Chuyên đề Nghiệp vụ ký thác Biên soạn: TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng - Đại học Kinh tế TP.HCM Mục tiêu Mục tiêu nầy nghiên cứu loại hình dịch vụ tiền gửi mà ngân hàng cung cấp, yếu tố ảnh hưởng đến chi phí nguồn vốn ngân hàng với phương pháp định giá tiền gửi Hướng dẫn đọc thêm nhà P Rose Quản trị ngân hàng thương mại Chương 12: Quản lý dịch vụ nhận tiền gửi công cụ đầu tư phi tiền gửi + Chương 13: Định giá dịch vụ liên quan đến tiền gửi Bản dịch Việt ngữ Đại học Kinh tế Quốc dân (2001) Ký thác giao dịch Transaction Deposit Tài khoản ký thác giao dịch thường chủ yếu sử dụng để toán việc mua bán hàng hoá dịch vụ Các loại tài khoản giao dịch   Tài khoản giao dịch không hưởng lãi (Noninterest-Bearing Demand Deposits) Tài khoản giao dịch hưởng laõi (Interest-Bearing Demand Deposits)    Negotiable Orders of Withdrawal (NOW) Money Market Deposit Account (MMDA) Super NOW Account Ký thác tiết kiệm Thrift or Savings Deposit Dạng tài khoản mà mục đích chủ yếu khuyến khích khách hàng tiết kiêm thông qua việc hưởng lãi dùng để toán Các loại tài khoản tiết kiệm      Passbook Savings Account Statement Savings Deposit Time Deposit CD Individual Retirement Account (IRA) Các hình thức CD thông dụng    Bump-Up CD – điều chỉnh lãi suất cao lãi suất thị trường gia tăng Step-Up CD – điều chỉnh tăng lãi suất định kỳ, vào lãi suất hứa hẹn ngân hàng Liquid CD – với quyền rút phần vốn mà không bị phạt (Withdrawal Penalty) Lãi suất ký thác phụ thuộc vào:     Kỳ hạn Qui mô ngân hàng cung ứng Rủi ro ngân hàng cung ứng Chính sách marketing mục tiêu ngân hàng cung ứng Khái niệm ký thác lõi Core Deposits Nguồn vốn ký thác ngân hàng, nhạy cảm với lãi suất thị trường xu hướng giữ ổn định ngân hàng 10 Luật lệ tài khoản ký thác   Khách hàng phải thông tin điều kiện ký thác trước tài khoản mở Ngân hàng phải công khai:      Số dư tối thiểu Mức tối thiểu để tránh phí dịch vụ Khi lãi bắt đầu cộng gộp Phạt rút tiền sớm APY (Annual Percentage Yield) 11 Phương pháp định giá chi phí bình quân lịch sử Historical Average Cost Approach  Phương pháp truyền thống áp dụng phổ biến  Tính toán đơn giản, nhìn khứ (backward) để xem xét chi phí tỷ suất sinh lợi ngân hàng Trong đó, ngân hàng phải hoạch định cho tương lai 12 Phương pháp nguồn vốn chung (Pooled Funds Approach)  Phương pháp nầy dựa giả định chi phí nguồn huy động không quan trọng chi phí bình quân gia quyền của tất nguồn vốn ngân hàng  Chi phí vốn ngân hàng có tính hướng đến tương lai dựa vào đó, ngân hàng biết đâu mức tỷ suất thu nhập tối thiểu mà ngân hàng phải có với cho vay / đầu tư tương lai đủ để bù đắp chi phí tất nguồn huy động 13 Phương pháp nguồn vốn chung (Pooled Funds Approach)  Yêu cầu phương pháp     Xác định chi phí vốn nguồn huy động, có tính đến điều chỉnh DTBB, bảo hiểm tiên gửi,… Nhân chi phí vốn với tỷ lệ vốn tương ứng tổng nguồn huy động Cộng kết để tính chi phí bình quân gia quyền nguồn vốn chung Ví dụ (tham khảo tài liệu) 14 Phương pháp chi phí vốn biên tế  Nhiều nhà phân tích tài lý luận nên áp dụng chi phí gia tăng cho khoản huy động (chứ chi phí bình quân gia quyền) việc tính toán chi phí huy động ký thác  Lý là, theo họ, thay đổi thường xuyên lãi suất làm chi phí lịch sử bình quân không đáng tin cậy 15 Phương pháp chi phí vốn biên tế Ngân hàng XYZ hy vọng huy động thêm 25 tỷ đồng lãi suất chào 7% Họ hy vọng rằng, lãi suất chào nâng lên thành 7.50%, số tiền huy động gia tăng lên 50 tỷ đồng số 80 tỷ với lãi suất chào 8%, 100 tỷ với lãi suất 8.5% Kỳ vọng cuối họ tổng số huy động 125 tỷ với lãi suất chào 9% Ngân hàng dự định cho vay/ đầu tư nguồn vốn huy động với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng 10% Chúng ta giúp Ngân hàng XYZ lựa chọn nào? 16 Phương pháp chi phí vốn biên tế  Chi phí biên tế = Thay đổi tổng chi phí = Lãi suất x Tổng số vốn huy động với lãi suất  Lãi suất vốn biên tế = Thay đổi tổng chi phí / Vốn huy động tăng thêm 17 Định giá thâm nhập thị trường Market Penetration Deposit Pricing Theo phương pháp nầy, ngân hàng ban đầu chào lãi suất chi phí dịch vụ có liên quan thấp nhằm khuyến khích khách hàng mở tài khoản, giành thị phần cao, sau … 18 Phương pháp định giá có điều kiện Conditional Pricing  Ngân hàng thiết lập dạng biểu phí cho khách hàng toán mức phí thấp, chí miễn phí họ trì số dư ký thác cao mức tối thiểu  Nhưng khách hàng chịu phí cao số dư rơi xuống mức tối thiểu 19 Phương pháp định giá có điều kiện Conditional Pricing Kỹ thuật định giá theo điều kiện dựa vào nhiều số yếu tố sau đây:    Số lượng giao dịch qua tài khoản Số dư bình quân kỳ thỏa thuận Kỳ hạn ký thác 20 Phương pháp định giá có điều kiện Conditional Pricing  Flat-rate pricing: phí dịch vụ tính cố định cho đơn vị, thời kỳ (tháng), hai  Free pricing: thích hợp lãi suất thị trường cao + tiền lớn động  Conditionally free pricing: thay cho hai phương cách Chủ yếu dựa vào việc trì số dư tối thiểu 21 Conditionally Free Pricing  Lợi ích khách hàng: lựa chọn kế hoạch ký thác phù hợp  Lợi ích ngân hàng   Tín hiệu thị trường: hành vi khách hàng, giá thị trường Giúp ngân hàng phân chia thị trường nhiều đoạn khác số dư cao, số dư thấp, hoạt động mạnh, hoạt động yếu… - 22 Phương pháp định giá theo quan hệ Relationship Pricing  Ngân hàng định giá ký thác theo số lượng dịch vụ mà khách hàng sử dụng Khách hàng định giá dịch vụ thấp miễn sử dụng từ hai/ba dịch vụ trở lên  Ý tưởng phương pháp nầy khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ, họ lệ thuộc ngân hàng nhiều hơn, không muốn nói cách khác, họ trung thành hơn, bị cạnh tranh thu hút qua ngân hàng khác 23 Lifeline Banking  Với quan điểm cho tất người phải cần đến dịch vụ tài tối thiểu mức thu nhập họ  Vấn đề tranh luận: làm để đem dịch vụ ký thác/thanh toán đến người có thu nhập thấp, người khó hay bị hạn chế điều kiện tiếp cận dịch vụ tài chính? 24 ... tiền gửi mà ngân hàng cung cấp, yếu tố ảnh hưởng đến chi phí nguồn vốn ngân hàng với phương pháp định giá tiền gửi Hướng dẫn đọc thêm nhà P Rose Quản trị ngân hàng thương mại Chương 12: Quản lý dịch...    Kỳ hạn Qui mô ngân hàng cung ứng Rủi ro ngân hàng cung ứng Chính sách marketing mục tiêu ngân hàng cung ứng Khái niệm ký thác lõi Core Deposits Nguồn vốn ký thác ngân hàng, nhạy cảm với... quân gia quyền của tất nguồn vốn ngân hàng  Chi phí vốn ngân hàng có tính hướng đến tương lai dựa vào đó, ngân hàng biết đâu mức tỷ suất thu nhập tối thiểu mà ngân hàng phải có với cho vay / đầu