ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -o0o TRỊNH THỊ MINH NGUYỆT TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội -2016 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn với đề tài “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nam” với chương bao gồm : Chương : Tổng quan nghiên cứu sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Trong chương tác giả tập trung làm rõ vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng.Tập trung sâu vào mơ trình quy trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Ứng dụng hiệp ước Base II quản trị rủi ro tín dụng , đồng thời nêu kinh nghiệm số ngân hàng nước thực cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả, làm học tích cực cho BIDV chi nhánh Hà Nam Chương : Phương pháp nghiên cứu thiết kế luận văn Tác giả tập trung sâu làm rõ phương pháp chủ yếu sử dụng luận văn bao gồm phương pháp so sánh, phương pháp thống kê mơ tả…Ngồi phương pháp trên, tác giả sử dụng phương pháp điều tra khảo sát nhằm thăm dò nguyên nhân gây rủi ro tín dụng giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hà Nam.Các nguyên nhân giải pháp xuất phát từ tình hình thực tế chi nhánh mang đến tính thực tiễn cao cho đề tài Chương : Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hà Nam Trong chương xuất phát từ kết hoạt động chi nhánh, tác giả đưa nhận định,cũng đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng : mặt làm được, tồn , hạn chế cần khắc phục Đồng thời đánh giá thuận lợi, khó khăn ứng dụng hiệp ước vốn Base II quản trị rủi ro tín dụng, tạo tiền đề cho việc đưa giải pháp chương sau Chương : Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hà Nam ii Trong chương tác giả đưa định hướng hoạt động ngân hàng đến năm 2020 đồng thời dựa tồn quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh nêu lên vài giải pháp để tăng cường công tác quản trị rủi ro.Bên cạnh kiến nghị với ngân hàng nhà nước, với BIDV Hà Nam để công tác quản trị rủi ro thực tốt iii MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………… DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ……………………………………………………… CHƢƠNG I ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.1 Tổng quan nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái quát Rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng hoạt động NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng nướcError! Book CHƢƠNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1 Phương pháp thống kê mơ tả phân tích số liệu thống kê mô tảError! Bookmark not define 2.2 Phương pháp so sánh Error! Bookmark not defined 2.3 Phương pháp điều tra khảo sát Error! Bookmark not defined CHƢƠNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED iv THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED CHI NHÁNH HÀ NAM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.1 Khái quát Chi nhánh NHTMCP Đầu tư Phát triển Hà NamError! Bookmark not defin 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy BIDV Hà Nam Error! Bookmark not defined 3.1.3 Tình hình hoạt động kết kinh doanh BIDV Chi nhánh Hà Nam giai đoạn Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hà Nam Error! Bookmark not defined 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng BIDV chi nhánh Hà NamError! Bookmark not defined 3.2.2 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hà NamError! Bookmark 3.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV Hà NamError! Bookmark not defined 3.3.1 Những kết đạt Error! Bookmark not defined 3.3.2 Những tồn hạn chế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG IV ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TẠI CHI NHÁNH NHTMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 4.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV HÀ NAM ĐẾN NĂM 2020 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 4.1.1 Định hướng chung Error! Bookmark not defined 4.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụngError! Bookmark not defin v 4.2 Giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng BIDV Hà NamError! Bookmark not d 4.2.1 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng thơng qua sách tín dụng hiệu quảError! Bookmark 4.2.2 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cơng tác thẩm định phân tích tín dụngError! Book 4.2.3 Giải pháp hạn chế tổn thất rủi ro xảy Error! Bookmark not defined 4.2.4 Giải pháp nhân Error! Bookmark not defined 4.2.5 Hoàn thiện thực nghiêm túc xếp hạng tín dụng nội tất khách hàng Error! Bookmark not defined 4.3 Một số kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiến nghị với phủ Error! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined 4.3.3 Kiến nghị với BIDV Việt Nam với Chi nhánh Hà NamError! Bookmark not defined KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam có biến động ngược chiều ảnh hưởng bất ổn suy thoái kinh tế giới từ năm 2008 đến Điều gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh chủ thể kinh tế, ảnh hưởng lớn đến khả khoản, trả nợ ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp Năm 2009, phủ đưa gói kích cầu nhằm hỗ trợ chủ thể kinh tế vượt qua khó khăn, kinh tế dần ổn định Với vai trò trung gian tài chính, Ngân hàng thương mại (NHTM) đẩy mạnh công tác huy động vốn, điều tiết cung cấp vốn dịch vụ ngân hàng cho phát triển kinh tế đất nước Hoạt động tín dụng hoạt động cấu thành nên tài sản có, hoạt động lớn nhất, đem lại nhiều lợi nhuận toàn hoạt động ngân hàng có ý nghĩa quan trọng khả tồn phát triển ngân hàng, hoạt động có tính phức tạp có độ rủi ro cao Vấn đề quản lý rủi ro tín dụng vấn đề ln quan tâm ngân hàng thương mại Ở Việt Nam nay, ngân hàng thương mại cổ phần mọc lên ngày nhiều thúc đẩy kinh tế phát triển song rủi ro tín dụng cách hạn chế rủi ro tín dụng ln câu hỏi lớn đặt ngân hàng Vì vậy, việc quản lý rủi ro tín dụng trở thành nội dung quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng hiệu kinh doanh ngân hàng Tại Chi nhánh BIDV Hà Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn cấu thu nhập Chi nhánh song rủi ro tín dụng xảy có chiều hướng tăng lên năm gần Vì vậy, tăng cường hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng vấn đề thiết yếu Chi nhánh đưa lên hàng đầu Xuất phát từ thực tiễn này, thân học viên nhận thức tầm quan trọng mức độ phức tạp quản trị rủi ro tín dụng, với kiến thức 141 học tập nghiên cứu Đại học quốc gia Hà Nội ,tôi chọn đề tài: “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam” làm đề tài nghiên cứu 2.Câu hỏi nghiên cứu đề tài - Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hà Nam ? Có kết hạn chế ? Nguyên nhân hạn chế ? - Những giải pháp giúp cho BIDV chi nhánh Hà Nam tăng cường quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài + Mục đích nghiên cứu Mục đích 1, Hệ thống hóa lại vấn đề mang tính lí luận rủi ro tín dụng ngân hàng phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng Tham khảo học kinh nghiệm từ ngân hàng khác, rút học ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh Hà Nam Mục đích 2, Phân tích thực trạng phòng ngừa quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Đầu tư phát triển Hà Nam, từ đánh giá kết đạt được, hạn chế ngun nhân cơng tác phòng ngừa quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng BIDV Hà Nam Mục đích 3, Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm quản trị rủi ro hoạt động tín dụng BIDV Hà Nam + Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại nói chung BIDV chi nhánh Hà Nam nói riêng -Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh BIDV Hà Nam 142 -Đề xuất giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài * Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề rủi ro quản trị rủi ro tín dụng BIDV Hà Nam * Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu lý luận thực tiễn rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng BIDV Hà Nam từ năm 2013 – 2015 Từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài nghiên cứu dựa thực trạng hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại nói chung Chi nhánh BIDV Hà Nam nói riêng Từ phân tích lý luận kết hợp với thực tiễn để đưa ý kiến nhận định, giải pháp nhằm đảm bảo tuân thủ chuẩn mực hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Qua việc nghiên cứu lý luận rủi ro tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng từ góp phần nâng cao hiệu an toàn hoạt động tín dụng chi nhánh xa mong muốn đề tài nghiên cứu áp dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp tổng hợp, so sánh số liệu phân tích viết, báo báo từ Tạp chí NHNN, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN qua năm, Các viết website Bộ tài chính, Kiểm tốn Việt Nam, Bộ kế hoạch Đầu tư, Bộ công nghiệp,…về rủi ro hoạt động ngân hàng, bao gồm RRTD ; quản trị rủi ro NHTM bao gồm quản trị RRTD ; định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 143 Đặc biệt phần giải pháp tác giả sử dụng phương pháp điều tra khảo sát để đưa giải pháp mang tính thực tiễn cho đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm 04 chương: - Chương 1:Tổng quan nghiên cứu sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại -Chương 2: Phương pháp nghiên cứu thiết kế luận văn -Chương 3: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hà Nam - Chương Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Hà Nam 144 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt I Phan Thu Cúc, 2008 Tín dụng ngân hàng Hà Nội : Phan Thu Cúc.NXB Thống Kê Nguyễn Anh Dũng ,2012 Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển Bình Định Luận văn thạc sỹ - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng Lê Văn Dũng - Chi Nhánh NHCT tỉnh Thanh Hóa, 2007 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM trình hội nhập quốc tế Tạp chí ngân hàng số tháng 4/2007 Nguyễn Hải Đăng ,2011 Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Vũng Tàu Luận văn thạc sỹ , Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Điều,2008.Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam.Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Hân, 2005 Biểu an toàn hoạt động cho vay NHTM , Tạp chí ngân hàng , Số tháng 3-4, Trang 9-10 Phan Thị Thu Hà,2013 Ngân hàng thương mại Hà Nội :NXB Đại học kinh tế quốc dân TS.Trần Huy Hoàng, 2004.Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam Tạp chí Kinh tế phát triển tháng 12/2004 Lưu Thị Hương Vũ Duy Hào, 2010 Tài doanh nghiệp Hà Nội : NXB Đại học kinh tế quốc dân 10 Nguyễn Minh Kiều , 2008 Quản trị rủi ro tín dụng Hà Nội : NXB Thống kê 11 Ths Lưu Thúy Mai-Thanh tra NHNN.Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học 145 12 Phạm Quang Ngọc,2014.Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng cơng thương Việt Nam- chi nhánh Chương Dương Luận văn thạc sỹ , Học viện Ngân hàng 13 Ths.Phạm Hữu Hồng Thái Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng Tạp chí Kinh tế phát triển tháng 4/2004 14 Nguyễn Hữu Thắng-PGĐ Ban kế hoạch Phát triển NHĐT&PTVN, Đánh giá công tác quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam chuẩn mực Basel quản lý rủi ro 15 Đào Thị Thanh Tú, 2014 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí tài chính, 2014, trang 10-14 16 Vũ Công Tuấn, 2005.Thẩm định Dự án Đầu tư.Hà Nội: NXB Thành phố 17 Nguyễn Thị Ngọc Trang, 2007.Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Hà Nội: NXB Thống Kê 18 Lê Văn Tư, 2001.Tiền tệ,Ngân hàng, Thị trường Tài chính.Hà Nội: NXB Thống kê 19 Nguyễn Quang Vinh, 2012.Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng VID PULIC thực trạng giải pháp.Luận văn thạc sỹ - Đại học ngoại thương 20.Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà Nam Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013-2015 II.Tài liệu từ Website 21.www.sbv.gov.vn 22.Một góc nhìn rủi ro tín dụng ngân hàng http://www.misa.com.vn/tabid/91/newsid/6153/Mot-goc-nhin-ve-rui-ro-tindung- trong-ngan-hang.aspx 146 23 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam http://www.vnba.org.vn/?option=com_content&view=article&id=1558&catid =43&Itemid=90 24 http://bidv.com.vn/ 147 ... LUẬN VĂN Luận văn với đề tài “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nam với chương bao gồm : Chương : Tổng quan nghiên cứu sở lý luận quản trị. .. ,2012 Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển Bình Định Luận văn thạc sỹ - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng Lê Văn Dũng - Chi Nhánh NHCT tỉnh Thanh Hóa, 2007 Quản trị rủi ro tín. .. quy trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Ứng dụng hiệp ước Base II quản trị rủi ro tín dụng , đồng thời nêu kinh nghiệm số ngân hàng ngồi nước thực cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hiệu