BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ KIỀU MAI NGÂN HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ KIỀU MAI NGÂN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ XUÂN VINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn “Hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)” cơng trình thực tơi, có hỗ trợ tư vấn từ giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS Võ Xuân Vinh Ngoài tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn, tơi cam đoan số liệu kết đề xuất luận văn chưa công bố sử dụng hình thức TP HCM, ngày… tháng… năm … Tác giả đề tài Lê Kiều Mai Ngân MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM DOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 1.1 Sơ lược Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank 1.1.1 Giới thiệu chung 1.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lỗi mục tiêu VPBank 1.1.3 Một số thành tựu đạt 1.1.4 Sơ lược hoạt động kinh doanh VPBank 1.2 Bối cảnh vấn đề 1.2.1 Triển khai Basel II TCTD Việt Nam 1.2.2 Sự cần thiết việc áp dụng Basel II VPBank 1.3 Mục tiêu 10 1.3.1 Mục tiêu chung 10 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 10 1.4 Phạm vi 10 1.5 Phương pháp thực 12 1.5.1 Phương pháp định lượng 12 1.5.2 Phương pháp định tính 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15 2.1 Lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng NHTM 15 2.1.1 Một số khái niệm 15 2.1.2 Một số tiêu đo lường rủi ro tín dụng 19 2.2 2.1.2.1 Phân loại cấu nợ theo thời gian 20 2.1.2.2 Phân loại chất lượng nợ trích lập dự phòng 20 2.1.2.3 Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn 21 Tổng quan hiệp ước vốn basel II 22 2.2.1 Giới thiệu Basel 22 2.2.2 Basel II 23 2.2.3 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 25 2.2.4 Tài sản có rủi ro tín dụng (RWA) 26 2.2.5 Hệ số chuyển đổi (CCF) 27 2.2.6 Hệ số rủi ro tín dụng (RW) 27 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN VẤN ĐỀ 29 3.1 Thực trạng rủi ro tín dụng qua khảo sát đánh giá cán nhân viên VPBank 29 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng VPBank thơng qua tiêu tài 31 3.2.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng VPBank 31 3.2.2 Chất lượng nợ VPBank 33 3.2.3 Trích lập dự phịng sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng 35 3.3 Thực trạng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II VPBank 36 3.3.1 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 37 3.3.2 Tài sản có rủi ro tín dụng (RWA) 40 3.3.3 Hệ số chuyển đổi (CCF) 41 3.3.4 Hệ số rủi ro tín dụng (RW) 41 3.4 Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng VPBank mức cao 41 3.4.1 Dư nợ cho vay cao ngành có nhiều rủi ro 42 3.4.2 Cho vay khơng có tài sản đảm bảo 42 3.4.3 Thẩm định phê duyệt cấp tín dụng 43 3.4.4 Hệ thống chấm điểm nội 43 3.4.5 Kiểm tra, kiểm soát sau vay 45 CHƯƠNG 4: CÁC LỰA CHỌN GIẢI PHÁP THAY THẾ 47 4.1 Định hướng phát triển VPBank giai đoạn năm (2018-2022) 47 4.1.1 Định hướng chung tồn cơng ty 47 4.1.2 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 48 4.2 Một số giải pháp tham khảo ý kiến chuyên gia VPBank thông qua phương pháp vấn 49 4.3 Một số giải pháp thay giúp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II VPBank tác giả đề xuất 51 4.3.1 Hồn thiện cơng tác thẩm định phê duyệt tín dụng theo góc nhìn rủi ro lợi nhuận dựa kết tính tốn cơng thức lượng rủi ro tín dụng theo Basel II 51 4.3.1.1 Nội dung thực 52 4.3.1.2 Ưu điểm 52 4.3.1.3 Nhược điểm 53 4.3.1.4 Chi phí thực 53 4.3.2 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng nội 54 4.3.2.1 Nội dung thực 54 4.3.2.2 Ưu điểm 55 4.3.2.3 Nhược điểm 55 4.3.2.4 Chi phí thực 55 4.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt sau cấp tín dụng 55 4.3.3.1 Nội dung thực 56 4.3.3.2 Ưu điểm 57 4.3.3.3 Nhược điểm 57 4.3.3.4 Chi phí thực 57 4.3.4 4.4 Lựa chọn giải pháp thay 58 Một số khó khăn thách thức thực 58 4.4.1 Vấn đề sở liệu thông tin 58 4.4.2 Nguồn nhân lực 59 4.4.3 Chi phí thực 60 CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 61 5.1 Cơ sở thực kế hoạch 61 5.2 Mục tiêu kế hoạch 62 5.3 Điểm giải pháp 62 5.4 Nguồn lực chi phí thực hiện: 63 5.4.1 Nguồn lực thực 63 5.4.2 Chi phí thực 63 5.5 Nội dung thực chi tiết 64 5.5.1 Xây dựng công thức lượng hóa rủi ro 64 5.5.2 Tích hợp cơng thức lượng hóa rủi ro vào hệ thống cấp tín dụng 65 5.5.3 Vận dụng cơng thức tính tốn thẩm định phê duyệt tín dụng 65 5.5.4 Một số định hướng cấp tín dụng theo hướng hạn chế rủi ro đề xuất 67 5.5.4.1 Điều chỉnh cấu tín dụng tập trung vào phân khúc rủi ro 67 5.5.4.2 Giảm hạn mức chưa sử dụng khách hàng thông qua việc cấp hạn mức tín dụng phù hợp nhu cầu khách hàng, khuyến khích khách hàng sử dụng hạn mức cấp 68 5.5.4.3 Tăng giảm trừ RRTD thơng qua việc khuyến khích khách hàng sử dụng TSĐB hợp lệ giảm thiểu rủi ro tín dụng 68 5.5.4.4 Thu thập đầy đủ thơng tin khách hàng/ khoản vay hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 70 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải BCTC Báo cáo tài CAR Tỷ lệ an toàn vốn NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro RROE Capital Adequacy Ratio Tỷ suất sinh lợi tổng nguồn vốn có điều chỉnh rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng RWA Tài sản có rủi ro SME Doanh nghiệp vừa nhỏ TCTD Tổ chức tín dụng Thơng Thơng tư 13 Gốc tiếng Anh (nếu có) tư Risk weighted asset Small and Medium Enterprise 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 05 năm 2018 NHNN quy định hệ thống kiểm soát nội NHTM, CN ngân hàng nước ngồi Thơng Thơng tư 41 tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước TSĐB VPBank Tài sản đảm bảo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vietnam Prosperity Joint- Vương Stock Commercial Bank Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), 100% người tham gia khảo sát cho rủi Theo anh/chị rủi ro tín dụng VPBank xuất phát từ đâu? ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân gồm sách tín dụng/sản phẩm; quy trình/quy định; khách hàng; Cán thẩm định/phê duyệt tín dụng Có 10 người tham gia khảo sát cho rủi ro tín dụng cịn xuất phát từ nguyên nhân khách quan biến động thị trường; sách ngân hàng nhà nước; quy định pháp luật; thiên tai… Những biểu biện rủi ro tín dụng mà anh/chị nhận thấy đơn vị cơng tác VPBank nói chung? Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), 100% người tham gia khảo sát cho biểu thể rủi ro đơn vị cơng tác chất lượng nợ, tỷ lệ nợ xấu, trích lập dự phịng cơng tác quản lý thu hồi nợ Khơng có ý kiến khác Số lượng tham gia trả lời: 23/100 (chiếm tỷ lệ 23%) Anh/chị có đề xuất giải pháp để hạn chế ngăn ngừa rủi ro tín dụng VPBank? Trong đó: có 11 người trả lời thuộc nhóm 1,2 (kết trình bày phụ lục 04) Tổng hợp giải đề xuất: + Tăng cường kiểm soát sau vay + Thường xuyên tham hỏi khách hàng để nắm bắt tình hình + Theo dõi nhắc nợ Anh/chị đánh giá Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), Cơng kết khảo sát chi tiết: tác QTRR tín dụng + Rất không tốt: 13/100 (chiếm tỷ lệ 13%) hệ thống + Không tốt: 68/100 (chiếm tỷ lệ 68%) NHTM Nam? Việt + Bình thường: 16/100 (chiếm tỷ lệ 16%) + Tốt: 02/100 (chiếm tỷ lệ 2%) + Rất tốt: 01/100 (chiếm tỷ lệ 1%) Như vậy, phần lớn người tham gia khảo sát cho cơng tác QTRR tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam chưa tốt (chiếm 81%) Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), kết khảo sát chi tiết: + Rất không tốt: 15/100 (chiếm tỷ lệ 15%) + Không tốt: 70/100 (chiếm tỷ lệ 70%) Anh/chị đánh giá + Bình thường: 13/100 (chiếm tỷ lệ 13%) công + Tốt: 01/100 (chiếm tỷ lệ 1%) tác quản trị rủi ro tín + Rất tốt: 01/100 (chiếm tỷ lệ 1%) dụng Phần lớn người tham gia khảo sát cho cơng tác QTRR tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam chưa VPBank? tốt (chiếm 85%) Như thấy rằng, đối tượng tham gia khảo sát cho cơng tác QTRR tín dụng VPBank chưa tốt so với hệ thống ngân hàng Việt Nam Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), Anh/chị đánh giá kết khảo sát chi tiết: Khẩu + Rất khơng tốt: 02/100 (chiếm tỷ lệ 2%) vị tín dụng tuyên + Không tốt: 03/100 (chiếm tỷ lệ 3%) bố rủi VPBank? ro + Bình thường: 34/100 (chiếm tỷ lệ 34%) + Tốt: 57/100 (chiếm tỷ lệ 57%) + Rất tốt: 04/100 (chiếm tỷ lệ 4%) Có 61% người tham gia khảo sát cho Khẩu vị tín dụng tuyên bố rủi ro VPBank tốt tốt Tuy nhiên, có 5% người tham gia khảo sát đánh giá chưa tốt Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), kết khảo sát chi tiết: Anh/chị đánh tiêu chí cấp tín dụng VPBank? + Rất khơng tốt: 01/100 (chiếm tỷ lệ 1%) + Không tốt: 05/100 (chiếm tỷ lệ 5%) + Bình thường: 67/100 (chiếm tỷ lệ 67%) + Tốt: 25/100 (chiếm tỷ lệ 25%) + Rất tốt: 02/100 (chiếm 2%) Có tới 94% kết khảo sát cho tiêu chí cấp tín dụng VPBank từ mức bình thường trở lên Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), kết khảo sát chi tiết: + Rất không tốt: 03/100 (chiếm tỷ lệ 3%) Anh/chị 10 đánh giá + Không tốt: 03/100 (chiếm tỷ lệ 3%) công + Bình thường: 45/100 (chiếm tỷ lệ 45%) tác thẩm định tín + Tốt: 45/100 (chiếm tỷ lệ 45%) dụng VPBank? + Rất tốt: 04/100 (chiếm 4%) Có 49% kết cho tằng cơng tác thẩm định tín dụng VPBank đạt từ tốt trở lên, có 45% đánh giá mức bình thường, cần cải thiện 11 Anh/chị đánh công Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), kết khảo sát chi tiết: + Rất không tốt: 01/100 (chiếm tỷ lệ 1%) tác phê duyệt tín + Khơng tốt: 01/100 (chiếm tỷ lệ 1%) dụng VPBank? + Bình thường: 34/100 (chiếm tỷ lệ 34%) + Tốt: 55/100 (chiếm tỷ lệ 55%) + Rất tốt: 09/100 (chiếm 9%) Cơng tác phê duyệt tín dụng VPBank đánh giá ổn, có 34% đánh giá mức bình thường, 55% người đánh giá mức tốt Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), kết khảo sát chi tiết: + Rất không tốt: 04/100 (chiếm tỷ lệ 4%) + Khơng tốt: 55/100 (chiếm tỷ lệ 55%) + Bình thường: 34/100 (chiếm tỷ lệ 34%) Anh/chị đánh giá + Tốt: 06/100 (chiếm tỷ lệ 6%) công + Rất tốt: 01/100 (chiếm 1%) 12 tác theo dõi kiểm Cơng tác theo dõi kiểm sốt rủi ro tín dụng sốt rủi ro tín dụng VPBank đánh giá chưa ổn, chưa tốt Kết có đến 55% người tham gia khảo sát đánh giá mức VPBank? “không tốt”, 4% đánh giá mức “ không tốt” Số người đánh giá tốt tốt chiếm 7% Như thấy: cơng tác theo dõi kiểm sốt rủi ro tín dụng VPBank cịn nhiều điểm hạn chế chưa tốt nên cần hoàn thiện nhiều Anh/chị 13 đánh công tác quản lý nợ có vấn đề VPBank? Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), kết khảo sát chi tiết: + Rất không tốt: 09/100 (chiếm tỷ lệ 9%) + Không tốt: 63/100 (chiếm tỷ lệ 63%) + Bình thường: 22/100 (chiếm tỷ lệ 22%) + Tốt: 05/100 (chiếm tỷ lệ 5%) + Rất tốt: 01/100 (chiếm 1%) Kết khảo sát công tác quản lý nợ có vấn đề VPBank chưa thật tốt, có 6% đánh giá tốt Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), kết khảo sát chi tiết: Anh/chị đánh hệ 14 thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội VPBank? + Rất không tốt: 17/100 (chiếm tỷ lệ 17%) + Không tốt: 37/100 (chiếm tỷ lệ 37%) + Bình thường: 42/100 (chiếm tỷ lệ 42%) + Tốt: 04/100 (chiếm tỷ lệ 01%) + Rất tốt: 0/100 (chiếm 0%) Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội đánh giá chưa hoàn thiện, cịn nhiều hạn chế Chỉ có 4% đánh giá tốt Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), kết khảo sát chi tiết: Anh/chị đánh giá + Rất không tốt: 01/100 (chiếm tỷ lệ 1%) hệ + Không tốt: 01/100 (chiếm tỷ lệ 1%) 15 thống thông tin + Bình thường: 45/100 (chiếm tỷ lệ 45%) cảnh báo sớm + Tốt: 53/100 (chiếm tỷ lệ 53%) VPBank? + Rất tốt: 0/100 (chiếm 0%) Hệ thống thông tin cảnh báo sớm VPBank đánh giá mức trung bình tốt Anh/chị 16 đánh giá Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%), hệ kết khảo sát chi tiết: thống văn bản, quy + Rất khơng tốt: 03/100 (chiếm tỷ lệ 3%) trình, quy định… rủi + Không tốt: 34/100 (chiếm tỷ lệ 34%) ro tín + Bình thường: 39/100 (chiếm tỷ lệ 39%) dụng VPBank? + Tốt: 22/100 (chiếm tỷ lệ 22%) + Rất tốt: 02/100 (chiếm 2%) Có nhiều ý kiến đánh giá hệ thống văn bản, quy trình, quy định… rủi ro tín dụng, đánh giá chung mức bình thường Những thực trạng quản trị rủi ro tín dụng 17 mà anh/chị nhận thấy đơn vị cơng tác VPBank nói Số lượng tham gia trả lời: 65/100 (chiếm tỷ lệ 65%) Câu trả lời câu hỏi chủ yếu lấy từ ý kiến nhóm khảo sát (được tác giả trình bày phụ lục 04) chung? Anh/chị có đề xuất giải pháp nhằm 18 hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank? Anh/chị có nhận thấy 19 thay VPBank triển khai Basel II? 20 đổi Số lượng tham gia trả lời: 25/100 (chiếm tỷ lệ 25%) Các đề xuất quan trọng câu hỏi từ lấy từ ý kiến nhóm khảo sát (được tác giả trình bày phụ lục 04) Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%) + Có: 98/100 (chiếm tỷ lệ 98%) + Không: 02/100 (chiếm tỷ lệ 02%) Kết cho thất hầu hết cán nhân viên nhận thất thay đổi VPBank thực Basel II Theo anh/chị, Số lượng tham gia trả lời: 100/100 (chiếm tỷ lệ 100%) thay đổi VPBank 100% người tham gia khảo sát cho thay đổi triển khai Basel II triển khai Basel II VPBank bao gồm hầu hết tất gì? mặt: sách bán hàng, vị rủi ro phê duyệt hồ sơ, sản phẩm, đối tượng khách hàng Số lượng tham gia trả lời: 34/100 (chiếm tỷ lệ 34%).Tổng hợp khó khăn mà đối tượng tham Những khó khăn mà gai khảo sát trả lời sau: anh/chị 21 phải gặp + Chính sách phê duyệt chặt nên ảnh hưởng đến VPBank giá trị cấp tín dụng, tỷ lệ cho vay TSĐB thấp triển khai Basel II + Khó giải thích với có khách hàng cũ khoản cơng tác quản vay lại, vay không cao hay điều kiện thống trị rủi ro tín dụng? trước + Lãi suất số khách hàng chưa đạt đủ điều kiện cấp tín dụng tăng cao hơn… Anh/chị có đề xuất giải pháp nhằm Số lượng tham gia trả lời: 27/100 (chiếm tỷ lệ 27%) 22 hồn thiện cơng tác Các đề xuất quan trọng câu hỏi từ lấy từ ý quản trị rủi ro tín kiến nhóm khảo sát (được tác giả trình bày dụng theo chuẩn phụ lục 04) Basel II VPBank? PHỤ LỤC 05 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA Nhóm Đối tượng Ký Tuổi/Giới Kinh nghiệm cơng tác ngành hiệu tính VPBank 17 năm kinh nghiệm lĩnh vực ngân Trưởng phòng QTRR N1 40 tuổi/ hàng, làm việc VPBank năm Nữ Được phân công phụ trách dự án Basel II từ đầu năm 2018 13 năm kinh nghiệm lĩnh vực ngân Chuyên viên QTRR N2 35 tuổi/ hàng, làm việc VPBank năm Nữ Được phân công phụ trách dự án Basel II từ đầu năm 2018 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực ngân Chuyên viên QTRR N3 32 tuổi/ hàng, làm việc VPBank năm Nam Được phân công phụ trách dự án Basel II từ đầu năm 2018 25 năm kinh nghiệm ngành ngân hàng Phó Tổng Giám đốc N4 47 làm việc VPBank suốt thời gian tuổi/nam Có 20 năm kinh nghiệm quản lý từ GĐCN, Giám đốc Khối, Phó Tổng GĐ 17 năm kinh nghiệm ngành ngân hàng Giám Đốc Miền N5 45 tuổi/nam Có năm kinh nghiệm làm quản lý VPBank, từ GĐ chi nhánh đến Giám đốc Vùng, GĐ Miền Nam Khối SME 15 năm kinh nghiệm ngành Ngân Giám Đốc Vùng N6 38 hàng Có 05 năm kinh nghiệm làm GĐ chi tuổi/nam nhánh VPBank 03 năm làm giám đốc Vùng Giám Đốc Vùng N7 40 tuổi/nam 17 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm GĐ chi nhánh GĐ Vùng VPBank 12 năm kinh nghiệm ngành Ngân Giám Đốc Vùng N8 39 hàng Có năm kinh nghiệm GĐ chi tuổi/nam nhánh 03 năm kinh nghiệm GĐ Vùng VPBank Hơn 30 năm kinh nghiệm ngành Chuyên gia phê duyệt N9 56 tuổi/nam Ngân hàng Trải qua nhiều vị trí nhiều ngân hàng, làm phó tổng giám đốc, 10 năm kinh nghiệm làm chuyên gia phê duyệt VPBank Chuyên gia phê duyệt N10 54 tuổi/nam 27 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có 15 năm kinh nghiệm từ GĐ chi nhánh, chuyên gia phê duyệt VPBank 23 năm kinh nghiệm ngành Ngân Chuyên gia phê duyệt N11 53 tuổi/nữ hàng Có 17 năm kinh nghiệm từ GĐ chi nhánh chuyên gia phê duyệt VPBank Chuyên gia phê duyệt N12 37 tuổi/ 15 năm kinh nghiệm ngành Ngân nam hàng Có 10 năm kinh nghiệm kiểm toán nội chuyên gia phê duyệt VPBank 12 năm kinh nghiệm ngành Ngân Chuyên gia phê duyệt N13 35 tuổi/ hàng Có năm kinh nghiệm kiểm toán nam nội chuyên gia phê duyệt VPBank Chuyên gia phê duyệt 16 năm kinh nghiệm ngành Ngân N14 39 tuổi/nữ hàng Có năm kinh nghiệm GĐCN VPBank Giám đốc chi nhánh/trung N15 tâm Giám đốc chi nhánh/trung N16 tâm Giám đốc chi nhánh/trung N17 Giám đốc chi N18 Giám đốc chi tâm 42 tuổi/nam nam 42 tuổi/ tâm nhánh/trung nam 44 tuổi/ tâm nhánh/trung 39 tuổi/ nam 35 tuổi/ N19 nam 12 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi nhánh/ trung tâm VPBank 15 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi nhánh/ trung tâm VPBank 17 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi nhánh/ trung tâm VPBank 12 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi nhánh/ trung tâm VPBank 10 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi nhánh/ trung tâm VPBank Giám đốc chi nhánh/trung 42 tuổi/ N20 tâm Giám đốc chi nhánh/trung 39 tuổi/ N21 tâm Giám đốc chi nhánh/trung N22 Giám đốc chi N23 tâm Giám đốc chi nhánh/trung N24 tâm Giám đốc chi nhánh/trung nam 41 tuổi/ tâm nhánh/trung nam N25 tâm nam 42 tuổi /nam 37 tuổi/nam 38 tuổi/nam Giám đốc chi nhánh/trung 15 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi nhánh/ trung tâm VPBank 13 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi nhánh/ trung tâm VPBank 13 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi nhánh/ trung tâm VPBank 10 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi nhánh/ trung tâm VPBank 11 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi nhánh/ trung tâm VPBank 12 năm kinh nghiệm ngành Ngân hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi nhánh/ trung tâm VPBank 12 năm kinh nghiệm ngành Ngân N26 39 tuổi/nữ hàng Có năm kinh nghiệm giám đốc chi tâm nhánh/ trung tâm VPBank 18 năm kinh nghiệm lĩnh vực Ngân Trưởng phịng ban HO N27 48 tuổi/ hàng Có 08 năm kinh nghiệm trưởng năm phòng HO VPBank Chuyên môn: định giá quản lý TSĐB 12 năm kinh nghiệm ngành Ngân Trưởng phòng ban HO N28 34 tuổi/ nữ hàng Có năm kinh nghiệm trưởng phịng HO VPBank Chun mơn: tái thẩm định khách hàng cá nhân doanh nghiệp SME 10 năm kinh nghiệm ngành Ngân Trưởng phòng ban HO N29 33 tuổi/ hàng Có năm kinh nghiệm trưởng nam phịng HO VPBank Chun mơn: kiểm sốt sau vay 15 năm kinh nghiệm ngành Ngân Trưởng phòng ban HO N30 43 tuổi hàng Có năm kinh nghiệm trưởng /nữ phịng HO VPBank Chun mơn: tái thẩm định khách hàng lớn  Lưu ý tác giả: + Do thành viên tham dự vấn công tác phòng ban khác nhau, đảm trách nhiệm vụ khác hoạt động ngân hàng kinh doanh, thẩm định, phê duyệt, kiểm soát sau vay, quản trị rủi ro… nên câu trả lời đối tượng có thiên hướng chun sâu chun mơn mà am hiểu + Do thời gian vấn có hạn nên có trường hợp đối tượng trả lời số câu hỏi “mở” bảng khảo sát – vấn (phụ lục 01) đề xuất giải pháp (câu 5, câu 18, câu 22) Kết khảo sát câu hỏi lại tác giả trình bày phụ lục 03  Kết câu trả thành viên tham gia tổng hợp tóm tắt bảng bên Câu hỏi Trả lời N1, N2, N3; N4: Giải pháp tốt tăng cường kiểm tra, kiểm soát sau vay N4: Hiện mốt số chi nhánh tập trung chạy doanh số, đáp ứng tiêu mà quên phải thương xuyên báo, nhắc nợ khách hàng Mặt dù, VPBank có hệ thống báo nợ qua tin nhắn áp dụng cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp cán thẩm định phải tự theo dõi Câu 5: Anh/chị có đề xuất giải pháp để hạn chế ngăn ngừa rủi ro tín dụng VPBank? N5, N7, N8: Giám đốc chi nhánh/ trung tâm SME cần theo dõi sát khoản nợ vừa q hạn, kiểm sốt khơng để nhảy nhóm N6: VPBank nên cải tiến hệ thống, có hệ thống báo nhắc nợ cho khách hàng doanh nghiệp đỡ bớt nguồn lực, nguồn lực chạy doanh số cịn khơng đủ N14, N19, N23: Tăng cường xử lý khoản nợ xấu, để xóa trích lập dự phịng chi nhánh N11, N14, N28: Hạn chế cho vay sản phẩm có rủi ro sản phẩm tín chấp N9: ĐVKD hướng khách hàng tuân thủ điều kiện sản phẩm, hạn chế trình ngoại lệ khác biệt N10, N11, N13: Hạn chế phê duyệt sản phẩm tín chấp, khoản vay mà khách hàng có lịch sử phát sinh nợ hạn, nợ xấu khoản vay có TSĐB tỉnh, khoản N29: Thương xuyên kiểm tra sau vay khoản vay có TSĐB quyền đòi nợ, kiểm tra chặt điều kiện dòng tiền Câu 18: Anh/chị có đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank? N1, N2, N4: Các giải pháp nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng giống công tác hạn chế rủi ro tín dụng, thật tất giảm thiểu rủi ro, giảm tỷ lệ nợ xấu dự phịng N4, N6: Cơng tác quản trị rủi ro cần áp dụng chuẩn mực quốc tế Basel II theo quy định NHNN N3: áp dụng công cụ tính tốn rủi ro cấp tín dụng N29: Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt sau vay ngăn ngừa dấu hiệu giả mạo chứng từ giải ngân N1, N2, N3: Hiện phòng QTRR kết hợp với khối công nghệ thông tin để lên kế hoạch xây dựng cơng cụ cơng cụ tính tốn rủi ro theo Basel II RROE, RWA… thay cách tính tốn thủ cơng Thực triển khai thí điểm kết tính tốn Câu 22: RROE, RWA vào trình thẩm định phê duyệt Anh/chị có đề khách hàng lớn có hạn mức từ 50 tỷ trở lên (Chiếm khoảng 20% số xuất giải pháp lượng khách hàng chiếm 50% dư nợ tín dụng nhằm hồn VPBank) thiện cơng tác N2: Hồn thiện chỉnh sửa số quy trình, quy định cấp tín dụng quản trị rủi ro phân luồng hồ sơ trình hội đồng tín dụng theo chuẩn Basel tín dụng theo N1: Phịng tái thẩm định phê duyệt xếp hạng tín dụng cần đảm chuẩn Basel II bảo đơn vị kinh doanh nhập báo cáo hợp lệ (BCTC thuế, BCTC VPBank kiểm toán) lên hệ thống để giảm hệ số rủi ro N4, N5, N9, N12: Khung vị rủi ro tín dụng có thay đổi với nhiều điểm chặt chẽ nên vị phê duyệt chặt chẽ hơn, thiên rủi ro chất lượng khách hàng Hạn chế cấp tín dụng cho khách hàng đánh giá xấu N28: Cải thiện hệ thống chấm điểm RRT, đặc biệt tiêu định tính, xem lại tỷ trọng tiêu chí để nâng cao tính xác kết xếp hạng N4, N9, N10: Đơn vị kinh doanh cần tính tốn xác định nhu cầu khách hàng Về phía hội đồng tín dụng kiểm sốt cấp vừa đủ hạn mức cho khách hàng Các khách hàng sử dụng khơng đủ xem xét tăng hạn mức sau N5, N7, N8: Các chi nhánh cần rà soát hạn mức mà khách hàng cấp mà khơng sử dụng, tìm hiểu ngun nhân để có chế khuyến khích khách hàng hợp lý giảm lãi, giảm phí… N10, N13, N19, N20: Quy trình, quy định VPBank cần chuẩn hóa, hệ thống công nghệ thông tin, sở liệu cần nâng cấp để số liệu cụ thể hóa hơn, ĐVKD khó khăn việc trích suất liệu báo cáo N22, N23, N25, N26: Cần truyền thông thay đổi ngân hàng triển khai Basel đến nhân viên, vị rủi ro, chế thay đổi nhân viên trước N17: Hiện đối tượng khách hàng tiêu chí khách hàng thay đổi nên cần truyền thông đạo tạo cho nhân viên kịp thời Chứ nhiều nhân viên khơng nắm rõ nên thấy khó nghỉ việc Cơng tác tuyển dụng người có lực, làm việc lại khó khăn N15, N20: Khối nguồn nhân lực cần tăng cường công tác đạo tạo lực Basel II cho cán bán hàng N6: Các hệ thống hoạt động VPBank LOS, CLOS, RRT… càn cải thiện nâng cấp ... MAI NGÂN HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC... 10 ? ?Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)? ?? với mong muốn góp phần nâng cao QTRR tín dụng VPBank theo chuẩn mực Basel II, ... Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn ? ?Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)? ?? cơng trình thực tơi, có hỗ trợ tư vấn