Ki nh tê ́H LÊ THỊ HIỂN HƯNG uê ́ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ̣c HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ho TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ươ ̀ng Đ ại CHI NHÁNH HUẾ Tr LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Huế, 2017 tê ́H LÊ THỊ HIỂN HƯNG uê ́ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG nh TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Ki CHI NHÁNH HUẾ Đ ại ho ̣c Chuyên ngành: Quản lý kinh tế nghiên cứu Mã số : 60340410 Tr ươ ̀ng LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC CHÂU Huế, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng tê ́H uê ́ Học viên Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh Lê Thị Hiển Hưng i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập hoàn thành luận văn thạc sĩ nội dung giai đoạn cuối suốt trình học tập, bên cạnh nỗ lực mình, thân nhận nhiều quan tâm giúp đỡ tận tình tập thể, cá nhân, thầy giáo, cô giáo Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường Đại học uê ́ kinh tế Huế truyền đạt kiến thức quý báu trình học tập để có tê ́H thể hoàn thành luận văn thạc sĩ Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Nguyễn Ngọc Châu, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ với tất tinh thần, trách nhiệm nhiệt tình nh suốt trình hoàn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh chị em Ngân Ki hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Huế tạo điều kiện thuận lợi cung cấp cho thông tin, số liệu cần thiết để phục vụ cho trình nghiên cứu ho ̣c Do thời gian tìm hiểu có hạn kinh nghiệm hạn chế nên luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế không tránh khỏi sai sót Rất mong đóng góp từ quý ại thầy cô giáo, bạn bè để đề tài hoàn thiện Đ Một lần xin chân thành cảm ơn! ̀ng Huế, ngày tháng 07 năm 2017 ươ Học viên Tr Lê Thị Hiển Hưng ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Ngân hàng trung gian tài có chức năng: Nhận tiền gửi dân cư, tài kinh tế, tài tín dụng… cho vay lại thành phần kinh tế với lãi suất thích hợp Ngân hàng có vai trò quan trọng việc đảm bảo khoản kinh tế uê ́ Hiện nay, hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng có vai trò quan trọng đối tê ́H với ngân hàng Á Châu chi nhánh Huế nói riêng hệ thống tài nói chung Việc đánh giá, thẩm định quản lý tốt khoản cho vay, khoản dự định giải ngân hạn chế rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải, tất yếu giảm bớt nợ xấu cho Ngân hàng nh Do đó, chọn đề tài “Hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Ki thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Huế” làm luận văn tốt nghiệp Với mục đích tìm hiểu, nêu sách cho vay phương thức ho ̣c kiểm tra sử dụng vốn vay hiệu quả, đảm bảo trình thu hồi vốn vay có kết tốt cho ngân hàng Á Châu chi nhánh Huế ại Ngân hàng Á Châu Huế dễ dàng kiểm soát hoạt động cho vay kiểm soát Đ thị trường tài cách tốt Luồng vốn từ khách hàng doanh nghiệp luân chuyển cách có hiệu ̀ng từ khách hàng, doanh nghiệp vô ngân hàng từ ngân hàng đến khách hàng ươ doanh nghiệp Người vay có kế hoạch sử dụng vốn vay cách có hiệu quả, Tr kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp thời kỳ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Nhân viên thẩm định tài sản ACB-Huế : Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Huế ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DSCV : Doanh số cho vay DSTN : Doanh số thu nợ ĐTNN : Đầu tư nước HĐTD : Hội đồng tín dụng HĐQT : Hội đồng quản trị NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NQH : Nợ hạn Đ tê ́H ại : Tổ chức tín dụng : Tài sản bảo đảm DPRR : Dự phòng rủi ro KPP : Kênh phân phối PTVT : Phương tiện vận tải KH : Khách hàng KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHCN : Khách hàng cá nhân HCB : Trưởng phận khách hàng doanh nghiệp CBL : Trưởng phận khách hàng cá nhân HT & NV : Hỗ trợ, nghiệp vụ GD & NQ : Giao dịch, ngân quỹ KTT : Kế toán trưởng ̀ng ươ nh : Trách nhiệm hữu hạn TCTD Tr Ki ̣c ho TNHH TSBĐ uê ́ AREV iv : Bộ phận RM : Giám đốc quan hệ khách hàng RO : Chuyên viên quan hệ khách hàng RA : Nhân viên quan hệ khách hàng PFC-L : Trưởng phận tư vấn tài CA-L : Trưởng phận phân tích tín dụng CA-1 : Nhân viên phân tích tín dụng CA-2 : Chuyên viên phân tích tín dụng KSV GD : Kiểm soát viên giao dịch CSR : Nhân viên dịch vụ khách hàng PLCT : Pháp lý chứng từ tê ́H nh Ki ̣c ho ại Đ ̀ng ươ Tr v uê ́ BP DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động ACB Huế giai đoạn 2014-2016 35 Bảng 2.2: Tình hình nguồn vốn ACB – Huế giai đoạn 2014 -2016 37 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh ACB Huế từ 2014 – 2016 38 Bảng 2.4: Tổng hợp tình hình cho vay ACB Huế từ 2014 – 2016 41 uê ́ Bảng 2.5: Dư nợ theo đối tượng khách hàng kỳ hạn ACB Huế 2014 - 2016 44 Bảng 2.6: Dư nợ theo lĩnh vực kinh tế ACB Huế 2014 – 2016 45 tê ́H Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo tài sản đảm bảo ACB - Huế 2014 – 2016 48 Bảng 2.8: Tình hình hồ sơ vay vốn phê duyệt cấp vốn DN ACB Huế giai đoạn 2014-2016 55 nh Bảng 2.9: Tình hình hồ sơ vay vốn xếp hạng tín dụng nội Khách hàng Ki ACB Huế giai đoạn 2014-2016 57 Bảng 2.10: Tỷ lệ trích lập dự phòng ACB Huế từ 2014 – 2016 58 ̣c Bảng 2.11: Tình hình nợ hạn ACB Huế từ 2014 – 2016 .59 ho Bảng 2.12: Tình hình nợ xấu ACB Huế từ 2014 – 2016 .61 Bảng 2.13: Tình hình phân loại nhóm nợ cho vay ACB – Huế giai đoạn 2014 – ại 2016 61 Đ Bảng 2.14: Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu ACB Huế từ 2014-2016 63 ̀ng Bảng 2.15: Thông tin cán nhân viên ACB Huế điều tra .64 Bảng 2.16: Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO biến điều tra 66 ươ Bảng 2.17: Phân tích nhân tố khám phá EFA biến điều tra 67 Bảng 2.18: Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO đánh giá chung công Tr tác quản lý rủi ro ACB Huế 70 Bảng 2.19: Phân tích nhân tố khám phá EFA tiêu chí đánh giá chung công tác quản lý rủi ro ACB Huế 70 Bảng 2.20: Hệ số xác định phù hợp mô hình .71 Bảng 2.21: Kết phân tích hồi quy .72 vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG vi uê ́ MỤC LỤC .vii tê ́H PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung nh 2.2 Mục tiêu cụ thể ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Ki 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu ̣c PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ho 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích ại KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đ CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA ̀ng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ươ 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tr 1.1.2 Vai trò tín dụng 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.1.4 Các nguyên tắc tín dụng 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 11 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 11 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng .12 1.2.3 Nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng 15 1.2.4 Quản lý rủi ro tín dụng 20 vii 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 22 1.3.1 Kinh nghiệm số nước 22 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 25 1.4 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHÁCH HÀNG 26 1.4.1 Khái niệm Khách hàng 26 1.4.2 Đặc điểm Khách hàng .26 uê ́ 1.4.3 Thuận lợi 28 1.4.4 Khó khăn 29 tê ́H 1.4.5 Vai trò tín dụng ngân hàng KH .30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG nh TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH HUẾ32 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH HUẾ 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Á Châu Huế 32 Ki 2.1.2 Tổ chức máy quản lý .32 2.1.3 Tình hình sử dụng lao động 35 ̣c 2.1.4 Tình hình nguồn vốn ACB 36 ho 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh dịch vụ .38 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO RÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG Đ ại THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH HUẾ 40 2.2.1 Tình hình cho vay .40 2.2.2 Công tác quản lý thu nợ, dư nợ 42 ̀ng 2.2.3 Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng áp dụng ACB Huế 48 2.2.4 Các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ACB Huế 57 ươ 2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC HOÀN Tr THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ACB HUẾ 63 2.3.1 Thông tin đối tượng khảo sát .64 2.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng ACB Huế 65 2.4 Đánh giá chung công tác hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng ACB Huế 74 2.4.1 Những kết đạt 74 2.4.2 Hạn chế .75 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 76 viii Q17 Valid Frequency Percent Percent 1,8 1,8 1,8 16 14,5 14,5 16,4 62 56,4 56,4 72,7 30 27,3 27,3 100,0 110 100,0 100,0 Q18 nh Valid 16 ,9 14,5 14,5 15,5 52 47,3 47,3 62,7 29 26,4 26,4 89,1 12 10,9 10,9 100,0 110 100,0 100,0 ại ,9 Ki ươ ̀ng Đ Total Tr Valid ,9 Percent ̣c Cumulative ho Frequency Percent Percent uê ́ Total Valid Percent tê ́H Valid Cumulative Q19 Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent 2,7 2,7 2,7 78 70,9 70,9 73,6 29 26,4 26,4 100,0 110 100,0 100,0 Total 111 Q20 Valid Frequency Percent Percent ,9 ,9 ,9 77 70,0 70,0 70,9 32 29,1 29,1 100,0 110 100,0 100,0 Total tê ́H Q21 Valid 78 29 70,9 26,4 26,4 97,3 100,0 2,7 2,7 110 100,0 100,0 ho ại Đ ̀ng ươ Tr 112 Percent 70,9 ̣c Total Cumulative 70,9 Ki nh Frequency Percent Percent Valid Percent uê ́ Valid Cumulative T-Test One-Sample Statistics Std N Mean Deviation Mean 3,27 ,573 ,055 Q2 110 3,28 ,744 ,071 Q3 110 3,33 ,731 ,070 Q4 110 3,13 ,743 ,071 Q5 110 3,24 ,541 ,052 Q6 110 3,28 Q7 110 3,27 Q8 110 Q9 110 nh tê ́H uê ́ 110 ,058 ,634 ,060 3,18 ,561 ,054 3,20 ,057 ̣c 3,24 ,663 ,063 110 3,24 ,649 ,062 110 3,11 ,654 ,062 Q13 110 3,36 ,602 ,057 Q14 110 3,11 ,626 ,060 Q15 110 3,01 ,670 ,064 Q16 110 3,23 ,712 ,068 Q17 110 3,09 ,698 ,067 Q18 110 3,32 ,888 ,085 Q19 110 3,24 ,487 ,046 Q20 110 3,28 ,472 ,045 Q21 110 3,32 ,523 ,050 ̀ng Đ Q12 ho 110 ại Ki ,608 ,603 Q11 ươ Error Q1 Q10 Tr Std 113 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Sig t tailed) Difference Difference Lower Upper 4,990 109 ,000 ,273 Q2 3,975 109 ,000 ,282 ,14 ,42 Q3 4,697 109 ,000 ,327 ,19 ,47 Q4 1,796 109 ,075 ,127 -,01 ,27 Q5 4,586 109 ,000 ,236 ,13 ,34 Q6 4,863 109 ,000 ,282 ,17 ,40 Q7 4,511 109 ,000 ,273 ,15 ,39 Q8 3,396 109 ,001 ,182 ,08 ,29 Q9 3,480 Q10 3,741 Q11 3,822 Q12 nh Ki ̣c ,001 ,200 ,09 ,31 109 ,000 ,236 ,11 ,36 109 ,000 ,236 ,11 ,36 1,748 109 ,083 ,109 -,01 ,23 Q13 6,339 109 ,000 ,364 ,25 ,48 Q14 1,828 109 ,070 ,109 -,01 ,23 Q15 ,142 109 ,887 ,009 -,12 ,14 Q16 3,346 109 ,001 ,227 ,09 ,36 Q17 1,366 109 ,175 ,091 -,04 ,22 Q18 3,760 109 ,000 ,318 ,15 ,49 Q19 5,090 109 ,000 ,236 ,14 ,33 Q20 6,265 109 ,000 ,282 ,19 ,37 Q21 6,375 109 ,000 ,318 ,22 ,42 ̀ng 109 ại ,38 Đ ho ,16 tê ́H Q1 ươ Tr df Mean uê ́ (2- 114 T-Test One-Sample Statistics Std N Mean Deviation Mean 3,27 ,573 ,055 Q2 110 3,28 ,744 ,071 Q3 110 3,33 ,731 ,070 Q4 110 3,13 ,743 ,071 Q5 110 3,24 ,541 ,052 Q6 110 3,28 Q7 110 3,27 Q8 110 Q9 110 nh tê ́H uê ́ 110 ,058 ,634 ,060 3,18 ,561 ,054 3,20 ,057 ̣c 3,24 ,663 ,063 110 3,24 ,649 ,062 110 3,11 ,654 ,062 Q13 110 3,36 ,602 ,057 Q14 110 3,11 ,626 ,060 Q15 110 3,01 ,670 ,064 Q16 110 3,23 ,712 ,068 Q17 110 3,09 ,698 ,067 Q18 110 3,32 ,888 ,085 Q19 110 3,24 ,487 ,046 Q20 110 3,28 ,472 ,045 Q21 110 3,32 ,523 ,050 ̀ng Đ Q12 ho 110 ại Ki ,608 ,603 Q11 ươ Error Q1 Q10 Tr Std 115 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Sig df tailed) Difference Difference Lower Upper 109 ,000 -,727 Q2 -10,130 109 ,000 -,718 -,86 -,58 Q3 -9,654 109 ,000 -,673 -,81 -,53 Q4 -12,315 109 ,000 -,873 -1,01 -,73 Q5 -14,815 109 ,000 -,764 -,87 -,66 Q6 -12,393 109 ,000 -,718 -,83 -,60 Q7 -12,030 109 ,000 -,727 -,85 -,61 Q8 -15,283 109 ,000 -,818 -,92 -,71 Q9 -13,920 Q10 -12,087 Q11 -12,348 Q12 -,800 -,91 -,69 109 ,000 -,764 -,89 -,64 ại nh ,000 109 ,000 -,764 -,89 -,64 -14,277 109 ,000 -,891 -1,01 -,77 Q13 -11,093 109 ,000 -,636 -,75 -,52 Q14 -14,931 109 ,000 -,891 -1,01 -,77 Q15 -15,502 109 ,000 -,991 -1,12 -,86 Q16 -11,376 109 ,000 -,773 -,91 -,64 Q17 -13,662 109 ,000 -,909 -1,04 -,78 Q18 -8,057 109 ,000 -,682 -,85 -,51 Q19 -16,445 109 ,000 -,764 -,86 -,67 Q20 -15,965 109 ,000 -,718 -,81 -,63 Q21 -13,662 109 ,000 -,682 -,78 -,58 Tr ̀ng 109 Đ -,62 ươ ho -,84 tê ́H -13,306 ̣c Q1 Ki t Mean uê ́ (2- 116 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary Cases Valid 110 100,0 ,0 110 100,0 Excludeda Total % Statistics N of Alpha Items 21 Ki ,917 nh Cronbach's tê ́H Reliability Tr ươ ̀ng Đ ̣c ại ho Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Item Statistics Std Mean Deviation 3,27 ,573 3,28 ,744 3,33 ,731 3,13 ,743 3,24 ,541 3,28 ,608 3,27 ,634 3,18 ,561 3,20 ,603 3,24 ,663 3,24 ,649 3,11 ,654 3,36 ,602 3,11 ,626 3,01 ,670 3,23 ,712 3,09 ,698 3,32 ,888 3,24 ,487 3,28 ,472 3,32 ,523 117 uê ́ N N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Item-Total Statistics Scale Mean Variance Corrected Alpha if if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted Q1 64,45 63,332 ,586 ,913 Q2 64,44 64,285 ,350 ,919 Q3 64,39 63,561 ,422 ,917 Q4 64,59 61,767 ,573 ,913 Q5 64,48 62,894 ,679 ,912 Q6 64,44 62,322 Q7 64,45 61,570 Q8 64,54 Q9 64,52 Q10 64,48 Q11 Q12 tê ́H ,707 ,910 61,389 ,831 ,909 ̣c nh ,912 62,509 ,644 ,912 62,931 ,537 ,914 64,48 63,591 ,483 ,915 ,467 ,916 ại Đ ho Ki ,659 63,708 Q13 64,35 63,864 ,498 ,915 Q14 64,61 63,341 ,530 ,914 Q15 64,71 64,410 ,386 ,918 Q16 64,49 63,206 ,468 ,916 Q17 64,63 62,364 ,559 ,914 Q18 64,40 61,820 ,459 ,918 Q19 64,48 62,142 ,864 ,909 Q20 64,44 62,652 ,822 ,910 Q21 64,40 62,279 ,782 ,910 ̀ng ươ Tr Cronbach's uê ́ Scale 64,61 118 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary 110 100,0 ,0 110 100,0 Excludeda Total tê ́H Cases Valid % Reliability Statistics N of nh Cronbach's uê ́ N Alpha Items ̣c Ki ,947 ho Item Statistics ,487 110 Q20 3,28 ,472 110 Q21 3,32 ,523 110 Đ ̀ng ươ N 3,24 Q19 Tr Deviation ại Mean Std Scale Mean if Item Deleted Q19 6,60 Q20 6,55 Q21 6,52 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Variance Corrected Alpha if if Item Item-Total Item Deleted Correlation Deleted ,903 ,920 ,900 ,947 ,896 ,920 ,876 ,859 ,950 119 Factor Analysis Analysis Mean Deviation N Q1 3,27 ,573 110 Q2 3,28 ,744 110 Q3 3,33 ,731 110 Q4 3,13 ,743 Q5 3,24 ,541 Q6 3,28 ,608 Q7 3,27 Q8 3,18 Q9 3,20 Q10 3,24 110 nh 110 110 ,561 110 ,603 110 ,663 110 ho ̣c Ki ,634 ,649 110 Q12 3,11 ,654 110 3,36 ,602 110 Q14 3,11 ,626 110 Q15 3,01 ,670 110 Q16 3,23 ,712 110 Q17 3,09 ,698 110 Q18 3,32 ,888 110 ại 3,24 Đ ̀ng 110 Q11 Q13 Tr ươ tê ́H Std 120 uê ́ Descriptive Statistics KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin ,823 Measure of Sampling Adequacy Approx 1339,094 Test of Chi- uê ́ Bartlett's tê ́H Sphericity Square df 153 ,000 nh Sig Tr 53,114 2,796 65,313 2,196 72,075 1,217 76,056 79,515 82,820 85,664 88,287 90,509 92,495 94,196 95,841 97,220 98,251 98,993 99,602 100,000 15,532 12,199 6,762 Đ ại 15,532 12,199 6,762 3,981 3,459 3,305 2,845 2,623 2,222 1,986 1,701 1,645 1,379 1,030 ,743 ,608 ,398 ̀ng 2,796 2,196 1,217 ,717 ,623 ,595 ,512 ,472 ,400 ,358 ,306 ,296 ,248 ,185 ,134 ,109 ,072 ươ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ho ̣c Ki Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Loadings % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % Total Variance % 6,765 37,582 37,582 6,765 37,582 37,582 3,603 20,018 20,018 \ 121 53,114 3,437 65,313 3,132 72,075 2,802 19,092 17,399 15,566 39,110 56,509 72,075 Component Matrixa Component ,634 -,705 Q3 -,609 ,605 Q5 ,706 Q6 ,710 Q7 ,775 Q8 ,860 Q9 ,721 Q10 ,618 Q11 ,569 Q12 ,551 Q13 nh Ki ̣c -,538 ,624 -,543 ại Đ -,533 ,592 Q15 Q16 ,508 Q17 ,590 ̀ng -,589 tê ́H Q4 ho Q2 Q14 uê ́ Q1 ,604 ,608 Tr ươ Q18 122 Rotated Component Matrixa Component ,526 Q2 ,909 Q3 ,877 Q4 ,838 Q6 ,697 Q7 ,756 Q8 ,831 Q9 ,776 ,692 Ki Q10 Q11 ,802 ho ,819 ,813 ại Q14 ,731 ̣c Q12 Q13 tê ́H ,783 nh Q5 uê ́ Q1 ,886 Q16 ,779 Q17 ,897 Q18 ,790 Tr ươ ̀ng Đ Q15 123 Factor Analysis Analysis Mean Deviation N Q19 3,24 ,487 110 Q20 3,28 ,472 110 Q21 3,32 ,523 110 tê ́H Std uê ́ Descriptive Statistics KMO and Bartlett's Test Measure of Bartlett's Approx 328,893 ho ̣c Adequacy Ki Sampling ,754 nh Kaiser-Meyer-Olkin Test of Chi- ươ ̀ng Đ ại Sphericity Square df Sig ,000 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Tr Initial Eigenvalues Total Loadings % of Cumulative Variance % Total 2,721 2,721 90,715 90,715 ,187 6,250 96,964 ,091 3,036 100,000 124 % of Cumulative Variance % 90,715 90,715 Regression Model Summaryb Model Change Statistics Adjusted Std Error of the Square Square ,920 ,846 Square F Estimate Change Change df1 ,841 ,39934357 ,846 144,623 ANOVAb Sum of Regression 92,255 Residual 16,745 ,000 1,743 df Square F Sig 23,064 144,623 ,000 109,000 105 ,159 109 ho ̣c Total 105 Mean nh Squares df2 Change Watson Ki Model Sig F Durbin- uê ́ R R tê ́H R R ại Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std B Error Beta ,000 ,038 (Constant) REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis Tr ươ ̀ng Đ Model Collinearity Statistics t ,000 Sig Tolerance 1,000 VIF ,777 ,012 ,777 20,314 ,000 1,000 1,000 ,245 ,030 ,245 6,413 ,000 1,000 1,000 ,282 ,005 ,282 7,362 ,000 1,000 1,000 ,321 ,021 ,321 8,397 ,000 1,000 1,000 125 ... THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH HUẾ 81 3.1 Định hướng hoạt động quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Huế ... thương mại tê ́H - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Huế - Đề xuất số giải pháp để quản lý rủi ro tín dụng tín dụng mà chi nhánh. .. tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Huế Tr Chương 3: Định hướng giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Huế PHẦN II: NỘI DUNG