i Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn/đồ án tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Văn Từ SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp ii Học Viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 1.1.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 1.1.2 Đo lường rủi ro tín dụng .6 1.2 Mục đích quản lý rủi ro tín dụng 1.3 Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng 1.3.1 Phương pháp quản lý rủi ro cách nâng cao chất lượng tín dụng 1.3.2 Phương pháp quản lý rủi ro cách trích lập dự phòng rủi ro 1.3.3 Phương pháp quản lý rủi ro cách bảo hiểm rủi ro tín dụng 1.3.4 Phương pháp quản lý rủi ro cách phân tán rủi ro 1.3.5 Phương pháp quản lý rủi ro cách sử dụng thị trường bán nợ .8 1.3.6 Phương pháp quản lý rủi ro cách thơng qua dẫn xuất tín dụng 1.4 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 10 1.4.1 Thiết lập mơi trường rủi ro tín dụng phù hợp 10 1.4.2 Đảm bảo kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng 11 1.5 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 12 1.5.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phi tập trung .12 1.5.2 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung 12 1.6 Biện pháp quản lý rủi ro .14 1.7 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH NGHỆ AN 18 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Nghệ An .18 SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp iii Học Viện Tài Chính 2.1.1 Giới thiệu sơ lược .18 2.1.2 Báo cáo kết kinh doanh 20 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An 25 2.2.1 Những vấn đề lý luận quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An 25 2.2.2 Tình hình thực nội dung quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An 29 2.2.3 Các số tài đánh giá quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An 44 2.2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An 51 2.2.4.1 Những kết đạt quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An 51 2.2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An .51 TÓM TẮT CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN – HÀ NỘI CHI NHÁNH NGHỆ AN 54 3.1 Định hướng hoạt động SHB Chi nhánh Nghệ An năm tới 54 3.1.1 Mục tiêu chiến lược phát triển SHB Chi nhánh Nghệ An thời gian tới 54 3.1.2 Định hướng xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An 55 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An .56 3.2.1 Hoàn thiện chức phòng quản lý rủi ro 57 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng 57 3.2.3 Hồn thiện cơng cụ, biện pháp kỹ thuật kiểm sốt rủi ro tín dụng 58 SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp iv Học Viện Tài Chính 3.2.4 Nâng cao việc nhận dạng quản trị rủi ro sản phẩm hoạt động ngân hàng 59 3.2.5 Tăng cường kênh thông tin phục vụ cơng tác thẩm định .60 TĨM TẮT CHƯƠNG 63 KẾT LUẬN 64 Kết luận 64 1.1 Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề 64 1.2 Một số hạn chế đề tài 64 1.3 Đề xuất hướng nghiên cứu 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .67 SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp v Học Viện Tài Chính DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SHB : Ngân hàn thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng nhà nước NHNN : Ngân hàn nhà nước VCSH : Vốn chủ sở hữu TSĐB : Tài sản đảm bảo PGD : Phòng giao dịch SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp vi Học Viện Tài Chính DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn SHB Nghệ An qua năm .19 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng SHB Nghệ An 20 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ SHB Nghệ An 22 Bảng 2.4: Kết kinh doanh SHB Nghệ An 23 Bảng 2.5 Chất lượng tín dụng SHB Nghệ An 42 Bảng 2.6: Dư nợ phân theo thành phần kinh tế SHB Nghệ An năm 2014 .47 Bảng 2.7: Dư nợ phân theo ngành nghề kinh tế SHB Nghệ An năm 2014 45 Bảng 2.8: Dư nợ cho vay top 20 SHB Nghệ An năm 2014 46 SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Từ Việt Nam thành viên thức WTO, bên cạnh thuận lợi thời cơ, nhiều khó khăn thách thức mà Việt Nam phải vượt qua để sánh tầm với giới Cho nên xu hướng tự hóa, tồn cầu hóa kinh tế quốc tế hóa luồng tài làm thay đổi hệ thống ngân hàng Vì vậy, hoạt động kinh doanh trở nên phức tạp hơn, áp lực cạnh tranh ngân hàng với mức độ rủi ro tăng lên Rủi ro có mặt nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng đem lại nhiều rủi ro cho ngân hàng Rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức tín dụng, cao ảnh hưởng đến tồn hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Do đó, nâng cao nhận thức lực kiểm sốt rủi ro tín dụng quan trọng Việc đánh giá, thẩm định quản lý tốt khoản cho vay, khoản dự định giải ngân hạn chế rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải, tất yếu giảm bớt nợ xấu từ nâng cao vị ngân hàng thị trường Hiện nay, tất phương tiện truyền thông đề cập tới vấn đề “Xử lý nợ xấu” nào? Bằng cách để “khơi thông” luồng vốn ứ đọng thị trường vốn sản xuất kinh doanh, hàng hóa tồn kho, cơng trình đầu tư dở dang, thị trường bất động sản suy giảm tình hình kinh tế tài “dễ bị tổn thương” từ khủng hoảng toàn cầu bắt đầu năm 2008 đến Điều quan trọng nhận định nguyên nhân dẫn tới hậu để giải triệt để Vấn đề cấp bách quản trị điều hành hoạt động kinh doanh ngân hàng nâng cao nhận thức rủi ro tín dụng để đảm bảo an tồn tín dụng, kiểm sốt rủi ro để cải thiện tình hình tài nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Từ thực tiễn đó, tơi chọn đề tài: “Thực trạng giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Nghệ An” để nghiên cứu nhằm nhận diện cụ thể SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính lực quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP từ rút kết luận đề xuất số biện pháp nhằm tăng cường chất lượng quản lý Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng nguyên nhân thực trạng SHB Chi nhánh Nghệ An - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức tăng cường quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An Đối tượng nghiên cứu Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Nghệ An Phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu phạm vi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Nghệ An - Phạm vi số liệu phân tích: giới hạn khóa luận này, để giải vấn đề đặt tơi sử dụng phân tích số liệu năm 2012, 2013, 2014 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: phương pháp tìm hiểu vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu thông qua tài liệu giáo trình, sách báo, tạp chí, truyền hình, nghiên cứu liên quan trang web chuyên ngành; đặc biệt thông tư, định Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nội ngân hàng SHB tài liệu nâng cao nghiệp vụ Chi nhánh Nghệ An Phương pháp sử dụng suốt thời gian làm đề tài - Phương pháp vấn trực tiếp: phương pháp thu thập thông tin văn hay lời nói khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng nhân viên ngân hàng, đặc biệt nhân viên tín dụng Phương pháp sử dụng giai đoạn thu thập thông tin để lựa chọn đề tài vấn đề xung quanh đề tài nghiên cứu - Phương pháp quan sát: phương pháp sử dụng để đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng Phương pháp sử dụng suốt thời gian thực tập SHB Chi nhánh Nghệ An SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính - Phương pháp phân tích: phương pháp dựa số liệu để tiến hành so sánh, đối chiếu, đánh giá vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng để tìm phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, xác định tính hợp lý thơng tin vấn đề Phương pháp sử dụng xử lý số liệu đưa giải pháp - Phương pháp tổng hợp: tổng hợp lại thông tin thu thập cho phù hợp với đề tài nghiên cứu rút kết luận cần thiết Phương pháp sử dụng giai đoạn hoàn thành thảo đề tài Kết cấu khóa luận Khóa luận ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bảng biểu số liệu, sơ đồ, hình vẽ; nội dung kết cấu thành chương, đó: Chương 1: Tổng quan quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Nghệ An Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Nghệ An SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng Thuật ngữ “tín dụng” xuất phát từ chữ latinh Credo (tin tưởng – tín nhiệm) Nhưng quan hệ tài sống, tùy theo góc độ nhìn nhận người mà tín dụng hiểu theo nhiều nghĩa khác Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng thời gian định với khoản chi phí định Tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung: (1) Có chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng; (2) Sự chuyển nhượng có thời hạn hay mang tính tạm thời; (3) Sự chuyển nhượng có kèm theo chi phí Nghiệp vụ tín dụng ln chứa đựng rủi ro, rủi ro xảy gây tổn thất nghiêm trọng tài sản hàng ngàn tỷ đồng, người đặc biệt uy tín ngành ngân hàng kinh tế Những rủi ro tín dụng xảy giai đoạn vừa qua cho dù có xuất phát từ nguyên nhân khách quan hay chủ quan phản ánh rõ nét yếu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng NHTM Những biện pháp nhằm ngăn ngừa, quản lý rủi ro hoạt động tín dụng chưa ngân hàng đưa thực cách đầy đủ, triệt để, đặc biệt biện pháp liên quan đến người Quản lý rủi ro tín dụng trình liên tục từ đầu đến cuối cơng tác phòng chống, xử lý rủi ro thời gian hoạt động tín dụng NHTM Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng nhằm mục đích đảm bảo cho hoạt động tín dụng ngân hàng gánh chịu rủi ro hạn chế rủi ro mà lẽ ngân hàng phải gánh chịu Hạn chế rủi ro tín dụng giúp NHTM đảm bảo an toàn vốn, lãi, thu nhập không bị giảm sút, giúp phát triển hoạt động SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp 52 Học Viện Tài Chính  Đối với nghiệp vụ bảo lãnh: (i) Xây dựng quy định việc quản lý tiền ứng trước khách hàng đảm bảo sử dụng mục đích; (ii) Thường xuyên đánh giá lực, tiến độ thi công khách hàng tránh việc phải thực nghĩa vụ bảo lãnh thực hợp đồng 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An Từ thực tiễn đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An thơng qua tìm hiểu nghiên cứu có Nghị định, định, tình hình kinh doanh chất lượng tín dụng, đề tài hạn chế Chi nhánh Trên sở đó, đề tài đưa số giải pháp: Hoàn thiện chức phòng quản lý rủi ro; Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng; Hồn thiện cơng cụ, biện pháp kỹ thuật kiểm sốt rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, đặc thù Chi nhánh vào hoạt động nên SHB Nghệ An cần nâng cao việc nhận dạng quản trị rủi ro sản phẩm hoạt động ngân hàng; Tăng cường kênh thông tin phục vụ công tác thẩm định SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp 53 Học Viện Tài Chính 3.2.1 Hồn thiện chức phòng quản lý rủi ro - Thành lập tổ nghiên cứu, phân tích dự báo tình hình kinh tế vĩ mơ trực thuộc phòng quản lý rủi ro Bộ phận có nhiệm vụ tổng kết rủi ro thường xảy đúc kết thành dấu hiệu nhận biết nhằm giảm áp lực cho nhân viên tín dụng, giúp cán tập trung vào chun mơn; đưa định hướng, sách cụ thể cho ngành, lĩnh vực, cấp hạn mức cụ thể để chủ động phòng tránh rủi ro, tránh phản ứng chậm, gây lúng túng công tác quản lý rủi ro - Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra nội phòng quản lý rủi ro Bộ phận Kiểm sốt liên hệ trực tiếp với HĐTD sở Ban kiểm soát Hội sở để xem xét đạo thực hiện, đảm bảo hoạt động tín dụng thực hiệu quả, an tồn Bên cạnh đó, ln nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên Kiểm soát Chi nhánh đồng thời luân chuyển Kiểm soát viên chi nhánh để việc kiểm soát khách quan 3.2.2 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng - Nâng cao chất lượng nghiệp vụ phân tích tín dụng Đầu tiên, cán phải tuân thủ triệt để quy trình, sách tín dụng; thực phân tích thẩm định xác rủi ro tổng thể khách hàng, thông qua việc xác định giới hạn tín dụng Xây dựng tiêu chí thẩm định mang tính chuyên sâu cho hai ngành nghề nông, lâmthủy sản ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm hạn chế nợ xấu phát huy mạnh SHB Nghệ An tài trợ vốn lĩnh vực (đó hai ngành chiếm tỷ trọng dư nợ lớn Chi nhánh) - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng SHB Chi nhánh Nghệ An phải chủ động việc phối hợp NHNN địa bàn nhằm kết nối thông tin liệu hệ thống NHTM Bên cạnh đó, sở thông tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, phòng quản lý rủi ro cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho toàn Chi nhánh để sử dụng việc thẩm định tín dụng SHB Nghệ An cần thiết nên lập thêm mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thơng tin khác để khai thác thơng tin tình hình tài chính, hoạt động công ty mẹ, đối tác doanh nghiệp SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp 54 Học Viện Tài Chính - Nâng cao chất lượng cán bộ: nâng cao lực trình độ nghiệp vụ, chất lượng thẩm định, trình độ quản lý khách hàng CBTD, cán quản lý rủi ro cán kiểm tra kiểm sốt Cơng tác đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ tiền lương, đãi ngộ…cần quan tâm mức để thu hút nhân tài phục vụ cho hoạt động ngân hàng Mặt khác, SHB cần thực luân chuyển cán quản lý khách hàng, luân chuyển phận nghiệp vụ khác để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập q dài 3.2.3 Hồn thiện cơng cụ, biện pháp kỹ thuật kiểm sốt rủi ro tín dụng - Xây dựng sách khách hàng phù hợp cách phân loại khách hàng dựa vào tiêu chí khứ, lẫn dự phòng tương lai; xây dựng sách giá khép kín, đồng sản phẩm, dịch vụ SHB Bên cạnh đó, thiết lập danh mục cho vay hợp lý, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội địa phương, với đối tượng khách hàng cụ thể thời kỳ, đồng thời phải phù hợp với định hướng sách Chính phủ NHNN - Cải tiến quy trình cấp tín dụng phù hợp hiệu quả, phân định rõ trách nhiệm pháp lý phòng tham gia hoạt động cấp tín dụng - Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng nhằm phân tán rủi ro: nghiên cứu áp dụng sản phẩm ngân hàng trọng xây dựng hệ thống toán điện tử liên ngân hàng SHB Chi nhánh Nghệ An nên khuyếch trương mở rộng sản phẩm dịch vụ thẻ toán phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội xu hướng hội nhập giới thẻ ATM, thẻ VISA, MASTER CARD nước quốc tế…Bên cạnh đó, đa dạng hóa hình thức đầu tư tín dụng, khơng tập trung đầu tư nhiều vào loại hình doanh nghiệp, đơn vị, ngành hàng nhóm khách hàng để phân tán rủi ro - Tăng cường kiểm tra định kỳ vật tư đảm bảo nợ vay: mục đích công tác nhằm xác định khối lượng vật tư, hàng hóa, khối lượng xây dựng bản…tương ứng với số tiền giải ngân nhằm xác định xác mục đích sử dụng vốn khách hàng 3.2.4 Nâng cao việc nhận dạng quản trị rủi ro sản phẩm hoạt động ngân hàng - Đối với sản phẩm, dịch vụ SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp 55 Học Viện Tài Chính Quy trình phát triển sản phẩm SHB gồm: Đề nghị phát triển sản phẩm – Xem xét đồng ý – Xây dựng sản phẩm – Phê duyệt cho phép – Triển khai sản phẩm – Xác nhận giá trị sử dụng Trong quy trình trên, ngồi nội dung phương án phát triển sản phẩm dịch vụ cần phải rõ yếu tố liên quan đến rủi ro: rủi ro phương án kiểm soát rủi ro yếu tố pháp lý; kế hoạch triển khai, hỗ trợ, kiểm soát, đo lường đánh giá Trong trình xây dựng sản phẩm, để đảm bảo nhận dạng tất rủi ro khác nhau, bắt buộc phải có tham gia đóng góp ý kiến phòng ban có liên quan như: phòng Kế tốn tài tham gia ý kiến khía cạnh tài chính, kế tốn, hạch tốn, hiệu sản phẩm; phòng Pháp chế Kiểm soát tuân thủ kiểm tra tham gia ý kiến mặt pháp lý kiểm soát tuân thủ; phòng Kế hoạch Quản trị rủi ro tham gia ý kiến khía cạnh rủi ro sản phẩm phù hợp chiến lược sách ngân hàng phương án đo lường, đánh giá hiệu sản phẩm dịch vụ dự kiến; phòng Marketing tham gia ý kiến phân tích nhu cầu, độ lớn thị trường, phương án phân phối tiếp thị sản phẩm thị trường, đồng thời phối hợp tổ chức đưa sản phẩm thị trường; phòng Quản lý chất lượng tham gia khía cạnh tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm Chậm sau tháng kể từ thời điểm triển khai sản phẩm dịch vụ định kỳ tháng lần, phải xem xét đánh giá hiệu mặt sản phẩm báo cáo lên Tổng Giám đốc để có giải pháp tiếp tục phát triển, củng cố hay dừng hoạt động sản phẩm dịch vụ - Đối với sản phẩm dịch vụ hoạt động Hằng năm, phòng ban Phòng Phát triển sản phẩm, Marketing, Quản lý chất lượng…phối hợp thực đánh giá lại sản phẩm dịch vụ đưa vào sử dụng, đánh giá giá trị sử dụng hiệu phương diện sản phẩm dịch vụ, báo cáo lên Tổng Giám đốc để có định xử lý 3.2.5 Tăng cường kênh thông tin phục vụ công tác thẩm định Tăng cường khai thác sử dụng thơng tin sẵn có Trung tâm Thơng tin Tín dụng NHNN (CIC), Cục thuế, Nhà đất, Trung tâm thông tin thương mại Vinanet, thông tin báo chí…Kết tra cứu thơng tin qua phương tiện phải nêu báo cáo thẩm định Các kênh thơng tin sau: SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp 56 Học Viện Tài Chính - Thơng tin từ Trung tâm Thơng tin Tín dụng (CIC) NHNN Hiện nay, loại thơng tin mà CIC hỗ trợ cung cấp gồm: thông tin tổng hợp khách hàng có dư nợ lớn (vượt 5% vốn tự có TCTD), thơng tin tổng hợp dư nợ ngân hàng, thơng tin tài khách hàng vay, hồ sơ kinh tế khách hàng vay, tình hình quan hệ tín dụng khách hàng, thơng tin phân tích xếp loại tín dụng doanh nghiệp, thơng tin cảnh báo sớm, tin CIC Tại SHB, thơng tin mà CIC cung cấp mang tính tham khảo yếu tố định Bởi ngồi thơng tin tín dụng có thơng tin bổ trợ khác - Khối công nghệ thông tin SHB Việc đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ thông tin nội cho phép truy vấn thông tin khách hàng có quan hệ vay vốn như: lịch sử vay, trả nợ vay, tính hạn, giá trị khoản vay Tuy nhiên, thông tin nội nhiều hạn chế chủ yếu cung cấp thông tin khứ, không phản ánh xu hướng tương lai ngành nghề khách hàng, giá thay đổi, xu hướng cung cầu thị trường nước quốc tế… Chủ yếu chuyên viên khách hàng phải tự ghi nhận lại nhận xét khách hàng cho lần vay Từ tình hình thực tế trên, để tăng cường thêm thông tin phục vụ công tác thẩm định hồ sơ khách hàng, đề nghị sử dụng thêm nhiều kênh thơng tin khác từ báo chí website Bộ, Hiệp hội ngành nghề, Trung tâm thông tin khác như: Trung tâm thông tin thương mại, Hiệp hội tiêu, điều, cà phê, cao su…để có thơng tin mang tính định hướng, phản ánh xu hướng thị trường tương lai - Sử dụng kênh thơng tin báo chí, website ngành trình thẩm định khách hàng vay vốn Báo chí kinh tế quán triệt tư tương đổi mới, phản ánh nhanh kịp thời vấn đề kinh tế đặt phong phú đa dạng đời sống kinh tế xã hội, truyền thông điện tử với tính ưu việt như: tính thời cập nhật, tương tác đa chiều, dung lượng thông tin gần không hạn chế kịp thời phản ánh kiện xảy đời sống xã hội Bên cạnh đó, báo chí kinh tế có chứa đựng nhiều thơng tin có tính chất dự báo, phân tích đánh SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp 57 Học Viện Tài Chính giá sâu sắc Khơng phản ánh kiện, vấn đề, nhiều tác phẩm báo chí thể chiều sâu kiện, cung cấp cách nhìn đa chiều vấn đề, đối tượng vay vốn Qua đối chiếu thông tin tín dụng thực tế khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng, nhiều trường hợp khách hàng có quan hệ với nhiều TCTD có nợ TCTD hệ thống thơng tin tín dụng chưa phản ánh đầy đủ Điều xảy nhiều TCTD, dẫn đến rủi ro cho ngân hàng Nhưng đây, lỗi không hồn tồn thuộc Trung tâm thơng tin tín dụng mà TCTD có phần chưa báo cáo đầy đủ khách hàng, xảy tình trạng che giấu bới thông tin Qua thu thập từ việc thực tế sở CBTD việc thu thập, hệ thống hóa sử dụng thơng tin báo chí cách hiệu có ích cơng tác thẩm định Một số biện pháp nâng cao hiệu việc thu thập sử dụng thơng tin báo chí phục vụ công tác thẩm định khách hàng vay vốn: - Quán triệt đến tất cán để người nhận thấy vai trò, tác dụng thơng tin báo chí liên quan đến hoạt động ngân hàng nói chung khách hàng nói riêng - Việc thu nhập, xử lý nguồn thông tin từ báo chí phải thực thường xun có sàng lọc kỹ - Xây dựng hệ thống thông tin thu nhập báo chí đảm bảo tính đồng nội dung thông tin; nâng cao hiệu khai thác sử dụng thông tin báo chí CBTD; hồn thiện kỹ sử dụng thơng tin báo chí thẩm định khách hàng sở - CBTD phải khơng ngừng hồn thiện kỹ sử dụng hệ thống thơng tin báo chí phục vụ tốt công tác, nhằm rút ngắn thời gian, hỗ trợ tốt thẩm định khách hàng - Thiết lập mối quan hệ với số quan thông báo chí nhằm nắm bắt thêm thơng tin có liên quan đến cơng tác tín dụng - Ứng dụng khoa học công nghệ đại cập nhật thơng tin từ nhiều ấn phẩm báo chí nước báo chí nước ngồi - Ngồi hệ thống thông tin quan trọng gồm văn quy phạm pháp luật Ngành chưa có hướng dẫn phương tiện thông tin đại chúng báo chí đăng tải, hay có ý kiến xoay quanh nó, CBTD cần quan tâm, SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp 58 Học Viện Tài Chính nghiên cứu trước Đây sở pháp lý để người làm cơng tác tín dụng sử dụng phục vụ cho việc thẩm định khách hàng vay vốn SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp 59 Học Viện Tài Chính TĨM TẮT CHƯƠNG Chương nêu lên định hướng hoạt động SHB Chi nhánh Nghệ An năm tới cụ thể hóa mục tiêu chiến lược định hướng xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng Tất cán ngân hàng nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phấn đấu thực tốt nhiệm vụ tiêu giao Quan trọng nhất, Chương đưa số giải pháp giải hạn chế tồn Chi nhánh nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng : hồn thiện chức phòng quản lý rủi ro; nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng; hồn thiện cơng cụ, biện pháp kỹ thuật kiểm sốt rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, nhằm tăng cường chất lượng quản lý rủi ro tín dụng, SHB Nghệ An nên nâng cao việc nhận dạng quản trị rủi ro sản phẩm hoạt động ngân hàng; tăng cường kênh thơng tin phục vụ cơng tác thẩm định Tóm lại, với giải pháp Chương đề cập, SHB Nghệ An nhận biết tâm thực đảm bảo nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp 60 Học Viện Tài Chính KẾT LUẬN Kết luận 1.1 Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Trong thời gian thực tập SHB Nghệ An qua nghiên cứu tài liệu, tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Về bản, khóa luận đạt kết sau: - Hiểu mơ hình quản lý rủi ro tín dụng, sơ đồ quy trình quản lý rủi ro tín dụng: Sơ đồ quản lý rủi ro tín dụng Hội sở chi nhánh; quy trình quản lý rủi ro tín dụng theo hướng đại Bên cạnh đó, nghiên cứu làm rõ số nội dung quan trọng quản lý rủi ro SHB Nghệ An: nhận dạng rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng, biện pháp quản lý kiểm sốt giảm thiểu rủi ro tín dụng - Đã nêu số tiêu đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Đó tỷ trọng nhóm nợ, tỷ trọng nợ xấu nợ hạn; tốc độ tăng trưởng tín dụng; dư nợ tín dụng/tổng tài sản; khả bù đắp rủi ro; tỷ trọng dư nợ phân theo thành phần kinh tế, ngành nghề kinh tế dư nợ cho vay 20 khách hàng lớn - Qua việc phân tích thực trạng, vấn đề công tác quản lý rủi ro tín dụng SHB Nghệ An, sở tổng hợp kiến thức mặt lý luận kiến thức thực tế thời gian thực tập, đưa số giải pháp kiến nghị để góp phần nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh 1.2 Một số hạn chế đề tài Bên cạnh kết đạt được, với vốn kiến thức lẫn kinh nghiệm hạn chế, thời gian thực tập nghiên cứu ngắn, khóa luận khơng tránh khỏi số hạn chế - Quy trình quản lý rủi ro tín dụng phức tạp nhiều giai đoạn Với thời gian thực tập ngắn, trình độ hạn chế nên chưa thể hết vấn đề, chưa hiểu sâu tất vấn đề quy trình quản lý Bài khóa luận số điểm sơ sài - Nhiều đánh giá, nhận định dựa thực trạng Chi nhánh Tuy nhiên, thời gian tiếp xúc, sâu sát với thực tế chưa nhiều, kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên đánh giá, nhận định mang tính chủ quan chưa thực xác SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp 61 Học Viện Tài Chính - SHB Chi nhánh Nghệ An thành lập, bên cạnh PGD thuộc chi nhánh vào hoạt động nên số liệu chưa nhiều, chưa phản ánh nhiều nội dung quản lý rủi ro Mặt khác, số báo cáo mà Chi nhánh cung cấp chưa thật xác, khách quan nên ảnh hưởng đến chất lượng phân tích khóa luận - Do thời gian thực tập q ngắn nên khơng có điều kiện để nghiên cứu, tổng hợp vấn đề liên quan ngân hàng khác nhằm đưa so sánh có nhìn khách quan Mặt khác, hạn chế thân nên chưa đưa mơ hình quản lý rủi ro mà ngân hàng đại giới áp dụng để từ điều chỉnh kiến nghị áp dụng Chi nhánh 1.3 Đề xuất hướng nghiên cứu Nghiên cứu công tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng vấn đề bàn tán lĩnh vực cần cho ngân hàng, tính thực tiễn cao Những kết nghiên cứu đưa nhìn mới, hướng để giúp ngân hàng nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng Nếu tiếp tục thực đề tài với quy mô phạm vi rộng hơn, xin đề xuất số hướng nghiên cứu sau: - Đi sâu vào nghiên cứu vấn đề cụ thể quy trình quản lý rủi ro tín dụng, chẳng hạn: (i) Đánh giá khách hàng, khách hàng cá nhân với mơ hình CAMPARI, khách hàng doanh nghiệp với mơ hình PESTEL mơ hình lực lượng Michael Porter; (ii) Biện pháp đảm bảo tín dụng với chốt kiểm soát rủi ro cam kết ràng buộc; (iii) Quy trình lập dự phòng - Mở rộng phạm vi nghiên cứu hệ thống ngân hàng SHB, từ Hội sở đến chi nhánh, PGD Từ để có nhìn tồn diện khách quan, nhận định đánh giá xác so với tìm hiểu SHB Chi nhánh Nghệ An Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi nghiên cứu tất NHTM khác địa bàn, nhằm có sở đánh giá chất lượng lực quản lý rủi ro tín dụng SHB Nghệ An xác Mặt khác, tài liệu tham khảo tốt để SHB Nghệ An nghiên cứu điều chỉnh nhằm quản lý rủi ro tín dụng tốt - Nghiên cứu thơng lệ tốt quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng đa quốc gia để xây dựng chiến lược tới cho ngân hàng SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 Khóa Luận Tốt Nghiệp 62 Học Viện Tài Chính Em xin chân thành cảm ơn đến TS Nghiêm Văn Bảy, với tận tình hướng dẫn thầy toàn thể cán nhân viên chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Chi nhánh Nghệ AN hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành chun đề Vì thời gian thực tập có hạn, với vốn kiến thức hạn chế nên viết em nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 63 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại : PGS.TS Nguyễn Thị Mùi – Trường Học viện Tài Chính Báo cáo kết hoạt động kinh doanh SHB Nghệ An năm 2012,2013,2014 Báo cáo tạp chí tiền tệ ngân hàng thị trường tài năm 2012,2013,2014 Sổ tay tín dụng SHB Giáo trình lý thuyết tiền tệ - Học viện Tài 6.Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/12/2005 Thống đốc ngân hàng Nhà Nước SV: Nguyễn Văn Từ Lớp: CQ49/15.02 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS Nghiêm Văn Bảy Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Văn Từ Khóa: CQ49 Lớp: 15.02 Đề tài: “Thực trạng giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Nghệ An” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung chuyên đề Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 2015 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Văn Từ Khóa: CQ49 Lớp: 15.02 Đề tài: “Thực trạng giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Nghệ An” Nội dung nhận xét: Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 2015 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) ... 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Nghệ An Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Nghệ An. .. quản lý rủi ro .14 1.7 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH NGHỆ AN 18 2.1 Khái quát ngân hàng. .. ngân hàng thương mại Từ thực tiễn đó, tơi chọn đề tài: Thực trạng giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Nghệ An để nghiên cứu