ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - PHẠM THỊ HƢƠNG LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - PHẠM THỊ HƢƠNG LAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ THANH VÂN Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực nghiên cứu, tác giả nỗ lực cố gắng để hoàn thành luận văn Bên cạnh đó, tác giả nhận đƣợc đƣợc quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ thầy cô giáo anh/ chị cán tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam - chi nhánh Hà Nội giúp tác giả hồn thành cơng trình nghiên cứu Tác giả xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, cán tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam - chi nhánh Hà Nội Đặc biệt cô Đinh Thị Thanh Vân giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình luận văn tác giả thời gian qua Ngày tháng năm 2017 Ngƣời cảm ơn ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VII DANH MỤC BẢNG VIII DANH MỤC BIỂU ĐỒ VIII DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH VIII LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 2.2 Mục đích nghiên cứu 2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Dự kiến đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 10 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.1 Khái niệm 12 iii 1.2.2 Phân loại dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 21 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại 23 1.3.1.Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 23 1.3.2.Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 24 1.3.3 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 26 1.3.4.Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 30 1.3.5.Công cụ quản trị rủi ro tín dụng 36 1.3.6.Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng NHTM 38 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NH TMCP Việt Nam 41 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng NH Viettinbank 41 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng VIB 42 1.4.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng HD Bank 44 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – chi nhánh Hà Nội 44 CHƢƠNG 46 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 2.1 Nội dung quy trình nghiên cứu 46 2.1.1 Nội dung nghiên cứu 46 2.1.2 Quy trình nghiên cứu 46 2.2 Mơ hình nghiên cứu giả thiết 47 2.3 Thiết kế bảng hỏi thang đo 50 2.3.1 Xây dựng thang đo 50 2.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi 50 2.4 Thu thập liệu nghiên cứu 51 2.4.1 Triển khai thu thập liệu 51 2.4.2.Phương pháp thu thập số liệu 51 2.5 Phƣơng pháp xử lý phân tích số liệu 54 2.5.1 Xử lý liệu thứ cấp 54 2.5.2 Xử lý liệu sơ cấp 54 CHƢƠNG 57 iv THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014-2016 57 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Hà Nội 57 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Hà Nội 57 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Hà Nội58 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Hà Nội thời gian qua 59 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Hà Nội 60 3.2.1.Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Hà Nội 60 3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội65 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Hà Nội qua phiếu điều tra khảo sát 76 3.3.1 Kiểm định độ tin cậy biến điều tra 76 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis – EFA) 78 3.3.3 Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 82 3.4 Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Hà Nội 85 3.4.1 Những kết đạt đƣợc 86 3.4.2 Những hạn chế, khó khăn tồn đọng 87 3.4.3 Nguyên nhân 88 CHƢƠNG 92 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CN HÀ NỘI 92 4.1 Định hƣớng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội 92 4.1.1 Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý 92 4.1.2 Lƣợng hóa thƣớc đo rủi ro 93 4.1.3 Nâng cao chất lƣợng công tác giám sát, kiểm sốt tín dụng 93 v 4.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội 93 4.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức, nhân 93 4.2.2 Nhóm giải pháp thực chiến lƣợc sách tín dụng 95 4.2.3 Củng cố hồn thiện hệ thống thơng tin cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng 102 4.3 Một số kiến nghị 104 4.3.1 Kiến nghị với phủ, quan quản lý liên quan 104 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 105 4.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội107 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 114 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu BCTC CBTD CIC CN GHTD IRB KDNT NHNN NHTM P QHKH QHKH RRTD SME TMCP TNHH TSĐB VCSH Vietcombank, Nguyên nghĩa Báo cáo tài Cán tín dụng Trung tâm thông tin ngân hàng nhà nƣớc Chi nhánh Giới hạn tín dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại Phòng Quan hệ khách hàng Quan hệ khách hàng Rủi ro tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Thƣơng mại cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Tài sản đảm bảo Vốn chủ sở hữu Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam VCB Vietinbank Ngân hàng công thƣơng Việt Nam vii 15 Hồng Huyền Nga, 2010 Tình hình nợ xấu giải pháp xử lý nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng Hà Nội 16 Phòng Khách hàng Doanh Nghiệp, Khách hàng cá nhân Eximbank, 2013 – 2016 Báo cáo tình hình nợ xấu Năm 2013, 2014, 2015, 2016 17 Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội, 2013 – 2016 Báo cáo Tổng kết Hoạt động kinh doanh Năm 2013, 2014, 2015, 2016 TIẾNG ANH Abu Karsh, 2005 Sheriff, "bank credit risk management", the first Scientific Conference for Investment and Finance in Palestine between the development prospects and modern challenges Islamic University, March Aqel, Mufleh, 2001 "Competitive banking sector in Jordan," Working paper submitted for the second conference of businessmen and Jordanian investors, for the period August 13-15, pp 8-12 Alameen, Abdul Wahab, and Pasha Zakaria Abdul Hamid, 1980 Principles of Economics University of Kuwait, pp 156-166 Althaher and Amarat, 2006 The relationship between the factors granting banking facilities and stalled in the Jordanian commercial banks Derasat journal, Management Science, Volume 33, Issue Hamzawi, Mohammed Kamal, 1997 "The economics of bank credit" Knowledge House in Alexandria, November Kharboush and Abadi, 2004 Evaluating the performance of a portfolio of loans and facilities in the Jordanian banking sector Muta for Research and Studies, Volume 19, Issue II Khudair, Farouk, 1988 An analytical study of the factors that affect the size of bank credit Journal of Management, Vol 21, pp 7-16 23 Malla and Thaher, 1999 The determinants of the decision to grant direct credit facilities in Jordanian banks Derasat journal, Management Science, Volume 26, Issue 24 112 Albulescu, C.T (2009) Forecasting credit growth rate in Romania: From credit boom to credit crunch? Munich: Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No 16740 10 Jon Gregory, 2008 Counterparty Credit Risk: The new challenge for global financial markets, The Wiley Finance Series 11 Anthony Saunders, 2007 Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, Wiley Finance 12 Anthony M Santomero, 2007 Commercial Bank Risk Management: an Analysis of the Process, Wharton Financial Instutions Center Internet [1] Kỳ Duyên, 2009, 106 ngân hàng Mỹ phá sản, [Ngày truy cập: 15 tháng 11 năm 2016] [2] Nhóm phóng viên VN Express, 2008 2008 - năm bi tráng kinh tế giới [Ngày truy cập: 15 tháng 11 năm 2016] [3] Nguyễn Đào Tố, Tạp chí Ngân hàng số 5/2008 Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng từ ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu [Ngày truy cập: 10 tháng 12 năm 2016] 113 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Mã phiếu: PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào q vị! Tơi thực nghiên cứu nhân tố tác động đến công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Eximbank chi nhánh Hà Nội Bảng câu hỏi đƣợc thiết kế để thu thập thông tin cho nghiên cứu Những thông tin mà quý vị cung cấp đƣợc chúng tơi sử dụng cho mục đích nghiên cứu đƣợc bảo mật hoàn toàn Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý vị! PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin đánh dấu () vào vng () thích hợp: Giới tính  Nam  Nữ Độ tuổi  Dƣới 20 tuổi  41 – 50 tuổi  21 – 30 tuổi  51 – 60 tuổi  31 – 40 tuổi  Trên 60 tuổi Trình độ học vấn  Trung cấp  Sau đại học  Cao Đẳng/Đại học  Loại khác:… Vị trí cơng tác  Nhân viên  Quản lý PHẦN II: PHỎNG VẤN Ý KIẾN Hãy cho biết mức độ hài lịng q vị tiêu chí dƣới, cách khoanh trịn vào số diễn tả xác mức độ mà quý vị cho thích hợp Mức độ “Rất không tốt” “Tốt ” 114 “Khơng tốt ” “Rất tốt” “Bình thường” TIÊU CHÍ MỨC ĐỘ Chính sách tín dụng Ngân hàng Eximbank Hà Nội có quy định chặt chẽ điều kiện, tiêu chuẩn tín dụng Ngân hàng Eximbank Hà Nội có sách tín dụng hợp lý 1 Quy trình tín dụng chặt chẽ có quản lý, giám sát Ngân hàng Eximbank Hà Nội có nhiều biện pháp bảo đảm tiền vay 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 Nguồn nhân lực Nhân viên nhân hàng Eximbank Hà Nội đƣợc đào tạo quy, 1 Nhân viên có đạo đức tốt, trung thực, có thái độ làm việc tốt 1 Nhân viên đƣợc học tập, bồi dƣỡng chuyên môn kịp thời 2 1 2 3 3 4 4 5 5 5 Công cụ đo lƣờng quản lý rủi ro tín dụng 10 11 Ngân hàng thực chấm điểm khách hàng thƣờng xuyên xác 1 Ngân hàng có phận chun trách rủi ro tín dụng 1 Ngân hàng quan tâm sát đến khoản nợ sau giải ngân Ngân hàng quan tâm đến tình hình sử dụng 2 1 2 3 3 4 4 5 5 5 115 vốn vay khách hàng Công nghệ thông tin 12 13 Hệ thống công nghệ thông tin Eximbank Hà Nội có liên kết với ngân hàng khác 1 Hệ thống công nghệ thông tin Eximbank Hà Nội cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng 1 2 3 4 5 5 Mơi trƣờng Mơi trƣờng pháp lý, sách nhà nƣớc 14 ngân hàng nhà nƣớc hợp lý, kích thích hoạt động ngân hàng 15 1 Mơi trƣờng kinh tế phát triển kích thích hoạt động doanh nghiệp ngân hàng 1 2 3 4 5 5 Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng Eximbank Hà Nội 16 Q vị hài lịng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Eximbank Hà Nội 1 2 3 4 Ý kiến đóng góp để hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Eximbank Hà Nội Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý vị! 116 PHỤ LỤC 2: SỐ LIỆU XỬ LÝ SPSS I Hệ số Cronbach’s Alpha Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items ,868 N of Items ,869 15 II Kiểm định độ tin cậy thang đo Item Statistics Std Mean Ngan hang Eximbank Ha Noi co quy dinh chat che ve dieu Deviation N 3,31 ,504 150 3,35 ,491 150 3,33 ,573 150 3,31 ,507 150 3,27 ,539 150 kien, tieu chuan tin dung Ngan hang Eximbank Ha Noi co chinh sach tin dung hop ly Ngan hang Eximbank Ha Noi co nhieu bien phap bao dam tien vay Quy trinh tin dung chat che co su quan ly, giam sat Nhan vien nhan hang Eximbank Ha Noi duoc dao tao chinh quy, bai ban 117 Nhan vien co dao duc tot, trung thuc, co thai lam viec tot Nhan vien duoc hoc tap, boi duong chuyen mon kip thoi Ngan hang thuc hien cham diem khach hang thuong xuyen 3,29 ,608 150 3,27 ,623 150 3,33 ,642 150 3,27 ,665 150 3,33 ,642 150 3,30 ,588 150 3,16 ,580 150 3,16 ,557 150 3,15 ,540 150 3,13 ,552 150 va chinh xac Ngan hang co bo phan chuyen trach ve rui ro tin dung Ngan hang luon quan tam sat den cac khoan no va sau giai ngan Ngan hang luon quan tam den tinh hinh su dung von vay cua khach hang He thong cong nghe thong tin cua Ex0imbank Ha Noi co lien ket voi cac ngan hang khac He thong cong nghe thong tin cua Eximbank Ha Noi cung cap day du thong tin ve khach hang Moi truong phap ly, chinh sach cua nha nuoc va ngan hang nha nuoc hop ly, kich thich hoat dong cua ngan hang Moi truong kinh te phat trien kich thich hoat dong cua cac doanh nghiep va ngan hang 118 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Squared Cronbach's if Item Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Correlation Deleted Ngan hang Eximbank Ha Noi co quy dinh 71,85 43,446 ,360 ,866 71,81 43,701 ,331 ,866 71,83 43,164 ,345 ,866 71,84 43,384 ,367 ,865 71,89 43,537 ,318 ,867 71,86 41,638 ,520 ,861 41,475 ,527 ,860 chat che ve dieu kien, tieu chuan tin dung Ngan hang Eximbank Ha Noi co chinh sach tin dung hop ly Ngan hang Eximbank Ha Noi co nhieu bien phap bao dam tien vay Quy trinh tin dung chat che co su quan ly, giam sat Nhan vien nhan hang Eximbank Ha Noi duoc dao tao chinh quy, bai ban Nhan vien co dao duc tot, trung thuc, co thai lam viec tot 71,88 Nhan vien duoc hoc tap, boi duong chuyen mon kip thoi 119 Ngan hang thuc hien cham diem khach hang 71,82 41,840 ,463 ,862 71,88 41,408 ,496 ,861 71,82 41,612 ,491 ,861 71,85 41,643 ,541 ,860 71,99 41,980 ,502 ,861 71,99 41,872 ,543 ,860 thuong xuyen va chinh xac Ngan hang co bo phan chuyen trach ve rui ro tin dung Ngan hang luon quan tam sat den cac khoan no va sau giai ngan Ngan hang luon quan tam den tinh hinh su dung von vay cua khach hang He thong cong nghe thong tin cua Ex0imbank Ha Noi co lien ket voi cac ngan hang khac He thong cong nghe thong tin cua Eximbank Ha Noi cung cap day du thong tin ve khach hang 120 Moi truong phap ly, chinh sach cua nha nuoc va ngan hang nha 72,00 41,705 ,587 ,859 72,02 41,604 ,588 ,859 nuoc hop ly, kich thich hoat dong cua ngan hang Moi truong kinh te phat trien kich thich hoat dong cua cac doanh nghiep va ngan hang III Phân tích nhân tố khám phá EFA tất biến quan sát KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of ,632 Approx Chi-Square 4,751E3 df 253 Sig ,000 Sphericity Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings 121 Total % of Cumulat Variance ive % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulativ Variance e% 6,321 27,484 27,484 6,321 27,484 27,484 4,650 20,217 20,217 4,154 18,060 45,545 4,154 18,060 45,545 3,711 16,137 36,354 3,520 15,306 60,851 3,520 15,306 60,851 3,662 15,922 52,276 2,857 12,424 73,274 2,857 12,424 73,274 3,591 15,615 67,891 2,042 8,878 82,152 2,042 8,878 82,152 3,280 14,261 82,152 ,745 3,237 85,390 ,692 3,007 88,396 ,602 2,619 91,015 ,409 1,776 92,792 10 ,317 1,379 94,170 11 ,242 1,052 95,222 12 ,235 1,020 96,242 13 ,193 ,839 97,082 14 ,171 ,742 97,823 15 ,004 ,019 100,000 Method: Principal Extraction Component Analysis 122 Rotated Component Matrixa Component Ngan hang Eximbank Ha Noi co quy dinh chat che ve dieu kien, tieu,924 chuan tin dung Ngan hang Eximbank Ha Noi co,921 chinh sach tin dung hop ly Ngan hang Eximbank Ha Noi co ,899 nhieu bien phap bao dam tien vay Quy trinh tin dung chat che co su ,836 quan ly, giam sat Nhan vien nhan hang Eximbank Ha Noi duoc dao tao ,951 chinh quy, bai ban Nhan vien co dao duc tot, trung ,935 thuc, co thai lam viec tot Nhan vien duoc hoc tap, boi duong ,918 chuyen mon kip thoi Ngan hang thuc hien cham diem khach hang thuong xuyen va chinh ,951 xac Ngan hang co bo phan chuyen ,938 trach ve rui ro tin dung 123 Ngan hang luon quan tam sat den cac khoan no va sau ,913 giai ngan Ngan hang luon quan tam den tinh hinh su dung von vay cua khach ,903 hang He thong cong nghe thong tin cua Ex0imbank Ha Noi co lien ket voi ,867 cac ngan hang khac He thong cong nghe thong tin cua Eximbank Ha Noi cung cap day du ,864 thong tin ve khach hang Moi truong phap ly, chinh sach cua nha nuoc va ngan hang nha nuoc ,899 hop ly, kich thich hoat dong cua ngan hang Moi truong kinh te phat trien kich thich hoat dong cua cac doanh ,898 nghiep va ngan hang Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 124 IV Phân tích hồi quy, tƣơng quan, ANOVA Model Summaryb Change Statistics Std Error of R R Model R Adjusted the Square F Sig Square R Square Estimate Change Change df1 ,717a ,515 ,528 ,392 ,515 30,546 F Durbin- df2 Change Watson 144 ,000 1,970 a Predictors: (Constant), CSTD, NNL, CCDL, CNTT, MT ANOVAb Sum Model Squares of df Mean Square F Sig Regression 23,457 4,691 ,000a Residual 22,116 144 ,154 Total 45,573 149 30,546 a Predictors: (Constant), CSTD, NNL, CCDL, CNTT, MT 125 Coefficientsa Standardize d 95% Unstandardized Coefficient Confidence Collinearity Coefficients Interval for B Correlations Statistics s Lower Upper ZeroModel B Std Error Beta (Constant) ,364 ,368 t Sig Bound Bound order Partial Part Tolerance VIF ,988 ,325 -,364 1,091 CSTD ,125 ,073 ,101 1,706 ,090 -,020 ,271 ,190 ,141 ,099 ,954 1,049 NNL ,053 ,061 ,053 ,872 ,385 -,068 ,174 ,096 ,072 ,051 ,913 1,096 CCDL ,104 ,068 ,101 1,530 ,128 -,030 ,239 ,191 ,126 ,089 ,770 1,299 ,034 ,067 ,033 ,509 ,098 ,095 -,042 ,666 ,058 ,678 11,502 ,000 ,552 ,781 ,699 ,692 CNTT MT ,612 -,166 - ,810 1,235 ,668 ,969 1,032 ,030 126 ... CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CN HÀ NỘI 92 4.1 Định hƣớng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội ... trạng quản trị rủi ro tín dụng NH Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Hà Nội nhƣ nào? - Các nhân tố ảnh hƣởng tới quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội? - Giải pháp quản. .. 60 3.2.1 .Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Hà Nội 60 3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN Hà Nội6 5 3.3 Phân tích nhân