 2 0 RH RH ( 0 H : Mô hình không phù hợp ; 1 H : Mô hình phù hợp) Ta có P_value = 0.000000 < α = 0,05 => chấp nhận H1. Tức là ít nhất một trong các biến Đầu tư (I), Dân số(P), giải thích cho sự biến động của GDP. 6. Kiểm định khuyết tật của Mô hình 01 6.1. Kiểm định tự tương quan bằng kiểm định BG bậc nhất Giả thuyết kiểm định: Ho: Mô hình gốc không có tự tương quan H1: Mô hình gốc có tự tương quan Kết quả kiểm định: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 25.70811 Probability 0.000019 Obs*R-squared 15.69028 Probability 0.000075 Theo kết quả kiểm định này, mô hình này có tự tương quan bậc nhất. 6.2. Kiểm định phương sai sai số bằng kiểm định White Kiểm định bằng hồi quy phụ không có tích chéo giữa các biến độc lập Giả thuyết kiểm định: Ho: Mô hình gốc có phương sai sai số không đổi H1: Mô hình gốc không có phương sai sai số thay đổi. Kết quả kiểm định: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.843585 Probability 0.012625 Obs*R-squared 11.77995 Probability 0.019065 Theo kết quả kiểm định này thì mô hình gốc là có phương sai sai số thay đổi. 6.3. Kiểm định dạng phương trình hồi quy bằng kiểm định Ramsey RESET Giả thuyết kiểm định: Ho: Mô hình có dạng hàm đúng, không thiếu biến H1: Mô hình có dạng hàm không đúng, thiếu biến Kết quả kiểm định: Ramsey RESET Test: F-statistic 19.09177 Probability 0.000137 Log likelihood ratio 16.74480 Probability 0.000043 5 ĐINH MINH HẰNG KINH TẾ LƯỢNG Ta có P_value = 0.000137 < α = 0,05 => bác bỏ H 0 , chấp nhận H 1 . Như vậy hàm thiếu biến, cần thêm biến. 6.4. Kiểm định Đa cộng tuyến Hồi qui mô hình Đầu tư (I) phụ thuộc vào dân số (P) để kiểm định mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến không. Mô hình hồi quy phụ: I i = α 1 + α 2 P i +u i Hồi qui mô hình hồi quy phụ theo IP 2 2 R → = 0,311678 Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eviews: Mô hình 2: MH02 – Mô hình I i = α 1 + α 2 P i +u i Dependent Variable: I Method: Least Squares Date: 01/21/13 Time: 23:09 Sample: 1976 2009 Included observations: 34 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. P 25.48886 2.929090 8.701973 0.0000 C -13052504 1839321. -7.096371 0.0000 R-squared 0.702946 Mean dependent var 2590899. Adjusted R-squared 0.693663 S.D. dependent var 4099666. S.E. of regression 2269073. Akaike info criterion 32.16466 Sum squared resid 1.65E+14 Schwarz criterion 32.25445 Log likelihood -544.7993 F-statistic 75.72434 Durbin-Watson stat 0.086104 Prob(F-statistic) 0.000000 Với mức ý nghĩa 5%α = Theo kết quả kiểm định này thì mô hình có đa cộng tuyến 7. Kết luận - Mối liên hệ giữa tốc độ thay đổi của biến phụ thuộc - GDP và biến độc lập – vốn đầu tư và dân số là mối liên hệ theo chiều thuận tức là tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Đà Nẵng tăng khi vốn đầu tư và dân số tăng. Điều này phù hợp với phần lý thuyết kinh tế. - Vốn đầu tư và dân số xác định được 99,2328 % sự biến động của GDP. - Tuy nhiên qua kiểm định trên thì mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi và tự tương quan bậc nhất. 6 . TÀI NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hai yếu tố: Vốn đầu tư và dân số đến tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976. BỘ SỐ LIỆU: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hai yếu tố: Vốn đầu tư và dân số đến tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa GDP tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1976