TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ BỘ MƠN TỐN KINH TẾ BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS 1) www.mfe.neu.edu.vn 12 / 2016 KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN – Bui Duong Hai – NEU – www.mfe.edu.vn/buiduonghai Thông tin giảng viên ▪ Học vị Họ tên giảng viên ▪ Giảng viên Bộ mơn Tốn kinh tế - Khoa Toán kinh tế - ĐH Kinh tế quốc dân ▪ Văn phòng khoa: Phòng 403 – Nhà ▪ Email: (giangvien)@neu.edu.vn ▪ Trang web: www.mfe.neu.edu.vn/(họ tên GV) KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Thông tin học phần ▪ Tiếng Anh: Econometrics ▪ Số tín chỉ: Thời lượng: 45 tiết ▪ Đánh giá: • Điểm giảng viên đánh giá: 10% • Điểm kiểm tra kỳ / tập lớn: 20% • Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70% ▪ Không tham gia 20% số tiết không thi ▪ Kiểm tra 20% thực phòng máy tính KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Thông tin học phần ▪ Thông tin chi tiết Giảng dạy học tập học phần: ▪ www.mfe.edu.vn (www.mfe.neu.edu.vn)  Văn quan trọng  “Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng” • Đề cương chi tiết • Hướng dẫn thực hành Eviews • Nội dung giảng dạy học tập cụ thể ▪ Biên tập Slide: Bùi Dương Hải • Liên hệ: www.mfe.edu.vn/buiduonghai KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Tài liệu ▪ Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2013), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB ĐHKTQD ▪ Bùi Dương Hải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực hành Eviews4, lưu hành nội ▪ Website: www.mfe.neu.edu.vn ▪ Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4, Data_Giaotrinh_2013, Data2012 ▪ Eviews 4.0; STATA 12.0 cao KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn NỘI DUNG ▪ Mở đầu ▪ PHẦN A KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN ▪ Chương Mơ hình hồi quy hai biến ▪ Chương Mơ hình hồi quy bội ▪ Chương Suy diễn thống kê dự báo ▪ Chương Phân tích hồi quy với biến định tính ▪ Chương Kiểm định lựa chọn mơ hình ▪ Chương Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian ▪ Chương Hiện tượng tự tương quan KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn BÀI MỞ ĐẦU Khái niệm Kinh tế lượng ▪ Econometrics (R A K Frisch, J Tinbergen 1930): Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường ▪ Có nhiều định nghĩa ▪ Khái niệm: Kinh tế lượng kết hợp kinh tế học, toán học thống kê tốn nhằm lượng hóa, kiểm định dự báo quan hệ kinh tế KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Mục đích Kinh tế lượng ▪ Thiết lập mơ hình tốn học mơ tả mối quan hệ kinh tế ▪ Ước lượng tham số đo ảnh hưởng biến kinh tế ▪ Kiểm định tính vững giả thuyết ▪ Sử dụng mơ hình kiểm định để đưa dự báo mô tượng kinh tế ▪ Đề xuất sách dựa phân tích dự báo KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Phương pháp luận Nêu giả thuyết Thiết lập mơ hình Thu thập số liệu Mơ hình tốn học Mơ hình Kinh tế lượng Ước lượng tham số Phân tích kết Dự báo Ra định KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Phương pháp luận ▪ Bước 1: Nêu giả thuyết, giả thiết • Đưa giả thuyết mối liên hệ yếu tố • Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu • Còn gọi xây dựng mơ hình lý thuyết ▪ Bước 2: Định dạng mơ hình tốn học, gồm • Các biến số: lượng hóa, số hóa yếu tố • Các tham số, hệ số thể mối liên hệ • Các phương trình KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 10 Chương Hồi quy với chuỗi thời gian Tóm tắt chương ▪ Số liệu chuỗi thời gian ▪ Biến trễ, sai phân, tự tương quan ▪ Chuỗi dừng, nhiễu trắng ▪ Các giả thiết TS giả thiết thay TS’ ▪ Mơ hình trễ phân phối ▪ Mơ hình tự hồi quy ▪ Xu thời gian, mùa vụ KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 121 CHƯƠNG TỰ TƯƠNG QUAN ▪ 7.1 Hiện tượng tự tương quan ▪ 7.2 Phát tự tương quan ▪ 7.3 Khắc phục tự tương quan KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 122 Chương Tự tương quan 7.1 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Mơ hình chuỗi thời gian: Yt = 1 + 2X2t +… + k Xkt + ut ▪ Giả thiết TS1: Khơng có tự tương quan sai số Corr(ut , ut – p ) = t , p  ▪ Giả thiết bị vi phạm: có tự tương quan, tương quan chuỗi bậc p (autocorrelation, serial correlation) KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 123 Chương Tự tương quan 7.1 Hiện tượng tự tương quan Tự tương quan hậu ▪ Tự tương quan bậc 1: ut = 1ut – + t • Khi 1 > 0: tự tương quan bậc dương • Khi 1 < 0: tự tương quan bậc âm • Khi 1 = 0: khơng có tự tương quan bậc ▪ Tổng quát đến bậc p: ut = 1ut – +…+ put – p +t Hậu quả: ▪ Ước lượng hệ số OLS không chệch vững ▪ Ước lượng phương sai, SE chệch ▪ Suy diễn thống kê khơng đáng tin cậy KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 124 Chương Tự tương quan 7.2 PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Sử dụng et thay cho ut ; ▪ Xem et tương quan với et – 1, et – 2,… hay không ▪ Xem đồ thị ▪ Kiểm định tự tương quan bậc 1: • Các biến độc lập ngoại sinh chặt: hồi quy phụ trực tiếp, kiểm định Durbin-Watson • Các biến độc lập khơng ngoại sinh chặt: Kiểm định BG; có trễ biến phụ thuộc: Durbin’s h • Kiểm định tự tương quan bậc p: kiểm định BG KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 125 Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc ▪ Khi biến độc lập ngoại sinh chặt ▪ Kiểm định Durbin-Watson (DW): phải có hệ số chặn  DW  d  n t 2 (et  et 1 )2  2(1  ˆ ) n t 1 et ▪ Với n, k ’ = k – 1,  cho trước  dL , dU TTQ dương Khơng có kết luận dL dU Khơng có TTQ Khơng có kết luận – dU KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn – dL TTQ âm 126 Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc ▪ Khi mô hình có trễ biến phụ thuộc vế phải Yt = 1 + 2X2t +… + k Xkt + Yt – + ut ▪ Dùng Durbin’s h 𝑉𝑎𝑟 𝜆መ < 1/𝑛: • H0: Mơ hình khơng có tự tương quan bậc • H0: Mơ hình có tự tương quan bậc 𝑛 𝑑 ℎ = 𝜌ො = 1− መ − 𝑛𝑉𝑎𝑟(𝜆) 𝑛 መ − 𝑛𝑉𝑎𝑟(𝜆) ▪ Nếu | h | > u/2 bác bỏ H0 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 127 Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc Khi biến độc lập ngoại sinh chặt ▪ Hồi quy phụ: et = ( ) + 1et – + vt ▪ Nếu 1  MH gốc có TTQ bậc ▪ Dùng kiểm định T hoăc F Khi biến độc lập không ngoại sinh chặt: ▪ Kiểm định Breusch-Godfrey et = (1+ 2X2t + … +kXkt ) + 1et – + vt ▪ Nếu 1  MH gốc có TTQ bậc KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 128 Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc p ▪ Kiểm định Breusch-Godfrey: ▪ Hồi quy phụ: et =(1 + 2X2t +…+ kXkt ) + 1et – +…+ pet – p + vt H0: 𝜌1 = ⋯ = 𝜌𝑝 : TTQ đến bậc p H1: Có tự tương quan bậc ▪ Kiểm định F (thu hẹp hồi quy) ▪ Kiểm định 𝜒 : 𝜒 = 𝑛 − 𝑝 𝑅(hồi quy phụ) > 𝜒 (𝑛 − 𝑝) bác bỏ H ▪ Nếu 𝜒𝑞𝑠 𝛼 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 129 Chương Tự tương quan 7.3 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Phương pháp Bình phương nhỏ tổng quát GLS (General Least Squares) ▪ Mơ hình: 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡 ▪ Xét TTQ bậc 1: 𝑢𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡 (1) (  0) ▪ Không ước lượng (1) trực tiếp, mà ước lượng mô hình có dạng sai phân tổng qt: 𝑌𝑡 − 𝜌𝑌𝑡−1 = 𝛽1 − 𝜌 + 𝛽2 𝑋𝑡 − 𝜌𝑋𝑡−1 + (𝑢𝑡 − 𝜌𝑢𝑡−1 ) Hay: 𝑌𝑡∗ = 𝛽1∗ + 𝛽2 𝑋𝑡∗ + 𝜀𝑡 (2) ▪ Mơ hình (2) khơng có tự tương quan, biến độc lập ngoại sinh chặt KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 130 Chương Tự tương quan 7.3 Khắc phục tự tương quan Phương pháp GLS, FGLS ▪ Phương trình sai phân tổng quát cần giá trị , lại chưa biết ▪ Sử dụng ước lượng  : FGLS (Feasible GLS), từ nhiều cách: • Từ DW: 𝜌ො = − 𝑑/2 • Từ hồi quy phụ: 𝑒𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑒𝑡−1 + 𝑣𝑡 • Từ ước lượng nhiều bước KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 131 Chương Tự tương quan 7.3 Khắc phục tự tương quan Sử dụng phương sai hiệu chỉnh ▪ Hay ước lượng sai số chuẩn vững ▪ Phương pháp Newey – West • Ước lượng hệ số khơng đổi • Tính lại sai số chuẩn KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 132 Chương Tự tương quan Tóm tắt chương ▪ Hiện tượng tự tương quan xét với mơ hình sử dụng số liệu chuỗi thời gian ▪ Tự tương quan bậc 1, bậc p ▪ Kiểm định Durbin-Watson, Durbin’s h ▪ Kiểm định qua hồi quy phụ ▪ Kiểm định BG ▪ Khắc phục qua phương trình sai phân, FGLS, ước lượng lại sai số chuẩn KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 133 TỔNG KẾT HỌC PHẦN ▪ Kinh tế lượng phân tích kinh tế ▪ Xây dựng mơ hình sở lý thuyết kinh tế ▪ Mơ hình tốt phải có ý nghĩa kinh tế có ý nghĩa thống kê ▪ Kiểm định T, F hệ số hàm hồi quy ▪ Kiểm định tượng: thiếu biến, dạng hàm sai, phương sai sai số thay đổi, sai số không phân phối chuẩn, đa cộng tuyến cao, tự tương quan ▪ Các ước lượng tốt dùng phân tích, dự báo, định KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 134 CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 135