Đang tải... (xem toàn văn)
Bài tập này nhằm giúp các học viên làm quen với các hồi quy, các kiểm định đơn giản và một số thao tác xử lý thực tế khi sử dụng phần mềm STATA trong phân tích kinh tế lượng.. Sử dụng s[r]
(1)BÀI TẬP
HỒI QUY VÀ CÁC KIỂM ĐỊNH
Bài tập nhằm giúp học viên làm quen với hồi quy, kiểm định đơn giản số thao tác xử lý thực tế sử dụng phần mềm STATA phân tích kinh tế lượng
Giả sử có mơ sau:
Trong đó:
y: biến phụ thuộc;
x1, x2, x3, x4: biến độc lập;
u: phần dư mơ hình
Sử dụng số liệu file OLS.dta để thực yêu cầu sau
Câu 1: Thống kê mô tả:
a Thống kê mô tả biến mơ hình; b Lập biểu đồ phân phối (histogram) x4;
c Ở mức ý nghĩa 5%, kiểm định giả thuyết H0: biến y có phân phối chuẩn;
d Lập ma trận tương quan biến độc lập;
e Lâp biểu đồ scatter kết hợp đường hồi quy biến y biến x2, cho nhận xét mối
quan hệ hai biến
Câu 2:
a Báo cáo kết hồi quy mơ hình:
(2)b Ở mức ý nghĩa 5%: Hãy cho biết hệ số hồi quy có ý nghĩa, sao, kiểm định áp dụng trường hợp kiểm định gì, giả thuyết (H0) gì;
c Ở mức ý nghĩa 5%: Hãy đưa nhận xét mức ý nghĩa tổng thể mô hình, kiểm định áp dụng cho trường hợp này, H0 gì?
Câu 3:
a Kiểm định đa cộng tuyến mơ hình cách:
Ma trận tương quan;
Nhân tố phóng đại phương sai;
Hồi quy phụ;
b Đưa kết luận mức độ tự tương quan biến mơ hình, đưa hướng xử lý vấn đề tự tương quan cao (nếu có)
Câu 4:
a Kiểm định phương sai thay đổi hồi quy vừa thực cho kết luận cách:
Đồ thị;
Kiểm định Breus-Pagan (với mức ý nghĩa 5%);
Kiểm định White (với mức ý nghĩa 5%)
b Nêu phương án khắc phục phương sai thay đổi mơ hình (nếu có)
Câu 5:
a Mơ hình giải thích phần trăm biến động biến phụ thuộc, thước đo cho biết điều này?
b Với mức ý nghĩa 5%: kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy hai biến x1 x4 đồng thời