phân tích định lượng trong quản lý kinh tế

12 202 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:55

CHƯƠNG I: CƠ SỞ CỦA LÝ THUYẾT RA QUYẾT ĐỊNH1. Ra quyết định trong điều kiện chắc chắnVd: một người đầu tư 500.000USD trong một năm và có 2 khả năng lựa chọn hoặc là gửi tiết kiệm với lãi suất là 10% hoặc là mua công trái với lãi suất 5% . nếu 2 khả năng đều được đảm bảo thì rõ ràng gửi tiết kiệm là tốt nhất2. Ra quyết định trong điều kiện có rủi roVd: một người biết xác suất để thị trường tốt là 0,5, thị trường xấu là 0,5, ta có bảng sau:Bảng 2.1 lợi nhuận ứng với mỗi khả năng lựa chọn trong điều kiện có rủi roĐVT:USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Kỳ vọng( giá trị trung bình) Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 250.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 200.000Không làm gì cả 0 0 0Xác suất 0,5 0,5Như vậy lựa chọn khả năng có giá trị trung bình lớn nhất khi lựa chọn xây dựng siêu thị lớnLựa chọn quyết định trong trường hợp có thông tin hoàn hảo tức là khi người mua thông tin hoàn hảo về tình hình thị trường từ một công ty tư vấn khoa học về marketting với giá mua thông tin là X mỗi lần. khi đó:Khi thị trường là tốt ( theo thông tin hoàn hảo) sẽ có thu nhập là 800.000 với xác suất là 0,5, khi thị trường là xấu thu nhập sẽ là 0 . vậy kỳ vọng của thu nhập là : 800.000 x 0,5+0 x 0,5= 400.000Thu nhập trung bình cao nhất khi không mua thông tin hoàn hảo là 250.000 vậy nếu X< 400.000250.000=150.000 thì việc mua thông tin hoàn hảo là có lợi.· Các tính lỗ khi bỏ lỡ co hộiBảng 2.3 lỗ khi bỏ lỡ cơ hội đầu tưĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 800.000 0(300.000)Xây dựng siêuthị mini 800.000 500.000 0(100.000)Không làm gì cả 800.000 0 00Ví dụ : nếu thị trường tốt mà lại chỉ đầu tư vào xây dựng siêu thị mini thì sẽ lỗ : 800.000 500.000= 300.000 do bỏ lỡ cơ hội3. Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn3.1. Tiêu chuẩn cực đại (Maximax)Bảng 3.1 lựa chọn quyết định theo tiêu chuẩn maximaxĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Số cực đại của dòng Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 800.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 500.000Không làm gì cả 0 0 0Chọng giá trị lớn nhất trong các giá trị lớn nhất của dòng (maximax) tức là 800.000 . Người ta gọi tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn lạc quan trong điều kiện không chắc chắn.3.2. Cực đại số cực tiểu của dòng (maximin)Bảng 3.2 lựa chọn quyết định theo tiêu chuẩn maximinĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Số cực tiểu của dòng Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 300.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 100.000Không làm gì cả 0 0 0Ta chọn giá trị lớn nhất tring các giá trị nhỏ nhât của dòng tức là 0 người ta gọi tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn bị quan khi đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn3.3. Cực đại giá trị trung bình của các dòngBảng 3.3 lực chọn quyết định theo tiêu chuẩn Cực đại giá trị trung bình của các dòngĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Giá trị trung bình Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 250.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 200.000Không làm gì cả 0 0 0Giá trị lớn nhất của các giá trị trung bình của các dòng là 250.000 4. Tiêu chuẩn hiện thực( Hurwicz)Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn dung hòa giữa lạc quan và bi quan bằng cách đưa vào một hệ số CHƯƠNG I: CƠ SỞ CỦA THUYẾT RA QUYẾT ĐỊNH Ra định điều kiện chắn Vd: người đầu tư 500.000USD năm có khả lựa chọn gửi tiết kiệm với lãi suất 10% mua công trái với lãi suất 5% khả đảm bảo rõ ràng gửi tiết kiệm tốt Ra định điều kiện có rủi ro Vd: người biết xác suất để thị trường tốt 0,5, thị trường xấu 0,5, ta có bảng sau: Bảng 2.1 lợi nhuận ứng với khả lựa chọn điều kiện có rủi ro ĐVT:USD Các khả Lợi nhuận kết cục Kỳ vọng( giá trị lựa chọn trung bình) Thị trường tốt Thị trường xấu Xây dựng siêu 800.000 -300.000 250.000 thị max Xây dựng siêu 500.000 -100.000 200.000 thị mini Không làm 0 Xác suất 0,5 0,5 Như lựa chọn khả có giá trị trung bình lớn lựa chọn xây dựng siêu thị lớn Lựa chọn định trường hợp có thơng tin hồn hảo tức người mua thơng tin hồn hảo tình hình thị trường từ cơng ty tư vấn khoa học marketting với giá mua thơng tin X $ lần đó: Khi thị trường tốt ( theo thơng tin hồn hảo) có thu nhập 800.000$ với xác suất 0,5, thị trường xấu thu nhập kỳ vọng thu nhập : 800.000$ x 0,5+0 x 0,5= 400.000$ Thu nhập trung bình cao khơng mua thơng tin hồn hảo 250.000$ X< 400.000-250.000=150.000$ việc mua thơng tin hồn hảo có lợi  Các tính lỗ bỏ lỡ co hội Bảng 2.3 lỗ bỏ lỡ hội đầu tư ĐVT: USD Các khả lựa chọn Xây dựng siêu thị max Xây dựng siêu thị mini Khơng làm Thị trường tốt Thị trường xấu 800.000 -800.000 0-(-300.000) 800.000 -500.000 0-(-100.000) 800.000 - 0-0 Ví dụ : thị trường tốt mà lại đầu tư vào xây dựng siêu thị mini lỗ : 800.000 -500.000= 300.000 $ bỏ lỡ hội Ra định điều kiện không chắn 3.1 Tiêu chuẩn cực đại (Maximax) Bảng 3.1 lựa chọn định theo tiêu chuẩn maximax ĐVT: USD Các khả Lợi nhuận kết cục Số cực đại lựa chọn dòng Thị trường tốt Thị trường xấu Xây dựng siêu 800.000 -300.000 800.000 thị max Xây dựng siêu 500.000 -100.000 500.000 thị mini Khơng làm 0 Chọng giá trị lớn giá trị lớn dòng (maximax) tức 800.000$ Người ta gọi tiêu chuẩn tiêu chuẩn lạc quan điều kiện không chắn 3.2 Cực đại số cực tiểu dòng (maximin) Bảng 3.2 lựa chọn định theo tiêu chuẩn maximin ĐVT: USD Các khả Lợi nhuận kết cục Số cực tiểu lựa chọn dòng Thị trường tốt Thị trường xấu Xây dựng siêu 800.000 -300.000 -300.000 thị max Xây dựng siêu 500.000 -100.000 -100.000 thị mini Khơng làm 0 Ta chọn giá trị lớn tring giá trị nhỏ nhât dòng tức người ta gọi tiêu chuẩn tiêu chuẩn bị quan đưa định điều kiện khơng chắn 3.3 Cực đại giá trị trung bình dòng Bảng 3.3 lực chọn định theo tiêu chuẩn Cực đại giá trị trung bình dòng ĐVT: USD Các khả lựa chọn Xây dựng siêu thị max Xây dựng siêu Lợi nhuận kết cục Thị trường tốt Thị trường xấu 800.000 -300.000 500.000 -100.000 Giá trị trung bình 250.000 200.000 thị mini Khơng làm 0 Giá trị lớn giá trị trung bình dòng 250.000 $ Tiêu chuẩn thực( Hurwicz) Tiêu chuẩn tiêu chuẩn dung hòa lạc quan bi quan cách đưa vào hệ số với mõi dòng có : Giá trị theo tiêu chuẩn thực= x giá trị lớn dòng + (1- ) x giá trị nhỏ dòng Sau chọn giá trị lớn gần đến định nghiêng phía lạc quan gần đến định nghiêng phía bi quan Xét ví dụ với = 0.7 có bảng sau Bảng 4.1 lựa chọn định theo tiêu chuẩn thực ĐVT: USD Các khả Lợi nhuận kết cục Tiêu chuẩn lựa chọn thực với = 0.7 Thị trường tốt Thị trường xấu Xây dựng siêu 800.000 -300.000 470.000 thị max Xây dựng siêu 500.000 -100.000 320.000 thị mini Khơng làm 0 Cực tiểu hóa giá trị cực đại lỗ bỏ lỡ hội (Minimax) Bảng 5.1 lỗ bỏ lỡ hội đầu tư ĐVT: USD Các khả lựa chọn Lợi nhuận kết cục Thị trường tốt Thị trường xấu Giá trị max dòng Xây dựng siêu 800.000-800.000 0-(-300.000) 300.000 thị max Xây dựng siêu 800.000-500.000 0-(-100.000) 300.000 thị mini Không làm 800.000-0 0-0 800.000 Như tho tiêu chuẩn minimax đinh xây dựng siêu thị max mini CHƯƠNG II: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ RỦI RO BẰNG SƠ ĐỒ CÂY Ra định điều kiện có rủi ro ví dụ : công ty sản xuất café sản xuất café hòa tan Cơng ty sản xuất loại café loại thường loại đặc biệt Giá bán hộp loại thường 32$ 40$ giá bán loại café đặc biệt 70$ 90$ Vì có nhiều đối thủ cạnh tranh đối thủ cạnh tranh bán với giá bán công ty, lợi nhaaunj hàng năm công ty phụ thuộc vào việc công ty chọn tuyến sản phẩm giá bán loại Giải: stt Chiến lược (S) S1: sản phẩm thường S2 : sản phẩm đặc biệt S3: giá bán 32$ S4: giá bán 40$ S5: giá bán 70$ S6: giá bán 90$ Biến cố( E) E1: đối thủ cạnh tranh sản phẩm thường E2:đối thủ cạnh tranh sản phẩm đặc biệt E3: độc quyền E4: đối thủ cạnh tranh chọn giá 32$ E5: đối thủ cạnh tranh chọn giá 40$ E6: đối thủ cạnh tranh chọn giá 70$ E7: đối thủ cạnh tranh chọn giá 90$  Tính doanh thu Doanh thu = số lượng x giá bán công ty Các chiến Các biến cố lược E1: sản phẩm thường E2: sản phẩm đặc công ty biệt E4: giá E5: giá E6: giá E7: giá 32$ 40$ 70$ 90$ S1 Xác suất 0.5 Xác suất 0.45 E3: độc quyền Xác suất 0.05 DT: 48000 S3: giá 32$ DT: 32000 DT: 35200 DT: 38400 DT: 41600 1100 hộp Xác suất 0,5 DT: 68000 1200 hộp Xác suất 0,6 DT: 72000 1300 hộp Xác suất 0,4 DT: 76000 1500 hộp S4: giá 40$ 1000 hộp Xác suất 0,5 DT: 64000 1800 hộp 1900 hộp Xác suất Xác suất 0,5 0,5 Xác suất 0.4 2300 hộp S2 1600 hộp 1700 hộp Xác suất Xác suất 0,4 0,6 Xác suất 0.5 DT: 92000 Xác suất 0.1 S5: giá 70$ DT: 175000 DT: 182000 DT: 189000 DT: 196000 S6: giá 90$ 2500 hộp Xác suất 0,45 DT: 270000 2600 hộp Xác suất 0,55 DT: 279000 2700 hộp Xác suất 0,6 DT: 288000 2800 hộp Xác suất 0,4 DT: 315000 DT: 203000 2900 hộp DT: 360000 3000 hộp 3100 hộp 3200 hộp 3500 hộp 4000 hộp Xác suất Xác suất Xác suất Xác suất 0,55 0,45 0,5 0,5 Tính doanh thu trung bình ( kỳ vọng) chiến lược từ rút chiến lược tối ưu  Tại chiến lược S1 : + sản xuất sản phẩm thường E1(S3) = 0,5 x 32000+0,5 x 35200 = 33600 E1(S4) = 0,4 x 64000+0,6 x 68000 = 66400 nhánh chọn chiến lược S4 ( định giá bán 40$) + sản xuất sản phẩm đặc biệt E2(S3) = 0,6 x 38400 + 0,4 x 41600 = 39680 E2(S4) = 0,5 x 72000 + 0,5 x 76000 = 74000 nhánh chọn chiến lược S4 ( định giá bán 40$) + sản xuất sản phẩm độc quyền E3(S3) = 48000 E3(S4) = 92000 nhánh chọn chiến lược S4 ( định giá 40$) E(S1) = 0,5 x 66400+ 0,45 x 74000 + 0,05 x 92000= 71100  Tại chiến lược S2 : + sản xuất sản phẩm thường E1(S5) = 0,45 x 175000+0,55 x 182000 = 178850 E1(S6) = 0,55 x 270000+0,45 x 279000 = 274050 nhánh chọn chiến lược S6 ( định giá bán 90$) + sản xuất sản phẩm đặc biệt E2(S5) = 0,6 x 189000 + 0,4 x 196000 = 191800 E2(S6) = 0,5 x 288000 + 0,5 x 315000 = 301500 nhánh chọn chiến lược S6 ( định giá bán 90$) + sản xuất sản phẩm độc quyền E3(S5) = 203000 E3(S6) = 360000 nhánh chọn chiến lược S6 ( định giá 90$) E(S2) = 0,5 x 274050 + 0,4 x 301500 + 0,1 x 360000 = 293625 so sánh E(S1) < E(S2) từ đưa định tối ưu cho công ty chọn chiến lược S2 sản xuất kinh doanh theo tuyến sản phẩm : Hình 1: sơ đồ biểu diễn quan hệ chiến lược sản xuất 1> Nếu đối thủ cạnh tranh kinh doanh tuyến sản phẩm bình thường cơng ty chọn chiến lược định giá bán S6 ( giá 90$) 2> Nếu đối thủ cạnh tranh kinh doanh tuyến sản phẩm đặc biệt cơng ty chọn chiến lược định giá bán S6 ( giá 90$) 3> Nếu khơng có đối thủ cạnh tranh cong ty chọn chiến lược S6 ( giá 90$) Ra định kết hợp với việc xem xét thơng tin ví dụ: ngân hàng cho công ty vay ngoại tệ với khoản cho vay 250.000 $ với lãi suất 10% năm Nếu từ chối khơng cho vay số tiền ngân hàng dùng để mua công trái nhà nước với lãi suất 5% năm Nếu ngân hàng không điều tra cơng ty xin vay tiền qua kinh nghiệm xác suất để công ty trả hạn 0.9, trường hợp ngược lại với xác suất 0.1 công ty vay tiền bị phá sản ngân hàng coi số tiền 250.000$ Nếu ngân hàng có điều tra xem xét thông tin công ty xin vay tiền kết điều tra câu trả lời sau: T1 nên cho công ty vay tiền, T2 không nên cho công ty vay tiền Chi phí lần điều tra 350$ điều tra số liệu 400 thương vụ sau: Bảng 2.1 bảng số liệu điều tra thương vụ công ty Biến cố E1 trả nợ T1 320 T2 30 Tổng cộng 350 Giải: S1: thuê tư vấn điều tra S2: không thuê tư vấn điều tra S3: cho vay S4: mua công trái E1: tư vấn kết luận cho vay E2: tư vấn kết luận không cho vay E3: người vay trả nợ E4: người vay không trả nợ E2 phá sản 20 30 50 Tổng cộng 340 60 400 P ( E1 �T1) 320 340 320 :  P ( T 1) Ta có : P(E1/T1)= = 400 400 340 320 Khi P(E2/T1)= 1- 340 = 17 320 Vậy E(S3)= (250.000 x 10%) x 340 + (-250.000) x 17 = 8823,53 30  nhánh thứ có: P(E1/T2) = 60 30  P(E2/T2) = 60 1 Vậy E(S3) = (250.000 x 10%) x + (-250.000) x = -112500 nhánh cuối P(E1)= 0,9 P(E2)= 0,1 Vậy E(S3) = (250.000 x 10%) x 0,9+ (-250.000) x0,1= -2500 Hình 2: sơ đồ biểu diễn quan hệ chiến lược cho vay ngân hàng biến cố liên quan Vì P(T1) = 340/400; P(T2)= 60/400 340 60 Nên E(S1)= 12500 x 400 + 12500 x 400 = 12500 Nếu trừ 350$ cho lần điều tra : 12500-350 < 12500 Vậy chiến lược ngân hàng không tiến hành điều tra số tiền dùng để mua công trái CHƯƠNG III: RA QUYẾT ĐỊNH PHỤ THUỘC NHIỀU YẾU TỐ Ví dụ : người muốn mua mảnh đất để chăn ni gia súc, có mảnh đất A,B,C ngoại thành Anh ta quan tâm đến yếu tố bảng sau: Bảng 3.1 thuộc tính mảnh đất có thê lựa chọn stt Thuộc tính A B C Diện tích mảnh đất 350m2 Khả ảnh hưởng đến Ít người dân xung quanh Khả đến nơi xuất gia Gần cầm Khả cung cấp điện Trung bình nước Đường giao thơng đến Trung bình mảnh đất Giá 1m2 30$ 3.1 phương pháp xếp theo lối tự điển 250m2 Nhiều 300m2 Rất Rất gần xa Tuyệt vời Tốt Tốt Tốt 70$ 50$ Bảng 3.2 thứ tự khả phương án lựa chọn stt Thuộc tính Diện tích mảnh đất Khả ảnh hưởng đến người dân xung quanh Khả đến nơi xuất gia cầm Khả cung cấp điện nước Đường giao thông đến mảnh đất Giá 1m2 Điểm phương án A = 6+1=7 Số điể m Sắp xếp thứ tự phương án lựa chọn B>A>C B>C>A B=C>A A>C>B A>C>B C>A>B Điểm phương án B= 4+3+2=9 Điểm phương án C= 5+2=7 Như phương pháp xếp theo lối tự điển phương án B phương án tốt 3.2 phương pháp trọng số Bước 1: Thuộc tính diện tích mảnh đất  350  250 Điểm phương án A = 350  250 =1 250  250 Điểm phương án B = 350  250 =0  300  250 Điểm phương án C = 350  250 = 0,5  Thuộc tính khả ảnh hưởng đến người dân xung quanh Gắn điểm cho khả Rất Ít Nhiều 1 Điểm phương án A =  = 0,5   Điểm phương án B =  Điểm phương án C =1 Thuộc tính khả đến nơi xuất gia cầm Rất gần Gần xa  Điểm phương án A = 0,5  Điểm phương án B =  Điểm phương án C =0 Khả cung cấp điện nước Trung bình Tuyệt vời Tốt  Điểm phương án A =  Điểm phương án B =  Điểm phương án C =0,5 Thuộc tính Đường giao thơng đến mảnh đất Trung bình Tốt  Điểm phương án A =  Điểm phương án B =  Điểm phương án C = Giá 1m2  70  30 Điểm phương án A = 70  30 =1 70  70 Điểm phương án B = 70  30 =0  70  50 Điểm phương án C = 70  30 =0,5  Bước 2: tìm trọng số cho thuộc tính Trọng số thuộc tính j = ( điểm thuộc tính j): (tổng điểm thuộc tính) Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên gắn điểm stt st t Thuộc tính Gắn điểm Diện tích mảnh đất Khả ảnh hưởng đến người dân xung quanh Khả đến nơi xuất gia cầm Khả cung cấp điện nước Đường giao thông đến mảnh đất Giá 1m2 Thuộc tính Trọn g số 6/21 A Trọng số 6/21 5/21 4/21 3/21 2/21 1/21 B C Diện tích 1x6/21=2/7 0,5x2/7=0,25 mảnh đất Khả 5/21 0,5x5/21=5/42 5/21 ảnh hưởng đến người dân xung quanh Khả 4/21 0,5x4/21=2/21 1x4/21=4/21 đến nơi xuất gia cầm Khả 3/21 1x3/21=3/21 0,5x3/21=1 cung cấp /14 điện nước Đường 2/21 1x2/21=2/21 1x2/21=2/21 giao thông đến mảnh đất Giá 1/21 1x1/21=1/21 0,5x1/21=1/42 1m2 Tổng 0.547 0.428 0,678 Như phương pháp trọng số thif phương án C phương án tốt ... cạnh tranh kinh doanh tuyến sản phẩm bình thường công ty chọn chiến lược định giá bán S6 ( giá 90$) 2> Nếu đối thủ cạnh tranh kinh doanh tuyến sản phẩm đặc biệt cơng ty chọn chiến lược định giá... tiêu chuẩn minimax đinh xây dựng siêu thị max mini CHƯƠNG II: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ RỦI RO BẰNG SƠ ĐỒ CÂY Ra định điều kiện có rủi ro ví dụ : cơng ty sản xuất café sản xuất café hòa... chọn chiến lược S6 ( định giá 90$) E(S2) = 0,5 x 274050 + 0,4 x 301500 + 0,1 x 360000 = 293625 so sánh E(S1) < E(S2) từ đưa định tối ưu cho công ty chọn chiến lược S2 sản xuất kinh doanh theo tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích định lượng trong quản lý kinh tế, phân tích định lượng trong quản lý kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn