LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Khắc Ngọc Trọng Sinh ngày 06 tháng 10 năm 1979 Hiện công tác tại: Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình – Phòng giao dịch Thanh Khê Là học viên sau đại học khóa 17 Trường Đại học Kinh tế Huế Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các tài liệu tham khảo, số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng sử dụng quy định Những kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Học viên Khắc Ngọc Trọng i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế đặc biệt PGS.TS Bùi Dũng Thể tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cán nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cần thiết cho trình nghiên cứu Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất người thân, bạn bè người kịp thời động viên giúp đỡ vượt qua khó khăn q trình học tập nghiên cứu Học viên Khắc Ngọc Trọng ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: KHẮC NGỌC TRỌNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Tên đề tài: HỒN THIệN CƠNG TÁC QUảN TRị RủI RO TÍN DụNG TạI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIệP VÀ PHÁT TRIểN NÔNG THÔN VIệT NAM - CHI NHÁNH BắC QUảNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Chi nhánh Bắc Quảng Bình có bước tiến hoạt động kinh doanh tiền tệ - tín dụng ngân hàng, quy mơ chất lượng tín dụng nâng cao đáng kể Nhờ đó, đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ nông dân doanh nghiệp, thúc đẩy mở rộng sản xuất, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn tỉnh Quảng Bình Tuy nhiên, ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam Chi nhánh Bắc Quảng Bình có đối tượng khách hàng chủ yếu cá nhân, hộ sản xuất, hộ gia đình hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nên chịu áp lực nguyên nhân bất khả kháng thiên tai, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ,…qua tác động trực tiếp đến chất lượng tín dụng ngân hàng Do đó, Chi nhánh cần phải có giải pháp để hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu tiến hành thông qua phương pháp sau: Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo phương pháp só sánh để làm rõ thực trạng quản quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại; Phân tích, đánh giá thực tế quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh giai đoạn 2015 – 2017 Từ đó, đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh thời gian tới iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BIỂU ĐỒ ix PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại .6 1.1.1 Khái quát tín dụng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng học cho Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình .28 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế quản trị rủi ro tín dụng .28 1.3.2 Kinh nghiệm nước quản trị rủi ro tín dụng .32 iv 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 34 TĨM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH .37 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam Chi nhánh Bắc Quảng Bình .37 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Quảng Bình 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Quảng Bình .38 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 .39 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 39 2.2.2 Hoạt động tín dụng 42 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 48 2.3.1 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 48 2.3.2 Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 52 2.3.3 Thực trạng quan trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 69 2.4 Đánh giá chung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Quảng Bình 75 2.4.1 Những kết đạt 75 2.4.2 Những hạn chế 76 2.4.3 Nguyên nhân 77 TÓM TẮT CHƯƠNG 80 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 81 v 3.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình 81 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình 81 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình 82 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Quảng Bình 83 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro 83 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng .83 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 85 3.2.4 Nhóm giải pháp Xử lý rủi ro tín dụng 88 3.2.5 Các giải pháp khác 90 TÓM TẮT CHƯƠNG 93 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Kiến nghị .95 2.1 Đối với Ngân hàng Nhà Nước 95 2.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .97 PHỤ LỤC 99 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 1+ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Phân loại nợ theo nhóm 26 Bảng 2.1: Nguồn vốn Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 20152017 .41 Bảng 2.2: Tình hình tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 theo doanh số .43 Bảng 2.3: Kết hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 phân theo thời hạn cho vay 44 Bảng 2.4: Kết hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015–2017 phân theo nhóm khách hàng .46 Bảng 2.5: Nợ hạn Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 20152017 .49 Bảng 2.6: Phân loại theo nhóm nợ trích lập dự phòng rủi ro Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015-2017 .50 Bảng 2.7: Kết xử lý nợ có vấn đề Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình thời kỳ 2015-2017 51 Bảng 2.8: Đối tượng tham gia khảo sát 52 Bảng 2.9: Kết phân tích Cronbach’s Alpha nhân tố gây rủi tín dụng ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 54 Bảng 2.10: Rủi ro môi trường kinh doanh Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình .56 Bảng 2.11: Rủi ro nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 61 Bảng 2.12: Rủi ro nguyên nhân chủ quan từ phía Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 65 Bảng 2.13 Kết Kiểm định độ tin cậy thang đo đánh giá cơng tác rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình .70 Bảng 2.14: Kết đánh giá CBTD sách tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 70 vii Bảng 2.15: Kết đánh giá CBTD công tác nhận diện rủi ro Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 71 Bảng 2.16: Kết đánh giá CBTD cơng tác đo lường rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 72 Bảng 2.17: Kết đánh giá CBTD cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 73 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Chu trình kiểm sốt tín dụng liên tục 16 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 38 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức quản lý Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình kéo dài 39 Biểu đồ 2.4: Kết hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 phân theo ngành, lĩnh vực đầu tư 47 ix PHẦN LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thực tiễn hoạt động NHTM Việt Nam năm qua cho thấy tình trạng khó khăn tài ngân hàng thường phát sinh từ khoản cấp tín dụng khó đòi Việc đặt số NHTM vào tình trạng giám sát đặc biệt, sau Chính phủ định tiến hành sáp nhập để tránh khả đổ vỡ, tác động xấu tài Quốc gia Hoạt động tín dụng nghiệp vụ chủ yếu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ln chứa đựng nhiều rủi ro tổn thất tín dụng tổn thất lớn hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động tín dụng, khơng thể loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng mà phải quản trị rủi ro tín dụng cách khoa học, tồn diện có hệ thống nhằm nhận diện, kiểm sốt, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng bất lợi rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Trong nhiều nhân tố tác động đến đổ vỡ Ngân hàng rủi ro hoạt động tín dụng chiếm gần 80% Chính vậy, hoạt động tín dụng ln đánh giá loại nghiệp vụ ngân hàng phức tạp có độ rủi ro cao, vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng ln NHTM quan tâm hàng đặc biệt Như vậy, muốn tồn phát triển, ngân NHTM phải có đủ lực quản lý rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật cơng nghệ thơng tin mức độ rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng đa dạng, phức tạp tinh vi nhiều so với trước Chính điều đòi hỏi nhà quản trị ngân hàng cần phải phát sớm rủi ro, đặc biệt rủi ro tiềm ẩn Phát sớm rủi ro đưa mơ hình quản lý rủi ro đóng vai trò quan trọng ngân hàng đại đa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Quảng Bình có bước tiến hoạt động kinh doanh tiền tệ - tín dụng ngân hàng, quy mơ chất lượng tín dụng nâng cao đáng kể Nhờ đó, đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ nông dân doanh nghiệp, thúc đẩy mở rộng sản Phụ lục 01: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG Kính chào Anh/chị, xin gửi đến quý Anh/chị lời chúc tốt đẹp Tôi tên: Khắc Ngọc Trọng, nay, thực nghiên cứu đề tài luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình” Được biết Anh/chị cơng tác liên quan đến tín dụng cho vay ngân hàng Vậy mong Anh/chị giúp đỡ hồn thành phiếu điều tra Tính xác thơng tin mà ơng bà cung cấp có vai trò quan trọng việc đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – CN Bắc Quảng Bình thời gian tới Tất thông tin phiếu mà ông (bà) cung cấp bảo mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin ơng (bà) đánh dấu  vào ô tương ứng với đánh giá mức độ tiêu chí đưa bảng câu hỏi I THƠNG TIN CHUNG Câu 1: Giới tính □ Nam □ Nữ Câu 2: Độ tuổi □ Dưới 30 tuổi □ Từ 30 đến 45 tuổi □ Trên 45 tuổi □ Cán chun mơn □ Vị trí khác Câu 3: Vị trí cơng tác □ Cán lãnh đạo Câu 4: Trình độ chun mơn □ Trung cấp/ Cao đẳng □ Đại học □ Trên đại học □ Khác (xin nêu rõ)…… Câu 5: Chuyên ngành đào tạo □ Tài chính, tín dụng, ngân hàng □ Chuyên ngành khác thuộc kinh tế □ Khác Câu 6: Thời gian công tác □ Dưới năm □ Từ đến 10 năm □ Từ 10 đến 15 năm □ Từ 15 năm trở lên 100 II CÂU HỎI KHẢO SÁT Câu 7: Xin Anh/chị đánh giá rủi ro tín dụng gây mơi trường kinh doanh theo mức đánh bảng Mức độ đánh giá Rất khơng Khơng Bình đồng đồng ý thường ý Câu hỏi Đồng ý Rất đồng ý Thiên tai dịch bệnh gây thiệt hại cho khách hàng vay Sự cạnh tranh TCTD gay gắt Môi trường pháp lý chưa thuận lợi hiệu quan pháp luật địa phương Môi trường kinh tế không ổn định thị trường biến động Chính sách Nhà nước thường xuyên thay đổi Thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu NHNN Hệ thống thơng tin hỗ trợ tín dụng bất cập Câu 8: Xin Anh/chị đánh giá rủi ro tín dụng gây khách hàng vay vốn tín dụng theo mức đánh bảng Mức độ đánh giá Rất Câu hỏi không Không đồng ý Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch, che dấu khoản lỗ Năng lực quản lý kinh doanh yếu kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt khả quản lý 101 Bình đồng ý thường Đồng ý Rất đồng ý Khách hàng vay nhiều TCTD danh nghĩa hay nhiều thực thể khác Khách hàng kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất khơng bán Khách hàng cố ý lừa đảo Câu 9: Xin Anh/chị đánh giá rủi ro tín dụng gây Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình cơng tác cho vay tín dụng theo mức đánh bảng Mức độ đánh giá Rất Câu hỏi khơng Khơng đồng ý Hệ thống kiểm sốt cho vay không chặt chẻ hiệu Quy trình cho vay phức tạp, thiếu thơng tin thẩm định định cho vay Thiếu giám sát quản lý sau cho vay, hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề Quyết định cho vay người xét duyệt cấp có thẩm quyền mang tính chủ quan Cơng tác kiểm soát nội lỏng lẻo Cán thiếu đạo đức trình độ chun mơn Áp lực phải hồn thành tiêu kế hoạch lớn 102 Bình đồng ý thường Đồng ý Rất đồng ý Câu 10 Bạn có góp ý kiến để cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình tốt hơn? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 11: Xin Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng đầu tư Agribank – Chi nhánh Bắc Quảng Bình Mức độ đánh giá Rất Câu hỏi khơng Khơng đồng ý Chính sách tín dụng Xác định rõ ràng trách nhiệm biên liên quan Xây dựng danh mục tín dụng co khả sinh lời kiểm soát tiềm ẩn rủi ro Nhận diện rủi ro Chi nhánh sử dụng đa dạng, hiệu phương pháp nhận diện rủi ro Thường xuyên giao tiếp với khách hàng để quan sát, nhận diện dấu hiệu rủi ro từ phía khách hàng Phát kịp thời dấu hiệu tài phi tài khách hàng để nhận diện rủi ro Áp dụng phương pháp phân tích BCTC 103 Bình đồng ý thường Đồng ý Rất đồng ý hiệu Tích cực giao tiếp nội chi nhánh để sớm nhận diện dấu hiệu rủi ro Thực rà soát dấu hiệu rủi ro định kỳ Đo lường rủi ro tín dụng Sử dụng mơ hình thích hợp để đo lường rủi ro tín dụng Thực lượng hóa tương đối xác rủi ro tín dụng Hệ thống tiêu đo lường rủi ro khoa học, cụ thể, dễ thực Sử dụng nhiều tiêu định lượng để đo lường rủi ro Thực xếp hạng tín dụng khách hàng phù hợp Kiểm sốt rủi ro tín dụng Danh mục đối tượng vay vốn NH thuộc ngành nghề, lĩnh vực có mức độ rủi ro cao Do đặc điểm dự án vay vốn đầu tư phát triển có quy mô lớn, thời gian dài nên dễ gặp rủi ro Cơng tác kiểm sốt thẩm định định cho vay có hiệu Cơng tác kiểm sốt giải ngân có hiệu Cơng tác kiểm sốt đảm bảo tiền có vay hiệu 104 Cơng tác kiểm sốt phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro NH thực tốt Xử lý rủi ro Sử dụng phù hợp quỹ dự phòng rủi ro để tài trợ cho tổn thất cho khoản vay gặp rủi ro Giám sát dự án, khách hàng để đề xuất biện pháp xử lý rủi ro kịp thời, xác Áp dụng hiệu quả, linh hoạt phương án thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm, bán nợ, yêu cầu đền bù từ công ty bảo hiểm Khai thác hiệu nguồn tài trợ bên bên ngân hàng để tài trợ cho khoản tín dụng gặp rủi ro Xin chân thành cảm ơn! 105 Phụ lục 02: Thống kê mô tả Frequency Valid Giới tính Percent Valid Percent Nam Nữ 30 24 55.6 44.4 55.6 44.4 Total 54 100.0 100.0 Độ tuổi Frequency Percent Valid Valid Percent Dưới 30 tuổi Từ 30 đến 45 tuổi Trên 45 tuổi 20 22 12 37.0 40.7 22.2 37.0 40.7 22.2 Total 54 100.0 100.0 Vị trí cơng tác Frequency Percent Valid Cumulative Percent 55.6 100.0 Valid Percent Cán lãnh đạo Cán chuyên môn 48 11.1 88.9 11.1 88.9 Total 54 100.0 100.0 Trình độ chun mơn Frequency Percent Valid Percent Valid Đại học Trên đại học 38 16 70.4 29.6 70.4 29.6 Total 54 100.0 100.0 Chuyên ngành đào tạo Frequency Percent Valid Tài chính, tín dụng, ngân hàng Chuyên ngành khác thuộc kinh tế Total Cumulative Percent 11.1 100.0 Cumulative Percent 70.4 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 42 77.8 77.8 77.8 12 22.2 22.2 100.0 54 100.0 100.0 Thời gian công tác Frequency Percent Valid Cumulative Percent 37.0 77.8 100.0 Valid Percent Dưới năm Từ đến 10 năm Trên 10 đến 15 năm Từ 15 năm trở lên 14 22 14 25.9 40.7 25.9 7.4 25.9 40.7 25.9 7.4 Total 54 100.0 100.0 106 Cumulative Percent 25.9 66.7 92.6 100.0 Statistics N Valid Thiên tai dịch bệnh gây thiệt hại cho khách hàng vay Sự cạnh tranh TCTD gay gắt Môi trường pháp lý chưa thuận lợi hiệu quan pháp luật địa phương Môi trường kinh tế không ổn định thị trường biến động Chính sách Nhà nước thường xuyên thay đổi Thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu NHNN Hệ thống thơng tin hỗ trợ tín dụng bất cập Valid Missing 54 54 54 54 54 54 54 Thiên tai dịch bệnh gây thiệt hại cho khách hàng vay Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 11.1 11.1 11.1 Đồng ý 23 42.6 42.6 53.7 Rất đồng ý 25 46.3 46.3 100.0 Total 54 100.0 100.0 Sự cạnh tranh TCTD gay gắt Frequency Percent Valid Percent Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 31 15 1.9 13.0 57.4 27.8 1.9 13.0 57.4 27.8 Total 54 100.0 100.0 Cumulative Percent 1.9 14.8 72.2 100.0 Môi trường pháp lý chưa thuận lợi hiệu quan pháp luật địa phương Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 10 18.5 18.5 18.5 Bình thường 26 48.1 48.1 66.7 Đồng ý 13 24.1 24.1 90.7 Valid Rất đồng ý 9.3 9.3 100.0 Total 54 100.0 107 100.0 Valid Môi trường kinh tế không ổn định thị trường biến động Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rất không đồng ý 3.7 3.7 3.7 Không đồng ý 12 22.2 22.2 25.9 Bình thường 26 48.1 48.1 74.1 Đồng ý 14 25.9 25.9 100.0 Total 54 100.0 100.0 Chính sách Nhà nước thường xuyên thay đổi Frequency Percent Valid Percent Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý 25 20 16.7 46.3 37.0 16.7 46.3 37.0 Total 54 100.0 100.0 Cumulative Percent 16.7 63.0 100.0 Thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu NHNN Frequency Percent Valid Percent Valid Rất không đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý 25 17 10 3.7 46.3 31.5 18.5 3.7 46.3 31.5 18.5 Total 54 100.0 100.0 Hệ thống thơng tin hỗ trợ tín dụng bất cập Frequency Percent Valid Percent Valid Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý 28 14 7.4 51.9 25.9 14.8 7.4 51.9 25.9 14.8 Total 54 100.0 100.0 108 Cumulative Percent 3.7 50.0 81.5 100.0 Cumulative Percent 7.4 59.3 85.2 100.0 Statistics N Valid Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch, che dấu khoản lỗ Năng lực quản lý kinh doanh yếu kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt khả quản lý Khách hàng vay nhiều TCTD danh nghĩa hay nhiều thực thể khác Khách hàng kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất khơng bán Khách hàng cố ý lừa đảo Missing 54 54 54 54 54 54 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Frequency Percent Valid Percent Valid Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 33 7.4 16.7 61.1 14.8 7.4 16.7 61.1 14.8 Total 54 100.0 100.0 Cumulative Percent 7.4 24.1 85.2 100.0 Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch, che dấu khoản lỗ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 3.7 3.7 3.7 Bình thường 10 18.5 18.5 22.2 Đồng ý 24 44.4 44.4 66.7 Rất đồng ý 18 33.3 33.3 100.0 Total 54 100.0 100.0 Năng lực quản lý kinh doanh yếu kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt khả quản lý Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khơng đồng ý 5.6 5.6 5.6 Bình thường 15 27.8 27.8 33.3 Đồng ý 28 51.9 51.9 85.2 Valid Rất đồng ý 14.8 14.8 100.0 Total 54 100.0 109 100.0 Khách hàng vay nhiều TCTD danh nghĩa hay nhiều thực thể khác Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 1.9 1.9 1.9 Bình thường 16.7 16.7 18.5 Đồng ý 19 35.2 35.2 53.7 Valid Rất đồng ý 25 46.3 46.3 100.0 Total 54 100.0 100.0 Khách hàng kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất khơng bán Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 7.4 7.4 7.4 Bình thường 30 55.6 55.6 63.0 Đồng ý 16 29.6 29.6 92.6 Valid Rất đồng ý 7.4 7.4 100.0 Total 54 100.0 100.0 Khách hàng cố ý lừa đảo Frequency Percent Valid Percent Valid Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 16 36 3.7 29.6 66.7 3.7 29.6 66.7 Total 54 100.0 100.0 Statistics N Valid Hệ thống kiểm sốt cho vay khơng chặt chẻ hiệu Quy trình cho vay phức tạp, thiếu thông tin thẩm định định cho vay Thiếu giám sát quản lý sau cho vay, hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề Quyết định cho vay người xét duyệt cấp có thẩm quyền mang tính chủ quan Cơng tác kiểm sốt nội lỏng lẻo Cán thiếu đạo đức trình độ chun mơn Áp lực phải hồn thành tiêu kế hoạch lớn Missing 54 54 54 54 54 54 54 110 Cumulative Percent 3.7 33.3 100.0 Valid Hệ thống kiểm soát cho vay không chặt chẻ hiệu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 7.4 7.4 7.4 Bình thường 10 18.5 18.5 25.9 Đồng ý 25 46.3 46.3 72.2 Rất đồng ý 15 27.8 27.8 100.0 Total 54 100.0 100.0 Quy trình cho vay phức tạp, thiếu thông tin thẩm định định cho vay Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 3.7 3.7 3.7 Bình thường 11 20.4 20.4 24.1 Đồng ý 29 53.7 53.7 77.8 Valid Rất đồng ý 12 22.2 22.2 100.0 Total 54 100.0 100.0 Thiếu giám sát quản lý sau cho vay, hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 9.3 9.3 9.3 Bình thường 19 35.2 35.2 44.4 Đồng ý 23 42.6 42.6 87.0 Valid Rất đồng ý 13.0 13.0 100.0 Total 54 100.0 100.0 Quyết định cho vay người xét duyệt cấp có thẩm quyền mang tính chủ quan Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rất không đồng ý 3.7 3.7 3.7 Khơng đồng ý 9.3 9.3 13.0 Bình thường 11 20.4 20.4 33.3 Valid Đồng ý 18 33.3 33.3 66.7 Rất đồng ý 18 33.3 33.3 100.0 Total 54 100.0 100.0 Cơng tác kiểm sốt nội lỏng lẻo Frequency Percent Valid Percent Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 12 28 10 7.4 22.2 51.9 18.5 7.4 22.2 51.9 18.5 Total 54 100.0 100.0 111 Cumulative Percent 7.4 29.6 81.5 100.0 Cán thiếu đạo đức trình độ chun mơn Frequency Percent Valid Percent Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 14 18 20 3.7 25.9 33.3 37.0 3.7 25.9 33.3 37.0 Total 54 100.0 100.0 Áp lực phải hoàn thành tiêu kế hoạch lớn Frequency Percent Valid Percent Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 17 24 7.4 16.7 31.5 44.4 7.4 16.7 31.5 44.4 Total 54 100.0 100.0 112 Cumulative Percent 3.7 29.6 63.0 100.0 Cumulative Percent 7.4 24.1 55.6 100.0 Phụ lục 03: Cronbach’s Alpha Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 894 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Thiên tai dịch bệnh gây thiệt hại cho khách hàng vay Sự cạnh tranh TCTD gay gắt Môi trường pháp lý chưa thuận lợi hiệu quan pháp luật địa phương Môi trường kinh tế không ổn định thị trường biến động Chính sách Nhà nước thường xuyên thay đổi Thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu NHNN Hệ thống thơng tin hỗ trợ tín dụng bất cập Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 18.65 14.383 637 886 18.89 13.648 781 870 19.76 12.262 839 860 20.04 12.791 818 864 19.80 14.392 597 890 20.35 13.666 615 889 20.52 13.651 604 891 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 872 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch, che dấu khoản lỗ Năng lực quản lý kinh doanh yếu kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt khả quản lý Khách hàng vay nhiều TCTD danh nghĩa hay nhiều thực thể khác Khách hàng kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất khơng bán Khách hàng cố ý lừa đảo Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 20.09 8.086 833 821 19.85 8.053 774 831 20.17 8.481 720 842 19.67 8.792 606 863 20.56 9.308 555 870 19.30 9.986 575 867 113 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 870 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Hệ thống kiểm sốt cho vay khơng chặt chẻ hiệu Quy trình cho vay phức tạp, thiếu thông tin thẩm định định cho vay Thiếu giám sát quản lý sau cho vay, hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề Quyết định cho vay người xét duyệt cấp có thẩm quyền mang tính chủ quan Cơng tác kiểm sốt nội lỏng lẻo Cán thiếu đạo đức trình độ chun mơn Áp lực phải hoàn thành tiêu kế hoạch lớn Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 23.35 16.308 730 840 23.35 18.081 553 862 23.70 16.967 666 849 23.46 14.367 789 830 23.48 17.613 571 860 23.26 16.988 610 856 23.17 16.594 612 856 114 ... PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 81 v 3.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp. .. TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH .37 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. .. trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình Chương 3: Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển