BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MỸ AN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MỸ AN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Phạm Văn Năng TP HỒ CHÍ MINH – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi nghiên cứu thực hướng dẫn PGS.TS.Phạm Văn Năng Các thông tin, số liệu luận văn có nguồn gốc, trung thực phép công bố Tác giả Phạm Thị Mỹ An Tiếng Việt Tiếng Anh Từ v A A AW B B C C E E F G G H H I I L N O P R R R R U VA V DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tóm tắt nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu .21 Bảng 3.1.Tình hình tiền gửi khách hàng NHTMCP Việt Nam niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006-2015 26 Bảng 3.2.Tình hình nợ xấu NHTMCP Việt Nam niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006-2015 33 Bảng 4.1: Mô tả biến kỳ vọng mối tương quan biến với nợ xấu mô hình nghiên cứu 58 Bảng 4.2: Kết thống kê mô tả liệu 64 Bảng 4.3: Ma trận tương quan biến mơ hình 66 Bảng 4.4: Kết hệ số phóng đại phương sai (VIF) biến 67 Bảng 4.5: So sánh kết hồi quy FEM REM 68 Bảng 4.6: Kết kiểm định Hausman Test 70 Bảng 4.7: Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi tự tương quan .71 Bảng 4.8: Kết khắc phục phương sai sai số thay đổi tự tương quan .71 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Tăng trưởng tín dụng NHTMCP Việt Nam niêm yết từ 2007 – 2015 43 Hình 3.2: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam NHTMCP Việt Nam niêm yết từ 2006 – 2015 45 Hình 3.3: Các nhóm nợ xấu NHTMCP Việt Nam niêm yết năm 2014 2015 47 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu đề tài nghiên cứu 1.2 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn 1.8 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu .6 1.8.1 Ý nghĩa khoa học 1.8.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NHTM 2.1 Tổng quan nợ xấu 2.1.1 Khái niệm nợ xấu 2.1.2 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 2.1.2.1 Nguyên nhân từ ngân hàng 2.1.2.2 Nguyên nhân từ khách hàng 11 2.1.2.3 Nguyên nhân khách quan môi trường kinh doanh 12 2.1.3 Hậu nợ xấu 13 2.1.3.1 Hậu nợ xấu ngân hàng 13 2.1.3.2 Hậu nợ xấu khách hàng 14 2.1.3.3 Hậu nợ xấu kinh tế 14 2.1.4 Các tiêu đo lường nợ xấu 15 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM 15 2.2.1 Các yếu tố thuộc ngân hàng 15 2.2.2 Các yếu tố bên ngân hàng 17 2.3 Lược khảo nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM 19 2.4 Đóng góp đề tài 22 Kết luận chương 23 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM .24 3.1 Tình hình tín dụng NHTMCP Việt Nam niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 24 3.2 Thực trạng nợ xấu NHTMCP Việt Nam niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006-2015 26 PHỤ LỤC MƠ HÌNH BASEL II Nguồn: Khảo sát ngân hàng Việt Nam năm 2013 KPMG PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA CÁC NGÂN HÀNG VỀ BASEL II Nguồn: Khảo sát ngân hàng Việt Nam năm 2013 KPMG PHỤ LỤC TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CÁC NHTMCP VIỆT NAM NIÊM YẾT STT TÊN NHTMCP Á Châu NHTMCP Công thương Việt Nam NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam NHTMCP Quốc Dân NHTMCP Qn Đội NHTMCP Sài Gịn Thương Tín NHTMCP Sài Gịn – Hà Nội NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ báo cáo tài hợp ngân hàng năm 2015 PHỤ LỤC DƯ NỢ CHO VAY CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM NIÊM YẾT 2006-2015 STT TÊN NHTMCP Á Châu 2006 NHTMCP Công thương Việt Nam 17,014,419 NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam 80,152,334 NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 98,638,838 NHTMCP Quốc Dân NHTMCP Quân Đội 67,742,519 354,255 NHTMCP Sài Gòn Thương Tín 5,836,049 NHTMCP Sài Gịn – Hà Nội 14,394,313 NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 492,984 10,207,392 Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ báo cáo tài hợp ngân hàng Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ báo cáo tài hợp ngân hàng TỶ LỆ NỢ XẤU VÀ DỰ PHÒNG RỦI RO CHO CÁC KHOẢN NỢ XẤU Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ liệu lấy từ Data Bankscope TỶ LỆ NỢ XẤU VÀ TỶ SUẤT KHẢ NĂNG HOÀN TRẢ 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 - Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ liệu lấy từ Data Bankscope TỶ LỆ NỢ XẤU VÀ TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 - Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ liệu lấy từ Data Bankscope TỶ LỆ NỢ XẤU VÀ QUY MÔ NGÂN HÀNG Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ liệu lấy từ Data Bankscope TỶ LỆ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI NGÂN HÀNG 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 - Nguồn: tác giả tự tổng hợp từ liệu lấy từ Data Bankscope World Bank PHỤ LỤC 11 DANH SÁCH NHTMCP VIỆT NAM NIÊM YẾT CHỌN LÀM MẪU NGHIÊN CỨU STT Nguồn: Tổng hợp tác giả PHỤ LỤC 12 DỮ LIỆU CỦA NHTM VIỆT NAM NIÊM YẾT SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU BANK VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VIETIN VIETIN VIETIN VIETIN VIETIN VIETIN VIETIN VIETIN VIETIN VIETIN ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB EXIM EXIM EXIM EXIM EXIM EXIM EXIM EXIM EXIM EXIM YEAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SACOM SACOM SACOM SACOM SACOM SACOM SACOM SACOM SACOM SACOM SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PHỤ LỤC 13 KẾT QUẢ HỒI QUY THEO MƠ HÌNH FEM xtreg npl nplit1 pll solvency credgr lnsize roeit1 gdpgr cpi une lendrate,re Random-effects GLS regression Group variable: bank1 R-sq: within between = 0.7153 overall Wald chi2(10) corr(u_i, X) Nguồn: tác giả trích xuất từ kết xử lý phần mềm Stata PHỤ LỤC 14 KẾT QUẢ HỒI QUY THEO MÔ HÌNH REM xtreg npl nplit1 pll solvency credgr lnsize roeit1 gdpgr cpi une lendrate,re Random-effects GLS regression Group variable: bank1 R-sq: within between = 0.7153 overall Wald chi2(10) corr(u_i, X) Nguồn: tác giả trích xuất từ kết xử lý phần mềm Stata PHỤ LỤC 15 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HAUSMAN TEST hausman fe re b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = Prob>chi2 = (V_b-V_B is not positive definite) Nguồn: tác giả trích xuất từ kết xử lý phần mềm Stata ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MỸ AN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên... hình nợ xấu NHTMCP Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khốn Việt Nam Đồng thời, phân tích mức độ ảnh hưởng mối quan hệ yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng. .. nợ xấu NHTMCP Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 4: Phương pháp mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt