Đang tải... (xem toàn văn)
CAU hỏi ON tập QUẢN TRỊ NGAN HANG THƯƠNG mại
CÂU HӒI ÔN TҰP QUҦN TRӎ NGÂN HÀNG THƯƠNG MҤI 1/ Đánh giá vai trò cӫa vӕn tӵ có trong hoҥt đӝng kinh doanh cӫa Ngân hàng. VӅ mһt kinh tӃ, vӕn tӵ có là vӕn riêng cӫa ngân hàng do các chӫ sӣ hӳu đóng góp và nó còn đưӧc tҥo ra trong quá trình kinh doanh dưӟi dҥng lӧi nhuұn giӳ lҥi. VӅ mһt quҧn lý, theo thông tư sӕ 13/2010/ TT ± NHNN, vӕn tӵ có cӫa ngân hàng bao gӗm: Vӕn cҩp 1: vӕn điӅu lӋ thӵc có ( vӕn đã đưӧc cҩp, vӕn đã góp), quӻ dӵ trӳ bә sung vӕn điӅu lӋ, quӻ đҫu tư phát triӇn nghiӋp vө, lӧi nhuұn không chia, thһng dư vӕn cә phҫn đưӧc tính vào vӕn theo quy đӏnh cӫa pháp luұt. Vӕn cҩp 2: Phҫn giá trӏ tăng thêm cӫa tài sҧn cӕ đӏnh và cӫa các loҥi tài sҧn tài chính đҫu tư đưӧc đӏnh giá lҥi theo quy đӏnh cӫa pháp luұt, mӝt sӕ trái phiӃu chuyӇn đәi do ngân hàng thương mҥi phát hành và các công cө nӧ thӭ cҩp có thӡi hҥn dài. Ngoài ra vӕn tӵ có còn có các chӭ năng: Chӭc năng bҧo vӋ giúp cho ngân hàng có thӇ bù đҳp đưӧc nhӳng thiӋt hҥi phát sinh khi gһp các rӫi ro có thӇ dүn đӃn viӋc phá sҧn, mҩt khҧ năng chi trҧ, bҧo vӋ khách hàng ký thác không bӏ mҩt vӕn. Chӭc năng hoҥt đӝng cӫa vӕn tӵ có thӇ hiӋn ӣ chӛ vӕn tӵ có còn đưӧc dùng đӇ cho vay, hùn vӕn hoһc đҫu tư chӭng khoán nhҵm tìm kiӃm lӧi nhuұn. Tuy nhiên do vӕn tӵ có chiӃm tӹ trӑng không lӟn trong tәng nguӗn vӕn kinh doanh nên lӧi nhuұn nó đem lҥi không cao. Do vӕn tӵ có là đӕi tưӧng mà các cơ quan quҧn lý ngân hàng thưӡng căn cӭ vào đó đӇ xác đӏnh tӹ lӋ an toàn và ban hành nhӳng quy đӏnh nhҵm điӅu chӍnh hoҥt đӝng cӫa các ngân hàng, là tiêu chuҭn xác đӏnh mӭc đӝ an toàn, hiӋu quҧ hoҥt đӝng ngân hàng và là căn cӭ đӇ xác đӏnh cũng như điӅu chӍnh các giӟi hҥn hoҥt đӝng nhҵm đҧm bҧo ngân hàng an toàn trong kinh doanh nên vӕn tӵ có là nguӗn vӕn giӳ chӭc năng điӅu chӍnh. Vӟi các chӭc năng trên và các đһc điӇm như: cung cҩp nguӗn lӵc cho ngân hàng hoҥt đӝng trong thӡi gian mӟi thành lұp, әn đӏnh và luôn tăng trưӣng trong quá trình hoҥt đӝng cӫa ngân hàng, là nguӗn vӕn chiӃm tӹ trӑng nhӓ nhưng giӳ vai trò quan trӑng trong quá trình hình thành các nguӗn vӕn khác và uy tín ban đҫu cӫa ngân hàng, quyӃt đӏnh quy mô hoҥt đӝng cӫa ngân hàng« đã cho thҩy tҫm quan trӑng cӫa vӕn tӵ có đӕi vӟi quá trình hình thành và phát triӇn cӫa các ngân hàng, nó là nguӗn vӕn không thӇ thiӃu và không thӇ thay thӃ đưӧc trong vòng đӡi cӫa ngân hàng. 2/ Giҧi pháp gia tăng vӕn tӵ có cӫa các NHTM. Theo bҥn đâu là giҧi pháp có tính thiӃt thӵc và cҩp bách đӕi vӟi NHTM trong giai đoҥn hiӋn nay? Trong quá trình kinh doanh thì ngân hàng không thӇ tránh đưӧc các rӫi ro vӅ lҥm phát, lãi suҩt hoһc các áp lӵc vӅ chi phí hoҥt đӝng như cho vay, huy đӝng, thiӃu hөt nguӗn vӕn hoҥt đӝng khi ngân hàng muӕn mӣ rӝng quy mô hoһc các áp lӵc do Chính Phӫ đӅ ra. ĐӇ giҧi quyӃt các vҩn đӅ đó thì ngân hàng cҫn phҧi tăng lưӧng vӕn tӵ có hiӋn tҥi đӇ đáp ӭng các nhu cҫu cӫa mình. Ngân hàng có thӇ tăng vӕn thông qua các hình thӭc như phát hành cә phiӃu, trái phiӃu, giҩy nӧ thӭ cҩp; tăng vӕn tӯ nguӗn bên trong; Trong các biӋn pháp trên thì biӋn pháp có tính thiӃt thӵc và cҩp bách đӕi vӟi ngân hàng hiӋn nay là tăng vӕn tӯ 3/ Trình bày các giҧi pháp quҧn trӏ Tài sҧn Nӧ. Theo bҥn đâu là giҧi pháp có tính thiӃt thӵc và cҩp bách đӕi vӟi NHTM VN hiӋn nay? Các biӋn pháp quҧn lý tài sҧn Nӧ cӫa ngân hàng bao gӗm: 1) Thӵc hiӋn các chính sách và biӋn pháp đӗng bӝ đӇ tăng nguӗn vӕn cӫa ngân hàng. ( biӋn pháp kinh tӃ, biӋn pháp kӻ thuұt, biӋn pháp tâm lý) 2) Sӱ dөng các công cө cơ bҧn đӇ tìm kiӃm các nguӗn vӕn có chi phí thҩp khi nhu cҫu vӕn phát sinh vưӧt quá khҧ năng thanh khoҧn cӫa ngân hàng. 3) Đa dҥng hóa các nguӗn vӕn huy đӝng và tҥo cơ cҩu nguӗn vӕn sao cho phù hӧp vӟi nhӳng đһc điӇm hoҥt đӝng cӫa ngân hàng. 4) Tұn dөng nguӗn vӕn ngҳn hҥn đӇ cho vay trung và dài hҥn theo quy đӏnh cӫa luұt pháp. 5) Thӵc hiӋn đҫy đӫ các nӝi dung cơ bҧn trong quҧn lý Nӧ cӫa ngân hàng. 6) Thӵc hiӋn quy trình quҧn lý Nӧ: Trong tình hình kinh tӃ hiӋn nay thì các ngân hàng nên áp dөng kӃt hӧp các biӋn pháp như đa dҥng hóa các hình thӭc huy đӝng vӕn vӟi các loҥi hình ưu đãi vӅ mһt dӏch vө như miӉn mӝt sӕ loҥi phí, khách hàng sӁ đưӧc hưӣng các ưu đãi vӅ mһt lãi suҩt nӃu đáp ӭng đưӧc các điӅu kiӋn do ngân hàng đưa ra, tә chӭc các cuӝc khuyӃn mãi nhҵm thu hút khách hàng như ³chương trình khuyӃn mҥi du xuân´ cӫa Vietcombank«; nâng cao chҩt lưӧng phөc vө cӫa ngân hàng bҵng cách tә chӭc khҧo sát thu thұp ý kiӃn cӫa khách hàng tӟi giao dӏch tҥi các chi nhánh và các phòng giao dӏch. TiӃn hành phân tích, đánh giá đӏnh kǤ tiӃn đӝ thӵc hiӋn cӫa các kӃ hoҥch tín dөng đһt ra đӇ có thӇ sӟm phát hiӋn các khuyӃt điӇm và đӅ ra biӋn pháp khҳc phөc kӏp thӡi. 4/ Trình bày các giҧi pháp quҧn trӏ Tài sҧn Có. Theo bҥn đâu là giҧi pháp có tính thiӃt thӵc và cҩp bách đӕi vӟi NHTM VN hiӋn nay? Phân bә nguӗn vӕn mӝt cách hӧp lý đӇ hình thành tài sҧn Quҧn trӏ dӵ trӳ Quҧn trӏ danh mөc tín dөng, xây dӵng và thӵc hiӋn chính sách tín dөng hiӋu quҧ. Đӕi vӟi ngân hàng thương mҥi ViӋt Nam hiӋn nay thì tӕt nhҩt nên giҧm các danh mөc đҫu tư chӭng khoán do thӏ trưӡng chӭng khoán ViӋt Nam vүn chưa hӗi phөc và nên tăng cưӡng đҫu tư vào các biӋn pháp quҧn trӏ danh mөc tín dөng và phân bә nguӗn vӕn hӧp lý. Do viӋc cҩp tín dөng là hoҥt đӝng chiӃm tӹ trӑng lӟn trong các hoҥt đӝng sӱ dөng vӕn cӫa ngân hàng, đem lҥi 2/3 lӧi nhuұn và cũng là hoҥt đӝng chӏu nhiӅu rӫi ro nhҩt nên NHTM cҫn có chính sách tín dөng phù hӧp đӕi vӟi tӯng danh mөc vay vӕn 5/ Phân tích và đánh giá ( theo quan điӇm cá nhân cӫa bҥn ) vӅ viӋc NHNN cho phép NHTM sӱ dөng 1 phҫn nguӗn vӕn ngҳn hҥn đӇ cho vay trung và dài hҥn. Trích điӅu 5 cӫa TT 15/2009/TV- NHNN ngày 10/8/2009 cӫa Thӕng đӕc. viӋc ban hành quy đӏnh tӹ lӋ tӕi đa cӫa nguӗn vӕn ngҳn hҥn đưӧc sӱ dөng đӇ cho vay trung hҥn và dài hҥn đӕi vӟi các tә chӭc tín dөng hoҥt đӝng tҥi ViӋt Nam là đӇ đҧm bҧo an toàn trong hoҥt đӝng, đһc biӋt là khҧ năng thanh khoҧn. Sӵ mҩt cân đӕi gӳa nguӗn vӕn và sӱ dөng vӕn xҧy ra hҫu hӃt các TCTD. Do tính chҩt tăng trưӣng tín dөng mӝt cách tӵ phát nhҵm mөc đích tìm kiӃm lӧi nhuұn càng nhiӅu càng tӕt. Chính vì vұy các TCTD không phát triӇn cân đӕi theo tӹ lӋ hӧp lý giӳa tăng trưӣng tín dөng theo thӡi gian cũng như theo ngành nghӅ. Mà các TCTD tұp trung vӕn cho vay mӝt sӕ lĩnh vӵc phi sҧn xuҩt, thӡi hҥn cho vay trung và dài hҥn. Tӯ đó hӋ quҧ vӕn ӭ đӑng khó thu hӗi dүn đӃn gһp khó khăn trong vҩn đӅ thanh khoҧn bҳt buӝc TCTD phҧi phҧi tăng lãi suҩt huy đӝng đӇ thu hút nguӗn vӕn chi trҧ tiӅn gӱi đӃn hҥn. ĐiӅu bҩt cұp này ҧnh hưӣng làm rӕi loҥn viӋc điӅu hành hoҥt đӝng kinh doanh tiӅn tӋ cӫa hӋ thӕng ngân hàng. Vұy khi dùng nguӗn vӕn ngҳn hҥn đҫu tư cho vay trung và dài hҥn. Khi đӃn hҥn thanh toán tiӅn gӱi cho khách hàng trong khi đó chưa thu đưӧc tiӅn tӯ đҫu tư cho vay trung và dài hҥn thì ngân hàng phҧi xӱ lý như thӃ nào? Cũng may mҳn do đһc thù hoҥt đӝng kinh doanh tiӅn tӋ là làm dâu trăm, nghìn, triӋu, hӑ. Nên chúng ta cũng dӉ dàng nhұn thҩy kҿ này rút tiӅn thì ngưӡi khác gӱi vào. Do đó hӑ dùng tiӅn gӱi ngưӡi này đӇ trҧ cho ngưӡi khác đӇ bù đҳp cho khoҧn đã đҫu tư cho vay chưa thu đưӧc. NӃu như nguӗn này gһp vҩn đӅ thì các TCTD đã có cӱa khác như chúng ta đã thҩy hiӋn nay có rҩt nhiӅu TCTD , nên viӋc vay muӧn lүn nhau theo lãi suҩt qua đêm là chuyӋn bình thưӡng. Ngoài ra các TCTD còn mӝt sӕ cӱa khác nӳa đӇ hӑ giҧi nguy .? Chúng ta nên nhӟ đây là nhӳng giҧi pháp tình thӃ trưӟc mҳt cӫa các TCTD. Dùng nguӗn vӕn ngҳn hҥn cho vay dài hҥn sӁ dүn đӃn rӫi ro lãi suҩt. Nhưng điӅu này đã đưӧc các TCTD nhұn thӭc đưӧc nên trong hӧp đӗng tín dөng hӑ có điӅu khoҧn điӅu chӍnh lãi suҩt theo thӡi gian .NӃu như các TCTD không nhұn thӭc điӅu này sӟm thì sӟm muӝn gì có mӝt sӕ TCTD sӁ nҵm trong tҫm kiӇm soát đһc biӋt cӫa ngân hàng nhà nưӟc do tӹ lӋ nӧ xҩu có tӹ lӋ vưӧt quá cao so vӟi tӹ lӋ cho phép. ViӋc lҩy vӕn ngҳn hҥn cho vay dài hҥn là nguyên nhân gây ra tình trҥng mҩt thanh khoҧn tҥi mӝt sӕ ngân hàng (đһc biӋt là ngân hàng nhӓ), dүn đӃn cuӝc đua lãi suҩt vào nӱa đҫu năm năm 2008 và lãi suҩt huy đӝng đã tӯng đưӧc đҭy lên đӃn mӭc 19%/năm. Tuy nhiên, theo các ngân hàng, viӋc điӅu chӍnh tӹ lӋ này sӁ tҥo ra nhiӅu khó khăn cho ngân hàng vì hiӋn nay hҫu hӃt nhӳng ngưӡi gӱi tiӅn đӅu chӫ yӃu nhҳm đӃn các kǤ hҥn ngҳn dưӟi 12 tháng. Tҥi phҫn lӟn các ngân hàng cә phҫn hiӋn nay, tӹ lӋ vӕn huy đӝng trung dài hҥn chӍ chiӃm tӯ 10% đӃn 20% trên tәng nguӗn vӕn huy đӝng. Cũng vì lao theo huy đӝng kǤ hҥn ngҳn nên các khoҧn huy đӝng liên tөc đӃn hҥn. Bên cҥnh đó, khách hàng lҥi thưӡng xuyên "chҥy" tӯ ngân hàng này qua ngân hàng khác đӇ kiӃm lãi suҩt cao hơn dүn đӃn viӋc hөt tiӅn ӣ các ngân hàng. Khi đó, ngân hàng buӝc phҧi tăng lãi suҩt đӇ giӳ khách hàng, vay qua đêm hoһc vay trên thӏ trưӡng liên ngân hàng vӟi kǤ hҥn ngҳn. Tҩt cҧ nhӳng đӝng thái này đӅu dүn đӃn chung mӝt kӃt quҧ là đҭy lãi suҩt tăng cao. Minh chӭng rõ ràng nhҩt là lãi suҩt trên liên ngân hàng vүn duy trì ӣ mӭc cao, chӭng tӓ các ngân hàng đang thӵc sӵ khát vӕn và tìm mӑi cách huy đӝng vӕn đӇ bù đҳp thanh khoҧn. Lãi suҩt huy đӝng đưӧc NHNN quy đӏnh không vưӧt quá 14% nhưng thӵc tӃ đã lên tӟi 17%, 18% bӣi ngân hàng lӟn tăng lãi suҩt đӇ giӳ chân khách, ngân hàng nhӓ phҧi tăng lãi suҩt vì thiӃu thanh khoҧn. ĐiӅu này tiӃp tөc hình thành mӝt cuӝc chҥy đua lãi suҩt trên thӏ trưӡng, dүn đӃn nghӏch lý biӇu đӗ lãi suҩt như nói trên. Như vұy có thӇ thҩy, rӫi ro thanh khoҧn cӫa các ngân hàng phҫn lӟn đӃn tӯ viӋc huy đӝng kǤ hҥn ngҳn chӭ không phҧi do thiӃu hөt trong giao dӏch vӟi doanh nghiӋp (tăng trưӣng tín dөng chұm lҥi, hoҥt đӝng kinh doanh khó khăn nên giao dӏch cӫa doanh nghiӋp vӟi ngân hàng khó có thӇ tăng lên). Vì vұy, đӇ mөc tiêu thҳt chһt tín dөng, kiӅm chӃ lҥm phát đҥt hiӋu quҧ, đӇ an toàn thanh khoҧn cho các ngân hàng cҫn sӵ giám sát chһt chӁ cӫa NHNN trong viӋc vưӧt trҫn lãi suҩt, vưӧt trҫn sӱ dөng vӕn ngҳn hҥn cho vay trung và dài hҥn. 6/ Trình bày các loҥi rӫi ro thưӡng gһp trong hoҥt đӝng kinh doanh NH? 1) Rӫi ro tín dөng: Là loҥi rӫi ro phát sinh trong quá trình cҩp tín dөng cӫa ngân hàng, biӇu hiӋn trên thӵc tӃ qua viӋc khách hàng không trҧ đưӧc nӧ hoһc trҧ nӧ không đúng hҥn cho ngân hàng. Có 2 cҩp đӝ trong rӫi ro tín dөng Khách hàng trҧ nӧ không đúng hҥn. Khách hàng không trҧ đưӧc nӧ cho ngân hàng. Phân loҥi: NӃu căn cӭ vào nguyên nhân phát sinh rӫi ro, rӫi ro tín dөng gӗm a) Rӫi ro giao dӏch: Là mӝt hình thӭc cӫa rӫi ro tín dөng mà nguyên nhân là do nhӳng hҥn chӃ trong quá trình giao dӏch và xét duyӋt cho vay, đánh giá khách hàng. Rӫi ro giao dӏch có 3 bӝ phұn chính là rӫi ro lӵa chӑn, rӫi ro bҧo đҧm và rӫi ro nghiӋp vө. y Rӫi ro lӵa chӑn: liên quan đӃn quá trình đánh giá và phân tích tín dөng y Rӫi ro bҧo đҧm: phát sinh tӯ các tiêu chuҭn đҧm bҧo như các điӅu khoҧn trong hӧp đӗng cho vay ,các loҥi tài sҧn đҧm bҧo« y Rӫi ro nghiӋp vө: liên quan đӃn công tác quҧn lý khoҧn vay và hoҥt đӝng cho vay, bao gӗm cҧ viӋc sӱ dөng hӋ thӕng xӃp hҥng rӫi ro và kӻ thuұt xӱ lý các khoҧn cho vay có vҩn đӅ. b) Rӫi ro danh mөc: là mӝt hình thӭc cӫa rӫi ro tín dөng mà nguyên nhân là do nhӳng hҥn chӃ trong quҧn lý danh mөc cho vay cӫa ngân hàng , đưӧc chia thành 2 loҥi: y Rӫi ro nӝi tҥi: xuҩt phát tӯ các yӃu tӕ, các đһc điӇm riêng, mang tính riêng biӋt bên trong cӫa mӛi chӫ thӇ đi vay hoһc ngành, lĩnh vӵc kinh tӃ. y Rӫi ro tұp trung: là trưӡng hӧp ngân hàng tұp trung vӕn cho vay quá nhiӅu đӕi vӟi mӝt sӕ khách hàng, doanh nghiӋp hoҥt đӝng trong cùng ngành, lĩnh vӵc kinh tӃ hoһc trong cùng mӝt vùng đӏa lý nhҩt đӏnh, cùng mӝt loҥi hình cho vay có rӫi ro cao. 2) Rӫi ro thanh khoҧn: Đây là loҥi rӫi ro xuҩt hiӋn trong trưӡng hӧp ngân hàng thiӃu khҧ năng chi trҧ, không chuyӇn đәi kӏp các loҥi tài sҧn ra tiӅn hoһc không có khҧ năng vay mưӧn đӇ đáp ӭng các yêu cҫu cӫa các hӧp đӗng thanh toán. Nguyên nhân: Ngân hàng vay mưӧn quá nhiӅu các khoҧn tiӅn gӱi ngҳn hҥn tӯ các cá nhân và đӏnh chӃ tài chính khác, sau đó chuyӇn hóa chúng thành nhӳng tài sҧn đҫu tư dài hҥn. Do đó xҧy ra tình trҥng mҩt cân xӭng giӳa ngày đáo hҥn cӫa các khoҧn huy đӝng vӕn và ngày đáo hҥn cӫa các khoҧn sӱ dөng vӕn. Do tiӅn gӱi ngân hàng rҩt nhҥy cҧm vӟi sӵ thay đәi cӫa lãi suҩt đҫu tư. Khi lãi suҩt đҫu tư tăng, mӝt sӕ ngưӡi rút vӕn cӫa hӑ ra khӓi ngân hàng đӇ đҫu tư vào nơi có tӹ suҩt sinh lӧi cao hơn, còn các khách hàng vay tiӅn thì sӁ tích cӵc tiӃp cұn các khoҧn tín dөng có lãi suҩt thҩp hơn. Như vұy sӵ thay đәi vӅ lãi suҩt ҧnh hưӣng tӟi cҧ ngưӡi gӱi tiӅn và ngưӡi đi vay, tӯ đó ҧnh hưӣng tӟi trҥng thái thanh khoҧn cӫa ngân hàng. Xu hưӟng vӅ sӵ thay đәi lãi suҩt còn ҧnh hưӣng tӟi giá trӏ thӏ trưӡng cӫa các tài sҧn mà ngân hàng có thӇ đem bán đӇ tăng thêm nguӗn cung cҩp thanh khoҧn và trӵc tiӃp ҧnh hưӣng đӃn chi phí vay mưӧn trên thӏ trưӡng tiӅn tӋ. ChiӃn lưӧc quҧn trӏ thanh khoҧn cӫa ngân hàng không phù hӧp và kém hiӋu quҧ: chӭng khoán ngân hàng đang sӣ hӳu có tính thanh khoҧn thҩp, dӵ trӳ cӫa ngân hàng không đӫ cho nhu cҫu chi trҧ« 3) Rӫi ro tӹ giá hӕi đoái: Là rӫi ro phát sinh trong quá trình cho vay ngoҥi tӋ hoһc quá trình kinh doanh ngoҥi tӋ khi tӹ giá biӃn đӝng theo hưӟng bҩt lӧi cho ngân hàng. Nguyên nhân: Do trҥng thái ngoҥi hӕi cӫa ngân hàng không cân xӭng và tӯ sӵ không cân xӭng đó, khi ngân hàng thӵc hiӋn mua bán ngoҥi tӋ cho khách hàng hany cho chính ngân hàng nhҵm mөc đích đҫu cơ kiӃm lãi khi tӹ giá biӃn đӝng thì rӫi ro sӁ xuҩt hiӋn khi tӹ giá biӃn đӝng theo chiӅu hưӟng bҩt lӧi cho ngân hàng. Do sӵ biӃn đӝng tӹ giá theo chiӅu hưӟng bҩt lӧi đӕi vӟi ngân hàng. Nguyên nhân cӫa sӵ biӃn đӝng này là: mҩt cân đӕi giӳa cung ± cҫu ngoҥi tӋ trên thӏ trưӡng, cán cân thanh toán quӕc tӃ; chính sách thuӃ quan, năng suҩt lao đӝng, tình hình kinh tӃ chính trӏ mӛi nưӟc« 4) Rӫi ro lãi suҩt: Là loҥi rӫi ro xuҩt hiӋn khi có sӵ thay đәi cӫa lãi suҩt thӏ trưӡng hoһc cӫa nhӳng yӃu tӕ có liên quan đӃn lãi suҩt dүn đӃn nguy cơ biӃn đӝng thu nhұp và giá trӏ ròng cӫa ngân hàng. Nguyên nhân: Khi xuҩt hiӋn sӵ không cân xӭng vӅ kǤ hҥn giӳa Tài sҧn và Nӧ. Do các ngân hàng áp dөng các loҥi lãi suҩt khác nhau trong quá trình huy đӝng vӕn và cho vay. Do tӹ lӋ lҥm phát dӵ kiӃn không phù hӧp vӟi tӹ lӋ lҥm phát thӵc tӃ khiӃn vӕn cӫa ngân hàng không đưӧc bҧo toàn sau khi cho vay. 7/ Nêu các giҧi pháp quҧn trӏ các rӫi ro trong hoҥt đӝng kinh doanh cӫa NH? 1) Rӫi ro tín dөng: 1.1. Thӵc hiӋn đúng các qui đӏnh cӫa pháp luұt vӅ cho vay, bҧo lãnh, cho thuê tài chính, chiӃt khҩu, bao thanh toán và bҧo hiӇm tiӅn vay; xem xét các quyӃt đӏnh cho vay có đҧm bҧo hoһc không có đҧm bҧo, cho vay có đҧm bҧo bҵng tài sҧn hình thành trong tương lai, tránh các vưӟng mҳc khi xӱ lý tài sҧn bҧo đҧm đӇ thu hӗi nӧ vay. 1.2. Tăng cưӡng kiӇm tra, giám sát viӋc chҩp hành các nguyên tҳc, thӫ tөc cho vay và cҩp tín dөng khác, tránh xҧy ra sӵ cӕ gây thҩt thoát tài sҧn; sҳp xӃp lҥi bӝ máy tә chӭc, tăng cưӡng công tác đào tҥo cán bӝ đӇ đáp ӭng yêu cҫu kinh doanh cӫa ngân hàng. 1.3. Xây dӵng hӋ thӕng xӃp hҥng tín dөng nӝi bӝ phù hӧp vӟi hoҥt đӝng kinh doanh, đӕi tưӧng khách hàng, tính chҩt rӫi ro cӫa khoҧn nӧ cӫa tә chӭc tín dөng. 1.4. Thӵc hiӋn chính sách quҧn lý rӫi ro tín dөng, mô hình giám sát rӫi ro tín dөng, phương pháp xác đӏnh và đo lưӡng rӫi ro tín dөng có hiӋu quҧ gӗm đánh giá khҧ năng trҧ nӧ cӫa khách hàng, hӧp đӗng tín dөng, các khҧ năng thu hӗi nӧ, tài sҧn đҧm bҧo và quҧn lý nӧ. 1.5. Thӵ hiӋn các quy đӏnh đҧm bҧo kiӇm soát rӫi ro và hoҥt đӝng an toàn tín dөng: a. Xây dӵng và thӵc hiӋn đӗng bӝ 1 hӋ thӕng quy chӃ, quy trình nӝi bӝ vӅ quҧn lý rӫi ro. b. Mӣ rӝng tín dөng trung và dài hҥn ӣ mӭc thích hӧp, cân đӕi thӡi hҥn cho vay vӟi thӡi hҥn huy đӝng vӕn. c. Thӵc hiӋn đúng quy đӏnh vӅ giӟi hҥn cho vay, bҧo lãnh, cho thuê tài chính« 1.6. Đӕi vӟi các trưӡng hӧp chây Ǥ nhұn nӧ và trҧ nӧ vay, các tә chӭc tín dөng cҫn áp dөng các biӋn pháp kiên quyӃt, đúng pháp luұt đӇ thu hӗi nӧ vay. 1.7. Phân tán rӫi ro trong cho vay: không dӗn vӕn cho vay quá nhiӅu đӕi vӟi mӝt khách hàng hoһc không tұp trung cho vay quá nhiӅu vào 1 ngành, lĩnh vӵc có rӫi ro cao. 1.8. Nâng cao chҩt lưӧng công tác thҭm đӏnh và phân tích tín dөng, sӱ dөng tài sҧn đҧm bҧo chҳc chҳn, chú trӑng thu thұp thông tin. 1.9. Chuyên giao toán bӝ rӫi ro cho cơ quan bҧo hiӇm chuyên nghiӋp bҵng cách mua bҧo hiӅm tiӅn vay. 1.10. Phҧi có mӝt chính sách tín dөng hӧp lý và duy trì các khoҧn dӵ phòng đӇ đӕi phó rӫi ro. 1.11. Trưӟc khi cho vay cҫn chú ý: y Khҧ năng trҧ nӧ cӫa khách hàng. y Mӭc cho vay không vưӧt quá 70% tài sҧn đҧm bҧo. y Tәng dư nӧ cho vay 1 khách hàng không quá 15% vӕn tӵ có, tәng mӭc cho vay và bҧo lãnh đӕi vӟi 1 khách hàng không quá 25% vӕn tӵ có. Tәng dư nӧ cho vay vӟi 1 nhóm khách hàng có liên quan khong quá 50% vӕn tӵ có, tәng mӭc cho vay và bҧo lãnh đӕi vӟi 1 nhóm khách hàng không quá 60% vӕn tӵ có. y Khҧ năng còn có thӇ cho vay thêm đҧm bҧo yêu cҫu H 3 >= 9% 1.12. Trích lұp quӻ dӵ phòng cho các khoҧn vay. 1.13. Thӵc hiӋn quҧn lý rӫi ro tín dөng thông qua các công cө tín dөng phái sinh. 2) Rӫi ro thanh khoҧn: Duy trì 1 tӹ lӋ hӧp lý giӳa vӕn dùng dӵ trӳ và vӕn dùng kinh doanh sao cho phù hӧp hoҥt đӝng ngân hàng. Chú trӑng yӃu tӕ thӡi gian cӫa vҩn đӅ thanh khoҧn trong ngҳn hҥn và dài hҥn. ĐӇ đáp ӭng các nhu cҫu này ngân hàng cҫn duy trì mӝt lưӧng khá lӟn các tài sҧn có tính thanh khoҧn cao và dӵ phòng trưӟc khҧ năng cung cҩp vӕn tӯ nhiӅu nguӗn khác nhau. Đҧm bҧo tӹ lӋ khҧ năng chi trҧ >= 15% tӹ lӋ tài sҧn Có thanh toán ngay/ tài sҧn Nӧ phҧi thanh toán ngay hoһc tӹ lӋ khҧ năng chi trҧ >= 1 giӳa tәng TSC đӃn hҥn thanh toán trong 7 ngày tiӃp theo tӯ hôm nay và tәng TS Nӧ đӃn hҥn thanh toán trong 7 ngày tiӃp theo kӇ tӯ hôm nay đӕi vӟi VND, EUR, GPB và USD. Sӱ dөng các biӋn pháp dӵ báo thanh khoҧn: Phương pháp tiӃp cұn nguӗn và sӱ dөng vӕn. Phương pháp tiӃp cұn cҩu trúc vӕn. Phương pháp xác đӏnh xác suҩt mӛi tình huӕng. Phương pháp tiӃp cұn các chӍ sӕ thanh khoҧn. 3) Rӫi ro tӹ giá hӕi đoái: Áp dөng giҧi pháp cho vay bҵng loҥi ngoҥi tӋ này nhưng thu nӧ bҵng loҥi ngoҥi tӋ khác әn đӏnh hơn so vӟi tӹ giá kǤ hҥn đã đưӧc ҩn đӏnh trưӟc trong hӧp đӗng tín dөng. Đa dҥng hóa các loҥi ngoҥi tӋ trong dӵ trӳ và thanh toán, hҥn chӃ tұp trung vào mӝt loҥi ngoҥi tӋ. Áp dөng các kӻ thuұt bҧo hiӇm rӫi ro tӹ giá như hӧp đӗng kǤ hҥn Forward, quyӅn chӑn Option, Swap, hӧp đӗng tương lai Future . 4) Rӫi ro lãi suҩt: Mua bҧo hiӇm rӫi ro lãi suҩt: ngân hàng chuyӇn giao toàn bӝ rӫi ro lãi suҩt cho cơ quan bҧo hiӇm chuyên nghiӋp. Áp dөng các biӋn pháp cho vay thương mҥi (cho vay ngҳn hҥn): khi lãi suҩt thӏ trưӡng thay đәi theo chiӅu hưӟng tăng, ngân hàng sӁ kӏp thӡi tăng lãi suҩt cho vay. Áp dөng chiӃn lưӧc chӫ đӝng trong quҧn trӏ rӫi ro lãi suҩt: trong trưӡng hӧp có thӇ dӵ báo đưӧc lãi suҩt, dӵ đoán chiӅu hưӟng biӃn đӝng trong tương lai cӫa lãi suҩt đӇ điӅu chӍnh khe hӣ nhҥy cҧm cӫa lãi suҩt và khe hӣ kǤ hҥn cho hӧp lý nhҩt. Áp dөng chiӃn lưӧc quҧn trӏ thө đӝng trong trưӡng hӧp không thӇ dӵ báo đưӧc chiӅu hưӟng biӃn đӝng cӫa lãi suҩt trong tương lai. Duy trì khe hӣ nhҥy cҧm lãi suҩt và khe hӣ kǤ hҥn bҵng không se không ҧnh hưӣng đӃn thu nhұp và giá trӏ ròng cӫa ngân hàng dù cho lãi suҩt thӏ trưӡng tăng hay giҧm. Vұn dөng các kӻ thuұt bҧo hiӇm lãi suҩt như hӧp đӗng kǤ hҥn, giao sau, quyӅn chӑn, hoán đәi vӅ lãi suҩt. 8/ Chӭng minh cho vay có tài sҧn đҧm bҧo đòi hӓi phҫn bù rӫi ro thҩp hơn cho vay không có tài sҧn đҧm bҧo. Giҧ sӱ khi thӵc hiӋn 1 khoҧn cho vay thӡi hҥn 1 năm, ngân hàng yêu cҫu thu nhұp kǤ vӑng ít nhҩt phҧi bҵng thu nhұp cӫa 1 trái phiӃu kho bҥc ( trái phiӃu k rӫi ro) vӟi cùng kǤ hҥn. NӃu P là xác suҩt khoҧn vay đưӧc hoàn trҧ đҫy đӫ cҧ gӕc lүn lãi, ( 1 ± P ) sӁ là xác suҩt khi không thu đưӧc nӧ ( giҧ đӏnh ngân hàng sӁ không thu đưӧc gì vì khách hàng vӥ nӧ). Gӑi thu nhұp tӯ cho vay sau 1 năm ( gӕc lүn lãi) là ( 1 + k), tương tӵ thu nhұp trái phiӃu là ( 1 + i ) thi thu nhұp kǤ vӑng cӫa ngân hàng là: P(1+k) = (1+i) (1) > K = { (1 + i)/P} ± 1 Khi chҩp nhұn mӭc rӫi ro là ( 1 - P), ngân hàng sӁ yêu cҫu mӭc lãi suҩt là k > i, gӑi U là ³phҫn bù rӫi ro´, ta có: U = k ± i = { (1 + i)/P} ± (1+i) (2) Lҥi giҧ đӏnh trong trưӡng hӧp khách hàng vӥ nӧ, ngân hàng không mҩt toàn bӝ vӕn mà có thӇ thu lҥi 1 tӹ lӋ nhҩt đӏnh tӯ tài sҧn đҧm bҧo là ȕ, khi đó phương trình đưӧc viӃt lҥi thành: ȕ (1+k) (1-P) + P(1+k) = 1+i (3) ȕ (1+k) (1-P) là thu nhұp dӵ tính trong trưӡng hӧp công ty vӥ nӧ, tương tӵ như (3), ta tính đưӧc: U = ݇ െ ݅ = ሺଵାሻ ሺఉାାఉሻ െ ሺͳ ݅ሻ (4) Như vұy, ta có nhұn xét rҵng khi khoҧn vay có bҧo đҧm (ߚ Ͳሻ thì ³phҫn bù rӫi ro´ luôn nhӓ hơn trưӡng hӧp không có bҧo đҧm. Vd: k = 15,8% và i = 10% (1) => P = 95% ĐiӅu này có nghĩa khi yêu cҫu lãi suҩt cho vay là 15,8%, thӏ trưӡng đã ngҫm xác đӏnh tӹ lӋ rӫi ro là 5%. Trong trưӡng hӧp khi đánh giá xác suҩt rӫi ro là 5% thì ta có U = 5,79%. Tӹ lӋ này có nghĩa là khi chҩp nhұn mӭc rӫi ro là 5% thi ngân hàng yêu cҫu phҫn bù rӫi ro là 5,79%. Khi tӹ lӋ rӫi ro càng cao thì phҫn bù càng cao. Khi ta bә sung tӹ lӋ thu nӧ tӯ tài sҧn đҧm bҧo là 50% (4) => U = 2,74% < 5,8%