Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

83 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2020, 17:51

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Sinh viên thực : Nguyễn Thị Mai Anh Lớp : K18CLCB Khóa : 2015-2019 Khoa : Ngân hàng GVHD : Th.S Vũ Thị Kim Oanh Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân có giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Th.S Vũ Thị Kim Oanh Các nội dung nghiên cứu kết khóa luận hoàn toàn trung thực Những số liệu bảng biểu, đồ thị phục vụ cho việc phân tích, đánh giá em sưu tầm từ nguồn khác nêu danh mục tài liệu tham khảo Nếu có gian lận nào, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng kết khóa luận Sinh viên Nguyễn Thị Mai Anh i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng”, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Th.S Vũ Thị Kim Oanh tận tình hướng dẫn, bảo em cách khoa học nghiêm túc, đồng thời em xin cảm ơn ý kiến đóng góp q báu giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Các thầy, giảng viên Học viện Ngân hàng tận tình giảng dạy, quan tâm, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tế cho em suốt bốn năm học tập trường - Các Phòng, Khoa, Bộ mơn hướng dẫn, giải đáp thắc mắc tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp tiến độ quy chế Học viện - Thư viện Học viện Ngân hàng tạo điều kiện cho em tiếp cận nguồn thông tin qua giáo trình, sách, báo, tạp chí, tài liệu chun đề luận văn, khóa luận tốt nghiệp lưu trữ thư viện để có đủ tư liệu hoàn thành đề tài Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên Nguyễn Thị Mai Anh ii DANH MỤC CÁC KÍ TỰ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Từ viết tắt VPBank Danh mục Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh NHTM NHNN RRTD QTRRTD TMCP TCTD TSĐB NH ROA ROE HĐQT HĐTD KHCN KHDN BCTC NQH DPRRTD Vượng Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng Thương mại cổ phần Tổ chức tín dụng Tài sản đảm bảo Ngân hàng Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Hội đồng quản trị Hội đồng tín dụng Khách hàng cá nhân KHDN Báo cáo tài Nợ q hạn Dự phòng rủi ro tín dụng iii DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng VPBank giai đoạn 20152018 Bảng 2.2: Cơ cấu thu nhập VPBank giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018 Bảng 2.3: Bảng xếp hạng tín dụng khách hàng ngân hàng VPBank Bảng 2.4: Bảng tổng hợp đánh giá KHDN vừa nhỏ Bảng 2.5: Tình hình bán nợ cho VAMC ngân hàng VPBank giai đoạn 20152018 Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng theo nhóm ngành giai đoạn 2015-2018 Bảng 2.7: Cơ cấu tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank theo tài sản đảm bảo Bảng 2.8: Tổng hợp nhóm nợ ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2015-2018 Bảng 2.9: Thực trạng trích lập dự phòng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank 2015-2018 Bảng 2.10: Hệ số đảm bảo an tồn vốn ( CAR) iv DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1: Mơ hình kiểm sốt tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Đồ thị 2.1: Thu nhập ngân hàng VPBank giai đoạn 2015-2018 Đồ thị 2.2: Cơ cấu tín dụng khách hàng VPBank theo nhóm khách hàng Đồ thị 2.3: Cơ cấu nợ theo kỳ hạn ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank 2015-2018 Đồ thị 2.4: Tỷ lệ cho vay BĐS số ngân hàng tháng 06/2018 Đồ thị 2.5: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank 20152018 Đồ thị 2.6: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng niêm yết năm 2018 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC KÍ TỰ VIẾT TẮT .iii DANH MỤC BẢNG, BIỂU .iv DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ .v LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Các loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.1.5 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 12 1.1.6 Hậu rủi ro tín dụng 13 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.1 Khái niệm 15 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 25 1.2.4 Nguyên tắc Ủy ban Basel quản trị rủi ro tín dụng .26 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng vài ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam học rút cho ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank: 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK: 32 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng VPBank: 32 2.1.1 Giới thiệu chung: 32 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng VPBank: 32 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng VPBank: 34 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank: .37 vi 2.2.1 Tổng quan hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank: .37 2.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank: 51 2.3 Đánh giá chung hoạt động quan trị rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 63 2.3.1 Những thành tựu đạt giai đoạn năm gần 63 2.3.2 Những hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 64 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 66 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK 70 3.1 Các định hướng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank giai đoạn 2018-2020 .70 3.1.1 Định hướng hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank 70 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng .70 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng: 71 3.2 Một số kiến nghị NHNN: 75 KẾT LUẬN .78 vii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Đối với ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng có ý nghĩa “ xương sống”, hoạt động chủ yếu, cốt lõi ngân hàng Đây nguồn mang lại thu nhập cho ngân hàng, ngân hàng cần phải có quan tâm đặc biệt, kế hoạch chi tiết cho hoạt động tín dụng Bên cạnh việc mang lại nguồn thu cho ngân hàng, hoạt động tín dụng tồn dộng vấn đề , rủi ro phát sinh trình hoạt động, kinh doanh Có nhiều loại rủi ro: rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, Nhưng rủi ro tín dụng kể đến vấn đề nóng tồn hoạt động ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng mang lại hậu lớn khơng cho ngân hàng, mà cho kinh tế đất nước Chính lý đó, vấn đề cấp thiết, cần quan tâm kiểm soát chặt chẽ Đặc biệt Việt Nam- đất nước phát triển, kinh tế nhiều bất ổn, ngân hàng thương mại phải quản lý , kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng, xử lý nguy hại đến từ rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng VPBank ngân hàng dẫn đầu bán lẻ hệ thống ngân hàng thương mại Năm 2017 , ngân hàng trải qua giai đoạn tăng trưởng nóng, lợi nhuận tính đến năm 2018 tăng 2,28 nghìn tỷ đồng so với năm 2017 (từ 4,78 đến 6,9 nghìn tỷ đồng) Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu ngân hàng cao, chí vượt mức tối đa NHNN đề (3%), tính đến hết năm 2018 mức nợ xấu VPBank dừng mức 3,51% Chính vấn đề quản trị rủi ro tín dụng trở nên cấp thiết ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Tổng quan nghiên cứu: Theo tìm hiểu tác giả, có nhiều nghiên cứu chủ đề quản trị rủi ro tín dụng giải pháp nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Sau vài nghiên cứu bật:  Các nghiên cứu nước ngoài: Các giảng viên Natalija Konovalova, Ineta Kristovska, Marina Kudinska trường Đại học Công nghệ Czestochowa ( 2016) thực xây dựng mơ hình khách hàng vay nhằm đánh giá mức độ rủi ro tín dụng khách hàng thông qua yếu tố nhân tố khách hàng cá nhân cho vay cá nhân Qua nghiên cứu này, ngân hàng áp dụng mơ hình xác định mức độ rủi ro khách hàng từ đưa giải pháp ngăn ngừa biện pháp cải thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng Với đối tượng cho vay cá nhấn, yếu tố quan trọng xác định rủi ro tín dụng dựa mức lương hàng tháng người lao động thu nhập từ việc kinh doanh, yếu tố giá trị khoản vay thời hạn cho vay Bên cạnh đó, lịch sử tín dụng khách hàng yếu tố quan trọng cơng tác nhận biết rủi ro tín dụng Một cá nhân với lịch sử tín dụng có mức rủi ro tín dụng thấp cá nhân có khoản nợ xấu khứ Chính nhờ phát trên, tác giả viết đưa giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng đối tượng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Phương pháp nghiên cứu kết việc phân tích lịch sử tín dụng số tiền điều khoản người vay Mục tiêu đề sau tiến hành phân tích bao gồm: + Xác định hành vi kinh tế khách hàng + Hình thành khung yêu cầu khác dựa tính đặc thù nhóm khách hàng + Định nghĩa vị rủi ro cho ban lãnh đạo ngân hàng , người đưa định điều khoản cho vay lại khoản vay Việc sử dụng phương pháp cụ thể cho đối tượng khách hàng khác tiêu chuẩn , yêu cầu đề Ủy ban Basel Với phương pháp này, công tác quản trị rủi ro ngân hàng thương mại cải thiện đáng kể Fan Li, Yijun Zou (2014) người nghiên cứu mối quan hệ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng với lợi nhuận ngân hàng thương mại Châu Âu Các tác giả sử dụng phần mềm thống kê STATA để đo cao, VPBank tập trung cho việc quản trị rủi ro cách tăng chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Đồng thời với việc tuân thủ khung quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II giúp ngân hàng cải thiện chất lượng tín dụng , giảm thiểu rủi ro tín dụng Năm 2018, VPBank hoàn thành triển khai khung Basel II theo phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn đề nghị với NHNN cho phép ngân hàng áp dụng nâng cao TT41/NHNN theo tiêu chuẩn Basel II Đồng thời, VPBank cải thiện , phát triển hệ thống công cụ , máy móc để với xu hướng ngân hàng thương mại, VPBank sẵn sàng triển khai mô hình quản trị rủi ro tín dụng năm 2019 2.3.2 Những hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng  Quy trình cấp tín dụng nhiều thời gian có nhiều thủ tục Để giảm thiểu tối đa rủi ro ngân hàng, hồ sơ yêu cầu cấp tín dụng khách hàng cần phải trải qua giai đoạn tình bày phần Đối với việc kiểm soát hoạt động cấp tín dụng, VPBank có đề vài quy định sau: - Các thành viên thuộc HĐQT khơng có quyền tham gia phê duyệt hạng mục thuộc thẩm quyền , nhiệm vụ TGĐ trừ trường hợp thành viên TGĐ - Chức năng, nhiệm vụ phận phải phân tách rõ ràng , tránh việc xung dột lợi ích trình phê duyệt Nghiêm cấm cá nhân điều hành quy trình giai đoạn giao dịch; đồng thời giao cơng việc dẫn đến xung đột lợi ích cá nhân cho thành viên ; Cần kiểm tra định kỳ đột xuất để đảm bảo không xảy vi phạm - Ln cần có biện pháp phòng ngừa xử lý rủi ro Bên cạnh , cần đảm bảo ngăn chặn việc xung đột lợi ích cá nhân, buộc phận có chức như: phận quan hệ khách hàng, phận tái thẩm định (nếu cần thiết), phận phê duyệt định cấp tín dụng,bộ phận kiểm sốt hạn mức rủi ro tín dụng; quản lý khoản cấp tín dụng có vấn đề; trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng phải thẩm định độc lập với cá nhân Các quy định đề hợp lý khoản vay lớn, có nhiều rủi ro, ngân hàng cần phải xét duyệt kĩ trước định cấp tín dụng cho khách hàng, trường hợp khoản vay nhỏ , không tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc tốn 61 nhiều thời gian ngân hàng khách hàng, làm ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh, mang lại trải nghiệm không tốt cho khách hàng Bên cạnh đó, việc làm ảnh hưởng nhiều đến cán phòng ban thẩm định tín dụng, giám đốc phó giám đốc hồn tồn có khả phê duyệt khoản vay nhỏ, không tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng  Chưa kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu Năm 2017, VPBank bắt đầu chiến dịch tăng trưởng tín dụng nóng , nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng tăng cao Năm 2018, tỷ lệ nợ xấu VPBank tiếp tục tăng cao, vượt mức tiêu chuẩn NHNN đề (< 3%) VPBank ngân hàng dẫn đầu cho vay tín chấp- khoản mục tiềm ẩn nhiều rủi ro mà ngân hàng thương mại có phần e dè, bên mạnh đó, khoản vay chấp, tỷ trọng tài sản chấp bất động sản chiếm lớn, đó, thị trường bất động sản bị “ mắc kẹt”, tình trạng bất ổn, việc chấp nhận tài sản chấp bất động sản nghĩa với chấp nhận rủi ro lớn tiềm ẩn cho ngân hàng Chính vậy, ngân hàng cần phải thắt chặt quản trị rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng tăng qua năm chí vượt mức nợ xấu tối đa mà ngân hàng đề Điều chứng tỏ, hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng làm việc chưa hiệu quả, chặt chẽ  Chất lượng đội ngũ cán nhân viên hạn chế Đội ngũ cán tín dụng ngân hàng đa số độ tuổi 24-27 tuổi, có trình độ chưa đáp ứng mức độ công việc , đặc biệt cán tín dụng tiếp nhận cơng việc, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa thơng thạo quy tình , chưa đủ kiến thức thị trường thực tế , dẫn đến sai sót q trình thẩm định thơng tin q trình hồn thiện hồ sơ Bên cạnh đó, VPBank có cán lâu năm, chưa có tinh thần thiếp thu chuyển biến kinh tế nước nhà thay đổi thị trường nước nước nên chưa đưa sách , giải phù hợp với thời 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng a Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng: 62  Yêu cầu ngân hàng CBNV ngân hàng kiến thức thực tế lực chun mơn thấp Số lượng nhân viên đnag làm việc thức VPBank lên đến 11500 nhân viên, chưa kể đến 3-4000 CTV, đó, CBNV tín dụng có độ tuổi trung bình trẻ nhất, từ 24 đến 27 tuổi, có cán , nhân viên vừa bước chân vào ngành, lực lượng CBNV khơng thể tránh khỏi việc thiếu kiến thức thực tế thị trường, lực nhiều thiếu sót Tuy vậy, ngân hàng lại có tiêu chuẩn tuyển dụng khơng khắt khe nên trình độ CBNV tín dụng không đảm bảo Điều kiện để trở thành cán tín dụng cần có trung học, nhanh nhẹn hoạt bát Chính vậy, khơng thể tránh trường hợp CBNV lực không đồng  Chưa tập trung giải nợ xấu, có biện pháp ngăn ngừa hiệu Năm 2017 năm kết thúc lộ trình phát triển năm 2012-2017, ngân hàng đạt mức tăng trưởng nóng, với mục tiêu dẫn đầu ngân hàng thương mại cổ phần Tuy nhiên, hệ việc tập trung tăng trưởng tín dụng mà khơng quản trị rủi ro chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu tăng vọt, lên mức 3.51% năm 2018 Đây mức nợ xấu cao, cao so với mức tối đa mà ngân hàng đặt cho ngân hàng thương mại Nguyên nahan dẫn đến điều q trình tăng trưởng tín dụng , ngân hàng chưa có giải pháp xử lý nợ xấu phù hượp phòng ngừa rủi ro chưa chặt chẽ , phải tăng mức trích lập dự phòng lên cao để giảm thiểu rủi ro tín dụng Về kế hoạch dài hạn, ngân hàng cần phải có biện pháp cụ thể , hiệu để kiểm sốt nợ xấu  Hệ thống chấm điểm tín dụng nhiều thiếu sót Việc hệ thống chấm điểm tín dụng chưa lượng háo rủi ro vấn đề VPBank Ngân hàng cố gắng kiểm sốt rủi ro tín dụng phương pháp định tính, việc khiến ngân hàng khơng tính tốn xác hệ số rủi ro, dẫn đến việc đưa định khơng xác Năm 2018, VPBank ngân hàng hoàn thành áp dụng quy chuẩn Basel II mức chuẩn bị tiếp cận áp dụng nâng cao, thế, việc cải tiến hệ thống máy móc kĩ thuật phục vụ cho cong tác cấp thiết b Nguyên nhân khách quan: 63  Người kinh doanh chưa bắt kịp với diễn biến kinh tế Hiện nay, kinh tế Việt Nam đà phát triển, ngày tiếp cận gần với kinh tế nước giới, ngày đổi nhiều phương diện, vậy, người kinh doanh, nhà đầu từ cần phải đổi tư duy, bắt kịp xu hướng thị trường Tuy nhiên, nhiều nhà kinh doanh Viêt Nam, chưa cập nhật diễn biến kinh tế nước nước, tư lỗi thời, từ dẫn đến định kinh doanh sai lầm trở thành gánh nặng cho ngân hàng hoạt động kinh doanh khách hàng không thành công  Nền kinh tế phát triển, nhiều bất ổn Đối với khách hàng cá nhân, khoản vay thường nhỏ rủi ro, nguồn đảm bảo cho khoản vay khách hàng cá nhân thường lương bổng hàng tháng, thu nhập từ việc kinh doanh buôn bán, Chính vậy, kinh tế bất ổn khiến nguồn thu nhập người dân không ổn định, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng Bên cạnh đó, doanh nghiệp, việc thị trường có nheieuf diễn biến ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh Các doanh nghiệp phải đương đầu với thay đổi giá thành nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển, mức thu nhập người tiêu dùng,… Chính vậy, doanh nghiệp cần phải có kế hoạch kinh doanh hợp lý chuẩn bị biện pháp xử lý rủi ro phù hợp  Năng lực kinh doanh nhiều hạn chế Nền kinh tế ngày phát triển, với khoa học kĩ thuật thay đổi , cập nhật ngày Chính vậy, người kinh doanh cần phải có tư nhạy bén tính tốn xác hợp lý , để đến kế hoạch kinh donah hiệu Tuy nhiên, Việt Nam, lực kinh doanh , quản lý lực tài nhiều người kinh doanh Chính phân khúc khách hàng ln phân khúc tiềm ẩn nhiều rủi ro ngân hàng  Bất cân xứng thông tin Đối với VPBank hay ngân hàng thương mại nào, việc khách hàng sử dụng vốn sai mục đích trường hợp thường gặp, đòi hỏi việc thẩm định, thẩm tra ngân hàng phải thực gắt gao Bên cạnh trường hợp khách hàng có hiểu nhầm mục đích vay vốn mình, có nhiều kahsch hàng khác 64 cố ý lừa dối CBNV ngân hàng vê mục đích kinh doanh, cố ý che dấu việc sử dụng vốn sai mục đích, ngân hàng gặp nhiều khó khăn việc điều tra quản lý rủi ro việc kinh doanh xảy bất trắc Bên cạnh đó, vài khách hàng cố ý đưa thơng tin sai lệch, không tuân thủ quy định BCTC nhà nước ban hành, khiên ngân hàng không kiểm sốt, khơng đưa định xác Hiện , theo quy định Nhà nước, đơn vị kinh doanh cung cấp BCTC cho ngân hàng phải thơng cao kiểm tốn có tính minh bạch cao, để ngân hàng thẩm định định có cấp tín dụng cho khách hàng hay khơng Một số khách hàng khơng có thiện chí trả nợ, khoản nợ đến hạn khách hàng khơng tốn lãi nợ gốc, chí cán nhắc nợ phải gọi nhắc nhiều lần , chí đến tận địa đăng kí khách hàng để thu nợ Việc khách hàng khơng có thiện chí trả nợ tốn nheiefu thời gian nhân lực thu nợ ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung chương nói tình hình kinh doanh thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank giai đoạn 2015-2018, qua tác giả phân tích kết kinh doanh ngân ahfng hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Dựa vào phân tích chương , tác giả đề xuất số phương pháp hoàn thiện , khắc phục hạn chế nêu đồng thời đề xuất số phương pháp nâng cao chất lượng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP VIệt Nam Thinh Vượng VPBank 65 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK 3.1 Các định hướng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank giai đoạn 2018-2020 3.1.1 Định hướng hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Năm 2018 năm mở đàu cho giai đoạn năm phát triển 2018-2020 VPBank Trong năm này, tiếp nối thành công giai đoạn trước ngân hàng tiếp tục thực mục tiêu tăng trưởng tín dụng, trở thành ngân hàng đủ khả áp dụng nâng cao tiêu chuẩn Basel II, với thực mục tiêu kế hoạch năm tiếp theo: trở thành ngân hàng thân thiện với người dùng nhờ ứng dụng công nghệ, trở thành ngân hàng có giá trị Việt Nam Hội đồng Quản trị VPBank đặt mục tiêu cho năm 2019 , VPBank tập trung cải thiện , nâng cao chất lượng tín dụng; nâng cao suốt lao động nhằm tăng hiệu vận hành Bên cạnh đó, HĐQT đặt mục tiêu tự động hóa, số hóa đơn giản hóa quy trình hoạt động ngân hàng cách nâng cấp, hoàn thiện , cải tiến hệ thống máy móc, nề tảng cơng nghệ kĩ thuật phục vụ cho hoạt dộng kinh doanh ngân hàng 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Để đạt mục tiêu đề trên, ngân hàng cần trọng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng  Quản trị rủi ro tín dụng vấn đè trọng yếu ngân hàng, để quản lý rủi ro hiệu quả, ngân hàng cần có hệ thống xử lý rủi ro tín dụng sách, chế chặt chẽ phù hợp để xử lý khắc phục hậu rủi ro tín dụng mang lại, đồng thời cần phải có biện pháp phòng ngừa  Bên cạnh đó, ngân ahfng cần trọng hoàn thiện, phát triển hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, hệ thống xử lý thu hồi nợ, tái cấu trúc nwoj để nâng cao chất lượng tín dụng ngân ahfng , đồng thời giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng 66  Đảm bảo việc nâng cao lực chuyên môn kỹ cán nhân viên ngân hàng, để công tác thẩm định khách hàng khơng xảy sai sót quy trình cấp tín dụng diễn theo tiêu chuẩn, từ đến định phê duyệt hợp lý  Dịch chuyển cấu tín dụng cách đồng đều, nhằm phân tán rủi ro tín dụng Thay tập chung vào ngành nghề cơng nghiệp nặng hay nông nghiệp, ngân hàng nên chuyển hướng quan tâm sang lĩnh vực khách công nghiệp nhẹ dịch vụ du lịch… Ngoài ra, bên cạnh việc hỗ trợ cấp tín dụng cho doanh nghiệp lớn, ngân hàng cần trọng đối tượng khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa, nhỏ 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng:  Nâng cấp hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng: Hiện nay, VPBank đánh giá khách hàng sở yếu tố phi tài lực kinh doanh, lực pháp lý, uy tín trách nhiệm, lịch sử tín dụng, … Việc sử dụng yếu tố phi tài để chấm điểm xếp hạng tín dụng chưa lượng hóa xác mức độ rủi ro tín dụng khách hàng Đây hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng VPBank Hơn nữa, việc chấm điểm xếp hạng tín dụng dựa yếu tố phí tài có nghĩa kết phụ thuộc vào cán tín dụng, nhiên dựa vào cán tín dụng độ xác khơng cao, cán tín dụng lại có tiêu chuẩn cách làm việc khác Điều dẫn đến không công việc chấm điểm xếp hạng tín dụng Vì vậy, ngân hàng cần thực giảm bớt tiêu phi tài , thay vào cần bổ sung tiêu tài để kết xếp hạng tín dụng xác Bên cạnh đó, để cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng, đảm bảo tính khách quan, minh bạch cần phải theo dõi định kỳ kết chấm điểm để rà sốt sai sót, lỗ hổng cơng tác xếp hạng tín dụng, từ cải thiện nâng cao hơn, đồng thời kịp thời sửa chữa Công tác cần thực định kỳ liên tục nhằm nâng cao chất lượng hệ thống xếp hạng tín dụng 67  Vận hành hệ thống quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II: Năm 2018, NHNN phê duyệt cho VPBank phép áp dụng tiêu chuẩn Basel II quản trị rủi ro VPBank thực 82 tiêu dự án, 23 khóa đào tạo 15 mơ hình đo lường rủi ro với đội ngũ 58 nhân viên ngân hàng Để nâng cao chất lượng quan trị rủi ro tín dụng, ngân hàng cần tập trung hồn thiện sở vật chất hệ thống mô hình để cơng tác áp dụng Basel II diễn thuận lợi Việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II chứng tỏ ngân hàng bắt kịp với bạn bè quốc tế, đồng thời chất lượng quản trị rủi ro tín dụng nâng cao Việc sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội IRB kết hợp với sử dụng kinh tế lượng giúp VPBank lượng hóa rủi ro cách xác thay đo lường rủi ro tín dụng yếu tố định tính  Thắt chặt thực quy trình tín dụng: Quy trình tín dụng VPBank có cấu trúc tương tự ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên, trình làm việc , việc thực quy trình tín dụng chưa chặt chẽ Chính vậy, ngân ahfng cần thắt chặt việc thực quy trình tín dụng Đối với giai đoạn nhận dạng rủi ro tín dụng, cần kiểm tra thông tin khách hàng thật xác chặt chẽ, xác định minh bạch hồ sơ khách hàng, phòng trường hợp xảy gian lận Để thực điều này, ngân hàng cần phối hợp với quan ban ngành liên quan để xác minh thông tin mà khách hàng cung cấp , đồng thời cán kinh doanh cần xác minh thông tin khách hàng trình trao đổi với khách hàng ( khách hàng cá nhân) vấn trực tiếp ( KHDN Thông qua công tác này, cán tín dụng thu thập thông tin đánh giá sơ khashc hàng tiêu chí lực lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn uy tín khách hàng Đối với giai đoạn theo dõi rủi ro tín dụng, cán tín dụng phải bám sát theo dõi định kỳ hoạt động sử dụng vốn khách hàng tránh trường hợp gian lận sử dụng vốn sai mục đích Bên cạnh , cán tín dụng cần phải theo dõi tiến độ kinh doanh khách hàng để xác định ổn định hoạt động kinh doanh khách hàng Công tác kiểm tra định kỳ công tác quan trọng để theo dõi rủi ro tín dụng, nhiên cán ngân hàng làm đối phó, chí cho 68 qua nên để xảy sai sót gây nên rủi ro cho ngân hàng Vì vậy, giai đoạn , cán tín dụng cần đánh giá xác đầy đủ vấn đề : Tình hình sử dụng vốn khách hàng, hiệu kinh doanh khách hàng, hoạt động vay vốn khác khách hàng,  Cải thiện quy trình cấp tín dụng ngân hàng hiệu hơn: Hiện tại, công tác phê duyệt, quản trị hay thẩm định VPBank phải thông qua hội sở Điều gây nên bất cập quy trình phê duyệt tín dụng nhiều thời gian đồng thời khối lượng công việc cán ruản trị rủi ro tín dụng lớn, khiến hiệu làm việc giảm Vì vậy, ngân hàng phân loại khỏan vay theo giá trị khoản vay, đồng thời cấp quyền phê duyệt cho giám đốc phó giám đốc chi nhánh khaorn vay có giá trị nhỏ Như vậy, khối lượng cơng việc khổng lồ cán bộ, nhân viên hội sở cung giảm bớt, hiệu công việc nâng cao  Nâng cao tính chuyên nghiệp, lực hun mơn CBTD Hiện tại, trình độ CBTD chưa đồng đều, điều kiện tuyển dụng VPBank chưa thắt chặt Điều ảnh hưởng lớn đến hiểu hoạt động ngân hàng, CBTD phận quan trọng khâu nhận biết rủi ro tín dụng, CBTD người tiếp xúc trao đổi với khách hàng, với trình độ non kém, kiến thức nơng, CBTD làm sai quy trình có nhiều khả không nhận biết rui ro tiềm ẩn khách hàng đồng thời bị khách hàng lwuaf đảo khơng đủ lực để phân tích dấu hiệu nhận biết rủi ro Chính vậy, ngân hàng cần nâng cao chết lượng CBTD cách , thắt chặt điều kiện tuyên dụng, đồng thời tạo điều kiện đào tọa nâng cao lực , trình độ CBTD , kiểm tra định kỳ hiệu làm việc CBTD để có đánh giá sàng lọc Bên cạnh trình độ chun mơn, thái độ chuyên nghiệp CBTD yếu tố quan trọng việc tạo ấn tượng khách hàng Càng khách hàng VIP u cầu dịch vụ cao, , VPBank muốn phát triển phân khúc khách hàng cao cấp cần phải đào tạo , rèn luyện nhân viên để họ có thái độ làm việc chuyên nghiệp, để tạo trải nghiệm thoải mái cho khách hàng 69 Cuối cùng, CBTD yếu tố khơng thể thiếu đạo đức nghề nghiệp Hiện nay, có nhiều vụ việc lùa đảo chiếm đoạt tài sản mà CBTD thông đồng với khách hàng tạo nên hồ sơ giả mạo để vay vốn, để nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chính , việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho cán nhân viên hoạt động cần thiết ngân hàng  Nâng cao tảng công nghệ thông tin Thế giới ngày thay đổi với công nghệ 4.0, NHTM phải bắt kịp với xu hướng thay đổi công nghệ Sự tân tiến ứng dụng ngân hàng trực tuyến giúp khách hàng thuận tiện nhiều việc tham gia giao dịch Với thức thời việc nắm bắt công nghệ, bắt kịp xu hướng xã hội khiến VPBank gặt hái nhiều thành công mới, nâng cao vị ngân hàng Sự thành công ứng dụng ngân hàng số YOLO minh chứng cho hiểu việc áp dụng công nghệ vào sản phẩm ngân hàng Bên cạnh đó, ngân hàng cho mắt tốn QRcode, giúp khashc hàng tốn mà khơng cần sử dụng đến tiền mặt, vừa đảm bảo an tồn lại tiện lợi Bên cạnh đó, VPBank phát triển ứng dụng VPBank Dream, hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính, tiết kiệm quản lý chi tiêu, tư vấn khách hàng kế hoạch để hồn thành ước mơ  Phân bố cơng việc rõ ràng hợp lý Các cán tín dụng có khối lượng công việc lớn nên thẩm định có khả xảy số sai sót Ngân hàng nên xác định rõ ràng chức trách nhiệm phòng ban để cơng việc không bị chồng chéo gây thời gian giảm hiệu cơng việc Ngồi ra, ngân hàng nên th công ty thẩm định tài sản đảm bảo riêng để hỗ trợ cán thẩm định trình làm việc Việc giảm bớt khối lượng công việc cán thẩm định , giúp cán làm việc cách tỉ mỉ xác  Tăng cường cơng tác kiểm tốn nội bộ: Cơng tác kiểm tốn nội phải thực thường xuyên để kiểm soát hiệu làm việc CBTD ngân hàng, từ giúp CBTD nâng cao đạo đức nghề 70 nghiệp , ý thức quản trị rủi ro tín dụng Thơng qua cơng tác kiểm tốn nội , ngân hàng rút học kinh nghiệm từ sai sót ngân hàng , đồng thời phát dược lỗ hổng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, từ khắc phục cải tiến 3.2  Một số kiến nghị NHNN: Nâng cấp hệ thống trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia CIC Hiện , trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia xảy nhiều sai sót thiếu hụt thơng tin Điều bất cập hạn chế cho cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM NHNN cần phải nâng cấp hệ thống thông tin trung tâm CIC , đồng thời kiểm sốt chặt chẽ tính minh bạch thơng tin TCTD cung cấp, nhằm tránh xảy trường hợp gian lận  Định hướng cho ngân hàng thương mại phương hướng hoạt động hỗ trợ ngân hàng công tác tra giám sát hoạt động ngân hàng thương mại Hỗ trợ NHTM để rà soát, tham khảo thị trường để cập nhật xu hướng thị trường , từ đưa phân tích, nhận định để NHTM xác định phương hướng hoạt động Đồng thời, xây sựng hệ thống tra , giám sát hoạt động ngân hàng, nhằm giúp NHTM phát lỗi công tác quản trị rủi ro tín dụng  Cải tiến hành lang pháp lý phù hợp hỗ trợ ngân hàng thương mại việc xử lý TSBĐ Xử lý TSBĐ công tác phức tạp nhiều thủ tục Ngân hàng lại khơng có thẩm quyền xử lý tài sản chấp khách hàng, tất cần can thiệp xử lý tồn án, dẫn đến cơng đoạn xử lý TSBĐ mát nhiều thời gian cá ngân hàng khách hàng Vì vậy, NHNN cần chỉnh lý lại quy định quy chế nhằm hỗ trợ ngân ahfng công tác xử lý TSBĐ, nhằm tiết kiệm thời gian chi phí, đồng thời công tác thu hồi nợ ngân hàng tiến hành thuận lợi KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 Nội dung chương bao gồm giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tác giả kiến nghị đói với NHNN Rủi ro tín dụng ln vấn đề nóng ngân hàng, Ngân hàng thương mại cần tập trung để xử lý rủi ro tín dụng , từ nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Tuy nhiên vấn đề vấn đề phwusc tạp , cần phải có kế hoạch lâu dài hiệu nên ngân ahfng thương mại cần phải phối hợp với NHNN, Chính phủ ngành liên quan để xử lý triệt để 72 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam ngày phát triển, với khó khăn, thách thức kề cận Cùng với ngành liên quan, ngân hàng thương mại góp phần khơng nhỏ vào phát triển nên kinh tế Và , ngân hàng thương mại phải đối mặt với mn vàn khó khăn , thách thức, số khó khăn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Hoạt động tín dụng coi dòng máu ngân hàng, nguồn thu ngân hàng, việc quản trị, kiểm sốt rủi ro vô cấp thiết Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng trẻ đà phát triển mạnh mẽ , với đó, vấn đề rủi ro tín dụng ln ln tồn trở thành rào cản hoạt động phát triển ngân hàng Mặc dù, ngân hàng có cải cách , đổi mới, cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản trị rủi ro tín dụng, nhiều hạn chế cần phải khắc phục cần hỗ trợ phủ ngành liên quan Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thạc sỹ Vũ Thị Kim Oanh tận tình dạy bảo, hướng dẫn em hoàn thành luận văn, đồng thời em xin cảm ơn cán nhân viên làm việc Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cung cấp thông tin bổ ích tạo điều kiện để em tìm hiểu hoạt động ngân hàng Em xin chân thành cảm ơn! 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơng trình nghiên cứu: + Konovalova N., Kristovska I., Kudinska M.*, 2016, Credit risk management in commercial banks, thesis, Czestochowa University of Technology, Poland + Fan Li ,Yijun Zou, 2014, The Impact of Credit Risk Management on Profitability of Commercial Banks, thesis, Umeå School of Business and Economics + Đồn Ngọc Hòa, 2017, Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Việt Nam + Phó giáo sư- Tiến sỹ Lê Khương Ninh ( Trường Đại học Cần Thơ), Lâm Thị Bích Ngọc ( BIDV Chi nhánh Cần Thơ) Báo Công nghệ Ngân hàng 73: 3-12 Văn báo cáo: Báo cáo tài riêng lẻ VPBank 2015, 2016,2017,2018 Báo cáo thường niên VPBank 2015, 2016,217,2018 Báo cáo tài MBBank 2018 Báo cáo tài Techcombank 2018 Ấn phẩm: - Giáo trình “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng” - Học Viện Ngân Hàng – PGS.TS Nguyễn Văn Tiến chủ biên - Giáo trình “Quản trị tín dụng NHTM” – Học Viện Tài Chính – PGS.TS Đinh Xuân Hạng, Th.S Nguyễn Văn Lộc chủ biên Tài liệu từ hệ thống Internet:  Minh Toàn,“So găng chất lượng tín dụng ngân hàng niêm yết năm 2018”, tháng năm 2019 http://ndh.vn/so-gang-chat-luong-tin-dung-cac-ngan-hang-niemyet-nam-2018-20190225081523360p149c165.news [Ngày truy cập:22/4/2019]  Quốc Thụy, “Soi 46.600 tỉ đồng trích lập dự phòng ngân hàng” , tháng 11 năm 2018.https://vietnambiz.vn/soi-hon-46600-ti-dong-trich-lap-du-phongcua-cac-ngan-hang-109699.html [Ngày truy cập: 22/4/2019]  Ths Đào Nguyên Thuận, “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kiểm toán Nhà nước, tháng năm 2019 < http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/quan-tri-rui-ro-tin-dung-tai-cac-ngan-hang-thuongmai-viet-nam-302360.html> [Ngày truy cập 23/4/2019] ... tín dụng vài ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam học rút cho ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank: 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT... quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Theo Thơng... RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Các loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Đặc điểm rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm