Đang tải... (xem toàn văn)
Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sao Đỏ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sao Đỏ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sao Đỏ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sao Đỏ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sao Đỏ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sao Đỏ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sao Đỏ (Luận văn thạc sĩ)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÙNG THỊ HIẾU QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SAO ĐỎ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN, NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÙNG THỊ HIẾU QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SAO ĐỎ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC SƠN THÁI NGUYÊN, NĂM 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phùng Thị Hiếu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm trình cơng tác nỗ lực cố gắng thân Đạt đƣợc kết này, em xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến thày, giáo Hội đồng khoa học trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành Luận văn Đặc biệt PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn khoa học giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Phùng Thị Hiếu Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đóng góp đề tài luận văn Kết cấu đề tài Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Các hình thức tín dụng 1.1.3 Các nguyên tắc tín dụng 1.2 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng 15 1.2.5 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 15 1.2.6 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 16 1.2.7 Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng 16 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 18 1.3.1 Khái niệm 18 1.3.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng 18 1.3.3 Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 20 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 21 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng giới học Việt Nam 39 1.4.1.Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng giới 39 1.4.2 Bài học Việt Nam 43 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 44 2.2 Mơ hình nghiên cứu 44 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 45 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 45 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích 46 2.4 Các tiêu nghiên cứu 46 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH SAO ĐỎ 48 3.1 Tổng quan Agribank chi nhánh Sao Đỏ 48 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 48 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 51 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Sao Đỏ từ năm 2010-2014 54 3.1.4 Thực trạng hoạt động tín dụng Agribank Sao Đỏ 57 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sao Đỏ 61 3.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sao Đỏ 64 3.3.1 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng 64 3.3.2 Tình hình thực nội dung cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sao Đỏ 65 3.4 Đánh giá chung quản lý rủi ro Agribank chi nhánh Sao Đỏ 75 3.4.1 Kết đạt đƣợc công tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sao Đỏ 76 3.4.2 Những hạn chế 78 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.4.3 Nguyên nhân yếu điểm công tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sao Đỏ 80 Chƣơng CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH SAO ĐỎ 84 4.1 Định hƣớng mục tiêu Agribank chi nhánh Sao Đỏ cơng tác tín dụng đến năm 2020 84 4.1.1 Định hƣớng phát triển kinh doanh Agribank Sao Đỏ 84 4.1.2 Định hƣớng phát triển cơng tác tín dụng Agribank Sao Đỏ 85 4.2 Định hƣớng Agribank chi nhánh Sao Đỏ hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng đến năm 2020 86 4.3 Giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sao Đỏ 87 4.3.1 Nâng cao chất lƣợng công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ cơng tác dự báo phịng ngừa rủi ro tín dụng 87 4.3.2 Đa dạng hóa phƣơng thức cho vay nhằm san sẻ rủi ro 89 4.3.3 Thực biện pháp phân tán rủi ro 90 4.3.4 Thực biện pháp đảm bảo tiền vay 92 4.3.5 Thiết lập giải pháp quản lý nghiêm ngặt khoản vay có vấn đề biện pháp xử lý nợ khó đòi 94 4.3.6 Trích lập sử dụng quỹ dự phịng rủi ro 95 4.3.7 Hoàn thiện chức phận quản lý rủi ro đơn vị 96 4.3.8 Nâng cao chất lƣợng cơng tác thẩm định tín dụng 96 4.3.9 Nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội giám sát khách hàng 97 4.3.10 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán Chi nhánh 99 4.4 Kiến nghị 101 4.4.1 Với Agribank 101 4.4.2 Với Ngân hàng Nhà nƣớc 105 4.4.3 Với Chính phủ 107 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc RRTD Rủi ro tín dụng CBTD Cán tín dụng PGD Phịng giao dịch Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng tính điểm khách hàng cá nhân 30 Bảng 1.2 Bảng tổng hợp điểm cho khách hàng 32 Bảng 1.3 Bảng tính điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 32 Bảng 1.4 Bảng xếp loại khách hàng 34 Bảng 3.1 Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh Sao Đỏ 54 Bảng 3.2 Tình hình sử dụng vốn 56 Bảng 3.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 57 Bảng 3.4 Dƣ nợ tín dụng theo kỳ hạn vay 57 Bảng 3.5 Dƣ nợ cho vay theo ngành kinh tế 59 Bảng 3.6 Dƣ nợ cho vay theo loại hình khách hàng 60 Bảng 3.7 Tình hình sử dụng vốn 61 Bảng 3.8 Tình hình nợ hạn, nợ xấu chi nhánh 61 Bảng 3.9 Hệ số sử dụng vốn Agribank chi nhánh Sao Đỏ 62 Bảng 3.10 Thực trạng nợ xấu phân theo thành phần kinh tế Agribank chi nhánh Sao Đỏ 63 Bảng 3.11 Xếp hạng khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội Agribank 67 Bảng 3.12 Thang điểm chấm điểm khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội Agribank 68 Bảng 3.13 Tình hình trích lập dự phòng xử lý RRTD Agribank Sao Đỏ 73 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mơ hình C 26 Sơ đồ 1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý RRTD NHTM 38 Sơ đồ 2.1 Mơ hình nghiên cứu quản lý RRTD 45 Sơ đồ 3.1 Bộ máy tổ chức Agribank Sao Đỏ 50 Sơ đồ 3.2 Chức ngân hàng thƣơng mại 51 Biểu đồ 3.1 So sánh tƣơng quan nguồn huy động cho vay trung, dài hạn 62 Biểu đồ 3.2 Tình hình nợ xấu phân tích theo thành phần kinh tế Agribank Sao Đỏ 63 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... động tín dụng Agribank Sao Đỏ 57 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sao Đỏ 61 3.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sao Đỏ 64 3.3.1 Chính sách quản lý rủi. .. 1.3.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 21 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng giới học Việt Nam 39 1.4.1.Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng giới ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÙNG THỊ HIẾU QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SAO ĐỎ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh