Đang tải... (xem toàn văn)
Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
1MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Lời mở đầu Chương I : TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng (TDNH) 1 1.1.1. Nguồn gốc và quá trình phát triển của hoạt động TDNH .1 1.1.2. Chức năng của tín dụng ngân hàng .2 1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng .4 1.1.4. Các hình thức tín dụng ngân hàng 5 1.2. Nhận diện các loại rủi ro trong hoạt động tín dụng NHTM 7 1.2.1. Khái niệm rủi ro .7 1.2.2. Các loại rủi ro 8 1.2.2.1. Rủi ro thanh khoản 8 1.2.2.2. Rủi ro lãi suất 9 1.2.2.3. Rủi ro hối đoái 10 1.2.2.4. Rủi ro tín dụng . 10 1.2.3. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro 10 1.3. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các NHTM 11 I.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 11 I 3.2. Một số mô hình để đánh giá rủi ro tín dụng 12 I.3.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng 15 Kết luận chương I 16 2 Chương II : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI. 2. Tình hình kinh tế xã hội .17 2.1 Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2000 - 2005 .17 2.2 Hoạt động của các NHTM trên đòa bàn 19 3. Thực trạng hoạt động và rủi ro tín dụng cuả các NHTM trên đòa bàn Đồng Nai, giai đoạn 2001-2005 .20 3.1 Tổng quan về các NHTM trên đòa bàn .20 3.1.1 Hoạt động cung cấp các sản phẩm dòch vụ của các NHTM trên đòa bàn .20 3.1.2. Tình hình huy động vốn của các NHTM trên đòa bàn .22 3.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM trên đòa bàn .23 3.1.4 Cơ cấu dư nợ phân theo ngắn hạn và trung dài hạn 25 3.1.5 Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế 27 3.1.6 Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế 28 4. Thực trạng NQH và các nguyên nhân gây ra NQH của các NHTM trên đòa bàn Hậu quả của rủi ro tín dụng .29 4.1 NQH của các NHTM trên đòa bàn (2001-2004) 32 4.2 NQH của các NHTM trên đòa bàn (2005- 06/2006) 35 5. Nhận diện các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại các NHTM .36 5.1 Rủi ro tín dụng từ phía NHTM 36 5.1.1Rủi ro do việc xây dựng và thực hiện chính sach cho vay không hợp lý . . 36 5.1.2 Rủi ro do cho vay không tuân thủ các quy đònh về tín dụng 38 5.1.3 Rủi ro do hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ kém hiệu quả .38 5.1.4Rủi ro do chuyên môn đạo đức của cán bộ tín dụng .39 35.2Rủi ro tín dụng từ phía khách hàng vay vốn .40 5.3Rủi ro tín dụng từ phía NHTM 41 5.3.1 Rủi ro do mức độ quãn lý của NHNN trên đòa bàn .42 5.3.2Rủi ro do có sự thay đổi cơ chế chính sách nguyên nhân khác .42 Kết luận chương II. Chương III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 3. Các giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng từ phí NHTM .46 3.1. Xây dựng chính sách cho vay phù hợp .46 3.2. Cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn .49 3.3. Xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay .50 3.3.1. Tuân thủ nghiêm ngặt công tác kiểm tra kiểm soát khoản vay 50 3.3.2. Nâng cao công tác thẩm đònh .51 3.3.2.1 Khai thác hiệu quả thông tin trong hoạt động tí dụng .51 3.3.2.2 Xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá thống nhất 53 3.4 Xây dựng phương án giải quyết nợ có vấn đe .55 3.5 Xây dựng hệ thống KTKS nội bộ và hệ thống tông ting phòng ngừa rủi ro một cách hiệu quả . 56 3.5.1Xây dựng hệ thống KTKS nội bộ 56 3.5.2Xây dựng hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro 56 3.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .58 3.7 Kiến nghò với NHNN và chính phu 60 3.7.1 Đối với NHNN 3.7.1.1 Nâng cao chất lượng quản lý điều hành 60 3.7.1.2 Tăng cường nâng cao công tác thanh kiểm tra 61 3.7.1.3 Cải tiến và nâng cao vai trò của trung tâm thông tin TD 62 3.7.2 Đối với chính phủ và các ban ngành . 62 4Kết luận CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan về tín dụng ngân hàng 1.1.1 Nguồn gốc và quá trình phát triển cuả hoạt động TDNH ƠÛ giai đoạn đầu cuả nền sản xuất hàng hoá, khi mà qui mô sản xuất còn nhỏ lẽ, phương thức thanh toán chưa phát triển và đa dạng, hầu hết các giao dòch thương mại xuất hiện trong giai đoạn này đều ở hình thức vật đối vật, các quan hệ tín dụng có phát sinh cũng ở hình thức hiện vật hoặc dưới hình thức vay nặng lãi. Tiếp đó cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, nhất là sự phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghóa đã tạo điều kiện cho nền sản xuất hàng hoá phát triển vượt bậc. Điều này đòi hỏi trong nền kinh tế cần phải có những phương thức thanh toán, hình thức tín dụng đa dạng và linh hoạt hơn mới có thể đáp ứng được nhu cầu điều tiết và dòch chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu một cách kòp thời nhằm đáp ứng được nhu cầu vốn của nền sản xuất đang phát triển mạnh về qui mô và khối lượng. Từ đó, tín dụng hiện vật được thay thế bằng tín dụng hiện kim, cho vay nặng lãi được thay bằng nhiều lọai hình khác nhau như : Tín dụng ngân hàng, Tín dụng nhà nước Hay nói cách khác TDNH ra đời và phát triển để đáp ứng cho yêu cầu phát triển của nền kinh tế Tư bản chủ nghóa. Qúa trình đó có thể tóm lược như sau: - Khi sản xuất phát triển, yêu cầu về vốn tăng. Các nhà tư bản nhận thấy những mặt hạn chế từ việc đi vay nặng lãi, cũng như quan hệ tín dụng thương mại (vay bằng hiện vật) vừa không có hiệu quả vừa không đáp ứng được qui mô vốn cho nhu cầu mở rộng sản xuất. Từ đó họ liên kết lại để tạo lập nên những hiệp hội tín dụng nhằm mục đích hỗ trợ nhau về vốn trong kinh doanh. Sau đó các hiệp hội tín dụng này mở rộng phạm vi hoạt động, phát triển các phương 5thức tín dụng mới (chiết khấu chứng từ có giá, bảo lãnh ) phù hợp với phương thức sản xuất TBCN và dần dần hình thành nên các ngân hàng, từ đó hoạt động tín dụng ngân hàng có điều kiện phát triển mạnh mẽ. ¾ Khái niệm về tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng là quan hệ TD giữa một bên là ngân hàng với một bên là các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam qui đònh “Cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thoả thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác” • Mục đích của TDNHTM - Đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD, phục vụ đời sống - Đáp ứng một phần vốn cho các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh Từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế ¾ Bn cháút kinh tãú ca TDNH Tín dụng là quan hệ giao dòch giữa hai chủ thể, trong đó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia sử dụng trong thời gian nhất đònh, đồng thời bên nhận tiền hoặc tài sản cam kết sẽ hoàn trả theo thời hạn đã thoả thuận thông thương giá trò hoàn trả lớn hơn giá trò khi nhận ( phần lớn hơn đó gọi là lợi tức tín dụng) Quan hệ tín dụng mà một bên là ngân hàng gọi là tín dụng ngân hàng (TDNH). Các ngân hàng khi tham gia vào quan hệ tín dụng thể hiện dưới hai tư cách : Ngân hàng đóng vai trò thụ trái gọi là hoạt động đi vay, Ngân hàng đóng vai trò trái chủ gọi là hoạt động cho vay. 1.1.2 Chức năng của tín dụng ngân hàng - Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ trên cơ sở có hoàn trả 6+ Chức năng tập trung vốn tiền tệ: Nhờ hoạt động của hệ thống TDNH mà các nguồn tiền tệ nhàn rỗi trong xã hội, bao gồm tiền trong dân cư, các tổ chức kinh tế, đoàn thể được tập trung lại ( qua công tác huy động vốn) + Chức năng phân phối vốn tiền tệ: Từ các nguồn vốn được tập trung, nó sẽ được sử dụng chuyển hóa thành các nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất và lưu thông hàng hoá, và nhu cầu tiêu dùng cho toàn xã hội. Vì việc tập trung và phân phối vốn đều thực hiện theo nguyên tắc hoàn trả nên TDNH có tác dụng gia tăng sự thu hút vốn và kích thích, kiểm tra việc sử dụng vốn có hiệu quả. - Tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội. + Hoạt động TDNH điều kiện cho sự ra đời của các công cụ lưu thông tín dụng như thương phiếu, kỳ phiếu, các loại sec, các loại phương tiện thanh tón hiện đại như thẻ tín dụng, thẻ thanh toán . cho phép thay thế số lượng lớn tiền mặt trong lưu thông , giảm được chi phí in ấn và bảo quản tiền. + Hoạt động TDNH huy động được các nguồn vốn nhàn rổi trong xã hội sữ dụng cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó nó thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện thanh toán qua ngân hàng - Chức năng phản ánh và kiểm soát hoạt động kinh tế Sự vận động của vốn TDNH về nguyên tắc luôn gắn liền với sự vận động của vật tư hàng hoá, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vì vậy qua đó TDNH không những là tấm gương phản ánh hoạt động kinh tế mà còn thông qua đó thực hiện việc kiểm soát các hoạt động đó nhằm phát hiện và điều chỉnh các hoạt động đó theo đúng quy đònh pháp luật, tránh tiêu cực lãng phí 1.1.3 Vai trò của tín dụng Ngân hàng - Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển 7Trước hết TDNH là nguồn cung ứng vốn cho các doanh nhiệp, các tổ chức kinh tế, đồng thời hỗ trợ cho nhu cầu tiêu dùng của các cá nhân trong xã hội và sự thiếu hụt tạm thời của ngân sách. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, do đặc điểm của chu kỳ luân chuyển vốn sản xuất kinh doanh, sự không trùng khớp giữa sản xuất và tiêu thụ hàng hoá, dẫn đến trong nền kinh tế luôn xảy ra trường hợp có thời điểm doanh nghiệp này thừa vốn và doanh nghiệp khác lại thiếu vốn và ngược lại. Mặt khác, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc khuếch trương và mở rông sản xuất kinh doanh, nhưng thường thì vốn tự có của doanh nghiệp thường không đủ đáp ứng vì vậy các doanh nghiệp phải trông chờ vào các nguồn vốn tài trợ từ bên ngoài, trong đó TDNH là một trong những kênh quan trọng dẫn vốn đến các doanh nghiệp. Hơn nữa khi sử dụng nguồn vốn tín dụng ngân hàng các doanh nghiệp ngoài việc phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy đònh về tín dụng, họ còn phải trả một số tiền lãi nhất đònh, do đó buộc các doanh nghiệp phải tính toán sao cho việc sử dụng vốn có hiệu quả nhất như: lựa chọn ngành nghề đầu tư, cải tiến kỹ thuật công nghệ, đẩy nhanh vòng quay vốn giảm chi phí vốn, tăng nhanh vòng quay vốn. Do đó TDNH có tác động làm tăng hiệu suất sử dụng vốn, thúc đẩy lưu thông hàng hoá trên phạm vi toàn xã hội. - Tín dụng góp phần ổn đònh tiền tệ, ổn đònh giá cả và kiềm chế lạm phát Như đã trình bày ở trên, TDNH là một trong những công cụ để tập trung và phân phối vốn. Trong quá rình đó, TDNH đã làm giảm bớt khối lượng tiền trong lưu thông, đặc biệt là lhối lượng lớn tiền mặt tronng dân cư. Điều này góp phần làm giảm áp lực lạm phát, góp phần ổn đònh tiền tệ quốc gia. Mặt khác, TDNH cung ứng vốn cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh làm cho sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng 8tăng của xã hội, qua đó TDNH đã góp phần làm ổn đònh giá cả thò trường trong cả nước. - Tín dụng góp phần ổn đònh đời sống , tạo công ăn việc làm và ổn đònh trật tự xã hội. TDNH thúc đẩy lưu thông hàng hoá phát triển trong diều kiện giá cả và tiền tệ ổn đònh, sản xuất hàng hoá và dòch vụ ngày càng gia tăng, vì thế mà nhu cầu đời sống của người dân ngày càng thoả mãn nhiều hơn.Mặt khác khi sản xuất phát triển tạo công ăn việc làm nhiều hơn cho người lao động, góp phần ổn đònh trật tự xã hội. - Tín dụng tạo điều kiện mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và giao lưu quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước gia nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, TDNH đã trở thành công cụ quan trọng giúp cho các nước có thể tăng cường mối quan hệ kinh doanh, hợp tác thông qua việc đầu tư tín dụng, thực hiện chuyển giao công nghệ từ đó tạo tiền đề để mở rộng giao lưu trên các lónh vực kinh tế – văn hoá một cách toàn diện. 1.1.4 Các hình thức tín dụng ngân hàng ¾ Phân loại tín dụng ngân hàng : Phân loại TDNH là việc sắp xếp các khoản vay theo từng nhóm dựatrên một số tiêu thức nhất đònh. Việc phân loại cho vay trên cơ sở khoa học là tiền đề thiết lập các qui trình cho vay thích hợp và nâng cao hiệu quả quản tr5i rủi ro tín dụng. Phân loại TDNH dựa vào các căn cứ sau: ¾ Căn cứ vào hình thức cấp tiền vay + Cho vay : Là nghiệp vụ cấp tín dụng của NHTM theo đó NH sẽ cho khách hàng vay một số tiền nhất đònh với một mức lãi suất và thời gian hoàn trả được thoả thuận cụ thể. + Chiết khấu thương phiếu và chứng từ có giá : Là việc NH mua các thương phiếu chứng từ có giá chưa đến hạn thanh toán cuả khách hàng. Ngỉåìi såí hỉỵu 9cạc chỉïng tỉì ny s bạn cho ngán hng s nháûn mäüt säú tiãưn bòng mãûnh giạ trỉì âi låüi tỉïc chiãút kháúu do ngán hng quy âënh. +Bảo lãnh : l nghiãûp vủ ngán hng âỉïng ra cam kãút våïi bãn thỉï ba l s cọ trạch nhiãûm thanh toạn cho bãn thỉï ba nãúu nhỉ khạch hng (bãn âỉåüc bo lnh) khäng thỉûc hiãûn âụng cam kãút våïi bãn thỉï ba. + Cho thuê tài chính : l viãûc ngán hng âỉïng ra mua ti sn ca nh cung cáúp âãø cho th âäúi våïi ngỉåìi cọ nhu cáưu sỉí dủng (ngỉåìi âi th). ¾ Căn cứ vào thời hạn cho vay + Tín dụng ngắn hạn: Là loại cho vay có thời hạn đến 12 tháng, thường được sử dụng để bù đắp vốn lưu động của các doanh nghiệp, nhu cầu tiêu dùng ngắn hạn của các cá nhân + Tín dụng trung dài hạn :Tính dụng trung hạn là loại tín dụng có thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 60 tháng, tín dụng dài hạn có thời gian cho vay từ 60 tháng trở lên thường được sử dụng để cho vay đầu tư xây dựng cơ bản…. . ¾ Căn cứ vào tính chất luân chuyển vốn: + Cho vay väún lỉu âäüng: l loải cho vay âãø bäø sung ngưn väún lỉu âäüng ca khạch hng vay väún nhỉ cho vay mua ngun váût liãûu, chi phê nhán cäng, âiãûn, nỉåïc . + Cho vay väún cäú âënh: l loải cho vay âãø âáưu tỉ mua sõm ti sn cäú âënh hoûc âäøi måïi thiãút bë cäng nghãû. ¾ Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay: + Cho vay không có bảo dảm bằng tài sản: Là hình thức cho vay không cần các biện pháp đảm bảo tiền vay chủ yếu dựa vào uy tín người đi vay. + Cho vay có đảm bảo bằng tài sản: Là hình thức cho vay có áp dụng các biện pháp đảm bảo tiền như thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của bên thứ ba. ¾ Căn cứ vào đối tượng trả nợ : 10+ Cho vay trỉûc tiãúp: ngỉåìi âi vay v ngỉåìi tr nåü l mäüt ch thãø. + Cho vay giạn tiãúp: ngỉåìi âi vay v ngỉåìi tr nåü khạc nhau. ¾ Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay: + Cho vay SXKD : l loải tên dủng cho vay häù tråü väún cho viãûc sn xút kinh doanh ca cạc doanh nghiãûp v cạ thãø. + Cho vay tiãu dng : l loải tên dủng sinh hoảt, cho vay âãø mua hng tiãu dng 1.2 Nhận diện các loại rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro Theo nghóa truyền thống rủi ro là những sự kiện xảy ra có thể tạo ra những mất mát về tài sản hay làm phát sinh một khoản nợ. Đònh nghóa về rủi ro hiện đại bao hàm nghóa rộng hơn và không chỉ tính đến rủi ro tài chính và còn bao gồm cả những rủi ro liên quan đến những mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược. Rủi ro là khả năng mà những sự kiện chưa chắc chắn trong tương lai sẽ làm cho chủ thể không đạt được những mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động. Rủi ro còn được hiểu là những biến cố không mong đợi khi xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản, giảm sút lợi nhuận so với dự kiến ban đầu hoặc phải mất thêm một số phí tổn mới có tể hoàn thành được một nghiệp tài chính trong hoạt động ngân hàng Các đặc điểm rủi ro trong hoạt động ngân hàng : • Các rủi ro có thể dự báo trước: Danh mục cho vay hay đầu tư của một ngân hàng luôn tiềm ẩn một số rủi ro chưa xác đònh . Tuy nhiên, nếu giả đònh rằng các đặc điểm chung của danh mục cho vay nhìn chung vẫn giống nhau trong một giai đoạn hợp lý thì các ngân hàng có thể dự báo các khoản thất thoát tiềm tàng này với một mức độ khá chính xác bằng cách nghiên cứu các đặc điểm diễn biến của danh mục theo thời gian . [...]... đẩy các NHTM trên đòa bàn đẩy mạnh cải tiến công nghệ ngân hàng, cung cách phục vụ Các yếu tố trên góp phần thu hút các doanh nghiệp đến với NHTM trên đòa bàn thay vì quan hệ với các ngân hàng nước ngoài hoặc các NHTM ngoài đòa bàn từ đó làm cho họat động tín dụng nói chung,và cho vay ngắn hạn nói riên tại Đồng nai có quy mô ngày càng phát triển Tình hình dư nợ ngắn hạn và trung dài hạn tại Đồng Nai. .. Đó là rủi ro khi khách hàng sai hẹn trong nghóa vụ trả nợ theo hợp đồng bao gồm vốn gốc và /hoặc lãi vay Sự sai hẹn này là do không thanh toán (nonpayment) 15 1.3.2 Một số mô hình để đánh giá rủi ro tín dụng Nhằm nhận diện và đưa ra các giải pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro một cách hiệu quả, các NHTM thường sử dụng mô hình sau: Mô hình đònh tính Việc một ngân hàng đánh giá xác suất rủi ro của người... ra các giải pháp một cách kòp thời chính xác Luận văn sẽ tiếp tục phân tích một cách cụ thể ,chi tiết hơn vấn đề này ở các chương sau 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 2 1 Tình hình kinh tế xã hội 2.1.1 Tổng quan về tình hình kinh tế – xã hội giai đoạn 2000 – 2005 và mục tiêu phát triển 2006-2010 Đồng nai là tỉnh nằm trong vùng quy hoạch... hiệu rủi ro ngân hàng cũng cần hết sức quan tâm Mô hình đònh tính được xem là mô hình cổ điển để đánh giá rủi ro tín dụng Phương pháp này ngày nay được xem là mất thời gian, tốn kém, lại mang tính chủ quan( phụ thuộc vào khả năng chuyên môn và đạo đức của nhà phân tích) Hiện nay hầu hêt các ngân hàng đều tiếp cận phương pháp đánh giá rủi ro hiện đại hơn, đó là phương pháp lượng hóa rủi ro tín dụng. .. trong nền kinh tế Vì vậy một khi NGTM bò rủi ro trong hoạt động nói chung và tín dụng nói riêng thì không chỉ Ngân hàng đó, hệ thống ngân hnàg đó gánh chòu tổn thất mà còn gây ảnh hưởng nặng nề đấn nền kinh tế Đối với từng ngân hàng bò rủi ro - Về mặt tài chính: Lợi nhuận Ngân hàng bò giảm sút, có thể bò phá sản nếu khoản thiệt hại do rủi ro mang lại là rất lớn 18 - Về mặt xã hội: Rủi ro tín dụng ngân. .. thì rủi ro tín dụng được hiểu là những tổn thất do khách hàng không trả được nợ hoặc sự giảm sút chất lượng của những khoản vay Từ khái niệm trên ta có thể phân tích rủi ro tín dụng thành các khoản sau : - Rủi ro đọng vốn : Đó là rủi ro khi khách hàng sai hẹn trong nghóa vụ trả nợ theo hợp đồng bao gồm vốn gốc và /hoặc lãi vay Sự sai hẹn này là do trể hạn (Delayed payment) - Rủi ro mất vốn : Đó là rủi. .. lần ,trong đó tỷ trọng nợ trung dài hạn tăng đáng kể ,chiếm 38,6% tổng dư nợ 2 1.2 Hoạt động của các NHTM trên đòa bàn Tính đến nay, ngoài NH nhà nước trên đòa bàn tỉnh Đồng nai đã có mặt hầu hết các loại hình NHTM đã triển khai đi vào hoạt động - NHTM nhà nước gồm 10NH ( Chưa tính các chi nhánh cấp 1 của các NH này đã và đang hình thành trên đòa bàn) : 1/NH ngoại thương Đồng Nai , 2/NH CT Đồng Nai, ... NHCT Đồng Nai 3 máy Mặc dù các NHTM trên đòa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua rất quan tâm đến việc khai thác, phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm dich vụ ngân hàng nhằm tăng thêm hiệu quả kinh doanh Tuy nhiên cho đến thời điểm này thu nhập chính của các NHTM trên đòa bàn vẫn là từ hoạt động tín dụng Tỷ trọng 23 từ thu dòch vụ trên tổng thu nhập của NHTM trên đòa bàn còn thấp khoảng 3 đến 5% trên. .. 1.2.2.3 Rủi ro hối đoái Rủi ro hối đoái là một loại rủi ro ngoại hối đối với các nền kinh tế mở Rủi ro hối đoái là rủi ro do biến động tỷ giá Rủi ro này xảy ra do: - Sự biến động về lãi suất, lạm phát ở các quốc gia khác nhau sẽ làm cho cơ hội đầu tư vào các đồng tiền khác nhau và làm biến động tỷ giá - Sự hạn chế của các cán bộ ngân hàng trong việc phân tích đánh giá các yếu tố kinh tế, các biến động chính... ty hay tín dụng ngân hàng đối với người vay với cùng mức độ rủi ro Ở mô hình chủ yếu đánh giá về: (i) xác suất vỡ nợ của công cụ nợ kỳ hạn ngắn hạn; (ii) xác suất vỡ nợ của công cụ nợ kỳ hạn dài hạn Tuy nhiên đối với mô hình này thì việc áp dụng tuỳ thuộc vào chính sách tín dụng cũng như độ chính xác của các thông tin mà ngân hàng đãû nhận được 1.3.3 Hậu Quả Của Rủi Ro Tín Dụng NHTM là một trong những . tiết hơn vấn đề này ở các chương sau. 19CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 2..1 Tình hình. I............................................................................................ 16 2 Chương II : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI. 2. Tình hình kinh tế xã hội ...............................................................................17
