ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH *** *** *** PHẠM NGỌC HẢI QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS) Hà Nội - 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH *** *** *** PHẠM NGỌC HẢI QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH Chuyên ngành: Quản trị An ninh phi truyền thống Mã số: 8900201.05QTD LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THỊ THANH HÒA Hà Nội - 2020 CAM KẾT Tác giả cam kết kết nghiên cứu luận văn kết lao động tác giả thu đƣợc chủ yếu thời gian học tập nghiên cứu, chƣa đƣợc công bố chƣơng trình nghiên cứu ngƣời khác Những kết nghiên cứu, tài liệu ngƣời khác (trích dẫn, bảng, biểu, công thức, đồ thị tài liệu khác) đƣợc sử dụng luận văn đƣợc tác giả đồng ý trích dẫn cụ thể Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng bảo vệ luận văn, Khoa Quản trị Kinh doanh cam kết nói LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực đề tài, nhận đƣợc giúp đỡ Quý phòng ban trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện tốt cho tơi đƣợc hồn thành đề tài Đặc biệt hƣớng dẫn tận tình PGS.TS Phạm Thị Thanh Hòa giúp tơi hồn thành tốt luận văn thạc sĩ Qua đây, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giúp đỡ Xin cảm ơn Quỹ đầu tƣ phát triển Ninh Bình, đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi q trình thu thập liệu Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình tất bạn bè giúp đỡ, động viên suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU - CHƢƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƢƠNG - 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO - 1.1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 1.2 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƢƠNG 1.2.1 Địa vị pháp lý nguyên tắc hoạt động - 1.2.1.3 Các đặc trƣng 1.2.2 Lĩnh vực hoạt động 1.3 RỦI RO TRONG LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA QUỸ ĐTPT ĐỊA PHƢƠNG - 10 1.3.1 Khái niệm 10 1.3.2 Tính chất nguyên nhân 10 1.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA QUỸ ĐTPT ĐỊA PHƢƠNG - 14 1.4.1 Sự cần thiết việc quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay đầu tƣ Quỹ ĐTPTĐP 14 1.4.2 Nội dung quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay đầu tƣ Quỹ ĐTPTĐP - 15 1.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA QUỸ ĐTPT ĐỊA PHƢƠNG - 29 1.5.1 Đánh giá chung theo phƣơng trình quản trị an ninh phi truyền thống 29 1.5.2 Các yếu tố tác động - 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG I - 32 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI NBDIF 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ NBDIF - 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Phạm vi hoạt động Quỹ: - 35 2.1.3 Tổ chức máy nhân 36 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh NBDIF giai đoạn 2016-2018 38 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA NBDIF - 46 2.2.1 Thực trạng rủi ro lĩnh vực cho vay đầu tƣ NBDIF - 46 2.2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay đầu tƣ NBDIF 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA NBDIF GIAI ĐOẠN 2016-2018 - 64 2.3.1 Áp dụng phƣơng trình An ninh phi truyền thống việc đánh giá chung kết công tác quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay đầu tƣ NBDIF giai đoạn năm 2016-2018 64 2.3.2 Những kết đạt đƣợc 65 2.3.3 Hạn chế nguyên nhân - 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG - 69 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA NBDIF 70 3.1 Mục tiêu Định hƣớng phát triển NBDIF - 70 3.1.1 Mục tiêu NBDIF 70 3.1.2 Định hƣớng phát triển NBDIF 70 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay đầu tƣ NBDIF 71 3.2.1 Hồn thiện khn khổ pháp lý - 71 3.2.2 Đẩy mạnh khai thác nguồn vốn cho vay đầu tƣ - 72 3.2.3 Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro cho vay đầu tƣ - 73 3.3 Kiến nghị - 82 3.3.1 Về phía Chính phủ - 82 3.3.2 Các Bộ ngành liên quan - 83 3.3.3 Về phía UBND tỉnh Ninh Bình - 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG - 85 KẾT LUẬN - 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 87 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải ĐTPTĐP Đầu tƣ phát triển địa phƣơng TCTD Tổ chức tín dụng UBND UBND HĐND Hội đồng nhân dân TSĐB Tài sản đảm bảo NBDIF Quỹ ĐTPT Ninh Bình DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động nghiệp vụ giai đoạn 2016-2018 Bảng 2.2: Nguồn vốn giai đoạn 2016-2018 Bảng 2.3: Kết lĩnh vực cho vay đầu tƣ giai đoạn 2016-2018 Bảng 2.4 Cơ cấu nhóm nợ gia đoạn 2016-2018 Bảng 2.5 Nợ xấu cho vay đầu tƣ gia đoạn 2016-2018 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quản trị rủi ro Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Hình 2.2: Biểu đồ doanh thu, lợi nhuận, chi phí giai đoạn 2016-2018 Hình 2.3: Tỷ trọng cấu nguồn vốn Hình 2.4: Biến động cấu nợ giai đoạn 2016-2018 Hình 2.5: Nguyên nhân từ yếu tố bên ngồi Hình 2.6: Ngun nhân từ phía khách hàng dự án Hình 2.7: Ngun nhân từ phía NBDIF Hình 2.8: Mơ hình quản trị rủi ro NBDIF LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập tồn cầu hóa nhƣ nay, vấn đề sống đặt cho Quỹ ĐTPTĐP khả quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro lĩnh vực cho vay cách toàn diện hệ thống Cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro lĩnh vực cho vay vấn đề khó khăn, phức tạp Rủi ro lĩnh vực cho vay thƣờng khó kiểm soát dẫn đến thiệt hại, thất thoát vốn cho vay, cân đối việc thu - chi, nguồn tiền vào, vòng quay vốn khơng linh hoạt, khả tốn, ảnh hƣởng đến uy tín Quỹ Đầu tƣ phát triển Hậu rủi ro lĩnh vực cho vay Quỹ ĐTPTĐP tác động đến kinh tế- xã hội định chế tài khác Việc phòng ngừa hạn chế rủi ro hay đƣợc gọi quản trị rủi ro đƣợc thực tốt đem lại lợi ích cho Quỹ ĐTPTĐP nhƣ: Giảm chi phí, nâng cao đƣợc thu nhập, bảo toàn vốn; Tạo niềm tin cho khách hàng gửi tiền nhà đầu tƣ; Tạo tiền đề để mở rộng thị trƣờng tăng uy tín, vị thế, hình ảnh cho Quỹ ĐTPTĐP Thời gian qua, Việt Nam hệ thống tổ chức tín dụng giữ đƣợc ổn định bƣớc bản, lực tài chính, quản trị ngân hàng thƣơng mại, Quỹ ĐTPTĐP quản trị rủi ro có chuyển biến mạnh mẽ tích cực, bƣớc đáp ứng đƣợc yêu cầu hội nhập quốc tế Khuôn khổ pháp lý chuẩn mực an toàn lành mạnh, an tồn tổ chức tín dụng đƣợc cải thiện, tiến gần tới thông lệ, chuẩn mực ngân hàng quốc tế, tạo tảng cho tổ chức tín dụng hoạt động an tồn thúc đẩy cấu lại theo mục tiêu, định hƣớng đề Tuy nhiên, quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay vấn đề cần đặc biệt trọng hệ thống Quỹ ĐTPTĐP Xuất phát từ vấn đề trên, lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay Quỹ Đầu tƣ phát triển Ninh Bình” làm luận văn thạc sĩ Tổng quan tình hình nghiên cứu Lĩnh vực cho vay đầu tƣ có vai trò quan trọng q trình hình thành phát triển không Ngân hàng thƣơng mại, tổ chức tài nói chung mà NBDIF nói riêng; đòi hỏi định cho vay đầu tƣ phải đƣợc tính tốn Quỹ ĐTPT địa phƣơng; + Ban hành văn hƣớng dẫn cụ thể hoạt động cho vay đầu tƣ Quỹ ĐTPTĐP nhƣ: Quy chế cho vay đầu tƣ, Quy chế thẩm định, Quy chế bảo đảm tiền vay, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay đầu tƣ; Quy chế huy động vốn - Ngân hàng nhà nƣớc có trách nhiệm: + Hƣớng dẫn việc trích lập, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, giám sát việc cho vay đầu tƣ Quỹ ĐTPTĐP + Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm giúp cho Hệ thống Quỹ ĐTPTĐP có đủ sở liệu, thơng tin để đánh giá cách xác việc xếp hạng tín dụng khoản vay 3.3.3 Về phía UBND tỉnh Ninh Bình - Quan tâm đạo để cấp đủ vốn điều lệ cho NBDIF theo lộ trình tăng vốn điều lệ - Giao Sở Kế hoạch đầu tƣ chủ trì, phối hợp với NBDIF xây dựng Danh mục lĩnh vực đầu tƣ kết cấu hạ tầng KTXH giai đoạn 2020 – 2025 để Quỹ thực cho vay, đầu tƣ địa bàn tỉnh Ninh Bình - Giao Sở ngành liên quan (nhƣ: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tƣ, quan Thuế, Sở Tài nguyên môi trƣờng,…) thƣờng xuyên giám sát hoạt động cho vay đầu tƣ NBDIF, đồng thời cung cấp kịp thời thông tin hoạt động dự án, chủ đầu tƣ, phối hợp chặt chẽ với NBDIF trình xử lý nợ xấu 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ mục tiêu định hƣớng hoạt động tín dụng thời gian tới NBDIF, để đạt đƣợc mục tiêu hoạt động kinh doanh Quỹ cần phải đƣợc nâng cao Đối với TCTD nói chung, hoạt động quản trị rủi ro cho vay đầu tƣ chìa khóa có tác động lớn đến kết kinh doanh Bên cạnh kết đạt đƣợc giai đoạn 2016-2018 số mặt hạn chế Vì để hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay đầu tƣ NBDIF cần phải thực đồng số giải pháp đƣợc đề xuất Chƣơng Bên cạnh đó, tác giả đồng thời có số kiến nghị Chính phủ, quan hữu quan, Ngân hàng nhà nƣớc UBND tỉnh Ninh Bình nhằm hỗ trợ Quỹ ĐTPTĐP nói chung NBDIF nói riêng cơng tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay đầu tƣ 85 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng rủi ro phức tạp nhất, quản lý phòng ngừa khó khăn xảy đâu lúc Rủi ro tín dụng khơng đƣợc phát xử lý kịp thời nảy sinh nhiều rủi ro khác Chấp nhận rủi ro trung tâm hoạt động cho vay đầu tƣ Quỹ ĐTPT địa phƣơng, Quỹ ĐTPT địa phƣơng cần phải đánh giá hội kinh doanh dựa mối quan hệ rủi ro- lợi ích nhằm tìm lợi ích xứng đáng với mức rủi ro chấp nhận đƣợc Tuy nhƣng cơng tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay Quỹ ĐTPT địa phƣờng dƣờng nhƣ lại không đƣợc quan tâm mức Bằng nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình”, luận văn đạt đƣợc kết cụ thể nhƣ sau: (1) Hệ thống hóa lý luận rủi ro quản trị rủi ro hoạt động cho vay quỹ ĐTPT địa phƣơng (2) Phân tích đƣợc thực trạng quản trị rủi ro đánh giá rủi ro lĩnh vực cho vay Quỹ ĐTPT Ninh Bình (3) Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay Quỹ ĐTPT Ninh Bình Với kết trên, tác giả mong muốn đƣợc tiếp tục phối hợp với phận, phòng ban Quỹ ĐTPT Ninh Bình nghiêm túc triển khai áp dụng số giải pháp mà tác giả đề xuất, hy vọng hạn chế khả xảy rủi ro đồng thời giảm bớt tác động rủi ro nguồn nhân lực đến Quỹ ĐTPT Ninh Bình Bằng kiến thức Quản trị an ninh phi truyền thống; Quản trị rủi ro đƣợc đào tạo tích lũy Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội, học viên mong muốn nghiên cứu hữu ích khơng Quỹ ĐTPT Ninh Bình, mà tiếp tục đóng góp vào phát triển Quỹ ĐTPT địa phƣơng Việt Nam 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt - Quyết định số 02/QĐ-HĐQL (25/03/2016) Quy chế quản lý TSBĐ tiền vay NBDIF - Quyết định số 07/QĐ-HĐQL (09/07/2015) Quy chế cho vay NBDIF - Báo cáo đánh giá kết thực nhiệm vụ phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2016, 2017, 2018 - Báo cáo tài kiểm toán năm 2016, 2017, 2018 - Quyết định số 563/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức hoạt động NBDIF - Luật TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 - Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD (ban hành kèm theo thông tƣ 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 thống đốc NHNN Việt Nam thông tƣ 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 Thống đốc NHNN Việt Nam) - Tạp chí nghiên cứu lập pháp - Quyết định số 05/QĐ-HĐQL (25/03/2016) Quy chế rủi ro NBDIF - Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 Chính Phủ tổ chức hoạt động Quỹ ĐTPTĐP Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ dung số điều Nghị định số 138/2007/NĐ-CP - Thông tƣ số 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 Bộ tài hƣớng dẫn chế quản lý tài sản tài cảu Quỹ ĐTPTĐP - Thơng tƣ 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi - Thơng tƣ 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 - Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng 87 - Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007, luật sửa đổi bổ sung phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng - Trƣơng Thị Hồng (2017), “ Quản trị rủi ro tín dụng Quỹ ĐTPT Khánh Hòa”, luận án thạc sĩ - Nguyễn Thị Thu (2019), “Quản trị rủi ro Quỹ ĐTPT tỉnh Bắc Ninh”, luận văn thạc sĩ theo định hƣớng ứng dụng - Nguyễn Văn Nam Hoàng Xuân Quyến (2002), Rủi ro tài - Thực tiễn phƣơng pháp đánh giá, NXB Tài - http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/hoan-thien- co-che-thuc-day-cac-quy-dau-tu-phat-trien-dong-gop-vao-phat-trien-kinh-texa-hoidia-phuong-143497.html - http://quydautuphattrien.ninhbinh.gov.vn/ Tiếng Anh - Joel Bessis, Risk Management in Banking, A John Wiley and Sons, Ltd, Publication - Bernd Engelmann, Robert Rauhmeier (2011), The Basel II Risk Parameters – Estimation, Validation, Stress Testing with Application to Loan Risk Management, Second Edition, Spinger, Heidelberg 88 Phụ lục 01 PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT PHẦN GIỚI THIỆU Kính thƣa Q Ơng/Bà, học viên cao học thực Luận văn thạc sĩ quản trị an ninh phi truyền thông đề tài “Quản trị rủi ro lĩnh vƣc cho vay đầu tƣ Quỹ Đầu tƣ phát triển Ninh Bình” trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội Với mục đích nghiên cứu khoa học, khơng nhằm mục đích kinh doanh, kính mong Q Ơng/Bà vui lòng dành chút thời gian quý báu để trả lời giúp số câu hỏi bên dƣới Sau phát biểu liên quan đến vấn đề: nguyên nhân rủi ro tín dụng hoạt động cho vay đầu tƣ Xin Ông/bà trả lời đánh dấu vào lựa chọn Quý vị PHẦN CÂU HỎI: I Rủi ro tín dụng nguyên nhân từ mơi trƣờng bên ngồi: Ý kiến Ơng/ Bà Ngun nhân Hồn tồn khơng đồng ý Khơng Khơng Đồng đồng ý ý kiến ý Do hệ thống thông tin quản lý Do công tác kiểm tra, giám sát thực thi sách Từ sách, thủ tục hành Từ mơi trƣờng kinh tế Do bất khả kháng Ý kiến khác II Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng 89 Hồn tồn đồng ý Ý kiến Ơng/ Bà Ngun nhân Hồn tồn khơng đồng ý Khơng Khơng Đồng đồng ý ý kiến ý Hoàn toàn đồng ý Do mục đích sử dụng vốn vay khách hàng không đƣợc thực Do công tác quản lý, điều hành số Doanh nghiệp chƣa thật hiệu Do tình hình tài hầu hết doanh nghiệp thiếu minh bạch, trung thực, chƣa đáp ứng yêu cầu Do công nghệ, quy trình sản xuất thiếu tính cạnh tranh Do phận khách hàng khơng có thiện chí việc trả nợ Ý kiến khác III Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía NBDIF Ý kiến Ơng/ Bà Ngun nhân Hồn tồn khơng đồng ý Do lực cán thẩm định, cán tín dụng xét duyệt khoản vay 90 Khơng Khơng Đồng đồng ý ý kiến ý Hồn tồn đồng ý NBDIF Do sở pháp lý, phƣơng pháp quản trị rủi ro, hệ thống quy chế hoạt động nghiệp vụ chƣa điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tiễn Do áp lực hoàn thành tiêu kế hoạch đề ra, chƣa thực quan tâm đến chất lƣợng tín dụng Khơng đa dạng hóa danh mục đầu tƣ Do công tác kiểm tra, giám sát nội bộ;kiểm tra giám sát sau giải ngân chƣa hiệu Ý kiến khác 91 Phụ lục 02 TỔNG HỢP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU I Rủi ro tín dụng nguyên nhân từ mơi trƣờng bên ngồi: Khơng ý Khơng kiến đồng ý 40% 33% 27% 62% 21% 17% Từ sách, thủ tục hành 55% 20% 25% Từ mơi trƣờng kinh tế 60% 25% 15% Do bất khả kháng 20% 20% 60% Đồng ý Do hệ thống thông tin quản lý Do công tác kiểm tra, giám sát thực thi sách Nguyên nhân hệ thống thông tin quản lý Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 12 40% Không ý kiến 10 33% Không đồng ý 27% Tổng 30 100 Nguyên nhân cơng tác kiểm tra, giám sát thực thi sách Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 19 62% Không ý kiến 21% Không đồng ý 17% Tổng 30 100 92 Nguyên nhân sách, thủ tục hành Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 17 55% Không ý kiến 20% Không đồng ý 25% Tổng 30 100 Nguyên nhân môi trƣờng kinh tế Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 18 60% Không ý kiến 25% Không đồng ý 15% Tổng 30 100 Nguyên nhân bất khả kháng Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 20% Không ý kiến 20% Không đồng ý 18 60% Tổng 30 100 93 II Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng Không ý Không kiến đồng ý 20% 25% 55% 65% 20% 15% 60% 20% 20% 40% 50% 10% 38% 22% 40% Đồng ý Do mục đích sử dụng vốn vay khách hàng không đƣợc thực Do công tác quản lý, điều hành số Doanh nghiệp chƣa thật hiệu Do tình hình tài hầu hết doanh nghiệp thiếu minh bạch, trung thực, chƣa đáp ứng u cầu Do cơng nghệ, quy trình sản xuất thiếu tính cạnh tranh Do phận khách hàng khơng có thiện chí việc trả nợ Ngun nhân mục đích sử dụng vốn vay khách hàng không thực Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 20% Không ý kiến 25% Không đồng ý 16 55% Tổng 30 100 94 Nguyên nhân công tác quản lý, điều hành số Doanh nghiệp chưa thật hiệu Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 20 65% Không ý kiến 20% Không đồng ý 15% Tổng 30 100 Ngun nhân tình hình tài hầu hết doanh nghiệp thiếu minh bạch, trung thực, chưa đáp ứng yêu cầu Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 18 60% Không ý kiến 20% Không đồng ý 20% Tổng 30 100 Ngun nhân cơng nghệ, quy trình sản xuất thiếu tính cạnh tranh Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 12 40% Không ý kiến 15 50% Không đồng ý 10% Tổng 30 100 95 Nguyên nhân phận khách hàng khơng có thiện chí việc trả nợ Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 11 38% Không ý kiến 22% Không đồng ý 12 40% Tổng 30 100 III Rủi ro tín dụng ngun nhân chủ quan từ phía Quỹ Khơng ý Không kiến đồng ý 45% 37% 18% 30% 45% 25% 60% 18% 22% 40% 50% 10% 68% 23% 9% Đồng ý Do lực cán thẩm định, cán tín dụng xét duyệt khoản vay NBDIF Do sở pháp lý, phƣơng pháp quản trị rủi ro, hệ thống quy chế hoạt động nghiệp vụ chƣa điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tiễn Do áp lực hoàn thành tiêu kế hoạch đề ra, chƣa thực quan tâm đến chất lƣợng tín dụng Khơng đa dạng hóa danh mục đầu tƣ 10 Do cơng tác kiểm tra, giám sát nội bộ;kiểm tra giám sát sau giải ngân chƣa hiệu 96 Nguyên nhân lực cán NBDIF Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 14 45% Không ý kiến 11 37% Không đồng ý 18% Tổng 30 100 Nguyên nhân sở pháp lý, phương pháp quản trị rủi ro, hệ thống quy chế hoạt động nghiệp vụ chưa điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tiễn Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 30% Không ý kiến 14 45% Không đồng ý 25% Tổng 30 100 Nguyên nhân áp lực hoàn thành tiêu kế hoạch đề ra, chưa thực quan tâm đến chất lượng tín dụng Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 18 60% Không ý kiến 18% Không đồng ý 22% Tổng 30 100 Ngun nhân khơng đa dạng hóa danh mục đầu tư Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 12 40% Không ý kiến 15 50% Không đồng ý 10% Tổng 30 100 97 Nguyên nhân công tác kiểm tra, giám sát nội bộ;kiểm tra giám sát sau giải ngân chưa hiệu Tần suất Tỷ lệ phần trăm Đồng ý 20 68% Không ý kiến 23% Không đồng ý 9% Tổng 30 100 98 ... tài: Quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay Quỹ đầu tƣ phát triển Ninh Bình làm đề tài tốt nghiệp Luận văn tập trung làm rõ hệ thống sở lý luận lĩnh vực cho vay đầu tƣ quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay. .. lĩnh vực cho vay đầu tƣ NBDIF CHƢƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƢƠNG 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO 1.1.1 Rủi. .. dung quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay đầu tƣ Quỹ ĐTPTĐP Hình 1.1 Quy trình quản trị rủi ro 15 Quản trị rủi ro lĩnh vực cho vay đầu tƣ Quỹ ĐTPTĐP bao gồm nội dung: 1.4.2.1 Xây dựng chiến lƣợc quản