Đang tải... (xem toàn văn)
Bài thuyết trình nhóm đề tài Xây dựng danh mục đầu tư trình về các nội dung như: Xây dựng đầu tư, chính sách đầu tư, chiến lược đầu tư, lựa chọn chứng khoán đầu tư, đo lường và đánh giá kết quả. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.
XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ Nhóm 3 I. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ Xây dựng được một danh mục đầu tư đa dạng an tồn và mang lại được lợi nhuận. trong danh mục 6 cổ phiểu mà lớp đã chọn với vốn đầu tư 2 tỉ đồng Thời gian đầu tư :ngắn hạn,từ 20/9/2016 đến 28/10/2016 II. CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ Đầu tư 100% vào cổ phiếu Danh mục đầu tư phần lớn sẽ là những cổ phiếu có giá trị, an tồn, thêm vào đó là một số cổ phiếu có sức tăng trưởng ngắn hạn, theo biến động thì trường để có cơ hội kiếm lời III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ Thực hiện chiến lược đầu tư thụ động: q Danh mục hình thành trên cơ sở phân bổ tài sản q Mức độ đa dạng hóa kết hợp với chính sách đầu tư để đảm bảo mức rủi ro trung bình q Nắm bắt thơng tin thị trường, cùng những kỹ thuật dự báo để lựa chọn cổ phiếu, thời điểm mua vào, bán ra các cổ phiếu trong danh mục IV. LỰA CHỌN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ A, Phân tích chứng khốn Danh mục đầu tư lựa chọn mơt số chứng khốn trong danh mục 6 chứng khốn: VNM, NT2, DHG,HPG, KSB, BIC, GAS Chỉ số VNINDEX trong thời gian 208 đến 209: Chạy trên excel ta thu được kết quả: Nhận xét: Ø Ø Trong giai đoạn từ 20/8 đến 20/9, các mã cổ phiếu DHG, NT2, KSB, BIC, GAS thấp hơn mức sinh lời của VNINDEX và có mức sinh lời âm, trong đó BIC là thấp nhất,VNM và HPG có mức sinh lời cao hơn VNINDEX So sánh với độ lệch trung bình của thị trường, tất cả các cổ phiếu có độ lệch chuẩn cao hơn. Đặc biệt đối với cổ phiếu BIC, mức sinh lời thấp nhưng độ lệch chuẩn lại khá cao Ta có ma trận phương saihiệp phương sai kết quả trên cho ta thấy được mối tương tác thuận hay ngược chiều giữa các cặp chứng khốn. Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu: Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu nằm trong mức từ 1 đến 1, và khá nhỏ, dao động quanh mức 0, chứng tỏ các chứng khốn dao động cùng (hay ngược chiều) ít B, Lựa chọn chứng khốn Sau khi bàn bạc và thống nhất, nhóm quyết định chọn 4 mã chứng khốn cho danh mục của minh. Đó là: VNM, DHG, NT2, GAS Lý do: • Dựa vào các số liệu phân tích ta thấy các mã có thể kết hợp được với nhau trong một danh mục • Theo mục tiêu đầu tư: nhóm sẽ lựa chọn nhóm những cổ phiếu an tồn ( VNM, DHG, NT2) kết hợp với cổ phiếu khác theo biến động thị trường (GAS) Trong hai tuần đầu của tháng 9, khối ngoại tiếp tục bán ròng cổ phiếu bluechips, trong đó có VNM, vì vậy, nhóm kì vọng rằng giá cổ phiếu VNM sẽ tăng lên khi khối ngoại có động thái mua trở lại Từ 2628/9 diễn ra hội nghị OPEC, mang lại cơ hội cũng như rủi ro cho chứng khốn ngành dầu khí Ngành nhiệt điện khí vẫn có khả năng tăng trưởng khi thủy điện gặp khó khăn do vấn đề thời tiết và cầu về điện thì ngày càng tăng Với kỳ vọng nới room ngoại cho cổ phiếu ngành dược, nhóm kỳ vọng giá của DHG sẽ tăng lên Theo mục tiêu đầu : nhóm định hướng dành vốn đầu tư 40% cho VNM, 20% cho DHG, 25% cho GAS và 15% cho NT2 V. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Cổ phiếu Ngày mua Giá mở cửa Khối lượng mua Tổng giá trị của Tỷ trọng Sau q trình phân tích và đánh giá, nhóm quyết định lựa chọn danh mục đầu tư với tỷ lệ các (cổ phiếu) cổ phiếu tại cổ phiếu như sau: thời điểm mua Ta có bảng kết quả kinh doanh của danh mục cổ phiếu trên tính theo giá đóng cửa ngày 21/9 136.000 6000 816.000.000 41,86% 28/10/2016 là:VNM Vậy tổng số lãi từ hoạt động đầu tư danh mục gồm 4 cổ phiếu trên là: NT2 21/9 35.000 10.000 GAS C ổ phiếu 21/9Khối lượ65.600 ng Giá mua 7000 Giá bán DHG 23/9 3000 43.800.000 + 24.000.000 – 24.300.000 = 43.500.000đ Tổng VNM 108.000 350.000.000 17,96% 459.200.000 Chênh lệch 23,56% Lãi(lỗ) giá 324.000.000 16.62% 6.000 136.000 1.949.200.000 143.300 7.300 100% 43.800.000 GAS 10.000 65.600 68.000 2.400 24.000.000 NT2 7.000 35.000 35.000 0 DHG 3.000 108.000 99.900 8.100 24.300.000 Đánh giá Hoạt động đầu tư thu được lợi nhuận và có tỷ suất sinh lời là 2,23% do: v VNM và GAS có sự gia tăng giá, và chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục nên thu được lãi nhiều v NT2 hòa vốn v Chỉ có DHG bị lỗ,nhưng DHG chỉ chiếm tỷ trọng 16.62% nên chỉ làm giảm một phần lãi của danh mục THANK YOU! ...I. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ Xây dựng được một danh mục đầu tư đa dạng an tồn và mang lại được lợi nhuận. trong danh mục 6 cổ phiểu mà lớp đã chọn với vốn đầu tư 2 tỉ đồng Thời gian đầu tư :ngắn hạn,từ 20/9/2016 đến 28/10/2016... phiếu, thời điểm mua vào, bán ra các cổ phiếu trong danh mục IV. LỰA CHỌN CHỨNG KHỐN ĐẦU TƯ A, Phân tích chứng khốn Danh mục đầu tư lựa chọn mơt số chứng khốn trong danh mục 6 chứng khốn: VNM, NT2, DHG,HPG, KSB, BIC, GAS... trường để có cơ hội kiếm lời III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ Thực hiện chiến lược đầu tư thụ động: q Danh mục hình thành trên cơ sở phân bổ tài sản q Mức độ đa dạng hóa kết hợp với chính sách đầu tư để đảm bảo mức rủi ro