BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG THU TRANG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trịnh Văn Sơn tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị nơi công tác tồn thể chun viên phòng hỗ trợ tơi q trình thực Luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN TÊN ĐỀ TÀI: “QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ” 1.Tính cấp thiết đề tài: Trong năm trở lại BIDV Quảng Trị nỗ lực tăng trưởng tín dụng Khách hàng cá nhân Đi với phát triển tín dụng khách hàng cá nhân vấn đề quản lý rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị, việc hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trở thành u cầu cấp thiết đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Trị Trước đòi hỏi thực tế, đặt yêu cầu cấp thiết công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Quảng Trị” để làm luận văn thạc sĩ kinh tế 2.Mục tiêu luận văn: Trên sở đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 3.Phương pháp nghiên cứu: Bài viết sử dụng phương pháp thu thập số liệu gồm thu thập số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp từ khảo sát ý kiến nhân viên tín dụng Chi nhánh, phương pháp tổng hợp phương pháp phân tích Kết nghiên cứu: - Góp phần hệ thống hóa kiến thức rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị - Đưa giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cho BIDV Quảng Trị kiến nghị để nhằm hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro cho Chi nhánh iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU CBQLKH: Cán quản lý khách hàng CBQLRR: Cán quản lý rủi ro CĐKT: Cân đối kế toán CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam DPRR: Dự phòng rủi ro DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ vừa GTCG: Giấy tờ có giá HĐQT: Hội đồng quản trị HĐV: Huy động vốn KH: Khách hàng KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước QLKH: Quản lý khách hàng QLRR: Quản lý rủi ro QLRRTD: Quản lý rủi ro tín dụng QTTD: Quản trị tín dụng RRTD: Rủi ro tín dụng TCTD: Tổ chức tín dụng TDDN: Tín dụng doanh nghiệp TDN: Tổng dư nợ TSBĐ: Tài sản bảo đảm XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn .iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng biểu viii Danh mục hình, đồ thị, biểu đồ xi PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, chức vai trò .5 1.1.2 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại .7 1.1.3 Tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.2 LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG .10 1.2.1 Khái niệm loại rủi ro 10 1.2.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 12 1.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 16 1.3.1 Khái niệm vai trò .16 1.3.2 Nội dung Quản lý rủi ro khách hàng cá nhân 17 1.3.3.Các mơ hình quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 22 1.3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 24 v 1.4 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG MỘT SỐ NGÂN HÀNG 26 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro số ngân hàng giới 26 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng Việt Nam 28 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Trị 30 Tóm tắt chương 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ .33 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ .33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý chức nhiệm vụ 34 2.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng kinh doanh BIDV Quảng trị, giai đoạn 2015-2017 37 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ 40 2.2.1 Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 40 2.2.2 Thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 43 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI TO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ .63 2.3.1 Mẫu khảo sát 63 2.3.2 Kết ý kiến đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 64 2.3.3 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác Quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 70 2.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 75 vi 2.4.1 Kết đạt 75 Tóm tắt chương 80 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 81 3.1 ĐỊNH HƯỚNG 81 3.1.1 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 81 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng BIDV Quảng Trị 82 3.1.3 Định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 82 3.1.4 Định hướng hoàn thiện nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 83 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 84 3.2.1 Nâng cao chất lượng cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 84 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .87 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 88 3.2.4 Nâng cao hiệu công tác tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 89 3.2.5 Một số giải pháp khác .90 Tóm tắt chương 91 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .92 KẾT LUẬN 92 KIẾN NGHỊ 94 2.1 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 94 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 99 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN vii XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 37 Bảng 2.2: Thị phần huy động vốn BIDV Quảng trị mối quan hệ với Chi nhánh ngân hàng khác địa bàn Quảng Trị, giai đoạn 20152017 38 Bảng 2.3: Thị phần dư nợ vay ngân hàng địa bàn Quảng Trị 39 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh, qua năm 2015, 2016, 2017 .40 Bảng 2.5: Kết hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh giai đoạn 2015-2017 .40 Bảng 2.6: Hiệu suất sử dụng vốn vay .41 Bảng 2.7: Thu nhập từ hoạt động tín dụng KHCN, giai đoạn 2015-2017 42 Bảng 2.8: Cơ cấu nợ theo nhóm KHCN, giai đoạn 2015-2017 .43 Bảng 2.9: Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh, giai đoạn 2015-2017 .44 Bảng 2.10: Tình hình nhận diện RRTD thơng qua kiểm tra, rà sốt hồ sơ tín dụng KHCN BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015 - 2017 48 Bảng 2.11: Nhóm nợ theo tuổi nợ 49 Bảng 2.12: Nhóm nợ theo tuổi nợ, cấu nợ khoản vay 49 Bảng 2.13: Phân loại nợ KHCN BIDV Quảng Trị giai đoạn năm 2015-2017 50 Bảng 2.14: Thông tin khách hàng cá nhân nhập vào hệ thống xếp hạng TDNB để tính điểm 52 Bảng 2.15: Hạng khách hàng cá nhân hỗ trợ định cho vay .53 Bảng 2.16: Tình hình xếp hạng tín dụng KHCN BIDV Quảng Trị, giai đoạn năm 2015-2017 54 Bảng 2.17: Tình hình áp dụng tài sản bảo đảm cho khoản vay KHCN BIDV Quảng Trị, giai đoạn năm 2015-2017 .57 viii việc chun mơn hóa cao khả phục vụ khách hàng tốt Tóm tắt chương Trong chương 3, người viết tập trung đưa số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng KHCN BIDV Quảng Trị sau nghiên cứu trình bày định hướng phát triển chung BIDV, BIDV Quảng Trị đinh hướng chi tiết phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh Các giải pháp đưa cụ thể theo nội dung cơng tác quản lý rủi ro tín dụng KHCN là: Nhận diện, Đo lường, Kiểm sốt Tài trợ rủi ro, ngồi tác giả đề xuất số biện pháp khác nhân lực, hệ thống thông tin, báo cáo ngân hàng 91 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Hoạt động ngân hàng thương mại nói chung hoạt động tín dụng nói riêng ln đóng vai trò quan trọng kinh tế Do đó, việc hồn thiện nâng cao chất lượng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng nói chung rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng nhiệm vụ hàng đầu công tác quản trị điều hành BIDV Quảng Trị nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng ngân hàng an tồn, ổn định Tín dụng doanh nghiệp trước chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ ngân hàng, năm gần đây, với xu hướng dịch chuyển sang bán lẻ tất NHTM tín dụng khách hàng cá nhân ngày đóng vai trò quan trọng Tín dụng doang nghiệp hay tín dụng khách hàng cá nhân có đặc điểm riêng, cần có giải pháp quản lý rủi ro riêng Do vậy, tìm giải pháp phù hợp để quản lý hiệu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân việc làm cần thiết mà cho NHTM Trên sở mục tiêu đề tài, Luận văn thu thập thông tin, số liệu tiến hành đánh giá đạt thành công về: - Góp phần hệ thống hóa lý luận thực tiễn quản lý rủi ro quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại; - Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015-2017; - Đề xuất giải pháp hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh BIDV Quảng trị đến năm 2022 Kết phân tích, đánh giá ghi nhận thành công BIDV Quảng Trị công tác quản lý rủi ro mặt: - Công tác nhận diện thơng qua thẩm định tình hình thực tế thực tốt; Nhận diện thông qua phân tích tài sản bảo đảm; Cơng tác định giá tài sản 92 kiểm soát cán lãnh đạo phòng cho vay; Cơng tác nhận diện rủi ro cấp tín dụng phận quản trị tín dụng - Cơng tác phân loại nợ Chi nhánh thực hàng tháng, tuân thủ quy định BIDV NHNN - Công tác kiểm soát rủi ro Chi nhánh tốt thể tuân thủ quy trình, quy định nhân viên; phân cấp thẩm quyền phán tín dụng hợp lý - Cơng tác trích lập dự phòng rủi ro Chi nhánh tra nội thường xuyên nhánh tuân thủ quy định trích lập dự phòng - Cơng tác đơn đốc thu hồi nợ cán quản lý khách hàng trọng đến tỷ lệ nợ cần ý nợ xấu tổng dư nợ hàng tháng - Nguồn tài trợ rủi ro Chi nhánh chủ yếu từ xử lý tài sản bảo đảm nên thuận lợi cho chi nhánh thực thu hồi nợ từ phát mại tài sản bảo đảm Tuy nhiên, kết phân tích ro nhiều hạn chế tồn tại: - Nhiều cán tín dụng chưa trọng đến công tác nhận diện rủi ro việc nhận dạng biểu rủi ro phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan cán QLKH, mang tính kinh nghiệm, truyền thống.Hầu hết khoản tín dụng KHCN khơng thực tra cứu thơng tin CIC, chi nhánh chưa có quy định cụ thể tra cứu thông tin CIC trước cho vay cán chưa quan tâm đến công tác quan trọng - Kết thông tin nhập vào hệ thống xếp hạng TDNB chưa rà soát độc lập bới phận quản lý rủi ro theo quy trình - Việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay mang tính đối phó, không thực chất; Việc định giá lại tài sản đảm bảo hàng năm theo dõi quản lý tài sản đảm bảo sau chấp, cầm cố gặp nhiều khó khăn - Chi nhánh chưa trọng tới phát triển bảo hiểm vay vốn, thực sản phẩm có quy định bắt buộc mua bảo hiểm Hy vọng viết tài liệu tham khảo vấn đề quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cho chi nhánh BIDV Quảng Trị 93 KIẾN NGHỊ 2.1 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước  Đảm bảo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, hành lang pháp lý an tồn cho hoạt động tín dụng: - Chính phủ NHNN cần phải có hoạch định sách dài hạn định hướng phát triển có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định Chính phủ NHNN cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập hành lang pháp lý rõ ràng, chặt chẽ thuận lợi cho hoạt động tín dụng ngân hàng  Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát NHNN hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại - NHNN cần đẩy mạnh hiệu hoạt động CIC để hỗ trợ thông tin cho NHTM q trình cấp tín dụng cho khách hàng - NHNN cần thường xuyên tổ chức tra, kiểm tra hoạt động tín dụng NHTM cách trung thực khách quan NHNN cần quan tâm, xây dựng máy tra, giám sát ngân hàng thương mại, kết hợp giám sát từ xa tra chỗ NHTM  Giám sát việc triển khai Basel II NHTM đồng thời hỗ trợ khó khăn cho NHTM trình thực thi Basel II Chương trình áp dụng Basel II thí điểm tháng 2/2016, mục tiêu đến cuối năm 2018, ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu Basel II Đến năm 2020 NHTM có mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II, có 12 - 15 NHTM áp dụng thành công Basel II Để đáp ứng mục tiêu đề NHNN cần giám sát chặt chẽ việc triển khai áp dụng Basel II NHTM, có kế hoạch hành động mục tiêu cụ thể bước triển khai, đồng thời tham khảo ý kiến NHTM để giải vướng mắc khó khăn q trình thực 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam  Đề kế hoạch, hành động cụ thể để áp dụng thành công Basel II Kể từ có văn triển khai Basel II NHNN, BIDV có lộ trình 94 thực Basel II, thành lập phòng ban chuyên trách Basel, phân giao cụ thể cho phòng ban triển khai Basel, tổ chức tun truyền thơng qua thi có thưởng tìm hiểu Basel đến cán cơng nhân viên toàn hệ thống BIDV cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện số yêu cầu khoản, quản trị rủi ro đạt chuẩn quốc tế, tiến tới 10 NHTM áp dụng thành công Basel II vào năm 2020  Xây dựng hồn thiện quy định, quy trình tín dụng Hội sở BIDV xây dựng ban hành văn quy định nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ ngân hàng khác đầy đủ, khoa học, chặt chẽ Nhưng cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy định này, đặc biệt hệ thống xếp hạng tín dụng nội Song song với việc ban hành sách, quy định hay quy trình nghiệp vụ, Hội sở BIDV nên xây dựng chương trình tự động cập nhật văn mới, loại bỏ văn hết hiệu lực, chẳng hạn xây dựng thư mục văn tín dụng để chi nhánh tiện tra cứu cập nhật kịp thời văn  Nâng cấp hệ thống thông tin, sở liệu phục vụ cho công tác thu thập thông tin khách hàng Nâng cấp hệ thống báo cáo, đảm bảo thân thiện với người dùng, xử lý nhanh, đầy đủ để phục vụ cho công việc thu thập thông tin khách hàng, khai thác triệt để thông tin nội ngân hàng, dự báo rủi ro phục vụ công tác quản lý rủi ro ngân hàng  Chuyển đổi mô hình từ quản lý rủi ro tín dụng phân án thành mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung Theo đó, hoạt động tín dụng, Chi nhánh làm nhiệm vụ bán hàng, quan hệ khách hàng, làm hồ sơ đề xuất, nhiệm vụ tác nghiệp quản lý rủi ro khoản vay tập trung Hội sở Việc độc tập khâu đề xuất tác nghiệp thực chi nhánh mà chi nhánh Hội sở mang lại khách quan trọng việc giải ngân, giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng xảy từ nguyên nhân chủ quan CBQLKH cán tác nghiệp 95 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Joel Bessis (2012), Risk management in Banking, NXB Lao động- Xã hội Ths Phạm Thu Thủy Đỗ Thị Thu Hà (2012), “Đổi cách thức đo lường rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam trình tái cấu trúc hệ thống” GS.TS Nguyễn Văn Tiến PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng (2017), Cẩm nang quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Nguyễn Tất Thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chiến lược phát triển BIDV đến năm 2020 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định 4633/BIDV-QLTD quy trình cấp tín dụng với khách hàng tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam , Quyết định số 1138/QĐHĐQT ngày 11/11/2011 việc ban hành sách tín dụng khách hàng tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam , Quyết định số 353/QĐHĐQT ngày 21/04/2010 HĐQT việc ban hành sách tín dụng khách hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định số 8955/QĐQLTD ngày 31/12/2014 đăng ký giao dịch đảm bảo 10 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định số 6959/QĐNHBL ngày 03/11/2014 Cấp tín dụng bán lẻ 11 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quyết định 1266/QĐHĐQT Chính sách phân loại tài sản có, mức trích lập, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro hoạt động tín dụng,2014 97 12 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định 10546/BIDVQLTD ngày 15/12/2016 việc Hướng dẫn triển khai Hệ thống xếp hạng TDNB Khách hàng cá nhân 13 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị, Báo cáo tổng kết năm 2012, 2013, 2014 14 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị, Tài liệu đào tạo online Basel, 2017 15 Quốc Hội (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 16 Quốc Hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 17 Trang Web Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn 18 Trang Web Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: http://www.bidv.com.vn 19 Các trang web: http://www.tapchitaichinh.vn http://www.luanvantaichinh.vn Tài liệu Tiếng Anh Bank for International settlements, 07/2009, Enhancements to the Basel II Framework 98 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN Xin chào Anh/Chị! Tơi tên Hồng Thu Trang, thực đề tài luận văn thạc sỹ “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Trị” Mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi Tất câu trả lời Anh/Chị có có giá trị cho việc nghiên cứu đề tài Tôi mong nhận cộng tác nhiệt tình Anh/ Chị Họ tên:………………………………………………………………………… Phòng cơng tác:………………………………………………………………… BẢNG KHẢO SÁT I Anh chị đánh công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Trị ? Anh chị vui lòng đánh dấu X vào câu trả lời để đánh giá mức độ quan trọng yếu tố theo thang điểm từ đến với ý nghĩa thang điểm sau Rất không tốt Khơng tốt Bình thường Tốt Rất tốt Mức độ đánh giá TT Cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Rất KHCN không tốt 99 Không Bình tốt thường Tốt Rất tốt Cơng tác nhận diện rủi ro Nhận diện thơng qua phân tích lực tài Nhận diện thơng qua phân tích phương án vay vốn Nhận diện thơng qua thẩm định tình hình thực tế Nhận diện thơng qua phân tích tài sản bảo đảm Nhận diện thông qua tra cứu thông tin CIC Nhận diện thông qua dấu hiệu rủi ro lựa chọn đối nghịch Nhận diện rủi ro cấp tín dụng phận QTTD Cơng tác kiểm tra mục đích sử dụng vốn, kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng sau cấp tín dụng 10 Cơng tác kiểm tra, đánh giá lại tài sản Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng nội Cơng tác đo lường rủi ro tín dụng KHCN 11 Cơng tác phân loại nợ 12 Thực xếp hạng tín dụng nội Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng KHCN 13 Xây dựng quy trình cấp tín dụng bán lẻ cụ thể Chi nhánh vừa phù hợp 100 với điều kiện kinh doanh địa bàn vừa đảm bảo quản lý rủi ro 14 15 Sự tuân thủ quy trình quy định nhân viên Phân cấp thẩm quyền phán tín dụng hợp lý 16 Công tác định giá tài sản đảm bảo 17 Cơng tác trích lập dự phòng rủi ro 18 19 20 21 Thiết kế mức lãi suất cấp tín dụng phù hợp với mức độ rủi ro Cơng tác đơn đốc thu hồi nợ phòng kinh doanh Công tác bán bảo hiểm vay vốn Chi nhánh Đa dạng hóa danh mục cấp tín dụng theo sản phẩm Công tác tài trợ rủi ro 22 23 24 II Cơng tác sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu Xử lý từ tài sản bảo đảm Tài trợ rủi ro từ nguồn bồi thường Bảo hiểm Anh chị cho biết nguyên nhân phổ biến hạn chế công tác Quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Chi nhánh BIDV Quảng trị? Anh chị vui lòng đánh dấu X vào câu trả lời để đánh giá mức độ phổ biến nguyên nhân theo thang điểm từ đến với ý nghĩa thang điểm sau 101 Hồn tồn khơng Khơng đồng ý Khơng có Đồng ý ý kiến đồng ý Hoàn toàn Đồng ý Mức độ đánh giá Nhân tố ảnh hưởng đến công tác TT QLRR tín dụng KHCN Chi nhánh Hồn tồn Khơng khơng đồng ý đồng ý Số lượng cán làm công tác quản lý khách hàng chi nhánh mỏng, chưa đáp ứng nhu cầu số lượng lớn KHCN Chi nhánh Số lượng CBQLKH trẻ chưa có kinh nghiệm lớn Cơng việc chưa chun mơn hóa khiến CB QLKH đảm nhiệm q nhiều cơng việc, riêng tín dụng CB QLKH vừa người tiếp thị, vừa thẩm định tín dụng, vừa soạn thảo hồ sơ, văn tín dụng khơng có phận hỗ trợ vừa đảm nhiệm chăm sóc khách hàng khiến cơng việc bị q tải 102 Khơng có ý kiến Hồn Đồng tồn ý đồng ý CB tín dụng chưa trọng đến công tác nhận diện rủi ro Những rủi ro liên quan đến tính đạo đức khách hàng, thiên tai địch họa, hay rủi ro ngành nghề khách hàng, Chi nhánh thường bị động khó nhận biết rõ Việc nhận dạng biểu rủi ro phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan Cán QLKH, mang tính kinh nghiệm, truyền thống CB QLKH chạy theo tiêu mà bỏ qua dấu hiệu nhận biết rủi ro, thông thường trọng tới tài sản đảm bảo mà bỏ qua dấu hiệu khác Chi nhánh chưa có quy định cụ thể tra cứu thông tin CIC nên hầu hết khoản tín dụng KHCN khơng thực tra cứu thơng tin CIC Xếp hạng tín dụng bắt buộc xét duyệt tín dụng Nhưng lại phụ thuộc vào CB QLKH, kết thông tin nhập vào hệ thống XHTDNB chưa rà sốt độc lập theo quy trình Việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay mang tính đối phó, khơng 103 thực chất Việc định giá lại tài sản đảm bảo hàng năm theo dõi quản lý tài sản đảm bảo sau chấp, cầm cố gặp nhiều khó khăn Cơng tác kiểm sốt nội khoản 10 tín dụng dừng lại việc kiểm tra bề mặt hồ sơ chưa thực kiểm tra thực tế Chi nhánh chưa trọng tới phát 11 triển bảo hiểm vay vốn, thực sản phẩm có quy định bắt buộc mua bảo hiểm Hệ thống báo cáo BIDV kiết xuất thủ công phức tạp Việc hệ thống báo cáo chưa 12 đại dễ dàng khó khăn cho Chi nhánh việc thu thập thông tin tổng quan khách hàng nhóm khách hàng liên quan Mơi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung chưa đầy đủ, đồng bộ, chồng chéo 13 văn pháp luật gây khó khăn cho hoạt động việc giải tranh chấp phát sinh hoạt động tín dụng Theo ý kiến chủ quan Anh Chị ngồi ngun nhân 104 có ngun nhân khác khiến cho cơng tác Quản lý rủi ro tín dụng KHCN chưa thực tốt: Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành Anh Chị! 105 ... sở lý luận thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại Chương Thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng. .. trưởng tín dụng Khách hàng cá nhân Đi với phát triển tín dụng khách hàng cá nhân vấn đề quản lý rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị, việc hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. .. ĐỀ TÀI: “QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ” 1.Tính cấp thiết đề tài: Trong năm trở lại BIDV Quảng Trị nỗ lực