ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ U TẾ H NGUYỄN CÔNG TUẤN Ế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO H TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ọ C KI N SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH HUẾ Đ ẠI H LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ TẾ H NGUYỄN CÔNG TUẤN U Ế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO H TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KI N SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG - CHI NHÁNH HUẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Ọ C Mã số: 8340410 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG TRIỆU HUY Đ ẠI H LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Hoàng Triệu Huy, Trưởng Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường Đại học kinh tế, Đại học Huế Các nội dung nghiên cứu, kết Ế đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập U trình nghiên cứu H Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu TẾ tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Huế, ngày 10 tháng năm 2018 KI N H Tác giả luận văn Đ ẠI H Ọ C Nguyễn Công Tuấn i ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, tơi hồn thành đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương - chi nhánh Huế” Trong suốt q trình thực hiện, tơi nhận Ế hướng dẫn hỗ trợ nhiệt tình từ Q Thầy Cơ, đồng nghiệp Tơi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: H trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn U Tất quan cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ cho Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q Thầy, Cơ cán công chức TẾ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Hoàng H Triệu Huy, Trưởng Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường Đại học kinh tế, Đại N học Huế, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian nghiên KI cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế; Phòng Giao dịch Đơng Ba Phòng Kinh C doanh; Phòng Kế tốn nhiệt tình tổng hợp, cung cấp số liệu phục vụ cho việc Ọ nghiên cứu luận văn Cuối cùng, chân thành cảm ơn gia đình bạn bè lớp, đồng nghiệp H người tạo điều kiện, cổ vũ động viên suốt thời gian ẠI thực luận văn Huế, ngày 10 tháng năm 2018 Đ Tác giả luận văn Nguyễn Cơng Tuấn ii ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN CÔNG TUẤN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG TRIỆU HUY Tên đề tài: HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Ế TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ U Tính cấp thiết đề tài H Là chi nhánh nằm hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương (Saigonbank), Saigonbank chi nhánh Huế năm qua có tốc độ TẾ tăng trưởng tín dụng nhanh khả quản lý rủi ro chưa cao Điều dẫn đến nợ xấu Saigonbank chi nhánh Huế tăng cách nhanh chóng: năm 2015 tổng số tiền trích DPRR 10 tỷ đồng, đến năm 2017 số trích DPRR tăng lên H 14 tỷ đồng,… (theo báo cáo tổng kết năm 2015, 2016, 2017 Saigonbank chi N nhánh Huế) ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động ngân hàng Việc quản lý nợ xấu, hạn chế rủi ro xảy hoạt động tín dụng mục tiêu cao Saigonbank KI chi nhánh Huế đặt giai đoạn Do vậy, nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn C Công Thương chi nhánh Huế” cấp thiết Ọ Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; H tổng hợp xử lý số liệu; Phương pháp phân tích thống kê mơ tả, phương pháp so ẠI sánh, hạch toán kinh tế nhằm hướng đến mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Đ Kết nghiên cứu luận văn hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn tín dụng, rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Huế iii ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Giải thích CBTD : Cán tín dụng DPRR : Dự phòng rủi ro KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QLKH : Quản lý khách hàng QLRRTD : Quản lý rủi ro tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng Saigonbank : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TD : Tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần : Tài sản cầm cố : Tài sản chấp XHKH : Xếp hạng khách hàng XHTDNB : Xếp hạng tín dụng nội XLRR : Xử lý rủi ro C TSTC Đ ẠI H U H TẾ H N : Tài sản bảo đảm Ọ TSCC KI TSBĐ Ế Viết tắt iv ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii Ế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v U DANH MỤC BẢNG x H DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH xii PHẦN I MỞ ĐẦU TẾ Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung H 2.2 Mục tiêu cụ thể N Đối tượng phạm vi nghiên cứu KI 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 C 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Ọ 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu Kết cấu luận văn .4 H PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ẠI CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đ 1.1 Lý luận rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại .5 1.1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Hoạt động tín dụng NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng v ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 10 1.1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng .10 1.1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 11 1.1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 14 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM 15 Ế 1.2.1 Quan niệm quản lý rủi ro tín dụng 15 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng .16 U 1.2.3 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 17 H 1.2.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 18 1.2.4.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 18 TẾ 1.2.4.2 Đo lường rủi ro tín dụng .20 1.2.4.3 Đánh giá rủi ro tín dụng 21 1.2.4.4 Giám sát, kiểm soát xử lý rủi ro tín dụng .23 H 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng .25 N 1.2.5.1 Nhân tố chủ quan 25 1.2.5.2 Nhân tố khách quan .28 KI 1.2.6 Các tiêu đo lường rủi ro quản lý rủi ro tín dụng 29 1.2.6.1 Chỉ tiêu chung .29 C 1.2.6.2 Cơ cấu nhóm nợ 29 Ọ 1.2.6.3 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 29 1.2.6.4 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ cho vay 30 H 1.2.6.5 Hệ số rủi ro tín dụng 30 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng NHTM khác học kinh nghiệm ẠI cho Saigonbank chi nhánh Huế .31 Đ 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro số ngân hàng giới 31 1.3.1.1 Kinh nghiệm ngân hàng Trung Quốc .31 1.3.1.2 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại Thái Lan 32 1.3.1.3 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại Singapore .33 1.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng thương mại Việt Nam .33 1.3.2.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 33 vi ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 1.3.2.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long 34 1.3.2.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam .34 1.3.2.4 Kinh nghiệm Ngân hàng quốc tế Việt Nam (VIB) .35 Ế 1.3.2.5 Một số chủ trương, sách Ngân hàng Nhà nước việc quản lý rủi ro ngân hàng Việt Nam 35 U 1.3.3 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng thương Việt H Nam chi nhánh Huế 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN TẾ HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ 38 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Cơng thương chi H nhánh Huế 38 N 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Cơng thương 38 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Saigonbank chi nhánh Huế 40 KI 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 41 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 42 C 2.1.5 Tình hình lao động 43 Ọ 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh 45 2.1.6.1 Hoạt động huy động vốn .45 H 2.1.6.2 Hoạt động tín dụng 46 2.1.6.3 Kết hoạt động kinh doanh 49 ẠI 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Saigonbank chi nhánh Huế 51 Đ 2.2.1 Các loại rủi ro tín dụng Saigonbank chi nhánh Huế 51 2.2.1.1 Phân loại nợ theo nhóm .51 2.2.1.2 Phân loại nợ xấu theo kỳ hạn 52 2.2.1.3 Phân loại nợ xấu theo thành phần kinh tế .53 2.2.1.4 Tình hình dư lãi treo, lãi dự thu, dư nợ hạch tốn ngoại bảng 53 2.2.2 Cơng tác tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng Saigonbank chi nhánh Huế 54 vii ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 2.2.2.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng 54 2.2.2.2 Chính sách tín dụng Saigonbank 57 2.2.2.3 Quy trình cho vay khách hàng Saigonbank Huế 58 2.2.3 Tình hình thực nội dung quản lý rủi ro tín dụng Saigonbank chi nhánh Huế 59 Ế 2.2.3.1 Công tác nhận diện rủi ro tín dụng 59 2.2.3.2 Công tác đo lường rủi ro tín dụng 61 U 2.2.3.3 Cơng tác đánh giá rủi ro tín dụng 64 H 2.2.3.4 Cơng tác giám sát, kiểm sốt xử lý rủi ro tín dụng 65 2.3 Kết khảo sát đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Saigonbank TẾ chi nhánh Huế 67 2.3.1 Đánh giá cán ngân hàng 68 2.3.1.1 Đặc điểm đối tượng khảo sát cán ngân hàng .68 H 2.3.1.2 Đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 69 N 2.3.1.3 Đánh giá nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 72 2.3.1.4 Đánh giá khó khăn cơng tác quản lý tín dụng .75 KI 2.3.2 Đánh giá khách hàng 79 2.3.2.1 Đặc điểm đối tượng khảo sát khách hàng 79 C 2.3.2.2 Đánh giá khách hàng lực cán .80 Ọ 2.3.2.3 Đánh giá khách hàng đạo đức cán 82 2.4 Đánh giá chung cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Saigonbank chi nhánh H Huế 83 2.4.1 Kết đạt 83 ẠI 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 84 Đ 2.4.2.1 Hạn chế 84 2.4.2.2 Nguyên nhân 85 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ .87 3.1 Định hướng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế 87 viii ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Ba là, nâng cao chất lượng trung tâm thơng tin tín dụng: Một phận NHTM sử dụng Trung tâm thơng tín tín dụng (CIC) điều kiện cần thiết để thực quản lý rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Bốn là, phối hợp với Bộ Tài hồn thiện ban hành hệ thống kế toán Ế theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS): Hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm 2.3 Đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương U tốn nội tổ chức tín dụng phù hợp với chuẩn mực quốc tế H Một là, hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng Thực chất xếp hạng tín dụng nội việc sử dụng phương pháp TẾ công cụ để đánh giá, xếp loại khách hàng dựa tiêu chuẩn định để từ đề sách cho vay biện pháp quản lý khác phù hợp với khách động cho vay ngân hàng H hàng nhóm khách hàng nhằm nâng cao hiệu đảm bảo an toàn cho hoạt N Hai là, cần xây dựng văn cho quản lý hạn mức tín dụng phù hợp với ngành, sản phẩm, nhóm khách hàng tiến tới quản lý hạn mức KI tín dụng theo CBTD Hồn thiện máy quản lý rủi ro tín dụng từ Hội sở đến chi nhánh với phân cấp rõ ràng mức phán quyết, chức nhiệm vụ C phận, đồng thời xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng, Ọ sách phân bổ tín đụng, sách khách hàng, xây dựng danh mục đầu tư Ba là, việc đánh giá xếp loại khách hàng sở để ngân hàng xây dựng H sách tín dụng hợp lý Với sách tín dụng nay, tiêu chí để chấp nhận khách hàng chung chung, chưa phân biệt rõ đối tượng chấp nhận đối ẠI tượng bị từ chối cho vay Đ Bốn là, để nâng cao lực cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro hoạt động Saigonbank cần phải sửa đổi quy chế tuyển dụng, bố trí nhân viên theo yêu cầu quản lý mới, nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm Năm là, bước xây dựng định vị thương hiệu ngân hàng, trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, tăng thu phí dịch vụ, giảm dần tỷ lệ thu từ sản phẩm dịch vụ tín dụng truyền thống 99 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Kim Anh (2008), Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, Học viện Ngân hàng Ngô Thị Minh Châu (2009), Phân tích rủi ro tín dụng SGD I Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Ế Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê, TP.HCM Frederic S.Mishkin (1999), Giáo trình Tiền tệ, Ngân hàng Thị trường tài U chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội H Nguyễn Liên Hà (2008), Hiệp ước Basel vấn đề kiểm soát rủi ro NHTM, Tạp chí Phân tích kinh tế tháng 12/2016, trang 12-17 TẾ Phan Thị Thu Hà (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông Vận tải Hà Nội Lê Văn Hùng (2011), Rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng - nhìn từ góc H độ đạo đức, Tạp chí Ngân hàng, (l6), Tr.33-35 N Trịnh Thanh Huyền (2007), Để Ngân hàng vươn biển lớn Điều trị “căn KI bệnh” nợ xấu NHTM, Tạp chí tài (tháng 5), Tr.20-22,28 Phí Trọng Hiển (2005), Quản lý rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp C chí NHNN Ọ 10 Ngơ Quang Hn, Võ Thị Quý, Nguyễn Quang Thu, Trần Quang Trung (1998), Quản lý rủi ro, NXB Giáo dục, Hà Nội H 11 Trần Huy Hoàng (2012), Khủng hoảng kinh tế, quản trị ngân hàng vấn đề nợ ẠI xấu, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số 73, tháng 4/2012, trang 4-9 12 Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng Thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Đ Tài chính, Hà Nội 13 Nguyễn Đại Lai (2005), Những nội dung rút từ viết kỷ yếu hội thảo: “Nâng cao lực quản lý rủi ro NHTM Việt Nam”, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN 14 Cấn Văn Lực (2010), Quản lý rủi ro NHTM, Trường Đào tạo BIDV 15 Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 100 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 16 Bùi Thị Kim Ngân (2005), Một số vấn đề nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, (Số chuyên đề), Tr.29-33 17 Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, ngày 22/04/2005 việc quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để Ế xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD, Hà Nội 18 Ngân hàng Nhà nước (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN, ngày U 25/04/2007 việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 493/2005, Hà Nội H 19 Ngân hàng Nhà nước (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, ngày 31/12/2001 ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách TẾ hàng, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Tiến (2011), Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội N Thống kê, Hà Nội H 21 Nguyễn Văn Tiến (2011), Quản trị rủi ro Kinh doanh Ngân hàng, NXB 22 Bùi Kim Ngân (2006), Một số vấn đề nâng cao lực quản lý rủi ro tín KI dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí NHNN 23 Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 C quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng Ọ rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội H 24 Nguyễn Quang Ngọc (2015), Lượng hóa rủi ro tín dụng điều cần lưu ý, Tài liệu nội bộ, Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực Saigonbank ẠI 25 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế (2017), Báo cáo kết Đ hoạt động kinh doanh năm 2017, Thừa Thiên Huế 26 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế (2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016, Thừa Thiên Huế 27 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế (2015), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015, Thừa Thiên Huế 28 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế (2014), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2014, Thừa Thiên Huế 101 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 29 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế (2017), Báo cáo chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2017, Thừa Thiên Huế 30 Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư 14/2014/TT-NHNN ngày 20/05/2014 quy định Sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 493/2005/QĐNHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Hà Nội Ế 31 Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 32 Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh U doanh ngân hàng, NXB Thống kê Hà Nội H 33 Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội TẾ 34 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu Đ ẠI H Ọ C KI N H với SPSS, NXB Hồng Đức, TP.HCM 102 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho cán ngân hàng) Bảng CH số:…………./CB Ế Kính thưa Quý Ông/Bà, U Tôi tên Nguyễn Công Tuấn, học viên cao học Quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Hiện tại, thực luận văn thạc sỹ với đề tài H “Hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế” Để tìm hiểu cơng tác quản lý rủi ro tín TẾ dụng Saigonbank chi nhánh Huế cách sát thực, cảm ơn mong muốn Ông/Bà với tư cách Lãnh đạo cán ngân hàng dành chút thời gian để đọc điền vào bảng câu hỏi Tất kết điều tra H hoàn tồn giữ kín N Xin chân thành cảm ơn Ơng/Bà KI Phần Thơng tin cá nhân Vị trí cơng tác Ọ  Nhân viên  Trưởng/phó phòng C  Lãnh đạo Cơng việc phụ trách  Tín dụng  Kế tốn Giới tính  Dưới 30 tuổi  Nam  Từ 30-45 tuổi  Nữ H Độ tuổi  Khác Đ ẠI  Trên 45 tuổi Thâm niêm công tác: Bằng cấp chuyên môn  Dưới năm  Trung cấp, cao đẳng  Từ 3-7 năm  Đại học  Trên năm  Trên đại học Chuyên ngành đào tạo Bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ  Tài ngân hàng  Thường xuyên  Chuyên ngành khác thuộc kinh tế  Thỉnh thoảng  Khác  Chưa lần 103 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Dưới phát biểu liên quan đến công tác quản lý rủi ro tín dụng Saigonbank chi nhánh Huế Xin Ơng/Bà trả lời cách khoanh tròn đánh  số phát biểu Những số thể mức độ Ơng/Bà đồng ý hay khơng đồng ý phát biểu theo quy ước sau: Khơng Bình thường/ Đồng Hồn tồn khơng đồng ý đồng ý Trung lập ý đồng ý Ế Hoàn toàn U STT H Phần Một số khó khăn cơng tác tín dụng địa bàn Thừa Thiên Huế Quan điểm Mức đánh giá TẾ Thơng tin khơng xác tình hình hoạt động khách hàng Khó kiểm tra thơng tin khách hàng cung cấp H Khó theo dõi thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Thu nhập khách hàng không ổn định N nhiều biến động KI Hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng gặp 5 5 5 Không đào tạo đầy đủ chun mơn nghiệp vụ Quy trình nghiệp vụ chế sách chưa phù hợp Khối lượng công việc nhiều Hạn mức cho vay lớn 5 Ọ H 10 C Chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng ẠI Phần Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Saigonbank chi nhánh Huế Đ STT Quan điểm Mức đánh giá Các chương trình tín dụng Saigonbank chi nhánh Huế có ý nghĩa thiết thực Quy trình cấp tín dụng thực chặt chẽ Saigonbank chi nhánh Huế tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn Saigonbank chi nhánh Huế thường xuyên kiểm tra thực tế hoạt động khách hàng 104 5 5 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Cán tín dụng dự báo chậm tình hình hoạt động khách hàng Công tác khắc phục nợ hạn tốt 5 Phần Nguyên nhân khách hàng mà Ông/Bà quản lý khơng trả nợ tín dụng thời hạn Thiên tai ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Giá nguyên liệu đầu vào tăng đột biến Sản phẩm đầu không tiêu thụ TẾ Khách hàng ngừng hoạt động, hoạt động không hiệu H dẫn đến phá sản Các dự án khách hàng bị kéo dài tiến độ chưa N mại khác vào hoạt động Khách hàng thua lỗ kéo dài nhiều năm tiếp tục vay nợ ngân hàng KI Khách hàng ưu tiên trả nợ cho ngân hàng thương Chủ nợ tích, bỏ trốn, C Ế Mức đánh giá 5 5 5 5 H Quan điểm U STT Ọ Phần Một số ý kiến Ơng/Bà cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng H Đ ẠI Trân trọng cảm ơn ý kiến đánh giá Ơng/Bà Kính chúc Ơng/Bà sức khỏe thành cơng! Sau điền đầy đủ thông tin phiếu khảo sát, xin vui lòng gửi theo địa chỉ: Người nhận: Nguyễn Cơng Tuấn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế Email: tuannguyen141090@gmail.com 105 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho khách hàng vay vốn Saigonbank chi nhánh Huế) Bảng CH số:…………./KH Xin chào Ông (bà)! Tôi tên Nguyễn Công Tuấn, học viên cao học Quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Hiện tại, thực luận văn thạc sỹ với đề tài Ế “Hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần U Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế”.Mọi ý kiến trả lời Ông (bà ) góp H phần vào thành cơng đề tài nghiên cứu giúp tơi hồn thành khóa học Những câu hỏi có mục đích tham khảo ý kiến Ơng TẾ (bà )liên quan đến đề tài mà khơng có mục đích khác Kính mong Ơng (bà) dành chút thời gian để trả lời câu hỏi sau Xin chân thành cảm ơn H PHẦN 1: CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU N Câu Xin vui lòng cho biết Ơng (bà) có vay vốn Saigonbank chi nhánh Huế hay không ?  Không KI  Có Câu Ơng (bà) vay vốn Saigonbank chi nhánh Huế thông qua: C  Hội sở  PGD Bến Ngự  PGD Đông Ba Ọ Câu Ông (bà) vay vốn Saigonbank chi nhánh Huế nhằm mục đích  Cơng nghiệp chế biến H  Thương mại  Kinh doanh bất động sản ẠI  Nông lâm nghiệp thuỷ sản Đ  Xây lắp  Các ngành nghề khác Câu Đánh giá Ông (bà) lực thẩm định tín dụng cán Saigonbank chi nhánh Huế Mức độ đánh giá Rất Kém Trung bình 106 Tốt Rất tốt ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Câu Theo Ông (bà) số lượt kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay Saigonbank chi nhánh Huế có gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng khơng? Mức độ đánh giá Ảnh Bình Ít ảnh Khơng ảnh hưởng hưởng thường hưởng hưởng U Ế Rất ảnh H Câu Theo Ông (bà) “Đạo đức cán bên cho vay không tốt (cấu kết khách hàng làm hồ sơ sai lệch thơng tin, chiếm dụng vốn, vòi vĩnh…)” có ảnh hưởng TẾ đến khả vay khách hàng? Mức độ đánh giá Nhiều Trung bình Ít Rất N H Rất nhiều KI Câu Theo Ông (bà) lực quản lý bên cho vay hạn chế (cơng tác quản lý, cán tín dụng, giao dịch viên,…) ảnh hưởng đến người vay? Mức độ đánh giá Nhiều Trung bình Ít Rất H Ọ C Rất nhiều ẠI Câu Giải mức cho vay thời gian cho vay chưa phù hợp (mức cho vay Đ cao thấp so với nhu cầu thực tế; thời gian cho vay ngắn, dài so với chu kỳ sản xuất kinh doanh cho vay không mùa vụ, ) ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Saigonbank chi nhánh Huế Mức độ đánh giá Rất nhiều Nhiều Trung bình 107 Ít Rất ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Câu Đánh giá Ông (bà) giao dịch viên Saigonbank chi nhánh Huế Mức độ đánh giá Rất không Không Trung tốt tốt bình Rất Tốt tốt Ế Câu 10 Đánh giá Ông (bà) lực nhân viên thẩm định tín dụng U Saigonbank chi nhánh Huế Khơng Trung hài lòng hài lòng bình Hài lòng Rất hài lòng TẾ Rất không H Mức độ đánh giá H PHẦN 2: THƠNG TIN KHÁCH HÀNG Xin Ơng (bà) vui lòng cho biết đơi điều thân N Giới tính  Nữ Độ tuổi  Dưới 30 tuổi KI  Nam Ọ Trình độ  Từ 50 tuổi trở lên C  Từ 40 đến 49 tuổi  Tốt nghiệp PTTH  Trung cấp/Cao đẳng  Đại học/Sau đại học H  Tốt nghiệp PTCS ẠI Đ  Từ 30 đến 39 tuổi Xin chân thành cám ơn ông/bà trả lời câu hỏi Chúc ông/bà mạnh khỏe thành công Sau điền đầy đủ thông tin phiếu khảo sát, xin vui lòng gửi theo địa chỉ: Người nhận: Nguyễn Cơng Tuấn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương chi nhánh Huế Email: tuannguyen141090@gmail.com 108 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Phụ lục KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Cau1I Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 11,1 11,1 11,1 TP/PP 13,3 13,3 24,4 NV 34 75,6 75,6 100,0 Total 45 100,0 100,0 Ế Lanh dao H U Valid Frequency TẾ Cau2I Percent Valid Percent Cumulative 64,4 64,4 22,2 22,2 86,7 H Percent Tin dung 29 64,4 Ke toan 10 13,3 13,3 100,0 100,0 100,0 Total 45 KI Khac N Valid Cau3I Cumulative Percent 21 46,7 46,7 46,7 19 42,2 42,2 88,9 11,1 11,1 100,0 Total 45 100,0 100,0 ẠI H Tren 45 Đ Valid Percent Duoi 30 tuoi Tu 30-45 tuoi Valid Percent Ọ C Frequency Cau4I Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 26 57,8 57,8 57,8 Nu 19 42,2 42,2 100,0 Total 45 100,0 100,0 109 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Cau5I Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi nam 20,0 20,0 20,0 Tu 3-7 nam 25 55,6 55,6 75,6 Tren nam 11 24,4 24,4 100,0 Total 45 100,0 100,0 Cau6I Percent Valid Percent Cumulative H Frequency U Ế Valid Percent Dai hoc 15,6 32 Valid Tren dai hoc 15,6 71,1 71,1 86,7 13,3 13,3 100,0 45 100,0 100,0 H Total 15,6 TẾ Trung cap,cao dang N Cau7I KI Frequency Tai chinh ngan hang Chuyen nganh khac thuoc kinh te ẠI H Ọ Total C Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 22 48,9 48,9 48,9 23 51,1 51,1 100,0 45 100,0 100,0 Valid Percent Cumulative Cau8I Frequency Percent Percent Thuong xuyen 24 53,3 53,3 53,3 Thinh thoang 20 44,4 44,4 97,8 Chua lan nao 2,2 2,2 100,0 45 100,0 100,0 Đ Valid Total 110 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std, Deviation 45 2,00 4,00 3,11 ,57296 Cau2II 45 2,00 4,00 3,49 ,54864 Cau3II 45 2,00 4,00 3,58 ,54309 Cau4II 45 2,00 4,00 3,07 ,53936 Cau5II 45 2,00 4,00 3,00 ,47673 Cau6II 45 2,00 4,00 3,07 ,44721 Cau7II 45 2,00 4,00 3,13 ,45726 Cau8II 45 2,00 4,00 3,27 ,49543 Cau9II 45 2,00 5,00 3,38 ,64979 Cau10II 45 2,00 4,00 3,58 ,54309 Cau1III 45 2,00 4,00 3,42 Cau2III 45 1,00 3,00 2,42 Cau3III 45 2,00 4,00 3,13 Cau4III 45 2,00 4,00 2,89 Cau5III 45 1,00 4,00 2,80 ,72614 Cau6III 45 2,00 4,00 3,22 ,67044 Cau1IV 45 2,00 4,00 3,13 ,58775 Cau2IV 45 2,00 4,00 2,87 ,45726 Cau3IV 45 2,00 4,00 3,18 ,61381 Cau4IV 45 2,00 4,00 2,96 ,52030 Cau5IV 45 2,00 3,00 2,73 ,44721 Cau6IV 45 2,00 Cau7IV 45 Cau8IV 45 U ,54309 H TẾ H ,54309 ,58775 ,64745 3,09 ,55687 5,00 3,84 ,47461 1,00 5,00 3,04 ,79646 KI N 4,00 3,00 45 Đ ẠI H Ọ C Valid N (listwise) Ế Cau1II 111 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Gioi tinh Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 48 40,0 40,0 40,0 Nu 72 60,0 60,0 100,0 120 100,0 100,0 U Ế Total Do tuoi Valid Percent Duoi 30 tuoi 21 17,5 Tu 30 den 39 tuoi 53 Tu 40 den 49 tuoi 28 Tu 50 tuoi tro len 18 17,5 44,2 44,2 61,7 23,3 23,3 85,0 15,0 15,0 100,0 120 100,0 100,0 H Total Cumulative Percent 17,5 TẾ Valid Percent H Frequency N Trinh Tot nghiep PTCS Tot nghiep PTTH Trung cap/Cao dang C Valid KI Frequency Dai hoc ẠI H Ọ Total Danh gia nang luc tham dinh can Đ bo tin dung Giai quyet muc cho vay, thoi han vay Kiem gia giam sat von vay Percent Valid Percent Cumulative Percent 14 11,7 11,7 11,7 55 45,8 45,8 57,5 43 35,8 35,8 93,3 6,7 6,7 100,0 120 100,0 100,0 One-Sample Statistics N Mean Std, Deviation Std, Error Mean 120 3,26 1,088 ,099 120 3,60 ,760 ,069 120 2,73 1,235 ,113 112 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ One-Sample Test Test Value = t df Sig, (2- Mean 95% Confidence Interval of tailed) Difference the Difference Lower thoi han vay Kiem gia giam sat von vay 119 ,000 -,742 -5,763 119 ,000 -,400 -11,236 119 ,000 -1,267 Frequency Percent -,54 -,54 -,26 -1,04 -1,49 Valid Percent Cumulative Percent Rat nhieu 49 40,8 40,8 40,8 Nhieu 25 20,8 20,8 61,7 Trung binh 21 17,5 17,5 79,2 It 25 20,8 20,8 100,0 100,0 100,0 120 Đ ẠI H Ọ C KI N Total H Valid TẾ Dao duc can bo tin dung co anh huong -,94 Ế Giai quyet muc cho vay, -7,464 U dinh can bo tin dung H Danh gia nang luc tham Upper 113 ... sở lý luận thực tiễn tín dụng, rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương chi. .. HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ .87 3.1 Định hướng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn. .. sở lý luận thực tiễn tín dụng, rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại KI - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương