BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đào tạo phát triển nguồn nhân lực việt nam tiến trình chuyển dịch c cu kinh t TI: Đề án môn Lý ThuyÕt Thèng Kª LỜI MỞ ĐẦU Ngày với xu hội nhập, đất nước ta không ngừng đổi để theo kịp với nước khác (các nước phát triển) khu vực Xuất nhập hàng hố tương lai ln vấn đề mà quan tâm Không phải ngẫu nhiên mà việc xuất gạo ta thị trường đứng thứ hai giới, mặt hàng khác: thuỷ sản, cà phê, mía, hạt điều, đồ thủ công mỹ nghệ giới đánh giá cao Bên cạnh việc xuất việc nhập nhiều mặt hàng như: đồ điện tử, máy móc cơng nghiệp việc xuất nhập hàng hoá tạo nên thị trường kinh tế lớn cho Việt Nam , tạo công ăn việc làm cho đời sống cho nhân dân Việt Nam Nhưng việc xuất nhập năm tới nào? kim ngạch xuất nhập bao nhiêu? việc vận dụng phương pháp dự đốn thống kê vận dụng dự đoán vào việc nghiên cứu xuất nhập hàng hoá Việt Nam việc quan trọng Nội dung nghiên cứu đề tài gồm ba phần lớn Phần một: Một số vấn đề chung dự đoán thống kê ngắn hạn Phần hai: Vận dụng số phương pháp dự đoán thống kê để nghiên cứu xuất nhập hàng hoá Phần ba: Các giải pháp kiến nghị Nội dung vấn đề chắn khơng tránh khỏi thiếu sót mong thông cảm thầy cô Em xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Kim Thu tận tình giúp đỡ để em hồn thành tt bi vit ny Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê Ni dung Phần I: Một số vấn đề chung dự đoán thống kê ngắn hạn I Khái niệm, vai trò, yêu cầu dự đoán thống kê ngắn hạn Khái niệm Dự đoán thống kê ngắn hạn việc dự đốn q trình tượng khoảng thời gian tương đối ngắn, nối tiếp với việc sử dụng thông tin thống kê áp dụng phương pháp thích hợp Ngày dự đoán sử dụng rộng rãi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế trị xã hội với nhiều loại phương pháp dự báo khác Vai trị Dự đốn thống kê thực với khoảng thời gian (còn gọi tầm dự đoán) ngày, tuần, tháng, quý, năm Kết dự đoán thống kê để tiến hành điều chỉnh kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, sở để đưa định kịp thời hữu hiệu Yêu cầu Tài liệu sử dụng để tiến hành dự đoán thống kê dãy số thời gian- tức dựa vào biến động tượng thời gian qua để dự đoán mức độ tượng thời gian Việc sử dụng dãy số thời gian để tiến hành dự đốn thống kê có ưu điểm khối lượng tài liệu không cần nhiều, việc xây dựng mơ hình dự đốn tương đối đơn giản thuận tiện việc sử dụng kỹ thuật tính tốn Trong việc sử dụng dãy số thời gian để tiến hành dự đốn thống kê ngồi u cầu tài liệu phải xác, phải đảm bảo tính cht cú Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê th so sỏnh c mức độ dãy số cịn vấn đề cần quan tâm số lượng mức độ dãy số bao nhiêu? Nếu dãy số thời gian có nhiều mức độ sử dụng làm cho mơ hình dự đốn không phản ánh đầy đủ thay đổi nhân tố biến động tượng Ngược lại, sử dụng số mức độ thời gian cuối khơng ý đến tính chất tương đối ổn định nhân tố tác động đến tượng Do cần phải phân tích đặc điểm biến động tượng để xác định số lượng mức độ dãy số thời gian dùng để dự đoán thống kê II Một số phương pháp đơn giản để dự đoán thống kê Dự đoán dựa vào phương trình hồi quy Ta có phương trình hồi quy theo thời gian: Y t = f(t, ao , a1, , an ) Có thể dự đốn cách ngoại suy hàm xu thế: ˆ t+h= f( t+h, a0, a1, , an) Y Trong đó: h = 1,2,3, ˆ t+h: mức độ dự đoán thời gian t+h Y Dự đoán dựa vào lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình qn Phương pháp sử dụng lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ Ta biết lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân tính theo cơng thức:   y n  y1 n 1 từ ta có mơ hình dự đốn: yˆ n+h = y n +  *h (h= 1,2,3 ) Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê ú yn : mc độ cuối dãy số thời gian Dự đốn dựa vào tốc độ phát triển trung bình Phương pháp dự đoán áp dụng tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ Ta biết tốc độ phát triển trung bình tính theo cơng thức t  n1 yn y1 đó: y1 : mức độ dãy số thời gian yn: mức độ cuối dãy số thời gian Từ cơng thức có mơ hình dự đốn sau: ˆ n+h = yn *( t)h Y III Dự đoán phương pháp san mũ phần trên, số phương pháp đơn giản để dự đoán thống kê đề cập đến, xây dựng mơ hình dự đốn mức độ dãy số thời gian xem nhau, nghĩa có quyền số q trình tính tốn làm cho mơ hình trở nên cứng nhắc, nhạy bén biến động tượng Vì để phản ánh biến động địi hỏi xây dựng mơ hình dự đốn, mức độ dãy số thời gian phải xem xét cách không nhau: mức độ ( cuối dãy số) cần phải ý nhiều mơ hình dự đốn có khả thích nghi với biến động tượng Một phương pháp đơn giản để xây dựng lại mơ hình dự đốn phương pháp san mũ Sinh viªn thùc hiƯn: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê Giả sử thời gian t, có mức độ thực tế yt mức độ dự đoán yt dự đoán mức độ tượng thời gian tiếp sau (tức thời gian t+1 viết ): ˆ t+1 = * yt + ( 1-) * yˆ t Y Đặt 1- =  ta có: yˆ t+1= *yt+ * yˆ t ,: gọi tham số san với + =1 nằm khoảng [0,1] Như vậy, mức độ dự đoán yˆ t+1 trung bình cộng gia quyền mức độ thực tế yt mức độ dự đoán yˆ t Tương tự ta có: yˆ t = * yt-1 +* yˆ t-1 , thay vào cơng thức có: ˆ t+1= * yt + ** Y yˆ t-1 +  * yˆ t-1 Bằng cách tiếp tục thay mức độ dự đoán yˆ t-1 , yˆ t-i vào cơng thức ta có :  i yˆ t+1= * i=0  * yt-i +  i+1 * yˆ t-i Vì ( 1-)= < nên i  i+1  * i=0  i 1 Khi đó: yˆ t+1 = * i=0  i * yt-i Như yˆ t+1 tổng số tất mức độ dãy số thời gian tính theo quyền số, quyền số (hoặc giảm) theo dạng mũ tuỳ thuộc vào mức độ cũ dãy số cơng thức (1) viết: ˆ t+1= yˆ t +  * ( yt - yˆ t ) đặt et = (yt - yˆ t ) sai số dự đoán thời Y gian t thì: Yˆ t+1= yˆ t +  * et Từ công thức cho ta thấy việc lựa chọn tham số san  có ý nghĩa quan trọng:  chọn lớn mc cng c ca Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê dóy số thời gian ý ngược lại,  nhỏ mức độ cũ ý cách thoả đáng Để chọn  phải dựa vào việc phân tích đặc biệt biến động tượng kinh nghiệm nghiên cứu qua ( số nhà nghiên cứu khuyên nên lấy  [0,1; 0,4]).Giá trị  tốt giá trị làm cho tổng bình phương sai số dự đốn nhỏ San mũ thực theo phép đệ quy tức để tính Yˆ t+1 ta phải có yˆ t , để tính yˆ t ta phải có yˆ t-1 , để tính tốn, ta phải xác định giá trị ban đầu ( hay điều kiện ban đầu) lấy giá trị dãy số, số trung bình số giá trị đầu tiên, tham số hàm xu IV Dự đoán dựa vào mơ hình tuyến tính ngẫu nhiên Một số mơ hình tuyến tính ngẫu nhiên Có thể hiểu q trình ngẫu nhiên tập hợp biến ngẫu nhiên xuất qua thời gian theo quy luật xác suất Một q trình ngẫu nhiên gọi dừng quy luật phân phối yt1, yt2, ,ytn Việc phân tích đặc điểm trình ngẫu nhiên chủ yếu dựa vào hàm tự hiệp phương sai, hàm tự tương quan Giả sử có trình ngẫu nhiên dừng: yt1, yt2, ,ytn với kỳ vọng: E [ yt]= M phương sai: var[ yt]= E[( yt – M)2] = 2 * y Hàm tự hiệp phương sai: yk = cov[yt, yt-k] = E [(yt-M)*( yt-k-M)] Với k= 0,1,2, Hàm tự tương quan: k   cov y y , yt k  var y t  * var yt  k   yk y0 Vi k=0,1,2, Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê Trong thc tế, ta có dãy số thời gian y1, y2, yn ta phải ước lượng yk  k qua ck Rk tính từ dãy n n Ck = ( ) *  yt  y  yt  k  y  t 1 Rk = Ck/ C0 với C0 = n  n t 1 y  y ; y t n  yt n t 1 Các tốn tử sau thường sử dụng để mơ tả mơ hình B: tốn tử chuyển dịch phía trước B* yt = yt-1 Bm* yt = yt-m : toán tử sai phân y t  y t  y t 1  1     y t   d 1  y  1       y  1  y yt  yt t t d t Sau số trình tuyến tính dừng: Q trình tự hồi quy bậc p- kí hiệu AR(p) Yt= 1 * yt-1 + 2 * yt-2 + +p* yt-p + at Trong 1, 2, ,p tham số hồi quy at trình khiết hay tạp âm trắng với E[at]=0, var[at]= *a2, cov[at, at-k]=0 Biểu diễn qua toán tử B (1   t           p  p )  y t  a t hay  p ()  y t a t Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê Hm tự tương quan:  k     k 1     k      p    k  p hay  p     k  Một số trình AR đơn giản: trình bậc một: AR(1) yt= 1* yt-1+ at Hàm tự tương quan: k  k  1 k   1  1 trình bậc hai: AR(2) yt = 1*yt-1+2*yt-2+at Hàm tự tương quan:  k     k 1     k 2 Với 1  1    1  1  ,2  2   1  2 Quá trình bình quân trượt bậc q – kí hiệu MA (q): yt=at-1* at-1 - 2* at-2 - = q*at-q 1,2  q: tham số Biểu diễn qua toán tử B: yt=(1- 1*B-2*B2- -q*Bq)*at hay yt= (B)* at Hm t tng quan: Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê  k  1   k 2     k 2     p k   k  2     q k   , k  1,2, , q  0, k  q Một số trình MA đơn giản: Quá trình bậc một:MA(1) yt=at-t*at-1=(1-1*B)*at Hàm tự tương quan:   1 ,k    k  1   0, k   Quá trình bậc 2: MA(2) yt=at-1*at-1-2*at-2=(1-1*B-2*B2)*at Hàm tự tương quan: 1   1  1      12   22 2  2   12   22  k  0, k  Quá trình tự hồi quy bình quân trượt bậc p,q- ký hiệu ARMA(p,q) Đó kết hợp AR(p) MA(q) yt    y t 1     p  y t  p  a t    a t 1     q  at 1 hay :     yt      a t thực tế, ARMA(1,1) thường sử dụng: yt  1  yt 1  at    at 1 Trong thực tế phần lớn trình ngẫu nhiên khơng dừng, người ta sử dụng tốn tử sai phân để chuyển q trình dừng Khi ú s cú: Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu HuyÒn ... tăng trưởng phát triển kinh tế Như biết nước muốn tăng trưởng địi hỏi phải có điều kiện là: nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, vốn khoa học công nghệ Trong điều kiện kinh tế nhỏ, cơng nghệ... niệm vấn đề chung hoạt động xuất nhập hàng hoá Hoạt động xuất nhập hàng hoá hoạt động tất yếu quốc gia trình phát triển Do có khác điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên... chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển Đặc biệt nên coi thị trường nước thị trường giới hướng quan trọng để tổ chức sản xuất điều kiện có tác dụng tích cực đến sư chuyển dịch cấu