Đang tải... (xem toàn văn)
Chương 1 - Mô phỏng monte carlo (monte carlo simulation). Sau khi học xong chương này người học có thể: Nắm vững các khái niệm dùng trong mô phỏng Monte Carlo (Monte Carlo Simulation, MCS), ứng dụng MCS một cách thích hợp trong quản lý dự án & quản lý xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.
3/22/2010 Mô Ph Phỏ ỏng Monte Carlo Monte Carlo Sumulation ©2010 Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ Mục Đích Nắm vững khái niệm dùng mô Monte Carlo (Monte Carlo Simulation, MCS) Ứng dụng MCS cách thích hợp QLDA & QLXD ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 3/22/2010 Tình Huố Huống Có hai phương án đầu tư ◦ PA 1: Đầu tư tỷ VNĐ Xác suất thu lợi 10 tỷ VNĐ 0.1 Xác suất lỗ tỷ VNĐ 0.9 ◦ PA 2: Đầu tư tỷ VNĐ Xác suất thu lợi 50 triệu VNĐ 1.0 Bạ chọn Bạn họ phương hươ án nào? ? ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ Tình Huố Huống Tính trung bình, PA tốt gấp lần PA 2! Bạn có thật nhận giá trị trung bình? Các định dựa giá trị trung bình tồi ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 3/22/2010 Mơ Ph Phỏ ỏng Phân Tích Rủi Ro MCS cho phép đánh giá rủi ro (risk) ộ tình huốngg cụ ụ thể Rủi ro: không lường (uncertainty) liên quan đến kết cục không tốt Rủi ro không giống “không lường” (uncertain) đó, khơng khả (possibility) kết cục xấu xấu ◦ Rủi ro xem xét khả (likelihood) hay xác suất (probability) kết cục xấu mức độ (magnitude) kết cục ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ Mức độ kết cục Mô Ph Phỏ ỏng Phân Tích Rủi Ro Tương quan nào? Xác suất kết cục ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 3/22/2010 Mô Ph Phỏ ỏng Monte Carlo MCS lấy việc tạo số ngẫu nhiên (random number), thay việc tính tốn phân tích, để kết hợp phân phối xác suất Trong MCS, theo phụ thuộc theo thời gian mơ hình mà việc thay đổi hay phát triển: ◦ không theo cách thức xác định trước ◦ theo cách biến ngẫu (stochastic) từ chuổi số ngẫu nhiên tạo q trình mơ ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ MCS: Số Ng Ngẫ ẫu Nhiên Các số ngẫu nhiên phân phối đoạn [0,1] [0 1] Phương pháp thường dùng để tạo số ngẫu nhiên từ máy tính thuật giải tạo số “giả” ngẫu nhiên (pseudorandom number generator, PRNG) ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 3/22/2010 Tình Huố Huống ng:: Cầu Rạch Miễ Miễu Xây Cầu hay xe? Nguồn ảnh: Báo Tuổi Trẻ, 19/1/2009 ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ Tình Huố Huống ng:: Cầu Rạch Miễ Miễu Xây Cầu hay xe? Nguồn ảnh: Báo Tuổi Trẻ, 31/01/2009 ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 10 3/22/2010 Ví dụ: Nhà máy lớn hay nhỏ nhỏ Xây nhà máy (NM) sản xuất bê tông (BT) nhẹ cho chung cư giá rẻ Dự báo nhu cầu cho năm 2011, 2011 2012, 2012 2013 200, 200 400, 600 ngàn BT Không tiếp tục bán từ năm 2014 PA I – NM lớn; PA II – nhà máy nhỏ/năm PA I: Cơng suất 600 ngàn, chi phí ban đầu: 300 tỷ Mỗi NMN công suất 200 ngàn, chi phí ban đầu 100 tỷ Khơng có giá trị lại cho PA II, 100 tỷ cho PA II Suất chiết khấu 10% cho PA I, 9% cho PA II Cơng ty bán triệu VNĐ/tấm Chi phí biến đổi tương ứng: 650 ngàn 680 ngàn VNĐ/tấm cho PA I PA II, ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 11 Ví dụ: Nhà máy lớn hay nhỏ nhỏ Nên chọn PA nào? Ảnh hưởng thay đổi suất chiết khấu PA I việc lựa chọn PA? Ảnh hưởng việc thay đổi đồng thời chi phí biến đổi việc lựa chọn PA? Chọn PA nhu cầu BT không chắn? ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 12 3/22/2010 Ví dụ: Nhà máy lớn hay nhỏ nhỏ Thực hành lựa chọn PA MS Excel: ◦ Dùng “Data Data table table” để phân tích độ nhạy ◦ Tạo số ngẫu nhiên ◦ Mô nhu cầu ngẫu nhiên ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 13 Tình Huố Huống ng:: Hầm Th Thủ ủ Thiêm Hầm Thủ Thiêm hoàn thành? Nguồn ảnh: Báo Tuổi Trẻ, 13/06/2007 ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 14 3/22/2010 Tình Huố Huống ng:: Hầm Th Thủ ủ Thiêm Hầm Thủ Thiêm hoàn thành? “Ơng Huỳnh Ngọc Sỹ, Phó giám đốc Sở GTCC TP.HCM, Trưởng Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây Môi trường nước TP cho biết, dự kiến đến khoảng đến tháng 5.2008 đốt hầm đư đưa ề vịị ttríí đặt hầ hầm Đến Đế tháng 6.2009, hầm Thủ Thiêm thông xe.” Nguồn ảnh: Việt Báo (vietbao.vn), 14/11/2007 ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 15 Ví Dụ: Xây Dựng Nhà Phố Phố g Tác Mã Số Công A g CT đứng trước Thời g gian ((Ngày) g y) p m p Đập bỏ nhà cũ - 5 B Móng A 10 15 18 C Phần xây thô B 45 60 80 D Mái C 12 15 E Điện nước C 10 15 20 F Hoàn thiện D, E 20 45 60 Phân Phối ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 16 3/22/2010 Ví dụ: Xây Dựng Nhà Phố Phố Thực hành mơ thời gian hồn ự án MS Excel: thành dự ◦ Tạo số ngẫu nhiên phân phối Phân phối Phân phối chuẩn Phân phố chuẩn logarit Phân phối tam giác, etc ◦ Mô ô ỏ thời gian hoàn thành ngẫu ẫ nhiên ê cơng tác ◦ Xác suất dự án hồn thành sớm 140 ngày? ©2010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 17 ... (vietbao.vn), 14 /11 /2007 ©2 010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 15 Ví Dụ: Xây Dựng Nhà Phố Phố g Tác Mã Số Công A g CT đứng trước Thời g gian ((Ngày) g y) p m p Đập bỏ nhà cũ - 5 B Móng A 10 15 18 C Phần xây thơ... 15 18 C Phần xây thơ B 45 60 80 D Mái C 12 15 E Điện nước C 10 15 20 F Hoàn thiện D, E 20 45 60 Phân Phối ©2 010 Long D Nguyen, Tiến Sỹ 16 3/22/2 010 Ví dụ: Xây Dựng Nhà Phố Phố Thực hành mô thời... tông (BT) nhẹ cho chung cư giá rẻ Dự báo nhu cầu cho năm 2 011 , 2 011 2 012 , 2 012 2 013 200, 200 400, 600 ngàn BT Không tiếp tục bán từ năm 2 014 PA I – NM lớn; PA II – nhà máy nhỏ/năm PA I: Công suất