ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN HỮU ĐỨC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN HỮU ĐỨC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HIỀN Hà Nội - 2017 CAM KẾT Tôi xin cam kết: Những nội dung luận văn thực dƣới hƣớng dẫn trực tiếp TS.Nguyễn Thị Hiền, Đại học Ngoại Thƣơng Mọi tham khảo dùng luận văn đƣợc trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố Nếu có chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay gian trá, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng pháp luật./ Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Đức LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hoàn thành luận văn này, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy, cô động viên, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Tài – Ngân hàng, Trƣờng Đại học Kinh tế, thầy giáo, cô giáo Tài – Ngân hàng giúp tích lũy thêm kiến thức trình học tập hoàn thành luận văn Đặc biệt xin đƣợc cảm ơn chân thành tới TS.Nguyễn Thị Hiền, cô tận tình bảo, hƣớng dẫn truyền đạt kinh nghiệm thực tế quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình nghiên cứu Đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin đƣợc cảm ơn chân thành tới đồng chí lãnh đạo cán Ngân hàng TMCP Bảo Việt tạo điều kiện giúp đỡ cung cấp cho nguồn tài liệu tham khảo quý báu để hoàn thành đƣợc luận văn Cuối cùng, xin dành biết ơn đến ngƣời thân gia đình, bạn bè khích ệl động viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập! Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Đức MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Lý luận chung cho vay trung dài hạn Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm cho vay trung dài hạn 1.2.2 Đặc diểm cho vay trung dài hạn 1.2.3 Các hình thức tín dụng trung dài hạn 10 1.3 Rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn 12 1.3.1.Khái niệm 12 1.3.2.Phân loại rủi ro tín dụng 14 1.3.3.Nguyên nhân rủi ro tín dụng 15 1.3.4.Thiệt hại rủi ro tín dụng 16 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn 19 1.4.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn 19 1.4.2 Ý nghĩa mục đích 19 1.4.3.Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng thương mại 20 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn 34 1.5.1 Nhóm nhân tố chủ quan 34 1.5.2 Các nhân tố khách quan 37 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Quy trình nghiên cứu 38 2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin sơ cấp 39 2.2.1 Phương pháp tìm kiếm tài liệu 39 2.2.2 Phương pháp vấn 39 2.3 Phƣơng pháp tổng hợp phân tích số liệu thứ cấp 40 2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 41 2.3.2 Phương pháp so sánh 41 2.3.3 Phương pháp nghiên cứu liên ngành 42 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT 43 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT 43 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP Bảo Việt 43 3.1.2 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Bảo Việt giai đoạn 2013-2016 46 3.1.3 Lợi Ngân hàng Bảo Việt hoạt động kinh doanh 53 3.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT 54 3.2.1.Chính sách quy trình tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Bảo Việt 55 3.2.2.Nhận biết rủi ro cho vay trung dài hạn 64 3.2.3 Hệ thống công cụ đo lường rủi ro tín dụng khách hàng 65 3.2.4 Kiểm soát rủi ro cho vay trung dài hạn 70 3.2.5 Xử lý rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn 72 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG công tác quẢn tri RỦI RO tín dung CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT 73 3.3.1 Cơ cấu nợ trích lập dự phòng rủi ro 73 3.3.2 Kết đạt được: 74 3.3.3 Hạn chế nguyên nhân 76 CHƢƠNG 4: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT 80 4.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUAN TRI RỦI RO TÍN DUNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT (giai đoẠn 2015 – 2020) 80 4.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT 82 4.2.1 Hoàn thiện sách tín dụng 82 4.2.2 Hoàn thiện hệ thống công cụ đo lường rủi ro tín dụng 83 4.2.3 Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng 84 4.2.4 Nâng cao lực đội ngũ cán tín dụng 86 4.2.5 Sử dụng công cụ phái sinh 87 4.2.6 Áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào hệ thống thông tin nội 87 4.2.7 Tăng cường mối quan hệ với ngân hàng khác quan hữu quan 90 4.3 KIẾN NGHỊ 89 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BCTC Báo cáo tài NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần BVB QHKH Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Bảo Việt Quan hệ khách hàng i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Bảng 1.1 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Tình hình dƣ nợ giai đoạn 2013 – 2016 50 Bảng 3.5 Cơ cấu nợ theo kỳ hạn giai đoạn 2013- 2016 50 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Nội dung Bảng xếp hạng khách hàng Tình hình kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2016 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2013 – 2016 Phân loại nguồn vốn theo đối tƣợng huy động giai đoạn 2013-2016 Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề BVB giai đoạn 2013-2015 Bảng nhóm khách hàng Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi qua BVB giai đoạn 2013-2015 ii Trang 24 46 47 48 51 66 73 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ STT Bảng Nội dung Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu 38 Sơ đồ 3.1 Quá trình hình thành phát triển BVB 45 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ 3.3 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Mô hình tổ chức Ngân hàng TMCP Bảo Việt Quy trình chung tín dụng chung BVB Tình hình kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2016 Tình hình tổng Nguồn vốn huy động đƣợc giai đoạn 2013 – 2016 Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo đối tƣợng Tổng dƣ nợ giai đoạn 2013 – 2016 iii Trang 61 63 47 48 49 50 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT 4.1 ĐỊNH HƢỚNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT (giai đoạn 2015 – 2020) Cho tới năm 2020, Ngân hàng TMCP Bảo Việt đề định hƣớng hoạt động nhƣ sau:  Định hướng hoạt động cho vay: - Quy mô tăng trưởng: tối thiểu cao mức bình quân hệ thống, theo tiêu tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng tăng trƣởng bình quân 12 – 15%/năm - Tiếp tục chuyển dịch cấu, hƣớng đến mô hình ngân hàng chuẩn, đáp ứng thông lệ chuẩn mực quốc tế, lƣu ý phát triển dịch vụ gắn với tiện ích cá nhân, trọng tiêu tăng trƣởng thu dịch vụ ròng, lợi nhuận trƣớc thuế cao mức bình quân kế hoạch toàn hệ thống, dẫn đầu chất lƣợng hiệu kinh doanh - Nền tảng khách hàng: tiếp tục tập trung có chọn lọc đối tƣợng khách hàng truyền thống BVB tập đoàn, tổng công ty có hoạt động kinh doanh hiệu vào định hƣớng, sách phát triển Nhà nƣớc Tiếp tục phát triển nhóm đói tƣợng khách hàng mục tiêu doanh nghiệp quốc doanh theo sát xu hƣớng phát triển tập đoàn kinh tế tƣ nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ phù hợp với tình hình thị trƣờng - Huy động vốn: tập trung đẩy mạnh đa dạng hóa vốn huy động, đảm bảo tốc độ tăng trƣởng huy động vốn cao tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng tối thiểu – 10%/năm Tăng tính ổn định bền vững, gia tăng tỷ trọng huy động vốn cá nhân, giảm dần phụ thuộc vào số khách hàng lớn 80 - Hoạt động tín dụng: tiếp tục chuyển dịch cấu danh mục tín dụng theo hƣớng ổn định bền vững: lựa chọn khách hàng tốt, đa dạng hóa khách hàng theo lĩnh vực ngành nghề có triển vọng phát triển ổn định, bền vững; giảm cho vay với lĩnh vực rủi ro cao Nâng cao chất lƣợng tín dụng, tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nợ nhóm 2, nghiên cứu phấn đấu hƣớng tới chuẩn mực thông lệ chung - Ngân hàng bán lẻ: gia tăng hoạt động ngân hàng bán lẻ, phấn đấu cấu tỷ trọng hoạt động bán lẻ đạt 30% Tập trung phát triển mạng lƣới ATM, tiếp tục phấn đấu tăng trƣởng số lƣợng thẻ tín dụng Tập trung phát triển nhóm đối tƣợng khách hàng có thu nhập ổn định thu nhập trung bình trở lên, bƣớc gia tăng nhóm đối tƣợng khách hàng VIP nhóm có thu nhập cao trình độ cao nƣớc quốc tế - Nâng cao lực cạnh tranh: xác định rõ chiến lƣợc cạnh tranh, lựa chọn phân khúc thị trƣờng, phân nhóm khách hàng, phân nhóm sản phẩm chủ lực rõ ràng, từ để tập trung nâng cao hiệu quả, chất lƣợng sản phẩm dịch vụ Xác định, trì phát huy giá trị cốt lõi BVB để tạo lợi cạnh tranh khác biệt so với đối thủ thị trƣờng Thƣờng xuyên nắm bắt dự báo đƣợc xu hƣớng phát triển ngân hàng đối thủ yếu địa bàn - Giữ gìn văn hóa truyền thống: phổ biến thực hành văn hóa doanh nghiệp BVB, trì phát huy giá trị cốt lõi, gìn giữ phát huy truyền thống lâu đời với tiếp thu ảnh hƣởng tích cực từ môi trƣờng kinh doanh đại Xây dựng hạt nhân văn hóa, cá nhân, đoàn thể đầu việc thực văn hóa doanh nghiệp, tạo tính lan tỏa hệ thống Duy trì, phát huy chuẩn mực, giá trị công việc, kinh doanh, hành vi ứng xử công việc Thƣờng xuyên phát động chƣơng trình thực thi phát triển văn hóa doanh nghiệp  Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn - Tăng trƣởng tín dụng phải phù hợp với khả quản lý, giám sát ngân hàng kế hoạch đặt Kiên thực sách cho vay có chọn lọc để đảm bảo an toàn vốn Luôn cập nhật thông tin khách hàng, ngành hàng hoạt động tài chính, kinh tế để đầu tƣ hƣớng Thƣờng xuyên phân tích nắm 81 vững thông tin kết kinh doanh, tình hình tài khách hàng để kịp thời xử lý rủi ro phát sinh Giảm dần dƣ nợ chấm dứt quan hệ tín dụng khách hàng hoạt động kinh doanh yếu kém, có dấu hiệu chây ỳ không thực nghĩa vụ cam kết Tuyệt đối không để nợ hạn phát sinh - Xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng gắn liền với việc lành mạnh hoá tài nói chung tăng vốn tự có nói riêng để nâng cao lực tài ngân hàng Tăng cƣờng lực giám sát quản lý rủi ro để ngăn chặn gia tăng nợ xấu trì nợ xấu mức thấp - Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, phân loại nợ, trích lập dự phòng để phù hợp với tình hình thị trƣờng - Tiếp tục chủ động kiểm soát tăng trƣởng kết hợp với cấu danh mục tín dụng cho phù hợp nhằm nâng cao chất lƣợng tài sản Theo định hƣớng hoạt động trên, Ngân hàng thực công tác hạn chế rủi ro tín dụng cách chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt quy định Ngân hàng Nhà nƣớc nói chung, BVB nói riêng Đó quy định dự trữ bắt buộc, phân loại nợ, trích lập dự phòng, xử lý nợ, quy định tài sản đảm bảo, 4.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT 4.2.1 Hoàn thiện sách tín dụng quy định ngân hàng Đối với văn quy định nội ngân hàng đƣợc ban hành từ năm 2009, 2010 cần đƣợc bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật hành Bên cạnh phận Pháp chế cần thƣờng xuyên cập nhật thay đổi pháp lý triển khai phổ biến cho cán ngân hàng thông qua văn bản, hội thảo, hƣớng dẫn sách để trình tác nghiệp đảm bảo an toàn cho ngân hàng Chính sách tín dụng thực theo quy trình, nguyên tắc BVB ban hành Tuy nhiên, ngân hàng nên ý tới việc nới lỏng số điều kiện cấp tín dụng để tạo hội tiếp cận vốn cho khách hàng Nhƣng 82 cần nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc chung, cần có thêm ràng buộc chặt chẽ tài sản đảm bảo, phƣơng án kinh doanh, để hạn chế cho vay với số đối tƣợng khách hàng có độ tin cậy không cao, hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro Cụ thể nhƣ quy định tài sản đảm bảo: BVB thực phân loại tài sản đảm bảo theo tỷ lệ chấp thuận theo tính pháp lý, tỷ lệ chấp thuận theo tài sản, tỷ lệ chấp thuận theo khả phát mại tài sản Khả phát mại tài sản, với bất động sản thay đổi theo thời kỳ, phụ thuộc vào tình hình thị trƣờng chung thời điểm phát mại Do đó, việc quy định tỷ lệ chấp thuận cố định với bất động sản gây bất lợi cho ngân hàng bất động sản khó khăn rao bán, trả giá,…Vì thế, BVB nên quy định tỷ lệ chấp thuận theo khả phát mại bất động sản linh hoạt, thay đổi theo diễn biến thị trƣờng để tránh rủi ro 4.2.2 Hoàn thiện hệ thống công cụ đo lường rủi ro tín dụng - Với mô hình chấm điểm cho khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng cần điều chỉnh tiêu theo thực trạng diễn biến thị trƣờng, bổ sung thêm tiêu cụ thể, gắn với lĩnh vực hoạt động kinh doanh Nhƣ vậy, kết điểm khách hàng sát với lực họ Ví dụ nhƣ với tiêu phi tài hệ thống xếp hạng khách hàng tổ chức kinh tế, ngân hàng thay đổi trọng số nhóm tiêu cho phù hợp với tình hình thị trƣờng Khi tình trạng chung toàn kinh tế không tích cực, trọng số nhóm “các nhân tố tác động bên ngoài” cần tăng lên, nhóm tiêu có ảnh hƣởng lớn tới hoạt động doanh nghiệp, nhƣ khả trả nợ họ Bên cạnh đó, thấy ngân hàng có nhiều ƣu tiên với doanh nghiệp Nhà nƣớc Các doanh nghiệp dù đƣợc đảm bảo nguồn vốn Nhà nƣớc, nhƣng thực tế cho thấy hoạt động lại hiệu so với doanh nghiệp quốc doanh, nợ xấu lớn Do ngân hàng nên điều chỉnh giảm trọng số tiêu nhóm đối tƣợng này, tăng trọng số nhóm quốc doanh nhóm có vốn đầu tƣ nƣớc lên, để tạo nhiều hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp 83 - Với mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân ngân hàng, có vấn đề bất cập khách hàng bị đánh giá thấp chƣa có quan hệ tín dụng với ngân hàng Điều dễ hiểu ngân hàng ƣu tiên cho khách hàng quen thuộc, lâu năm, nhiên gây tình trạng loại bỏ lƣợng không nhỏ khách hàng tiềm Vì thế, riêng với đối tƣợng này, ngân hàng nên giao cho phòng quan hệ khách hàng tìm hiểu cụ thể, kỹ lƣỡng thông số tài chính, thu nhập, môi trƣờng làm việc,… khách hàng Từ đƣa sách tín dụng phù hợp với họ - Việc tính toán tổn thất dự kiến, ngân hàng nên chia theo kỳ hạn: dƣới năm năm Ngân hàng nên áp dụng công thức Basel II để tính tổn thất dự kiến: EL = PD x EAD x LGD Với: + EL tổn thất dự tính + PD xác suất khách hàng không trả nợ + EAD tổng dư nợ khách hàng tính đến thời điểm khách hàng không trả nợ + LGD tỷ trọng tổn thất ước tính Việc tính toán thông số giúp ngân hàng không bị sốc trƣớc rủi ro lớn xảy bất ngờ, giúp ngân hàng kịp thời xử lý rủi ro tín dụng, giảm thiểu ảnh hƣởng tới hoạt động toàn hệ thống 4.2.3 Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng Giám sát hoạt động tín dụng yêu cầu công tác quản lý hoạt động ngân hàng, để phòng ngừa tối đa rủi ro tín dụng Ngân hàng cần tiến hành hoạt động giám sát tín dụng theo khoản vay theo danh mục tín dụng Giám sát khoản vay đƣợc giao cho cán nhân viên tín dụng, theo dõi tiến độ giải ngân, trình trả nợ khách hàng, trình sử dụng vốn vay có mục đích không, có đạt hiệu nhƣ dự án đề không,… Cần theo dõi sát hoạt động khách hàng, để phát kịp thời có 84 dấu hiệu đáng ngờ xảy ra, từ có biện pháp ngăn ngừa kịp thời, giảm thiểu tốn thất cho ngân hàng Đối với công tác kiểm tra sau cho vay áp dụng số phƣơng pháp sau: - Giám sát hoạt động tài khoản khách hàng ngân hàng: Qua hoạt động tài khoản tiền gửi tài khoản tiền vay phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm, lƣu chuyển tiền tệ, sử dụng vốn vay trả nợ Việc biến động bất thƣờng tài khoản phản ánh khó khăn quản trị tài - Phân tích báo cáo tài định kỳ: Đối với khách hàng vay thƣờng xuyên, ngân hàng yêu cầu gửi báo cáo tài định kỳ để ngân hàng kịp thời phân tích, phát thay đổi đáng ý khả trả nợ khách hàng - Kiểm tra tình hình thực tế khách hàng: kiểm tra trạng hoạt động thời gian vay giúp cho ngân hàng có đƣợc thông tin bổ ích nhƣ trì ý muốn trả nợ khách hàng, thực trạng tổ chức sản xuất kinh doanh, thực trạng dự trữ hàng tồn kho, chất lƣợng tài sản đảm bảo - Kiểm tra tài sản bảo đảm: Việc kiểm tra đƣợc thực cách kiểm tra chỗ trạng tài sản thông qua báo cáo thƣờng kỳ khách hàng tình trạng tài sản Trong trƣờng hợp tài sản bị rủi ro nhƣ cháy, sạt lở, giá thị trƣờng biến động ngân hàng phải kịp thời điều chỉnh sách cho phù hợp với điều kiện - Giám sát hoạt động khách hàng thông qua mối quan hệ với khách hàng khác: Trao đổi thông tin với khách hàng có liên quan đến khách vay vốn để thể tình hình kinh doanh, tiến độ mua bán hàng hóa, khả toán, uy tín kinh doanh khách hàng Giám sát toàn danh mục tín dụng thƣờng nhà quản lý đảm nhận Công việc hƣớng tới mục đích phát cách tập trung dấu hiệu rủi ro tín dụng, có nhìn tổng thể hoạt động tín dụng ngân hàng thời gian định thông qua số, tiêu tài Do đó, ngân hàng cần đạo thực nhiệm vụ thƣờng xuyên định kỳ, để đƣa đƣợc biện pháp xử lý kịp thời, tránh xảy bất lợi cho đơn vị 85 4.2.4 Nâng cao lực đội ngũ cán tín dụng Với cán thực chức quản lý điều hành, yêu cầu vừa có trình độ chuyên môn tốt, lại vừa cần kinh nghiệm quản lý, nhạy bén với biến động thị trƣờng Vì để nâng cao chất lƣợng trình độ cán quản lý, ngân hàng cần tiến hành đào tạo trực tiếp đơn vị theo định kỳ, tổ chức gửi cán học nƣớc để trau dồi, học hỏi thêm trình độ kinh nghiệm quản lý Còn với cán làm công tác thẩm định tín dụng, việc trau dồi kiến thức chuyên môn cần thiết Ngân hàng nên liên kết với số trƣờng đại học lớn nƣớc để tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn thẩm định tín dụng, đo lƣờng xử lý rủi ro…cho đối tƣợng này, để nâng cao chất lƣợng công tác tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng Định kỳ hàng năm, hàng quý tổ chức khóa kiểm tra lực, trình độ cán xem nhân viên có đáp ứng yêu cầu công việc hay không từ có sách đào tạo lại cho phù hợp Việc đăng ký tham gia lớp đào tạo ngắn hạn phải phù hợp với lực trình độ chuyên môn vị trí công tác tránh trƣờng hợp thích tham gia khóa đăng ký khóa Áp dụng sách luân chuyển cán định kỳ chi nhánh, phận đảm bảo cho cán có điều kiện tiếp xúc với công việc liên quan tới phận mà phụ trách, đồng thời phát huy đƣợc khả làm việc cá nhân Tổ chức buổi hội thảo, gặp mặt chi nhánh, phận để thực giao lƣu trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nhằm nâng cao lực làm việc nhân viên Chế độ tiền lƣơng hợp lý, chế độ thu nhập tốt khơi dậy lòng nhiệt huyết cán ngân hàng công việc, gạt bỏ cám dỗ từ vật chất dẫn đến hành động tiêu cực, gian dối công việc 86 4.2.5 Sử dụng công cụ phái sinh Các công cụ phái sinh từ lâu đƣợc biết đến biện pháp phòng ngừa rủi ro hữu hiệu cho hoạt động ngân hàng Dù có sử dụng nhƣng công cụ chƣa thực phát huy tác dụng tốt Hƣớng tới ngân hàng đại theo chuẩn quốc tế, BVB nên sử dụng nhiều thêm công cụ phái sinh nhƣ hợp đồng quyền chọn tín dụng, hợp đồng hoán đổi hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro Ngân hàng trao đổi dòng tiền từ số phận danh mục tín dụng cho ngân hàng khác, để đa dạng hóa danh mục cho vay, giảm bớt rủi ro cho ngân hàng Việc tham gia vào thị trƣờng liên ngân hàng sử dụng công cụ phái sinh nói có hiệu tích cực cho ngân hàng công tác hạn chế rủi ro tín dụng Song đòi hỏi cán thực có kinh nghiệm trình độ chuyên sâu, không gây tác dụng ngƣợc lại 4.2.6 Áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào hệ thống thông tin Ngân hàng cần áp dụng phần mềm quản lý vào công tác kiểm soát, thực đồng hóa thông tin cho toàn phòng ban, phận liên quan thông qua website, thông báo, văn bản, thị… Thực lƣu trữ thông tin khách hàng hệ thống ngân hàng, cập nhật liên tục để dễ dàng nắm bắt kiểm soát tình hình khách hàng Đồng thời phải đảm bảo thông tin đƣợc giữ bí mật nội ngân hàng, nhằm giữ uy tín với khách hàng Có nhƣ khách hàng sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân cho ngân hàng, công tác quản lý khách hàng có hiệu Xây dựng trang web BAOVIET Bank mục thông tin riêng sản phẩm cho vay trung dài hạn với đầy đủ thông tin sách tín dụng, thủ tục cho vay, sản phẩm dịch vụ, khuyến mại…nhằm rút ngắn trình tiếp cận khách hàng Ngân hàng 87 BAOVIET Bank cần nâng cao hệ thống an toàn, bảo mật thông tin khách hàng, thời gian vừa qua có số ngân hàng bị hacker công hay thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền tài khoản khách hàng Nếu để xảy rủi ro vừa gây thiệt hại cho khách hàng, vừa ảnh hƣởng đến uy tín ngân hàng Mặc dù BVB có Trung tâm Công nghệ thông tin có nhiệm vụ đảm bảo an toàn hệ thống toán điện tử, nhiên BVB xem xét hợp tác nhờ tổ chức, chuyên gia an ninh mạng để nâng cao khả phòng vệ trƣớc đợt công hacker hay lừa đảo ngân hàng 4.2.7 Tăng cường mối quan hệ với ngân hàng khác quan hữu quan Mặc dù hoạt động kinh doanh Ngân hàng đối thủ cạnh tranh trực tiếp lẫn nhau, nhiên Ngân hàng cần có hợp tác, hỗ trợ công việc Ngoài việc cung cấp thông tin chéo lẫn khách hàng để thẩm định, Ngân hàng tham gia đồng tài trợ với dự án lớn hay với khách hàng có nhu cầu vay lớn mức quy định ngân hàng tối đa 15% Vốn tự có khách hàng 25% Vốn tự có nhóm khách hàng liên quan BAOVIET Bank cần xây dựng mối quan hệ với quan nhà nƣớc nhằm thu thập thông tin khách hàng, nhƣ cần thực thủ tục liên quan nhận đƣợc hƣớng dẫn nhanh Bên cạnh cần xây dựng mối liên kết với hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội làng nghề, hiệp hội vận tải…để phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ tạo dựng thƣơng hiệu nhiều lĩnh vực khác Thông qua mối quan hệ này, BVB tiếp cận tìm hiểu thông tin xác doanh nghiệp mà BVB định cho vay từ tình hình hoạt động, tình hình tài chính, đầu đầu vào, tài sản đảm bảo, tránh phát sinh nợ xấu thiếu thông tin Trong trƣờng hợp xảy nợ xấu tổ chức, hiệp hội trợ giúp Ngân hàng việc thu hồi nợ hay tìm hƣớng giải khó khăn khách hàng Mở rộng quan hệ hợp tác với tổ chức kinh tế, tranh thủ khai thác nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, tạo đa dạng nguồn vốn, đặc biệt trọng 88 nguồn vốn từ tổ chức nƣớc đầu tƣ cho dự án sản xuất hàng hóa xuất Một kênh thông tin quan trọng mà BVB cần phát huy phƣơng tiện truyền thông nhƣ báo chí, truyền hình Thông qua kênh thông tin BVB quảng bá thêm hình ảnh thƣơng hiệu mình, mặt khác nguồn cung cấp thông tin kịp thời biển động liên quan đến doanh nghiệp Tăng cƣờng mối quan hệ với quan nhƣ Cục đăng ký giao dịch bảo đảm, Sở tài nguyên môi trƣờng, quan Công An, Tòa án, Chi cục thi hành án để thực thu hồi nợ cần thiết 4.3 KIẾN NGHỊ Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Cải tiến nâng cao chất lượng thông tin tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) nơi tập trung toàn thông tin doanh nghiệp, hoạt động tất ngân hàng kinh tế, văn quy phạm pháp luật có liên quan Việc nâng cao chất lƣợng hệ thống với mở rộng quy mô để đáp ứng tốt nhu cầu thông tin tổ chức kinh tế cần thiết Cụ thể sau: Ngân hàng Nhà nƣớc cần thu thập thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam thông qua việc liên kết với NHTM, trung tâm thông tin quan Nhà nƣớc, ngành liên quan Từ xếp phân loại có hệ thống, khoa học, giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng kip thời Ngân hàng Nhà nƣớc nên liên kết với tổ chức thông tin quốc tế, ngân hàng nƣớc ngoài, để có thông tin nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, giảm thiếu rủi ro cho NHTM Việt Nam cho khách hàng nƣớc vay vốn Áp dụng công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm tổ chức tài nƣớc ngoài, áp dụng vào Việt Nam cách khoa học phù hợp, để hệ thống thông tin thêm đại, tiến so với 89 Ngân hàng nhà nƣớc cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc ngân hàng việc báo cáo thông tin tín dụng theo yêu cầu trung tâm CIC chậm không xác thực tế có nhiều ngân hàng cung cấp báo cáo tín dụng định kỳ trễ hạn không xác Cần cải tiến trang web trung tâm CIC để trang web luông hoạt động tốt, cập nhật thƣờng xuyên thông tin tín dụng ngân hàng, đảm bảo ngân hàng lấy đƣợc thông tin nhanh xác Hiện trung tâm CIC cung cấp trƣờng thông tin dƣ nợ tín dụng tài sản đảm bảo, cần mở rộng thêm trƣờng tình hình tài chính, số phi tài chính…tạo điều kiện cho ngân hàng có thêm nguồn thông tin thuận lợi để thẩm định khách hàng - Nâng cao hiệu công tác tra, giám sát hoạt động tín dụng NHTM Ngân hàng Nhà nƣớc cần thực tra thƣờng xuyên định kỳ tra đột xuất NHTM, để nắm bắt tốt tình hình hoạt động thực chất NHTM, đƣa biện pháp hỗ trợ kịp thời, nhƣ xử lý vi phạm hoạt động NHTM Do cần nâng cao nghiệp vụ cho cán tra, ngăn ngừa rủi ro nghiệp vụ rủi ro đạo đức, có chế tài nghiêm khắc để xử lý vi phạm - Ngân hàng Nhà nước nên có tham mưu, kiến nghị với Chính phủ việc ban hành sách vĩ mô Việc đƣa ý kiến Ngân hàng Nhà nƣớc với Chính phủ trƣớc ban hành sách đƣợc coi trọng Do đó, Ngân hàng Nhà nƣớc bày tỏ nguyện vọng NHTM việc ban hành sách kinh tế, xã hội vĩ mô nhƣ thông báo trƣớc cho tổ chức kinh tế, hƣỡng dẫn thực thi có hiệu quả,… để doanh nghiệp nhƣ ngân hàng có thời gian chuẩn bị, thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp - Ngân hàng nhà nước cần phát huy vai trò đầu mối giao lưu, trao đổi thông tin ngân hàng 90 Hiện khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng nhà nƣớc tổ chức khan hiếm, Ngân hàng nhà nƣớc nên tổ chức thƣờng xuyên khóa đào tạo cho NHTM để ngân hàng giao lƣu, học hỏi kinh nghiệm nhƣ trao đổi thông tin với 91 KẾT LUẬN Ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, việc đối mặt với rủi ro tránh khỏi Rủi ro tín dụng loại rủi ro đƣợc đề cập trƣớc tiên ngân hàng Ngân hàng muốn tăng thu nhập phải thực cho vay, tăng trƣởng tín dụng để tạo nguồn thu Tuy nhiên cho vay tiềm ẩn rủi ro lớn khách hàng không trả nợ, ngân hàng không thu hồi đƣợc vốn mình, dòng tiền bị suy giảm ngân hàng phải đối mặt với tình trạng khoản Do công tác hạn chế rủi ro tín dụng đƣợc ƣu tiên hàng đầu sách quản lý ngân hàng, để tối thiểu hóa rủi ro nhƣ có biện pháp xử lý hiệu Trên cở sở nghiên cứu lý luận công tác quản trị rủi ro cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Bảo Việt, luận văn nghiên cứu nội dung sau: - Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Thực tiễn hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bảo Việt, đặc biệt công tác hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 - Trên sở đó, chuyên đề đƣa số giải pháp giúp ngân hàng thực tốt có hiệu công tác hạn chế rủi ro tín dụng, số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc, Ngân hàng TMCP Bảo Việt nâng cao chất lƣợng tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, trình độ hiểu biết thời gian nghiên cứu nhiều hạn chế, nên luận văn khó tránh khỏi sai sót Kinh mong thầy cô đóng góp ý kiến cho luận văn đƣợc hoàn thiện 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhóm tác giả Đại học Kinh tế Quốc dân dịch, 2010 Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại – Peter S.Rose Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Thị Hoài Lê Nguyễn Lê Cƣờng, 2015 Bài giảng gốc Nguyên lý quản trị rủi ro Hà Nội: Nhà xuất Tài Nguyễn Thị Hoa, 2014 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Tiên Phong Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Thu Phƣơng, 2015 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Ngân hàng nhà nƣớc, 2014 Thông tƣ 02/2013/TT – NHNN ngày 18/03/2014 việc phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nƣớc Ngân hàng nhà nƣớc, 2014 Thông tƣ 09/2013/TT – NHNN ngày 18/3/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tƣ số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Nguyễn Văn Tiến, 2015 Toàn tập Quản trị Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Lao động Ngân hàng TMCP Bảo Việt Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Bảo Việt giai đoạn 2013 – 2016 Ngân hàng TMCP Bảo Việt, 2009 Quy định số 1122/2009/QĐ-TGĐ ngày 07/09/2009 Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bảo Việt Thẩm định tài sản bảo đảm Hà Nội, ngày 07/09/2009 10 Ngân hàng TMCP Bảo Việt, 2009 Quy định số 84/2009/QĐ-TGĐ ngày 14/01/2009 Tống giám đốc Ngân hàng TMCP Bảo Việt Bảo đảm tiền vay Hà Nội, ngày 14/01/2009 93 11 Ngân hàng TMCP Bảo Việt, 2016 Quyết định số 4169/2016/ QĐ-TGĐ ngày 22/11/2016 Tống giám đốc Ngân hàng TMCP Bảo Việt Ban hành quy định bổ sung nhận thẩm định tài sản bảo đảm BAOVIET Bank Hà Nội, ngày 22/11/2016 12 Ngân hàng TMCP Bảo Việt, 2010 Quy trình Tác nghiệp tín dụng số 95/2010/QT-TGĐ ngày 14/01/2010 Hà Nội, ngày 14/01/2010 13 Ngân hàng TMCP Bảo Việt, 2010 Quy định số 1587/2010/QĐ-TGĐ ngày 09/09/2010 Về Quản lý giám sát tín dụng Hà Nội, ngày 09/09/2010 14 Phan Thị Thu Hà, 2013 Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 15 Quốc hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng - Luật số: 47/2010/QH12 16 Trần Thị Lan Anh, 2014 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tây Hà Nội Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội 94 ... (BAOVIET Bank) thành viên trẻ tập đoàn Tài - Bảo hiểm Bảo Việt ngân hàng thƣơng mại trẻ hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam, với mục tiêu phát triển bền vững, hiệu qua năm hoạt động, BAOVIET Bank. .. trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn BAOVIET Bank Từ đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay trung dài hạn BAOVIET Bank Câu hỏi nghiên cứu Để trả lời cho câu... quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn BAOVIET Bank Chương 4: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn BAOVIET Bank CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ